6 шагов на пути к прибыльной торговой стратегии форекс. Полный гайд

Форекс стратегии

Материал расскажет все о торговых стратегиях для финансовых рынков — где их искать, где НЕ искать, как приступить к созданию своей собственной системы, а также как добиться от нее эффективности. Минимум воды — максимум статистических данных!

Содержание

Где их искать — торговые стратегии форекс?

Интернет сегодня переполнен «готовыми»,  «прибыльными», «стабильными» торговыми стратегиями на форекс, которые обещают закидать золотишком любого, кто приобретет их продукт. Рассчитан такой подход в основном на начинающих трейдеров. Стоит ли говорить, что в 99% таких случаев в среднесрочной перспективе трейдер теряет свои деньги, а также интерес к финансовым рынкам в целом.

Мы меньше всего хотим быть в числе таких информационных ресурсов, в связи с этим в данной статье раскроем следующие вопросы:

1

Почему не нужно искать прибыльные готовые стратегии форекс в интернете

2

Как самостоятельно создать торговую стратегию форекс и доверять ей

3

Какие основные шаги необходимо будет совершить, чтобы получить свой личный продукт

Так что мы уже можем ответить на первый заголовок — где же искать прибыльные торговые стратеги форекс (платно или бесплатно — неважно)? Ответ — в своих знаниях, опыте, а также в своем компьютере. Только так это работает.

Поехали!

Почему прибыльные торговые стратегии форекс НЕ нужно искать в интернете

Психологическая составляющая

Здесь рассмотрим все по пунктам. И сначала ответим на вопрос — почему же люди ищут готовые торговые стратегии форекс там, где их точно искать не надо?

Путь наименьшего сопротивления. Именно по этой причине. Это целый психологический паттерн любого человека.

Наше мышление можно поделить на два типа — рационализм и эмоции. Без рациональных действий, скорее всего, наш вид (homo sapiens) не был бы сейчас там, где мы находимся. А без эмоций наша жизнь была бы как сухарь — серая, однообразная и без каких-либо «лучей» надежды. Тем не менее, для принятия рациональных решений мы должны что-то отдавать, а отдаем мы так называемую когнитивную энергию. Она требуется для всех сознательных процессов нашего мозга. Как вы можете предположить, делиться когнитивной энергией наш мозг не особо любит.

Вряд ли среди нас найдется много тех, кто обожал делать уроки, готовить курсовые работы в срок (сроки? это что?) или подготавливать презентацию на нелюбимой работе. На все это требуется та самая когнитивная энергия.

Так почему же мы так любим залипнуть в социальных сетях, компьютерных играх или в других не самых важных делах нашей жизни? Потому что мозгу требуются сиюминутные развлечения, удовольствия и вознаграждения (алкоголь, соц. сети, сигареты и т.д.). При таких вознаграждениях в голове вырабатывается дофамин — нейромедиатор, который отвечает за всю развлекуху внутри черепной коробки.

Что проще: потратить когнитивную энергию на решение той или иной задачи, или получить дозу дофамина? Конечно второе! Это и есть «путь наименьшего сопротивления» — тот путь, где все просто и прозрачно.

Именно по этой причине не хочется ни в чем разбираться, а хочется быстрее найти рабочие стратегии форекс и получать ежемесячную прибыль.

Статистическая составляющая

Теперь пройдемся по эмпирическим фактам.

Получить рабочую, прибыльную и стабильную стратегию форекс (в интернете), которая бы приносила деньги долгосрочно — крайне сложная задача. Равносильно поиску иголки в стоге сена.

Приведем примеры наших тестирований.

Если собрать все результаты, после чего отобрать из них работающие стратегии форекс с определенными параметрами, которые имеют право на существование, получится около 1-2% из всего объема данных. А если добавить сюда некомпетентные форекс-проекты, то вероятность получить прибыльную стратегию будет активно стремиться к нулю.

Конечно, бывают «Вау!» стратегии и рыночные неэффективности (одна из них, к примеру, абсолютно рандомная с «Вау!» результатами. Вы сможете ознакомиться с ней в конце статьи в разделе «Материалы»), тем не менее всегда присутствует вероятность слома неэффективности в самый неподходящий момент.

