Ценность стоп-лосса, выявленная из 2 365 алгоритмов

Время на чтение: 4 минут

Ценность стоп-лосса

Рискну предположить, что после прочтения этой статьи вы всегда будете торговать со стоп-лоссом. Трейдеры и так знают, что стоп-лосс (СЛ) — это простой инструмент, и он необходим. Но пользоваться им все равно бывает трудно. Эти препятствия, скорее, психологические. Но для хорошего финансового результата в долговременной перспективе важно их преодолеть. Читайте статью и смотрите видео. Здесь все о том, как СЛ защищает будущие профиты.

Содержание

Видео

Чуть-чуть больших данных

За многие годы мои коллеги-трейдеры и я сумели собрать отличную базу данных с десятками миллионов сделок. В основе этой огромной базы — 15 разных форексных стратегий (некоторые из них есть в разделе блога Тестирование торговых стратегий и методов). Ниже детали о базе данных. Пропустите этот список, если детали неинтересны.

  • количество бэктестов: 109 912
  • количество сделок: 44 214 423
  • среднее историческое окно: 5.25 лет
  • среднее количество сделок в каждом бэктесте: 402
  • бэктестов с доходностью выше нуля: 25 706, или 23%
  • бэктестов, подходящих для лайв-трейдинга (коэффициент восстановления > 0.5 и количество сделок > 30): всего 2 365 или 2.15%

На этой «биг дате» потестируем идею: Некоторые сделки все же закончатся убытком, поэтому для контроля потерь нужна защита.

Психология: что мешает использовать стоп-лосс

Каждый трейдер знает, что СЛ необходим. Но люди все равно творят безумные вещи: отодвигают СЛ подальше от точки входа или вовсе его удаляют. Главная причина — человек хочет быть ПРАВЫМ (то самое «эго»). Это чувство правоты вырабатывает эндорфины и тому подобное, что повышает настроение. Но в трейдинге за такое нужно сильно заплатить. Поэтому нужно уметь придерживать свое стремление быть правым. Для этого мы и приводим отличные данные и их анализ, чтобы трейдер воочию убедился, что СЛ — это самое простое и дешевое, что он может сделать, чтобы улучшить свои результаты в трейдинге.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

12 уроков онлайн-курса и 94 минуты вебинара подскажут, как не терять деньги при трейдинге, а также куда следовать для эффективного развития.

Любая стратегия допускает убыточные сделки

Возьмем отсортируем нашу базу данных и вверх выведем тестовые запуски с самым высоким процентом прибыльных сделок.

Ценность стоп-лосса
Максимальный процент прибыльных сделок из всего массива данных.

Оказывается, самая высокая прибыльность — это 73% прибыльных сделок. Обратите также внимание на количество сделок в столбце «G», нам подходят бэктесты с вменяемым количеством сделок за всю историю.

Выходит, 27% сделок будут убыточными. Одна сделка из четырех.

Но если у нас такая хорошая стратегия, может, забудем о стоп-лоссе? Вообще-то, нет. Нельзя повысить прибыльность стратегии ни на грамм, если удалить стоп-лосс или размещать его очень далеко. Раньше мы рассматривали две стратегии: одна с крупным СЛ и мелким тейк-профитом, а вторая — зеркальная, с мелким СЛ и крупным ТП. Как показывает анализ, гораздо прибыльнее торговать с маленькими стоп-лоссами и крупными тейк-профитами!

Сколько прибыльных сделок в хороших стратегиях?

Теперь возьмем выборку из 2 365 хороших бэктестов и узнаем, сколько прибыльных сделок в этих запусках. Тем временем, в списке выше можно узнать, почему берется именно эта выборка.

По всей выборке самая низкая доля прибыльных сделок равна 20%. Самая высокая — 73%. Далее разбросаем все 2 365 наблюдений по «карманам» в 5% — от 20% до 75%. Получаем интересную гистограмму.

Ценность стоп-лосса
Распределение стратегий по их количеству и доходности. Ось Y — количество стратегий, ось X — количество прибыльных сделок в стратегиях.

Простой анализ «на глаз» обнаруживает, что у большинства бэктестов доля прибыльных сделок всего 30-45%. Тут впору спросить: как так-то? Разве может профессиональный трейдер или торговый алгоритм быть правым меньше чем в половине случаев? Как здесь вообще говорить о прибыльности?

Секрет лежит на поверхности. С одной стороны, это использование стоп-лоссов, всегда и везде. Вторая половина секрета в том, что вознаграждение должно быть как минимум в два раза крупнее убытка (это мы уже рекомендовали в статье с советами для начинающих). Все просто: в трейдинге никогда не разменивайтесь на мелочь, стремитесь к прибылям побольше. И всегда-всегда-всегда пользуйтесь стоп-лоссом.

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Выводы напоследок

Анализ базы сделок показал, что главный повод поставить стоп-лосс в том, что еще не родился такой трейдер, у которого 100% прибыльных сделок. Самые успешные трейдеры и торговые алгоритмы допускают убытки в половине случаев и больше. В трейдинге так есть. А значит, стоп-лоссы — это часть игры или часть работы, кому как. В профессиональном трейдинге это уже стандарт — 30%-45% прибыльных сделок. Цифры, конечно, небольшие, но они дают мощную подсказку — стремиться к более крупным выигрышам и использовать трендовые стратегии. В долговременной перспективе это обеспечивает успех.

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

Scroll Up

Получите 2 часа видео о трейдинге и инвестициях в формате бесплатных онлайн-курсов + софт для анализа цены

Выберите материалы, которые будут вам полезны.

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .

Не уходите с пустыми руками! Выберите один из 3-х бесплатных видеокурсов о трейдинге или же софт для анализа рынков