4 плюса и 3 минуса уровней Фибоначчи в трейдинге

Время на чтение: 8 минут

Уровни Фибоначчи в трейдинге

Закономерности чисел Фибоначчи парадоксальным образом встречаются во многих сферах жизни. Стоит ли искать эти закономерности на финансовых рынках, или же это магия, фокусы и проделки финансового дьявола?

Содержание

Что такое числа Фибоначчи. Как они проявляются в природе

Прежде чем рассматривать линии и уровни Фибоначчи в трейдинге, хотелось бы узнать историю возникновения этих парадоксальных цифр.

А история нас относит к человеку по имени Леонардо Пизанский (точные даты его жизни не известны, но исторические данные говорят о 1170 — 1250 гг.), который и сформулировал критерий последовательности чисел.

Тем не менее, есть сведения, что последовательность чисел Фибоначчи объясняется еще индийской математикой, датированной 200-ми годами до нашей эры — практически за полтора тысячелетия до Леонардо Пизанского.

Суть значений Фибоначчи заключается в том, что они имеют определенную числовую последовательность, когда первые числа равны либо 0, 1, либо 1 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. К примеру:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… (1+1=2, 5+8=13, 21+34=55 и так далее).

Значение 0,618

Интересные закономерности начинают проявляться при делении определенных чисел друг на друга: если взять два рядом стоящих числа и меньшее разделить на большее, то результат будет стремиться к одному и тому же значению — 0,618 (и чем больше числа, тем точнее будет результат). К примеру: 3/5=0,6; 13/21=0,61904762; 34/55=0,61818182; 610/987=0,618034… 

Фибоначчи в трейдинге
Числа Фибоначчи. Значение 0,618.

Значение 1,618

Аналогичным образом получается значение 1,618, если большее соседнее число разделить на меньшее. 5/3=1,6666…; 21/13=1,615384…; 55/34=1,617647…; 987/610=1,618032…

Значения Фибоначчи
Числа Фибоначчи. Значение 1,618.

Значение 0,382

Для получения этого значения нам понадобится взять меньшее число и разделить его на большее через одно. Вот он пример: 987/2584=0,381965…(опять же, чем больше числа, тем точнее результат будет стремиться к 0,382) 

Уровни Фибначчи
Числа Фибоначчи. Значение 0,382.

Главный парадокс чисел связан с тем, что значения переплетаются со спиралью Архимеда, которая, в свою очередь, встречается в природе, искусстве, религии и других сферах жизни. Например, самые яркие примеры спирали Архимеда — ракушки, некоторые цветы, растения, спиральные галактики и даже смерчи. Соотношение сечений этих объектов содержат значения Фибоначчи — 0,618, 0,382 и т.д.

Числа Фибоначчи

Мир трейдинга не прошел мимо чисел Фибоначчи, и многие трейдеры пользуются инструментами, которые соприкасаются с этими значениями.

Числа Фибоначчи в трейдинге

Любой терминал, будь то Quik, MetaTrader, Thinkorswim или JForex от Dukascopy, имеет индикаторы, основанные на значениях Фибоначчи.

Данные инструменты очень любят использовать начинающие. Возможно, связано это именно с той самой парадоксальностью чисел. Человеку свойственно искать закономерности там, где их может не быть, особенно если дело касается трейдинга.

Тем не менее, числа Фибоначчи действительно удивляют, но все же нам — трейдерам — нужно иметь статистическую модель стратегий, индикаторов и подходов при трейдинге. Именно эти факторы послужат долгосрочному успеху.

Рассмотрим наиболее популярные инструменты Фибоначчи:

Линии Фибоначчи

Линии Фибоначчи

Имеют уровни 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, которые воспринимаются как уровни сопротивления/поддержки.

Временные зоны Фибоначчи

Зоны Фибоначчи

Временны́е зоны имеют интервалы 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д. Подробнее о них — чуть ниже.

Веер Фибоначчи

Веер Фибоначчи

Строится по двум точкам — от начала тренда, до консолидации. Первая точка находится в 0%, последующие —38,2%, 50%, 61,8%.

За 25 минут освойте 5 шагов, необходимых для создания прибыльных технических стратегий

8 уроков бесплатного онлайн-курса раскажут все о техническом анализе — от принципов применения индикаторов, до создания и тестирования технических стратегий.

Линии Фибоначчи

Как уже было отмечено выше, линии имеют главные уровни — 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% (те самые значения 0,382, 0,618 и т.д.).

Индикатор может строиться как от начальной точки тренда, так и от конечной. Здесь каждый для себя выбирает наиболее оптимальные настройки сам.

Что касается самых значимых уровней — здесь все зависит от общей концепции инструмента, а также тренда. В классической схеме 23,6%, 38,2% являются наиболее важными значениями, тогда как слом 50%, 61,8% уже может говорить о развороте движения. Но, опять же, данный подход очень опциональный — если на одном инструменте уровень 50% является крайне сильным, то на других цена его может вовсе не замечать.
Линии Фибоначчи по золоту
Линии Фибоначчи. Дневной график золота.

