Как в 2 клика оценить эффективность торговой стратегии в Excel
Проведя исторический тест, трейдер получает отчет с журналом сделок. Как быть, если стоковый отчет не содержит ключевой информации, по которой оценивается надежность торговой стратегии? Для оптимизаторов, работающих в платформе JForex, есть решение — Excel надстройка «GetStats».
Материалы, которые полезно изучить перед продолжением:
Содержание
GetStats — Excel-макрос для обработки торговой статистики алгоритма
Платформа JForex позволяет тестировать собственных торговых роботов, а по окончанию теста выдает отчет. Отчет содержит подробную информацию о совершенных сделках, включая комиссии, свопы, точные цены, время и результат. Однако есть проблема — чтобы получить хорошее представление об этом бэктесте, нужно самому вычислять нужные показатели.
Например, нужно посчитать:
- сколько сделок оказалось прибыльными;
- вычислить среднюю сделку;
- узнать годовую доходность;
- наконец, построить график кривой капитала.
Ничего из этого в базовом отчете нет. Выбрать прибыльную стратегию без этих параметров сложно.
Подсчет вручную в Excel занимает долгое время. А что, если надо обработать несколько таких отчетов? В глобальных тестах их бывает несколько сотен. Станет совсем грустно.
Для этих целей создан инструмент для трейдера — макрос GetStats, который в Excel быстро вычислит ряд показателей результативности.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Что делает GetStats
Макрос открывает HTML документ по историческому тесту, забирает из него данные, и на их основе строит понятные, визуальные и информативные отчеты.
Отчета есть 2: основной (Main) и расширенный (Extra). Вот как выглядит основной отчет:
В основном отчете выводится 16 параметров, из которых 5 — самые главные. К ним относятся:
- Trades per month — кол-во трейдов в месяц.
- Annualized return, % — среднегодовой доход в процентах.
- Maximum drawdown, % — максимальная просадка в процентах.
- Recovery factor — коэффициент восстановления.
- R-squared — R-квадрат — коэффициент “красоты” кривой доходности.
Остальные параметры, но уже менее важные:
- Test begin date — начало теста.
- Test end date — конец теста.
- Months — сколько месяцев торговала стратегия.
- Positions closed — кол-во закрытых позиций.
- Winners, % — процент прибыльных сделок.
- Pips — кол-во заработанных пипсов.
- Avg. winner/loser, pips — коэффициент, показывающий во сколько средняя прибыльная сделка больше средней убыточной.
- Avg. trade, pips — коэффициент, который показывает сколько в среднем зарабатывается в одной сделке в пипсах.
- Initial balance — стартовый баланс капитала.
- End balance — финальный баланс капитала.
- Commissions — сколько ушло на все комиссии (комиссии брокеру, свопы, проскальзывания и т. д.)
В разделе “Parameters” находятся настройки уже определенной стратегии (это могут быть настройки индикаторов, параметры стоп-лосса и т. д.). Количество этих параметров у разных стратегий отличаются, так что нет необходимости их рассматривать в данном материале.
Расширенный (Extra) отчет имеет около 100 показателей и 4 набора графиков. Все это вы сможете протестировать уже самостоятельно, используя макрос. Сейчас мы подробно на расширенном пакете останавливаться не будем.
В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 📈
Как установить GetStats — видео и текстовая инструкция
Сперва софт нужно скачать. Актуальная версия всегда есть на нашем GitHub — перейти можно по кнопке ниже.
При первом запуске программы Excel попросит разрешение на включение макросов. Нажимайте на “Параметры”:
Кликаем на “Включить это содержимое” и “Ок”:
Все, теперь у вас должны появиться “Надстройки” в меню Excel:
Сейчас разберем только 2 кнопки: Main и Extra.
Как работать с отчетами Main и Extra в GetStats
Начнем с отчета Main.
Чтобы узнать все недостающие параметры и получить кривые капитала, нужно скопировать HTML файл в новый лист и нажать кнопку “Main” в надстройках:
По нажатию “Main” мы получаем все те коэффициенты, которые описали выше, кривую капитала и результаты стратегии по дням.
Отчет Extra строится аналогично. Как отметили ранее, имеет около 100 различных параметров и 4 графика. Подробнее — в видео выше.
Еще макрос позволяет оптимизировать сразу группу отчетов. Подробнее — в видео ниже.
Использование и обратная связь
Скачивайте, пользуйтесь, присылайте отзывы. Надеемся, этот инструмент ускорит ваши тесты стратегий.
Макрос GetStats написан на языке VBA (Visual Basic for Applications) в MS Excel 2007, что означает совместимость с новыми версиями экселя.
И как видите, кнопок в макросе куда больше, чем только Main и Extra. Каждая из них решает определенную задачу системного трейдинга. Подробнее о них мы рассказываем в курсе, доступ к которому можно получить по блоку ниже.
Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5
Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Материалы
- Курс Системный трейдинг.
- Курс Создание стратегий в Visual JForex.
- Бесплатный курс Начинающий FX трейдер.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru