Что бы я изменил в начале пути своего трейдинга
В трейдинг я пришел в 2008 году, и мне повезло задержаться в нем до сего дня, в 2021. Начало пути связано со многими глупостями, которые стоили мне времени или денег. Если бы кто-то вернул меня назад в мои 24 года и дал возможность начать заново (с теперешним опытом), то многое я сделал бы иначе.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Содержание
Видео
Проблема "заднего ума"
Сейчас задний ум легко подсказывает очевидные решения. Но проанализировав их глубоко, видим, насколько сложная природа любого бизнеса, и трейдинга в том числе. Наличие заднего ума сегодня не гарантирует быстрого и безболезненного внедрения новых решений.
Поэтому, если вы начинающий трейдер, если у вас трудности в начале пути, если вы в целом знаете, что нужно делать для улучшения результатов, но не получается, — не падайте духом. Легко сказать, тяжело сделать.
Легко сказать, тяжело сделать
Здесь хочу описать собственный опыт, который читатель может реально применить. Всё нижесказанное опробовано на себе и не относится к смешным советам о трейдинге из интернета от непонятных авторов. В реальности все сложно, простые советы из Инвестопедии не работают. Но хорошая новость в том, что результаты в трейдинге повышаются благодаря системному подходу.
Если вы только недавно начали ваш путь в трейдинге и испытываете сложности, — не беда. Ниже даем несколько способов снять беспокойства.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Ориентиры, менторы, помощь со стороны
Первое, с чего я бы начал “реформы” на собственном пути, — это подыскать человека, который уже был “там”. Что значит “там” — это человек, который на себе ощутил успех, хотя бы в минимальной мере. Данный успех должен быть результатом систематичной работы, которую любой может выполнить своими руками. Успех не должен быть случайным — речь не о случаях, когда парни на форумах выкладывают скрины с огромными прибылями в одной сделке (хотя известно, что в среднем они проигрывают).
Этот человек должен быть делателем, а не деятелем. И здесь проблема: реальных делателей особо не видно, т.к. они сильно заняты своей работой. С другой стороны, слишком много деятелей — говорящих голов. Говорить — это в природе человека (особенно в состоянии стресса), поэтому надо принять тот факт, что делателя найти трудно.
Как отличить делателя от деятеля. Вот простой пример. Самые крутые рекомендации по трейдингу я получил из книги 2011 года — Emilio Tomasini, Urban Jaekle “Trading Systems”. Она совсем неприметная, по оформлению почти как самиздат. Художественной ценности в этой книге — ноль, читать скучно. Но она прекрасна, потому что все из нее можно повторить у себя на компьютере. Авторы заслуживают самой высокой похвалы.
Еще один реальный делатель, который напрямую (хоть и не сразу) повлиял на мои результаты, — это Роберт Пардо. Его книги по алгоритмическому трейдингу тоже скучные, слегка перегружены разными методами и показателями результативности, но они отлично справляются со своей задачей — очень рекомендую!
Я тоже пытаюсь попасть в эту когорту скучных авторов и публикую результаты тестов и применения торговых алгоритмов, а также методы, использованные для получения этих результатов.
А все остальное в мире менторства — шум. Люди просто играют в игру под названием “взобраться по социальной лестнице”. И парадоксально то, что никого не интересует, насколько их успех может быть повторен (реплицирован).
Кратко:
Плюс
Профессиональные рекомендации экономят время.
Минус
Трудно найти реального деятеля.
Изучайте рынки
Затем я бы стал читать совершенно другие книги. Надо отдать должное Швагеру-Элдеру-Вильямсу-Мэрфи-Лефевру. Их книги читать приятно. Но по ним не научишься торговать систематически и успешно. Совершенно по-иному дело с микроструктурой рынка Форекс. Эта литература сильно скучная, но в океане статистики и графиков я быстро нашел полезные данные о рынках, на которых выстроил собственный алгоритмический аппарат.
Книги Элдера-Вильямса-Швагера о людях, это истории, рассказы, презентация простейших методов теханализа. Но они для любителей, не для профессионалов. С другой стороны, академические работы на сайте-архиве ssrn.com, посвященные микроструктуре Форекса, дают данные для профессионалов. Благодаря им начинаешь понимать рынки так же, как, например, гравитацию (или любое другое понятное вам явление). Это становится обыденностью.
