2 подхода к созданию торговых систем

2 торговые системы

Торговая система 1

“Собирать монетки перед бронепоездом”

Это система, где профиты очень частые, но очень маленькие, а убытки очень редки и невыносимы по размерам.

Вы можете днями, месяцами или даже годами наслаждаться маленькими, но стабильными профитами. Но рано или поздно бронепоезд в виде большого убытка превратит вас в томатный соус.

На рисунке ниже – пример такой системы. Это внутридневной подход, цель которого – взять в прибыль 5 пунктов. Но есть риск потерять в четыре раза больше – 20 пунктов.

Показан короткий участок в несколько дней. В долгосроке такой подход не выдерживает никакой критики. Он чем-то напоминает статистику управляющего MMCIS, где множество профитов по 2-3 пункта, и пара-тройка убытков по 150.

Пример внутридневной торговли с крупным стоп-лоссом
Торговый подход: короткий тейк-профит, крупный стоп-лосс.

Внимание на количество прибыльных и убыточных сделок: 34 прибыльные сделки против 4-х убыточных!

Такой подход будет жив всегда, потому что основан на подсознательной склонности человека к асимметричным рискам, а также на эффекте диспозиции. Трейдеру достаточно взять несколько пунктов профита, чтобы чувствовать себя хорошо и закрыть день. Но убыток он будет пересиживать (оттягивать визит к доктору), пока боль совсем не доймет.

Торговая система 2

“Смерть от тысячи порезов”

Здесь наоборот – убытки частые, но контролируемые. А профит система зарабатывает на нескольких крупных сделках в год.

У такого подхода есть мощный недостаток, из-за которого 99% трейдеров отказываются от трендоследящих систем или уходят с рынка вовсе: трендослежение вынуждает вас долго сидеть в просадках. Это не нравится ни трейдерам, ни инвесторам.

После просадок трейдеры меняют системы, а инвесторы – трейдеров. И в момент перехода на новую систему, как по закону подлости, старая начинает приносить прибыль.

ТС с контролируемым стоп-лоссом и крупным тейк-профитом
Трейдинг с контролем убытков и крупным тейк-профитом.

Внимание на количество прибыльных и убыточных: убытков по количеству почти в 2 раза (!) больше, чем прибылей. Но качество прибыльных покрывает этот минус с лихвой.

Психологически это самый сложный подход. В своем ментальном развитии подавляющее большинство трейдеров не доживают до того дня, когда они научатся без больших финансовых и психологических потерь переживать неизбежные просадки.

Scroll Up