Снова Price Action. Часть 2

Продолжаем исследовать тему Price Action (PA).

С помощью советника, описанного в первой части, мы можем протестировать любой шаблон Price Action (PA) на любом историческом периоде и любом инструменте. Этим сегодня и займемся.

Советник по Price Action: процесс анализа и совершения сделок

Напомню, что в процессе работы при открытии нового бара советник анализирует предыдущие бары и если он находит похожий на тот, что мы указали в настройках, то ордер открывается, а по закрытию бара ордер закрывается.

Брать в профит будем один бар, следующий за найденным шаблоном PA.

Проверка сигналов Price Action

Каждый шаблон будем проверять два раза. Сначала открываем ордер в прямом направлении, как это описывается в теории PA: медвежьи шаблоны в sell, бычьи в buy.

Потом прогоним с ордерами в противоположную сторону: медвежьи в buy, бычьи в sell.

Начальный депозит 10,000 USD, лот фиксированный — 0.1, спред берется тестером стратегий из исторических данных.

Оценивать будем по количеству прибыльных ордеров.

Шаблоны Price Action

  1. Double Bar Highs Lower Close, DBHLC — двойной бар с одинаковыми максимумами и более низким закрытием, медвежий вариант.

    Сетап DBHLC

    Сетап Price Action DBHLC

  2. Double Bar Lows Higher Close, DBLHC — двойной бар с одинаковыми основаниями и более высоким закрытием, бычий вариант.

    Сетап DBLHC

    Сетап Price Action DBLHC

  3. Inside Bar, IB — внутренним называется бар, диапазон которого не выходит за пределы диапазона предыдущего бара, медвежий вариант.

    Сетап Внутренний бар

    Сетап Price Action Внутренний бар, медвежий

  4. Inside Bar, IB — бычий вариант.

    Сетап Внутренний бар

    Сетап Price Action Внутренний бар, бычий

  5. Pin bar (один бар) — это свеча с длинным носом (тенью) и маленьким хвостом, медвежий вариант.

    Сетап медвежий пинбар

    Сетап Price Action медвежий пинбар

  6. Pin bar (один бар) — бычий вариант.

    Сетап бычий пинбар

    Сетап Price Action бычий пинбар

  7. Pin bar (3 бара) — пин-бар должен иметь длинный нос, нос должен далеко выступать за пределы окружающих баров, открытие и закрытие центрального бара рядом с одним из концов этого бара, медвежий вариант.

    Сетап медвежий пин бар

    Сетап Price Action медвежий пин бар, из трех баров

  8. Pin bar (3 бара) — бычий вариант.

    Сетап бычий пин бар

    Сетап Price Action бычий пин бар, из трех баров

Настройки тестера стратегий

Эти 8 шаблонов мы будем тестировать в МетаТрейдере 5, на котировках Альпари на паре EURUSD с 01 января 1999 по 01 сентября 2016. Качество тестирование на этой паре за этот период 97%.

Объективное тестирование Price Action

Пример настроек для тестирования Price Action с PA_Explorer.

Результаты тестирования

Тестирование с 1 января 1999 года по 1 сентября 2016 года:

Объективное тестирование сетапов Price Action

Таблица результатов PA_Explorer 1999-2016.

Здесь мы видим, что более чем за 17 лет у всех протестированных шаблонов процент прибыльных ордеров меньше 50%. Только в трех из шестнадцати тестов прибыльность ордеров была более 45%. Пока наши шаблоны PA никакого преимущества не дают.

Теперь давайте откроем недельный график EURUSD за весь период с 1999 года по сегодня. Стрелкой выделил тренд вверх с начала 2001 года по начало 2008. Протестируем все те же шаблоны на этом трендовом периоде.

График евро

Недельный график евро, 1999-2016.

Тестирование с 1 января 2001 года по 31 декабря 2008 года:

График с результатами PA_Explorer за 2001-2007

Объективное тестирование сетапов Price Action на трендовом рынке.

У многих шаблонов  результаты ухудшились. Выделяется из общей массы шаблон DBLHC с показателем в 52.38%, но там был открыт  всего 21 ордер, поэтому его нельзя учитывать.

Выберем другой участок для тестирования. Флетовая область с начала 2006 года по конец 2014.

График евро

График евро, флэт 2006-2014

Тестирование с 1 января 2006 года по 31 декабря 2014 года:

Таблица результатов PA_Explorer 1999-2016

Объективное тестирование сетапов Price Action на флэтовом рынке.

Сигналы Price Action немного прибыльнее, если торговать в противоположную сторону

Наконец-то, у нас есть положительный результат. Два шаблона, у которых прибыльных ордеров больше 50%. И если первый шаблон — пин бар из трех баров, медвежий вариант — приносил прибыль на ордерах sell, то второй шаблон не совсем по Price Action.

Сам шаблон верный, пин бар из трех баров, бычий вариант. После него цена должна идти вверх. Но на тестах он заработал на sell ордерах.

Если внимательно посмотреть, то 6 из 8 шаблонов во всех тестах показывали результаты лучше, когда ордера открывались в противоположную сторону!

Например, DBHLC медвежий. По PA после него цена должна идти вниз. Но наших тестах процент прибыльных ордеров был больше, когда мы открывали ордера buy. С бычьим DBLHC ситуация такая же.

И тут у меня нет объяснений почему так получается. Если делать выше точность — то будет меньше ордеров и результаты могут быть недостоверные. Переходить на меньший таймфрейм — спред даст о себе знать. Нужно делать больше тестов на других инструментах. Может, там PA заработает?

Итог

Из 48 тестов был найден 1 шаблон, который работает по теории PA, и 1 шаблон, который работает вопреки теории PA.

Результат опять не в пользу Price Action.

В архиве с советником PA_explorer сеты с протестированными шаблонами для прогонов в тестере стратегий и таблица с результатами тестов. В таблице количество ордеров, профит, % профитных ордеров, прибыльность, матожидание и сами шаблоны в цифровом виде. По всем 48 проведенным тестам.

Скачать

Единая форма для скачивания

Ваш e-mail

Не является подпиской на рассылку.
Подписаться тут.

Автор: Чапайкин Роман

Программист (Python, MQL4). Создал советники, индикаторы для Metatrader 4: Индикатор CalcoPair - вычисление профита двух ордеров на разных инструментах. Индикатор FxMailNotice - оповещение о пересечении уровней. Индикатор R_Informer - расчет лота для открываемого ордера. Индикатор FxMailSender - торговые отчеты на почту. Советник Slicer - закрытие ордеров частями.