Надеюсь, после этой главы мы смогли помочь вам сформировать «здоровый» скепсис к «халявным» подходам на финансовых рынках.

Переходим дальше.

Как создать торговую стратегию на рынке форекс и доверять ей

Если вы пришли с целью заработка в долгосрочной перспективе, прежде всего вам понадобятся знания. Нельзя стать профессионалом (а тем более формировать долгосрочные торговые стратегии форекс), не изучив состав игроков, принципы ценообразования и методы построения торговых систем.

7 уроков курса "Динамика цен на финансовых рынках" доступны бесплатно и без регистрации

Получите статистические данные о том как, когда и почему движется цена.

Тем не менее, почему-то этот шаг очень часто игнорируется (лично я на первых порах послал к черту знания пренебрег этим шагом, в связи с чем позже поплатился деньгами). Представим, что вы уже обладаете ценными ресурсами. Наш «чек-лист» будет выглядеть так:

Шаг 1. Выбор торгового подхода

Выбирать будем из 3-х основных:

Механический подход

Механический подход

Данный метод подразумевает создание торговых стратегий форекс на основе жестких технических правил.

Дискреционный подход

Дискреционный подход

Здесь работа трейдера ведется в большей степени интуитивно — на основе знаний, инсайтов или других инструментов.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный подход

Анализ экономических показателей стран, валют, компаний (если вы работаете с акциями).

Под жесткими правилами механических ТС (они же индикаторные стратегии форекс) подразумевается набор индикаторов, осцилляторов, фракталов или других элементов (о которых мы поговорим чуть позже), необходимых для формирования торговых идей.

Дискреционные подходы — подходы, когда при трейдинге применяется небольшое количество каких-либо технических инструментов или не применяется вообще. К таким подходам имеют отношение стратегии форекс без индикаторов. К безиндикаторным торговым стратегиям форекс относятся и VSA подходы (только объем, спред свечи, а также чистый график).

К фундаментальным подходам отнесем форекс стратегии при торговле на новостях.

Данная статья рассмотрит стратегии для форекс с индикаторами (механический подход) с дальнейшими шагами, так как такой способ наиболее приемлем на первых порах для начинающего трейдера.

Шаг 2. Выбор стиля трейдинга

К стилям же (или видам) трейдинга отнесем:

1

Трендовые стратегии форекс

Они же импульсные, пробойные стратегии или Momentum

2

Флэтовые стратегии

Они же консолидационные, Mean Reversion или разворотные стратегии форекс

Trend is your friend! (тренд твой бро!) — устоявшаяся поговорка в мире трейдинга. Она полностью себя оправдывает. Тренды действительно позволяют зарабатывать быстрее, больше и без лишних усилий. Только вот происходят они в среднем в 20-30% всего времени.

Стадии флэта также имеют возможности для заработка. Но для получения прибыли при таких фазах лучше всего подойдут роботизированные системы, которые будут выполнять работу четче, а также быстрее. Однако, придти к этому получится не сразу.

На первых порах трендовые стратегии, конечно же, будут наиболее уместны для новичка.

Шаг 3. Выбор торгового инструмента/инструментов

Данный шаг важен потому, что разные инструменты из разных секторов имеют разные свойства.

Основной отличительной чертой является волатильность. Подробнее о волатильности основных валютных пар — в конце статьи.

Закономерность любых финансовых рынков заключается в том, что какая-то определенная стратегия будет эффективно работать скорее всего только на одном-двух инструментах из десятков. Это связано по многим признакам:

  • определенный состав игроков на разных инструментах. У всех участников разные цели и задачи;
  • определенная волатильность, как уже отметили выше;
  • определенная ликвидность и т.д.

Факторы можно перечислять долго. Лучше вернемся к статистике.

На примере выше — результаты одной и той же стратегии с одними и теми же настройками по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. Только по EUR/USD заметна более менее положительная динамика, остальные же инструменты такой динамики не показали.

Так что теперь вы знаете, что ответить тому, кто предлагает вам универсальную стратегию форекс на продажу, приносящую 10% в месяц на любом инструменте в любое время. 