На примере выше наглядный пример успешного уровня сопротивления в районе 38,2%. Здесь заметны низковолатильные подходы к 1310$ с образованием ап-траста (точки 1, 2), а в последствии цена проявляет усилие к уровню поддержки 1280$. Результатом становится пробитие этого уровня.

Зоны Фибоначчи

Временны́е зоны, которые также основаны на числах Фибоначчи (еще бы не на них).

Теория, которую преподносит этот индикатор, заключается в том, что в тех местах, где значения чисел пересекаются с графиком цены, могут происходить какие-либо события на рынке — марк-ап, марк-даун, консолидация, либо же смена тенденции тренда.

Строится индикатор по двум пикам. В данном случае мы строим по двум нисходящим пикам на нисходящем тренде. Для восходящих движений принцип построения будет зеркальный.

Временные уровни Фибоначчи
Пунктирная линия — Пик 1, Пик 2.

Фьючерс EUR H4.

Пунктирная линия ведет от начала тренда до пика первой значимой коррекции. Временны́е уровни Фибоначчи выстраиваются автоматически. Здесь заметна смена тенденции в районе 61,8% (точка 1). В данном случае временную зону можно считать отработанной.

К тому же, повышенные объемы в точке 1 подсказывали об остановке движения — что мы и сейчас наблюдаем.

Веер Фибоначчи

Строится по двум точкам — точка начала движения и точка минимального уровня тренда. Веер линий 38,2%, 50%, 61,8% строится автоматически.

Тот же самый тренд по EUR H4.

То же движение, как и на скриншоте выше, только до консолидации. Видно, что уровень 38,2% отлично держал сопротивление. Цена встречала его 3 раза (точки 1, 2, 3).

Где, как и почему можно применять уровни Фибоначчи в трейдинге

Чтобы была возможность успешно применять индикаторы, основанные на числах Фибоначчи, необходимо разобраться с наиболее подходящими рынками, их фазами и временны́ми диапазонами (таймфреймами).

Линии и веер Фибоначчи — трендовые инструменты, соответственно, главный фактор, который будет необходим при их использовании — тренд. Причем тренд нужен на старших таймфреймах — от H1 и выше. Чем выше таймфрейм, тем лучше.

Мелкие таймфреймы (H1, H5, H15) крайне сложны для торговли, так как HFT и среднечастотные внутридневные алгоритмические системы оставляют ничтожно мало шансов для «ручного» краткосрочного ритейл-трейдера. Об этом мы рассказывали и подтверждали опытным путем в прошлых статьях:

Трендовые движения действительно могут корректироваться около уровней Фибоначчи в трейдинге, и такие движения чаще всего происходят на фондовых рынках. Но мы обязаны рассмотреть инструменты не со стороны законов магических чисел, а со стороны микроструктуры и событий в книге ордеров.

7 уроков курса "Динамика цен на финансовых рынках" доступны бесплатно и без регистрации

Получите статистические данные о том как, когда и почему движется цена.

Если рассматривать тренд с позиций ритейл-инвесторов или среднесрочных и долгосрочных трейдеров, то, вероятней всего, какая-то их часть при коррекциях будет пользоваться индикаторами Фибоначчи, используя уровни 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%.

Вспоминая тот факт, что их доля от общего количества участников рынка составляет 5,5% (статистика www.bis.org. Эти данные касаются именно рынка форекс. По фондовым участникам точной статистики нет, но, вероятней всего, они не сильно отличаются), повлиять на котировки на высоколиквидных инструментах у них никак не получится.

Остаются институциональные участники: хедж-фонды, инвест-банки и другие крупные игроки.

Данные о их стратегиях по управлению капитала найти в свободном доступе практически невозможно, в связи с этим остается только строить предположения — используют ли они Фибоначчи при трейдинге или же нет.

Выводы

Стоит определить плюсы и минусы использования Фибоначчи для ритейл-трейдера.

  • Относительная простота использования
  • Возможно применять на любых рынках и инструментах
  • Отличный дополнительный способ для определения входа/выхода из позиций
  • Имеется возможность "обкатать" на небольшом периоде, например за пол года
  • Не подходит для мелких ТФ
  • На основе Фибоначчи сложнее строить алгоритмические стратегии, нежели на иных индикаторах
  • В связи с этим, сложнее тестировать на большом количестве инструментов, чтобы определить истинную работоспособность Фибоначчи при трейдинге

Анализируя все плюсы и минусы, можно придти к выводу, что Фибоначчи можно использовать как дополнительный прием для определения своих позиций, но только как дополнительный.

Не стоит в слепую покупать или продавать от уровней 50%, 61,8% и надеяться на долгосрочные положительные результаты — рынки слишком сложны, чтобы можно было руководствоваться только одними значениями Фибоначчи.

Успехов и до связи!

С нас — 28 бесплатных уроков и 76 минут видео о трейдинге, с вас — подписка на статьи. Идет? Тогда переходите по кнопке ниже, нас уже 2139 человек

На подписку потребуется 2 минуты вашего времени. От себя же обещаем только качественный материал, полезные новости несколько раз в месяц и никакого спама.

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

Читайте также

Scroll Up
Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram