Снова Price Action. Часть 2 | VSAtrader.ru |

Снова Price Action. Часть 2

Продолжаем исследовать тему Price Action (PA).

С помощью советника, описанного в первой части, мы можем протестировать любой шаблон Price Action (PA) на любом историческом периоде и любом инструменте. Этим сегодня и займемся.

Советник по Price Action: процесс анализа и совершения сделок

Напомню, что в процессе работы при открытии нового бара советник анализирует предыдущие бары и если он находит похожий на тот, что мы указали в настройках, то ордер открывается, а по закрытию свечи ордер закрывается.

Брать в профит будем один бар, следующий за найденным шаблоном Price Action.

Проверка сигналов Price Action

Каждый паттерн будем проверять два раза. Сначала открываем сделку в прямом направлении, как это описывается в теории Price Action: медвежьи шаблоны в sell, бычьи в buy.

Потом прогоним с ордерами в противоположную сторону: медвежьи в buy, бычьи в sell.

Начальный депозит 10,000 USD, лот фиксированный — 0.1, спред берется тестером стратегий из исторических данных.

Оценивать будем по количеству прибыльных сделок.

Шаблоны Price Action

  1. Double Bar Highs Lower Close, DBHLC — двойной бар с одинаковыми максимумами и более низким закрытием, медвежий вариант.

    Сетап DBHLC

    Сетап Price Action DBHLC

  2. Double Bar Lows Higher Close, DBLHC — двойной бар с одинаковыми основаниями и более высоким закрытием, бычий вариант.

    Сетап DBLHC

    Сетап Price Action DBLHC

  3. Inside Bar, IB — внутренним называется бар, диапазон которого не выходит за пределы диапазона предыдущей свечи, медвежий вариант.

    Сетап Внутренний бар

    Сетап Price Action Внутренний бар, медвежий

  4. Inside Bar, IB — бычий вариант.

    Сетап Внутренний бар

    Сетап Price Action Внутренний бар, бычий

  5. Pin bar (один бар) — это свеча с длинным носом (тенью) и маленьким хвостом, медвежий вариант.

    Сетап медвежий пинбар

    Сетап Price Action медвежий пинбар

  6. Pin bar (один бар) — бычий вариант.

    Сетап бычий пинбар

    Сетап Price Action бычий пинбар

  7. Pin bar (3 бара) — пин-бар должен иметь длинный нос, нос должен далеко выступать за пределы окружающих баров, открытие и закрытие центрального бара рядом с одним из концов этого бара, медвежий вариант.

    Сетап медвежий пин бар

    Сетап Price Action медвежий пин бар, из трех баров

  8. Pin bar (3 бара) — бычий вариант.

    Сетап бычий пин бар

    Сетап Price Action бычий пин бар, из трех баров

Настройки тестера стратегий

Эти 8 вариантов мы будем тестировать в МетаТрейдере 5, на котировках Альпари на паре EURUSD с 01 января 1999 по 01 сентября 2016. Качество тестирование на этой паре за этот период 97%.

Объективное тестирование Price Action

Пример настроек для тестирования Price Action с PA_Explorer.

Результаты тестирования

Тестирование с 1 января 1999 года по 1 сентября 2016 года:

Объективное тестирование сетапов Price Action

Таблица результатов PA_Explorer 1999-2016.

Здесь мы видим, что более чем за 17 лет у всех протестированных шаблонов процент прибыльных сделок меньше 50%. Только в трех из шестнадцати тестов прибыльность сделок была более 45%. Пока наши примеры Price Action никакого преимущества не дают.

Теперь давайте откроем недельный график EURUSD за весь период с 1999 года по сегодня. Стрелкой выделил тренд вверх с начала 2001 года по начало 2008. Протестируем все те же шаблоны на этом трендовом периоде.

График евро

Недельный график евро, 1999-2016.

Тестирование с 1 января 2001 года по 31 декабря 2008 года:

График с результатами PA_Explorer за 2001-2007

Объективное тестирование сетапов Price Action на трендовом рынке.

У многих шаблонов результаты ухудшились. Выделяется из общей массы примеры DBLHC с показателем в 52.38%, но там был открыт всего 21 ордер, поэтому его нельзя учитывать.

Выберем другой участок для тестирования. Флетовая область с начала 2006 года по конец 2014.

График евро

График евро, флэт 2006-2014

Тестирование с 1 января 2006 года по 31 декабря 2014 года:

Таблица результатов PA_Explorer 1999-2016

Объективное тестирование сетапов Price Action на флэтовом рынке.

Сигналы Price Action немного прибыльнее, если торговать в противоположную сторону

Наконец-то, у нас есть положительный результат. Два шаблона, у которых прибыльных сделок больше 50%. И если первый паттерн — пин-бар из трех свечей, медвежий паттерн — приносил прибыль на ордерах sell, то второй вариант не совсем по Price Action.

Сам пример верный, пин бар из трех свечей, бычий паттерн. После него цена должна идти вверх. Но на тестах он заработал на sell сделках.

Если внимательно посмотреть, то 6 из 8 шаблонов во всех тестах показывали результаты лучше, когда ордера открывались в противоположную сторону!

Например, DBHLC медвежий. По Price Action после него цена должна идти вниз. Но наших тестах процент прибыльных ордеров был больше, когда мы открывали ордера buy. С бычьим DBLHC ситуация такая же.

И тут у меня нет объяснений почему так получается. Если делать выше точность — то будет меньше ордеров и результаты могут быть недостоверные. Переходить на меньший таймфрейм — спред даст о себе знать. Нужно делать больше тестов на других инструментах. Может, там Price Action заработает?

