Алгоритмический трейдинг: Как быстро оценить эффективность торговой стратегии в Excel?

Время на чтение: 7 минут

Алгоритмический трейдинг

Проведя исторический тест, трейдер получает отчет с журналом сделок. Как быть, если стоковый отчет не содержит ключевой информации, по которой оценивается надежность торговой стратегии? Для оптимизаторов, работающих в платформе JForex предлагаем решение — Excel надстройку «GetStats».

Содержание

Видео

GetStats — макрос в Excel для обработки торговой статистики робота

Платформа JForex позволяет тестировать собственных торговых роботов, а по окончании теста выдает отчет. Отчет содержит подробную информацию о совершенных сделках, включая комиссии, свопы, точные цены, время и результат. Однако есть проблема — чтобы получить хорошее представление об этом бэктесте, нужно самому вычислять нужные показатели.

Например, нужно посчитать, сколько сделок оказалось прибыльными (в отчете из платформы этого не указано), вычислить среднюю сделку, узнать годовую доходность, наконец, построить график! Подсчет вручную в Excel занимает долгое время. А что, если надо обработать несколько таких отчетов?

Для этих целей создан инструмент для трейдера — макрос GetStats, который в Экселе быстро вычислит ряд показателей результативности.

GetStats — версия Lite

Для быстрой обработки отчета по бэктесту воспользуйтесь легкой версией макроса GetStats.

Свежую версию «GetStats Lite» всегда можно скачать по кнопке ниже:

Макрос запускается прямо из файла. Дополнительно ничего устанавливать не нужно. Потребуется только разрешить экселю включить макросы — и можно работать.

150 минут видео о создании торговых роботов доступно бесплатно и без регистрации

Не упустите возможность автоматизировать ваши торговые стратегии для финансовых рынков.

Что делает GetStats

Макрос открывает отчет по историческому тесту (вы вставляете адрес) и забирает из него данные для вычислений.

Выводятся следующие показатели (см. изображение после списка):

  1. Базовые данные. Группа базовой информации.
  2. Стратегия — название файла робота, сделанного в конструкторе Visual JForex или написанного на языке Java.
  3. Валюта счета. Для корректной работы макроса используйте только USD.
  4. Инструмент. В тесте могут участвовать несколько инструментов, однако рекомендуется тестировать только один. Макрос проигнорирует инструменты без совершенных сделок.
  5. Начальный депозит.
  6. Конечный депозит. Этот показатель вычисляется самостоятельно, программа не ориентируется на предложенный в отчете конечный депозит. Это актуально для прерванных тестов, когда в отчете почему-то конечный депозит равен начальному.
  7. Начало теста. Первый день в историческом окне тестирования.
  8. Конец теста. Последний день в историческом окне тестирования.
  9. Продолжительность теста, мес. За сколько месяцев тест.
  10. Доходность. Группа показателей доходности.
  11. Чистый доход за период, %. Чистый доход в процентах за весь исторический период.
  12. Средний годовой прирост, %. Темп годового прироста, или annualized return.
  13. Чистая прибыль в USD. Сколько «чистыми» принесла стратегия.
  14. Сумма прибыльных сделок в USD. Сколько заработано в прибыльных сделках.
  15. Сумма убыточных сделок в USD. Сколько потеряно в убыточных сделках.
  16. Сумма комиссий в USD. Сколько затрачено на комиссии.
  17. Профит-фактор в USD. Все прибыли делить на все убытки. Показатель выше «1» означает прибыльную стратегию.
  18. Сделки. Группа показателей по сделкам.
  19. Позиций закрыто.
  20. Позиций в месяц.
  21. Позиций прибыльных, %.
  22. Пунктов набрано. Сколько пунктов «чистыми» сделала стратегия.
  23. Средняя сделка, пунктов. Сумма пунктов делить на количество сделок.
  24. Средняя прибыльная сделка, пп. Сумма пунктов в прибыльных сделках делить на количество прибыльных сделок.
  25. Средняя убыточная сделка, пп. Аналогично.
  26. Отчет. Служебная информация о сгенерированном отчете.
  27. Макрос.
  28. Версия. Версия макроса привязана к версии платформы JForex или MTBankFX, с которой он тестировался в последний раз.
  29. Тип отчета.
  30. Дата создания. День обработки отчета.
  31. Время создания. Время обработки отчета (когда вы нажали кнопку «Получить статистику»).
  32. Адрес файла. Гиперссылка на сам отчет, использованный для вычислений – html-файл.
  33. Параметры стратегии. Выводятся в столбцах «C» и «D».
  34. Графики. Кривая доходности и гистограмма сделок.
  35. График кривой доходности. Как изменялся баланс от сделки к сделке.
  36. График с результатами каждой сделки.
  37. Журнал сделок.
  38. Копия журнала сделок из отчета.
  39. Столбец «Кривая доходности». Результат сделки в валюте счета с учетом комиссий.

Вид отчета:

Тестирования в Excel
Готовый вид отчета GetStats.

Как пользоваться GetStats

Если вы уже провели бэктесты, хотя бы один, и у вас сохранился отчет (он открыт в браузере), то скачивайте и запускайте «GetStats».

Разрешите экселю, если он попросит, включить макросы, чтобы программа могла работать.

Рабочее пространство трейдера в GetStats состоит из одной ячейки для ввода адреса отчета и трех кнопок:

  1. Ячейка для ввода адреса отчета. Это ячейка «В2», единственная изменяемая на этом листе. Введите в нее адрес отчета по бэктесту.
  2. Кнопка «Получить статистику». Вставив адрес отчета, жмите эту кнопку. Программа быстро откроет (а потом закроет) отчет, скопировав из него все нужное.
  3. Лист с обработанным отчетом. Результаты вычислений появятся на новом листе в этой же книге. Каждый новый отчет появляется на новом листе.
  4. Кнопка «Удалить листы с отчетами». Если полученные отчеты больше не нужны, их можно удалить вручную (долго) либо этой кнопкой (быстро).
  5. Кнопка «Скопировать отчеты в новую книгу». Если нужно скопировать полученные отчеты в отдельную книгу, нажмите эту кнопку. Далее сохраните полученную книгу по своему усмотрению.
  6. Информация для справки.

Общий вид «панели» GetStats:

Тестирования в Excel
Панель GetStats.

К отчету есть требования:

  1. Минимум 10 сделок должен совершить робот, чтобы GetStats обработал отчет.
  2. Валюта счета USD.
  3. Один инструмент в отчете, по которому есть сделки.
  4. Любой исторический период.

Использование и обратная связь

Скачивайте, пользуйтесь, присылайте отзывы. Надеемся, этот инструмент ускорит ваши тесты стратегий.

Макрос GetStats написан на языке VBA (Visual Basic for Applications) в MS Excel 2007, что означает совместимость с новыми версиями экселя.

Материалы

С нас — 28 бесплатных уроков и 76 минут видео о трейдинге, с вас — подписка на статьи. Идет? Тогда переходите по кнопке ниже, нас уже 2139 человек

На подписку потребуется 2 минуты вашего времени. От себя же обещаем только качественный материал, полезные новости несколько раз в месяц и никакого спама.

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

Scroll Up
Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram