Анализ индикатора настроений — VSAtrader.ru

Анализ индикатора настроений

Суть индикатора

Чтобы анализировать расстановку быков/медведей на торговых площадках, Индекс Спекулятивного (рыночного) Настроения (Speculative Sentiment Index, SSI) станет отличным инструментом для определения того, как трейдеры позиционируются на рынке. Данная статья будет продолжать и дополнять уже затронутые темы, как профиль рынкаотчеты COT. Основной акцент будет, конечно же, на рынок форекс. Мы подробно разберем, что это такое — Индекс Спекулятивного Настроения (ИСН), а также как он сможет помочь при работе.

Спекулятивные настроения

Как выглядит соотношение быков и медведей

Пример расстановки сил по валютным парам

Настроения — общее количество позиций на покупку или продажу значительного количества ритейл-трейдеров. Основной инструмент, который способен анализировать расстановку сил между покупателями/продавцами, как уже было упомянуто выше — ИСН. Данный индикатор представляется в различных форматах и вариациях. Его главный информационный посыл — какую сторону рынка стоит занимать. Становится это известно благодаря обнаружению позиций «толпы».

«Толпа», как известно, «слабые руки» на рынке, бОльшая часть ритейл-трейдеров. Как уже было отмечено в статье про отчеты COT, основными участниками на торговых площадках являются хеджеры, крупные финансовые учреждения, мелкие компании и ритейлы.

Статистика наблюдений за частными трейдерами выявила, что в значительном большинстве случаев подобный участник работает в убыток, работает против тренда, впоследствии теряет значительную часть денег. В связи с этим, информация о расстановке сил сможет подсказать верные направления долгосрочной, а также среднесрочной перспективы, работая против того самого большинства.

Индекс Спекулятивного Настроения — своеобразный индикатор и эмоциональной стороны рынка. Психология неразрывно связана с трейдингом. Сила различных кризисов и каскадов всегда сопровождается эмоциональной составляющей большинства трейдеров, не только частных, но также и профессионалов. Тем не менее именно неопытный спекулянт или инвестор значительно сильнее подвергается психологическим воздействиям, что приводит к потери рациональности, а впоследствии к поспешным решениям. Профессиональному участнику рынка подобное поведение свойственно в меньшей степени.

Все вышеперечисленные факторы позволят извлечь выгоду, а впоследствии занять профессиональную сторону.

Как использовать Индекс Спекулятивного Настроения

К сожалению, индикатор не является бесплатным, а прямого доступа через платформу МТ4 у ИСН нет. Свободный доступ к индикатору имеется на некоторых сайтах, к примеру DukascopyDailyfx.

Разберем на примере DailyFX.

Индикатор Спекулятивных Настроений на сайте DailyFX

DailyFX

Как уже отмечалось ранее, здесь можно видеть расстановку сил среди ритейл-трейдеров по различным финансовым инструментам. Индикатор высчитывает процент разницы между покупателями и продавцами по определенному финансовому инструменту. Когда значение выше 0%, это означает, что покупки среди ритейл трейдеров преобладают над продажами. Соответственно, если коэффициент ниже 0%, бОльшая часть сделок на продажу.

Выводы, которые можно извлечь из информации

Когда коэффициент значительно выше или ниже нуля — стоит ожидать потенциального разворота на рынке. ИСН может быть очень эффективным, если правильно интерпретировать информацию и совмещать с другими методами анализа. Собственно, как и все иные методы.

Тем не менее, ИСН очень важный показатель того, где находятся деньги ритейл-трейдеров. Именно поэтому он должен заслуживать наше внимание.

Заключение

Данная статья представляет информацию, которую каждый ритейл-трейдер может получить в свободном доступе. Благодаря представлению о расстановке сил, любой частный инвестор может добавить значительный пласт в свою стратегию и анализ.

К сожалению, информация по расстановке сил ритейлов вряд ли поможет краткосрочным спекулянтам. Для среднесрочных же и долгосрочных инвесторов ИСН сможет стать незаменимым ориентиром при принятии решений по сделкам.

Конечно же стоит понимать, что далеко не всегда цена будет идти по пути наименьшего сопротивления, нет. Просто стоит держать в голове тот факт, что около 95% ритейлов работают в убыток. Верные выводы не заставят себя долго ждать.

Удачи в трейдинге!


Оригинал статьи https://www.analyticaltrader.com/using-sentiment-analysis-forex/

Автор: Павел Овсянников

Частный инвестор, на финансовых рынках с 2012 года. Стиль торговли: средне- и долгосрочный. Предпочитает торговать высоколиквидные и низковолатильные инструменты. Методы анализа: дискреционный, Volume Spread Analysis, VSA 2.0.