Алгоритмический трейдинг. 3 критерия успешного бэктеста

Основные критерии тестирования

Прежде чем запускать торговый алгоритм

Мы уже обсуждали фундаментальные основы алгоритмических систем в прошлой статье, а также акцентировали свое внимание на важности тестирования любой системы с использованием исторических данных.

Данная статья затронет самые важные аспекты, с которыми, вероятней всего, каждый столкнется при бэктесте.

Преимущества тестирований и первые шаги

Преимущество бэктестов заключается в том, что тестирования позволяют увидеть результативность любой системы в прошлом, и соответственно, предположить возможную динамику вашей доходности в будущем, основываясь на полученных данных.

Бэктесты не гарантируют успеха одной и той же системы в будущем, но, тем не менее, вы получаете объемную информацию по результативности вашей ТС при любой фазе рынка.

Стоит подробно разделить весь процесс тестирования на несколько важных шагов:

  • Фильтрация — на данном этапе вы выбираете те стратегии, которые хотите проверить на работоспособность.
  • Моделирование — теперь можно “сооружать” выбранные вами стратегии, используя доступные программы и методы.
  • Оптимизация — в процессе создания ТС вам встретится много “подводных камней” стратегий и их настроек. Это нормально. Для одной системы может быть сотни различных параметров.
  • Выявление стратегий — теперь вы можете видеть результаты различных ТС на истории и принимать решения, с какими стратегиями дальше имеет смысл работать, а про какие можно забыть.

Тестирования на исторических данных содержат некоторые скрытые критерии, о которых необходимо подробно поговорить.

Наш курс "Создание и тестирование торговых систем в Visual JForex" подробно рассказывает о методах формирования и оптимизации ТС

Факторы, влияющие на успех бэктеста и будущих стратегий

Добиться идеальной системы, которая работала бы на любом рынке и с любым инструментом — утопия. Чтобы рационально подходить к тестированию ТС, нужно изучить 3 основных критерия, на которых следует заострить особое внимание. Перечислим их:

  • Критерий оптимизации;
  • Критерий “выживания” ТС;
  • Психологический критерий.

Пройдемся по списку.

Критерий оптимизации

Наверное, это один из самых коварных аспектов. Делится данный фактор на:

  • “Подгонка” кривой доходности;
  • Оценка кривой доходности.

Допустим, вы получаете положительную результативность системы, кривая которой выглядит таким образом:

Кривая доходности
Пример полученной кривой доходности. Овалами и стрелками отмечены слабые места ТС

Чтобы повысить ее результативность, а также снизить значение и время максимальной просадки, трейдер начинает использовать различные дополнительные инструменты и параметры, которые, в теории, могли бы улучшить кривую. Как показывает практика, это не самое оптимальное решение, так как увеличение параметров вашей ТС может только усложнить систему, а результативность, вероятней всего, останется прежней, если не станет хуже.

Также, оценка кривой доходности имеет в себе некоторые заблуждения.

Большинство начинающих трейдеров ищут те инвестиционные идеи и стратегии, которые могут принести им наибольшие проценты доходности. Но обращать внимание надо не на рекордную доходность, а на “плавность” кривой в прошлом, а также на показатели максимальной просадки.

Хоть в нижеприведенных примерах финальные доходности практически одинаковы, тем не менее выбор второй стратегии более очевиден в связи с ее “адекватной” волатильностью, а также меньшим периодом просадки.

Волатильная доходность
Волатильная динамика, длительная просадка
Плавная доходность
Более спокойная и плавная кривая
Две стратегии, представленные выше, абсолютно одинаковы, но отличаются единственных параметром, который всем хорошо знаком и используется практически в любой ТС. Как вы считаете, что это за параметр? Напишите в комментариях) 

Критерий выживаемости ТС

Далеко не каждая успешная стратегия будет показывать положительную динамику годами.

Чтобы полностью изучить ТС, ее необходимо “прогнать” во всех рыночных фазах, а также за всевозможные периоды.

Если система будет показывать плавную кривую без больших просадок даже при кризисе и в периоды повышенной волатильности — такую ТС можно применять с большей уверенностью.

Доходность стратегии
Динамика системы с 2003 по конец 2017. Да, если присмотреться, система имеет в некоторых местах просадки в течение года – она не идеальна. Тем не менее, ТС прошла все фазы и зарекомендовала себя с доверительной стороны

В связи с этим необходимо подробно тестировать фазы рынка, которые:

  • Имеют высокую волатильность
  • Имеют низкую волатильность и длительный период консолидации
  • Периоды, где встречались “Черные лебеди” (Брекзит, отвязка Швейцарского франка и т.д.)
Это своеобразный краш-тест торговой стратегии. Именно здесь можно подробно ознакомиться с поведением ТС при различных ситуациях и знать все ее минусы и плюсы.

Психологический критерий

Хоть психология чаще необходима для дискреционных методов, в алгоритмической среде она также будет играть свою роль.

К примеру, имея результативность ТС за 6 лет, вы видите, где была максимальная просадка, сколько по времени просадка длилась, а также периоды, которые принесли наилучшие результаты.

Совсем по-другому происходит восприятие стратегии, когда вы сталкиваетесь с проблемами ТС в реальном времени и с реальными деньгами.

Чтобы не поддаваться различным искажениям, необходимо сформировать для себя своеобразный “устав” — что вы будете делать, если в реальных условиях ТС превысила просадку, которая была при бэктесте. Таким образом, у вас будет руководство к действию при любой непредвиденной ситуации, а психологический критерий вы сможете снизить к минимуму.

Заключение

На стадии бэктеста необходима повышенная внимательность к мелочам. Именно в мелочах могут встретиться ошибки, которые способны привести к потерям.

Подводя итоги, можно сделать короткий конспект:

  • Тестируйте систему на всех фазах рынка. Чем больше временной период — тем лучше.
  • Выбирайте кривые с плавным ростом.
  • Старайтесь не усложнять ваши ТС. Помните, меньший набор параметров — залог успеха при работе.
  • Создайте для себя чек-лист, к которому вы будете прибегать в случае форс-мажорной ситуации вашей ТС.

Спасибо за внимание и интерес! Успехов!

Scroll Up