Итог

Из 48 тестов был найден 1 шаблон, который работает по теории PA, и 1 шаблон, который работает вопреки теории Price Action.

Результат опять не в пользу Price Action.

В архиве с советником PA_explorer сеты с протестированными вариантами для прогонов в тестере стратегий и таблица с результатами тестов. В таблице количество ордеров, профит, % профитных ордеров, прибыльность, матожидание и сами паттерны в цифровом виде. По всем 48 проведенным тестам.

Скачать

Единая форма для скачивания

Ваш e-mail

Не является подпиской на рассылку.
Подписаться тут.


Актуальные курсы обучения трейдингу:

  1. Курс «Тестирование торговых систем в MS Excel»
  2. Курс «Создание и тестирование торговых систем в Visual JForex»
Новые статьи в вашем почтовом ящике



Ваше мнение о статье напишите в комментариях.

Также сообщите нам, о чем еще вы хотите узнать - и мы опубликуем это на сайте.
Автор: Чапайкин Роман

Программист (Python, MQL4).
Создал советники, индикаторы для Metatrader 4:
Индикатор CalcoPair — вычисление профита двух ордеров на разных инструментах.
Индикатор FxMailNotice — оповещение о пересечении уровней.
Индикатор R_Informer — расчет лота для открываемого ордера.
Индикатор FxMailSender — торговые отчеты на почту.
Советник Slicer — закрытие ордеров частями.

  • Egor Murikov

    Доброго времени суток, господа )
    Прочитал всю серию по «развенчиванию PA». Я далеко не являюсь поклонником PA, но Вы (автор) меня разочаровали, именно подходом — он поверхностен и видна невооруженным взглядом подгонка результата под то, что нужно.
    1. Даже я, не погружаясь толком в PA, знаю, что в PA очень большая роль отдается уровням, от которых уже идет работа. Вы, я так понимаю, не просто так опустили уровни в данном разборе — они просто не учитывались, а они позволяют, как минимум, 3/4 сигналов просто отсеять.
    2. Не упоминается (по крайней мере в этой части) соотношение «тейк/стоп», выдерживание которого — тоже позволяет отсеять часть сигналов.

    P.S. возможно, по поводу тейк/стопа я не прав — это я смогу посмотреть, когда доберусь до архива с кодом советника и посмотрю реализацию.

    Пишу это без приверженности и любви к PA: просто «осадочек остался» — не люблю подгонки результатов к «хотелкам».

    С уважением, Егор Муриков.

    • Здравствуйте, Егор, рад вас снова видеть!
      Судя по характеру обсуждения, наша истина где-то на 3-м месяце беременности, скоро должна родиться. :)
      Так или иначе, фильтры, о которых вы говорите, надо добавлять в советник, вопрос времени.

      • Egor Murikov

        Взаимно, Роман ) я далеко и не исчезал — послеживаю за блогом )
        свои небольшие разработки пишу/тестирую, в том числе и в русле VSA )
        А касательно паттернов — тоже не приверженец их, ибо они тоже откровенно «притянуты за уши», не говоря уже о том, что без привязки к единому для всех таймфрейму говорить о паттерне и обоснованности сигнала по нему — глупо.

    • Потом, огромная заслуга автора в том, что он провел очень кропотливую работу по написанию советника, истор.тестированию, сбору и анализу статистики.
      Также нужно заметить, что это лишь часть работы, которая попала в блог. Многое остается за кадром. Материалов с неудачными тестами в разы больше, вполне вероятно, они тоже появятся в блоге, это может оказаться интересней, чем истории успеха.

      • Egor Murikov

        А я не спорю — честь и хвала. Просто в научных трудах за такое опускание важных моментов (даже не в практическом исследовании — тут возможны итерации с приближением к все более и более адекватным моделям, а именно в описании задачи) — бьют канделябром :)

    • Egor Murikov

      Надеюсь, автор не воспримет сей опус, как «наезд». Данный подход (минимальное ограничение себя на стадии постановки задачи и выбора ее решения) — это следствие как моей научной деятельности, так и текущей работы.
      Обоснованно сузить диапазон рассматриваемых вариантов — всегда можно внутри общей постановки задачи, а вот шагнуть из частной задачи к более общему описанию возможно не всегда.
      Все это без цели оскорбить )

  • Александр Галакс

    Весь рынок построен на одном, обмануть толпу. Соответственно , чем ярче патерн, тем быстрее вас обманут. Но любая стратегия работает, если у нее есть подтверждение. Вот соответственно и у пинбаров есть положительные входы. Так что все верно! Автор только подтвердил Price Action/ И еще то, что нужно смотреть график в контексте и чувствовать его. Иначе будешь идти вслед за толпой, которую ведут в МИНУСА!!!! Автор молодчага.
    Для автора есть несколько хороших идей. Могу поделиться )

  • folrgt

    Реакция будет!
    Разбиты мои очередные иллюзии по РА.
    Хотя, если честно, я всегда сомневался в их отработке, но так много уделено внимания паттернам…
    В общем, похоронили!
    Настоящее имя: Олег Иванов.

  • Автор просто так взял и показал, что прайс экшен не работает! ))
    Воспринять это без эмоций невозможно, столько написано про прайс экшен, столько ресурсов, материалов. Мне интересна реакция, будет ли она.

  • Мне понравилось вот это:
    ==Если внимательно посмотреть, то 6 из 8 шаблонов во всех тестах показывали результаты лучше, когда ордера открывались в противоположную сторону!==
    Такой эффект наблюдается не только по прайс экшен, но и по техническим системам, сродни «сбивания в толпу». Если добавить на такой рынок маркет-мейкера, то движение в обратную сторону от сигнала более вероятно.