Шаг 4. Выбор рабочего таймфрейма (временнóго периода — они же H15, H1, D1, W1)

Выбирать можно из многих таймфреймов — от минутных, до недельных и месячных. Начинающие трейдеры стремятся начать работать на более младших ТФ и выбрать стратегии для внутридневной торговли на форекс, объясняя это тем, что убытки прибыли там получить значительно быстрее. Тем не менее, внутридневные стратегии форекс — далеко не самый оптимальный выбор.

Две статьи, которые опровергают краткосрочные подходы:

Нашей рекомендацией будет начинать с часовых стратегий форекс и выше. Средние и крупные ТФ позволят вам более рационально подходить к торговле — без спешки и прагматично.

Шаг 5. Выбор инструментов для работы с графиком (индикаторы, осцилляторы, фракталы и т.д.)

Ранее мы договорились, что будем рассматривать механические ТС. Механические методы подразумевают использование индикаторных стратегий форекс, которые мы и обсудим. Подробнее о том, какие их разновидности есть, вы сможете прочитать в статье Технический анализ и индикаторы — за и против. Здесь же вкратце опишем основные из них:

К техническим индикаторам у некоторых есть претензии и скепсис. Это вполне нормально, так как индикаторы решают далеко не все задачи и далеко не всегда приносят прибыль.

Основная причина, по которой индикаторные стратегии форекс перестают работать — изменчивость рынка. Они (рынки) меняют свою волатильность, импульсивность и состояние тренд/флэт. Поиск рыночных неэффективностей и адаптация своих торговых подходов — одна из первостепенных задач любого трейдера. Ничто не вечно. Тем более на финансовых рынках.

В прошлом мы тестировали трендовую стратегию форекс на основе скользящих средних. Стратегия так и называлась — 2 SMA. В данном опыте как раз и проявилась изменчивость прибыльности индикаторных стратегий вместе с изменчивостью рынка. Подробнее о ней вы можете узнать в разделе «Материалы».

Не прошли мимо нас и стратегии на основе волатильности (если проще — форекс стратегия на основе размера свечей). В курсе VSA 2.0: Ликвидность на электронных рынках есть пример такой ТС, результативность которой вы можете увидеть на картинке ниже. Это простая дневная стратегия форекс, которая имеет всего 4 параметра, два из которых — стоп-лосс и тейк-профит.

Стратегия форекс, основанная на волатильности
"Sudden Death" — простая стратегия форекс для D1.

Тут напрашивается правило для новичков, применяющих механические ТС (правило основано на опыте нашей команды и опыте многих зарубежных трейдеров):

Самая простая стратегия форекс — самая успешная!

Шаг 6. Выбор приемлемого риска

Данный шаг относится как к депозиту, который вы собираетесь применить в работе, так и к риск-менеджменту — фиксированному проценту, который вы можете позволить потерять в одной убыточной сделке.

Что касается первого правила, то нужно понимать, что последние деньги нести к брокеру точно не стоит. Всегда необходима «подушка безопасности», а также свободные средства для любого форс-мажора.

Второе правило.

Самый приемлемый риск на сделку в профессиональных кругах — от 0,5% до 1% на одну убыточную сделку. При этом прибыльная сделка должна перекрывать несколько убыточных (чем больше, тем, конечно же, лучше).

Еще важным моментом будет соотношение количества прибыльных сделок к убыточным. Психологически значительно комфортней выглядят стратегии, где количество прибыльных сделок составляет 70, 80, а то и 90 процентов. Тем не менее опыты и практика показывают, что такие стратегии оооочень редки, а эффективность могут показывать и те, где соотношение составляет 30%/70%, 20%/80% или того меньше.

Опять же, обратимся к нашим исследованиям. Ниже представлена простая дневная стратегия форекс. Два бэктеста, где количество прибыльных сделок больше 50%.

Стратегии форекс
Соотношение количества прибыльных к убыточным — 66,79%/33,21%
Форекс стратегии
Соотношение количества прибыльных к убыточным — 65,03%/34,97%

И два примера, где количество прибыльных сделок меньше 50%.

Прибыльные стратегии форекс
Соотношение количества прибыльных к убыточным — 21,30%/78,70%
Прибыльные форекс стратегии
Соотношение количества прибыльных к убыточным — 25,58%/74,42%

Разница в результатах стратегий видны невооруженным взглядом. Стратегии на последних картинках хоть и делают из 10-ти сделок только 2, 3 прибыльных, тем не менее одна прибыльная перекрывает множество убыточных. Именно таким образом растет кривая доходности. И именно по такому принципу формируются многие прибыльные торговые стратегии форекс.

Да, к таким подходам очень сложно привыкнуть и сломать «барьер недоверия», особенно если торговля ведется вручную и дискреционными методами. Но такой подход имеет заслуженное право на существование, так как подтверждается многими тестами и наблюдениями.

С представленными выше стратегиями можно опровергнуть еще один устоявшийся миф:

Стратегии форекс с точным входом могут быть неэффективны, в связи с чем поиск таких стратегий не должен быть первостепенным фактором.

Заключение и выводы

Необходимо расставить все «за/против» по каждому пункту при формировании торговой стратегии форекс.

Шаг 1. Выбор торгового подхода

  • Механические ТС (стратегии для форекс с индикаторами) будут наиболее приемлемыми для начинающего трейдера.
  • Механические ТС поддаются роботизации, что может значительно упростить работу в будущем.
  • Простые стратегии форекс для новичков стоит искать именно среди механических ТС. Тем более практика показывает — самое простое — самое эффективное.
  • Дискреционные подходы вполне могут быть эффективны, но на первых этапах для их использования может не хватать знаний, интуиции, практики и опыта.
  • Фундаментальный анализ наиболее сложен для применения, так как содержит в себе огромное количество переменных.

Шаг 2. Выбор стиля трейдинга

  • Трендовые стили будут куда более актуальней на первых этапах.
  • С учетом количества торговых инструментов, выявить тренд на нескольких из них не составит труда.
  • Работа во флэте имеет много "подводных камней".
  • Для работы во флэте ручные стратегии требуют огромной (иногда запредельной) точности исполнения сделок.
  • Флэтовые стратегии подразумевают повышенную эмоциональную устойчивость трейдера, которая доступна далеко не всем.

Шаг 3. Выбор торгового инструмента/инструментов

  • Из всех валютных пар, товарных инструментов и металлов обязательно найдется 2-3, которые подойдут именно вам. Не стоит стремиться выбрать сразу множество инструментов — достаточно будет нескольких.
  • Полезным шагом будет досконально изучить выбранные инструменты — средняя дневная волатильность, рыночная фаза инструмента и т.д.
  • Нет необходимости следить сразу за десятками инструментов — фокус внимания при этом будет снижаться.

Шаг 4. Выбор рабочего таймфрейма (временнóго периода — они же H15, H1, D1, W1)

  • Начинать с простых стратегий форекс на таймфрейме H1 (часовые графики).
  • При получении определенной практики и опыта стремиться к более крупным таймфреймам — вплоть до дневных, недельных и месячных.
  • Крупные таймфреймы позволяют прагматично и без спешки принять торговое решение.
  • Самые мелкие таймфреймы (M1, M5, M15) имеют много рыночного "шума" и роботизированных алгоритмов, конкурировать с которыми становится практически невозможно.
  • Мелкие таймфреймы требуют огромных временны́х затрат для положительной работы. За компьютером придется сидеть часами, в отличии от крупных ТФ.

Шаг 5. Выбор инструментов для работы с графиком (индикаторы, осцилляторы, фракталы и т.д.)

  • Каждый индикатор тестировать для разных таймфреймов и разных инструментов.
  • Пробовать различные индикаторы для различных стадий рынка.
  • Не усложнять индикаторные системы. Чем меньше переменных, тем проще торговый алгоритм и тем проще его протестировать и оптимизировать.

Шаг 6. Выбор приемлемого риска

  • Приемлемый риск на сделку до 1-2%. На портфель инструментов — 5-10%.
  • Диверсификация (распределение рисков по разным инструментам, брокерам, рынкам и т.д.) — главное оружие профессионального трейдера.
  • Высокие риски ведут к потерям в 9 случаях из 10. Если вы намерены разгонять депозит, делайте это с теми суммами, которые вы можете позволить себе потерять.

Материалы

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

Scroll Up
Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram