Стратегия Sudden Death, основанная на волатильности, и ее результаты за 2015-2020
Чтобы поддерживать базу своих роботов в свежем состоянии, я постоянно провожу бэктесты стратегий и к списку уже работающих роботов добавляю новых, выбранных по результатам бэктеста. Такой процесс создает здоровую конкуренцию между алгоритмами. Ранее запущенные стратегии всегда «на стреме», ведь их могут сместить более надежные или прибыльные.
В продолжение темы, начатой в одной из предыдущих статей о стратегии на основе индикатора Хейкен-аши, презентуем результаты бэктеста очередной стратегии, получившей название «Внезапная смерть», или «Sudden Death». Откуда такое странное название и что делает стратегия, читайте дальше.
Содержание
Видео о стратегии Sudden Death и ее результатах
Что за стратегия Sudden Death?
Кто-то использует новости и расставляет ордера по обе стороны рынка (news straddling это называется), кто-то использует азиатскую сессию с ее уровнями для стоповых ордеров. Вот еще один способ.
В основе этой стратегии — старая трейдерская мечта о получении быстрого профита во время повышенной волатильности на рынке (отсюда и название «внезапная смерть», для рынка, конечно же). Рынки взрываются, трейдер совершает краткосрочную сделку, получает свой небольшой профит и уходит до следующего шторма. Пока рынки спокойны, цена просто не достает до ордера, открывающего позицию.
Так и задумывалось. Я хотел сделать стратегию, где короткий тейк-профит будет своеобразной гарантией: чем короче тейк-профит, тем выше вероятность, что рынок до него доберется. Тогда останется что-то сделать со стоп-лоссом, чтобы цена его не так часто доставала. Ведь более крупный стоп будет съедать те мелкие профиты, заработанные тяжким трудом (временем). Подробнее о соотношениях стоп-лосса и тейк-профита вы сможете изучить в статье, ссылка на которую будет в конце в разделе “Материалы”.
Поначалу бэктесты вселяли оптимизм. Месяц-два или три на истории могли заканчиваться солидным плюсом почти на любой валютной паре. Но проблемы стали «вылезать», когда расширялось историческое окно — хотя бы до года, не говоря уже о более широких интервалах.
Оказалось, что трейдинг с коротким тейк-профитом — весьма убыточная затея. Ты можешь зарабатывать несколько месяцев подряд (добавьте психологию — ощущение правоты каждую неделю, от этого может затуманиться рассудок), но стоп-лосс у тебя крупнее, и даже в разы! И это ГАРАНТИЯ того, что прибыли, которые накапливались месяцами, пропадают за пару недель.
Так постепенно становилось ясно, что оригинальная идея — банкрот. Нельзя было соблазняться теми прибыльными интервалами, так как крупные стоп-лоссы всегда ждали тебя за углом.
Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже
Как первоначальная идея была улучшена
Итак, у нас имелась некая торговая логика, но ее оригинальные параметры на длинной дистанции не работали. И, чтобы не бросать разработку, было решено просто расширить поле исследуемых параметров. Черт с ними, с короткими тейк-профитами, увеличим их!
Постепенно становилось ясно, что увеличение тейк-профита давало такие эффекты:
- сокращалось количество сделок в принципе, а снижение торговой активности на длинной дистанции, как оказалось, дает только плюсы;
- сократилось количество прибыльных сделок — некоторые конфигурации робота давали менее 30% прибыльных позиций;
- улучшилась прибыльность алгоритма в целом.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Массовый тест стратегии и ее настройки
Этот последний вывод предопределил судьбу робота. Он был взят в масс-тест. Его проверка на 2015-2020 годах охватывала 175 конфигураций.
- Расстояние до ордера в ATR-ах: от 1 до 3 с шагом 0.5.
- Величина стоп-лосса в ATR-ах: от 0.5 до 2.5 с шагом 0.5.
- Величина тейк-профита в стоп-лоссах: от 2 до 5 с шагом 0.5.
- Историческое окно: 5 января 2015 — 23 февраля 2020.
- 28 валютных пар: мажоры EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF; кроссы: AUD/NZD, EUR/AUD, EUR/GBP, EUR/NZD, GBP/AUD, GBP/NZD, AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/JPY, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, NZD/CAD, NZD/CHF, NZD/JPY.
- Капитал под риском в одной сделке: 1%.
- Стартовый депозит — 10000 USD.
Других настроек нет. Из параметров, «зашитых» в робота, выделим такие:
- Рабочий таймфрейм: 4-часовой.
- Пока позиция открыта, никакие другие сигналы не отрабатываются.
Результаты массового теста
Тест принес много положительных результатов, из которых 9 было отобрано для работы в лайв-режиме. А именно: USD/CAD, USD/JPY, GBP/JPY, GBP/USD, EUR/AUD, EUR/NZD, AUD/JPY, CAD/JPY, EUR/JPY.
На сводном листе зеленым цветом выделены те валютные пары, на которых робот показал высокий фактор восстановления (коэффициент, который показывает, сколько стратегия заработала после максимальной просадки. К примеру: просадка составила 5%, после этого стратегия заработала 15%, коэффициент восстановления будет 15/5=3). По этому показателю, а также по количеству сделок в месяц и R-квадрату (коэффициент плавности и красоты кривой доходности) выбирались настройки для запуска (ссылка на статью со всеми полезными коэффициентами будет в разделе “Материалы”).
Рассмотрим несколько отдельных результатов.
Эта настройка по USD/JPY была отобрана за то, что у нее высокий фактор восстановления, хороший коэффициент детерминации (он же R-квадрат), а также невысокое число сделок в месяц.
В этой настройке, как и во многих положительных, проявилась особенность: невысокое число прибыльных сделок — около 30%. Психологически очень сложно будет работать только с одним таким роботом в реальном времени. Но, если запустить несколько таких роботов, то картина сразу улучшается: может работать 5-10 сделок, и ты можешь быть уверен, что по статистике 1-2 или даже 3 из них закроются с такой прибылью, которая перекроет полученные ранее убытки.
Как видно из таблицы, в этой настройке средняя прибыльная сделка в 3.69 раза превышает среднюю убыточную.
Эта настройка прошла в топ по фактору восстановления, однако высокая частота трейдинга вынудила выбрать другую. Она ниже:
Это тоже очень хороший кандидат для работы в группе себе подобных роботов. В нем, несмотря на низкую долю положительных сделок, привлекает превосходство средней прибыльной над средней убыточной (3.19).
Много иеновых пар попало в топ. Но посмотрим на другие.
Эта настройка по EUR/AUD также была выбрана, поскольку устроила низкая частотность сделок, а также высокие фактор восстановления и коэффициент детерминации.
Как и в предыдущих случаях, процент прибыльных сделок невысок (38,04%). Хотя повыше предыдущих. Но видим тут же снижение соотношения прибыльной к убыточной (2,68).
Фунт/доллар также оказался в топе. Вот его характеристики.
Низкую частоту сделок и невысокую доходность можно компенсировать повышением риска на одну сделку. Также понравилась довольно высокая доля положительных сделок (50%). При этом положительная в 2 раза крупнее отрицательной.
Напоследок посмотрим евро/доллар.
Эта пара по обозначенным выше показателям не прошла отбор для лайва. Надо, однако, отметить, что у меня до сих пор работает настройка из старых тестов, которая не входила в поле параметров, описанных в этой статье.
Так смотрится топовый по фактору восстановления бэктест по евро. Очевидно, что здесь нас не устроили все факторы — высокая частотность сделок, низкий коэффициент восстановления и скудный R-квадрат.
Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5
Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Выводы: «внезапная смерть» превращается в среднесрочный трейдинг
Таким образом, увеличение поля исследуемых параметров робота раскрыло его реальные возможности.
Оригинальная идея «укусил и убежал» обанкротилась, вместо этого сработал противоположный подход — сидеть в рынке долго и торговать относительно нечасто, да еще и с крупными тейк-профитами. Так получилось, что хорошей в этом роботе оказалась только логика, генерирующая сигналы на вход. Остальное было делом техники, экспериментированием, которое вывело на положительные результаты.
Обязательно оставляйте ваши комментарии ниже под постом — это будет хорошим стимулом для создания новых материалов, схожих с этим.
Файлы для скачивания
Таблица Excel с объединенными результатами по всем валютным парам — по кнопке ниже.
Обработка результатов делалась с помощью надстройки GetStats Pro — это специальный инструмент для алгоритмических трейдеров, выполняющий функции от детального анализа отдельных бэктестов до анализа масс-тестов по множеству финансовых инструментов.
Материалы
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru