Снова Price Action. Может все-таки работает? | VSAtrader |

Снова Price Action. А может, все-таки работает?

Мы уже пробовали Price Action (PA) на прочность. Я написал индикатор, который искал на истории все пинбары и вычислял профит следующих (одного или нескольких) баров и выводил статистику. Смотрели на разных инструментах и разных таймфреймах, и оказалось, что пинбары прибыли не приносят. После чего в блоге была написана статья «Price Action DESTROYED: Пин-бары не работают!?».

Но, PA все равно не дает мне покоя. Конечно, неправильно судить о целом направлении технического анализа по одному паттерну (пусть он и самый заметный).

Тем не менее, сегодня дадим PA еще один шанс. Индикатор стал советником, код переписан, алгоритм поиска паттернов вообще другой.

Часть 1. Теоретическая

Один бар можно описать тремя числами

  1. Соотношение цены открытия к цене закрытия
  2. Соотношение максимума бара к цене закрытия
  3. Соотношение минимума бара к цене закрытия

Если у паттерна больше одного бара, то, чтобы описать связь между барами, к набору надо добавить отношение цен закрытия между барами.

Таким образом, чтобы описать два бара, надо семь чисел, три бара — одиннадцать (по три числа на каждый бар плюс еще два числа для связи между барами) и т.д.

Возьмем наш пин-бар:

Пример сетапа Price Action - пинбара

Пример пин бара.

Этот пин бар по всем канонам PA, нос есть, глаза с обеих сторон есть. Хорошо видно сначала движение вверх, потом пин-бар, потом хорошее движение вниз.

Ниже 11 чисел, которые описывают этот паттерн, это его цифровой профиль:

1.00109,1.00123,0.99978,1.00109,0.99975,1.00276,0.99974,0.99975,0.99909,1.00039,0.99870

Теперь нам надо пройтись по истории, найти похожие паттерны и посмотреть, куда двигалась цена после пин-бара.

Измерять степень схожести баров будем с помощью суммы абсолютной разности.

Чем меньше сумма абсолютной разности, тем более схожи сравниваемые паттерны.

Теперь к практике.

Часть 2. Практическая

В конце статьи, во вложении архив, с экспертом PA_explorer для MetaTrader5. Ставится стандартно. Окно настроек выглядит следующим образом:

Пример настроек PA_Explorer для тестирования в МТ4

Окно настроек эксперта PA Explorer.

«Будет ли робот открывать ордера» — определяет режим работы:

  1. «false» — с помощью этого режима мы будем получать цифровые профили паттернов.
  2. «true» — а при этом режиме узнаем как наш паттерн работает, сколько на нем можно заработать.

«Количество баров в паттерне» — тут все понятно, из скольких баров состоит наш паттерн. От 1 до сколько захотите.

«Базовая цена для расчета паттерна» — выше, в теоретической части, описан алгоритм расчета цифрового профиля паттерна, в котором все цены приведены к цене закрытия. Но есть такие шаблоны, которые привязываются к минимуму или максимуму цен (например, DBHLC и DBLHC). Как раз для таких случаев можно выбрать, на основании какой цены производить расчет.

«Тип открываемого ордера» — чтобы посчитать прибыльность паттерна, выберем, какой ордер (Buy или Sell) откроем на следующем баре после найденного похожего. Таким образом, профит от использования паттерна максимально приближен к торговым условиям тестера стратегий.

«Сколько баров открыт ордер» — указываем количество баров, которое ордер будет открыт.

«Степень похожести паттернов» — чем меньше число, тем более похожие паттерны мы учитываем. Определяется опытным путем.

«Искомый паттерн» — текстовая строка, в которой через запятую перечислены числа, описывающие паттерн. Эту строку мы получаем, когда режим открытия ордеров указан «false».

Допустим, мы хотим знать, как работает пин-бар от 12 апреля 2016 года, что на картинке выше. Для этого:

  • Режим работы робота ставим в «false».
  • Так как этот пин-бар состоит из трех баров, то количество баров в паттерне ставим «3».
  • «Базовая цена для расчета паттерна» в «Close».

Остальные параметры пока не важны. Инструмент — EURUSD, период работы — с 12 апреля 2016 по 13 апреля 2016, ТФ H1:

Пример настроек тестера МТ5 для работы с PA_Explorer

Настройки PA Explorer для тестирования.

Для наглядности можно еще включить визуализацию, и нажимаем кнопку «Старт».

После того, как эксперт закончит свою работу, переходим в «Журнал».

Скриншот журнала тестера стратегий Metatrader 5 и советника PA_Explorer

Журнал с результатами тестирования.

Если наш паттерн пин-бар из трех баров был в 10, 11 и 12 часов, то его цифровой код будет в журнале в 13 часов. Находим в журнале запись с датой 2016.04.12 13:00, наводим мышь, нажимаем правую кнопку и выбираем «Копировать». Затем открываем блокнот, и вставляем в него все, что скопировали.

Пример обработки результатов советника PA_Explorer в блокноте

Обработка результатов тестирования.

Выделяем, нажимаем правую кнопку мыши и копируем те самые 11 цифр, которые и являются цифровым отпечатком паттерна. Снова идем в настройки эксперта и вставляем в последнюю строку «Искомый паттерн».

Искомый паттерн

Искомый паттерн.

Возможность открывать ордера переключаем в «true», Тип открываемого ордера в «Sell», т.к. этот паттерн у нас разворотный и предполагается, что мы после него зарабатываем на ордерах в Sell.

Осталось  рассказать про «Степень похожести паттернов».

Для каждого паттерна это число нужно подбирать опытным путем. Оно зависит от уникальности искомого паттерна.

Например, для нашего пин-бара берем диапазон тестирования с 1 января 2016 года по 1 сентября 2016 года. Депозит 10000$, ордер фиксированный — 0.1. Сепень сходства — 0.001. Запускаем тестирование (визуализацию лучше выключить). Смотрим, сколько ордеров было открыто:

Проверка паттерна в советнике

Проверка искомого паттерна.

Один ордер — это наш искомый. Надо увеличивать степень похожести. Выставляем 0.005. И снова запускаем тестирование на том же периоде:

Результаты тестирования паттернов, похожих на искомый

Тестирование похожих паттернов.

Во вкладке «Результаты» нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Ордера», появятся все открытые ордера. Сортируем по последнему полю «Комментарий».

Первым идет наш базовый паттерн, с которым эксперт сравнивает все остальные, и дальше по возрастанию. Чем больше цифра, тем паттерн менее похож. Последний в таблице коэффициент 0.005 — это ограничение, которое мы заложили в настройках.

Теперь предстоит поработать руками и глазами.

Результаты PA_Explorer в МТ5 таблице

Торговый отчет.

Нам нужно найти такую сумму абсолютной разности, больше которой паттерны не похожи на искомый.

Поиск паттернов

Паттерны на примере

Поиск паттернов

Паттерны на примере

Поиск паттернов

Паттерны на примере

Поиск паттернов

Паттерны на примере

Таким образом я нашел коэффициент 0.00367, используя его, можно запустить большой исторический тест. Период теста с 8 января 1999 по 1 сентября 2016.

Историческое тестирование с советником PA Explorer

Кривая доходности, тест PA_Explorer за 1999-2016

Историческое тестирование с PA Explorer

Результат тестирования PA Explorer 1999-2016 в таблице

Результат теста

Получилось 70 ордеров, которые за 17 лет принесли убыток в 268$. Что опять подтверждает нашу предыдущую теорию, о том, что пин-бары не работают.

Конечно, хотелось бы получить большую выборку, например, более 100 открытых ордеров. Но стоит ли брать в расчет менее похожие паттерны? И как будут вести себя другие паттерны из Price Action?

А может не использовать PA, и попробовать что нибудь совсем другое? На эти вопросы ответим в следующий раз.

Скачать

Единая форма для скачивания

Ваш e-mail

Не является подпиской на рассылку.
Подписаться тут.


Актуальные курсы обучения трейдингу:

  1. Курс «Тестирование торговых систем в MS Excel»
  2. Курс «Создание и тестирование торговых систем в Visual JForex»
Новые статьи в вашем почтовом ящике



Ваше мнение о статье напишите в комментариях.

Также сообщите нам, о чем еще вы хотите узнать - и мы опубликуем это на сайте.
Автор: Чапайкин Роман

Программист (Python, MQL4).
Создал советники, индикаторы для Metatrader 4:
Индикатор CalcoPair — вычисление профита двух ордеров на разных инструментах.
Индикатор FxMailNotice — оповещение о пересечении уровней.
Индикатор R_Informer — расчет лота для открываемого ордера.
Индикатор FxMailSender — торговые отчеты на почту.
Советник Slicer — закрытие ордеров частями.

  • garrytabur

    работа проделана большая, но, жаль, бесполезная. При работе по пинбарам надо брать не конфигурацию трех баров, а смотреть налево и определить, что сделал этот пин бар. Если слева был уровень стопов и пинбар их сбил, значит можно входить на разворот. Если никакого уровня слева не было, значит это просто так получилось, что нарисовался пинбар и работать с ним или бесполезно или лучше войти в противоположную сторону, по тренду. На первой картинке от 12.04.16 первый и третий пинбары сбивают стопы — входы на разворот, а второй пинбар надо смотреть на меньших ТФ, скорее всего там ничего и не было, он не дошел до стопов, которые могли стоять под каналом. Я бы его вообще пропустил,

    • 1) Утверждение о бесполезности безосновательное. Дайте доказательства в таком же ключе, как написана статья. Тогда мы их оценим и сделаем выводы.
      2) О сбитых стопах — внимательнее смотрите вебинары. На рынке нет такого понятия как сбитые стопы, каждый «ик» цены можно при желании рассматривать как сбитый стоп или любой другой замысел. Здесь подключается hindsight bias (крепкий задний ум).
      3) Впредь прошу участников обсуждений: а) называться реальными именами, б) предоставлять только конструктивную критику. Ведь: а) мы пишем статьи как вклад в общую копилку знаний трейдеров, и б) ни от кого не прячемся.