С другой стороны, есть минус — ужасно скучно читать такие работы. Но, когда ты буквально чувствуешь надвигающийся успех и как сильно ты вырастаешь как профессионал, ты продолжаешь разбираться в вопросе и получать удовольствие от процесса.
Кратко:
Плюс
Благодаря точным данным о рынках получаешь понимание, которое становится обыденностью, рынки теряют завесу таинственности.
Минус
Клонит ко сну, но это терпимо.
В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 📈
Постройте свой торговый аппарат: протоколы, процессы, рутины — и делегируйте
Начало моего пути в трейдинге было сильно непохожим на рутинную работу с множеством циклов обучения. Я перепрыгивал от одной книги к другой, быстро менял методы и системы и не извлекал из этого уроков.
2 года ушло на то, чтобы понять, что такое торговая система и что у трейдера она должна быть. Теперь понятно, что систем должно быть много.
Еще 2 года ушли на то, чтобы понять, что системе нужно следовать самым прилежным образом.
Еще 2 года ушли на то, чтобы понять, что не все системы прибыльные. По факту все мои системы были убыточными.
А потом еще 2 года нужно было потратить на то, чтобы снять завесу таинственности с рынка благодаря микроструктуре. Трейдинг стал обыденностью, загадочность пропала. Я понял, что двигаюсь правильно, когда ко мне стали прилетать хейтерские комменты к постам или под видео.
А затем почти без временных затрат я сделал первую стратегию, которую до сих пор применяю систематически.
Все остальные годы ушли на кодирование процедур, по которым анализируется результативность любой системы. В это же время отстраивалась база данных стратегий, и продолжает отстраиваться. На данный момент их уже более 15-ти. Много это или мало, я не знаю. Но этого достаточно, чтобы каждая торговая логика давала от 0 до 16 роботов, специализирующихся на конкретной валютной паре. Этого достаточно, чтобы выстроить портфель из, например, 20-ти или 50-ти алгоритмов.
Следующий серьезный момент в деле алгоритмизации — делегировать трудную работу компьютерам или людям. В моем случае это коллективные оптимизации, это группа, куда я приглашаю всех желающих делать бэктесты стратегий — выигрышное предложение для всех участников (ссылка на совместную оптимизацию будет в конце статьи в разделе материалы). Также много экспериментов проводится в VBA для Excel, в котором создаются инструменты для оценки исторической результативности, форвардной оптимизации, отбора роботов в лайв портфель.
Экспериментаторство очень хорошо окупается: на сегодняшний день процесс отбора хоть и сложноват, но довольно неплохо устоялся, — через него можно пропустить почти любую торговую идею и посмотреть, чего она стоит на выходе и способна ли она попасть в лайв портфель.
Кратко:
Плюс
Отстроить процесс отбора алгоритмов для лайв торговли — не сильно сложно. Отдача впечатляет.
Минус
Нужно время научиться кодировать и время для первых неудачных прогонов по системе от начала до конца. Нужно терпение.
Подписывайтесь на наши статьи! Исследования, статистика и кейсы финансовых рынков
Не предсказывайте рынки
Вот это важный момент. Как же прекрасно быть правым и уметь предсказывать. Все так хотят.
Но в трейдинге это не работает. Рынки ну никак не предскажешь.
Из-за этого у меня с родственниками или друзьями возникали такие неловкие моменты. Спрашивают: “Сколько будет стоить доллар через полгода?”. А я такой: “Ну, не знаю. Я как бы не предсказываю, просто торгую”. И твой авторитет падает до нуля. К счастью, со временем я повысил уровень образования своих родственников и друзей, они теперь лучше понимают, чем я занимаюсь.
Это отличный пример недопонимания. Обывателю кажется, что трейдер — человек знающий. С таким настроем человек приходит в трейдинг и думает, что однажды сможет предсказывать рынки. Уходят годы, а все не получается, только расстраиваешься больше.
Властью, данной мне этим блогом, заявляю на полном серьезе: рынки непредсказуемы. Как и все остальное. Такое убеждение о предсказуемости — это серьезное препятствие. Оно исходит откуда-то из глубин нашего мозга, миропонимания, образования, традиций, наверное. И мешает во всем.
В человеческой природе заложена тяга контролировать все вокруг. Однако эта проблема лечится. У нас сильный союзник — кора головного мозга, она должна защищать нас от эмоционального трейдинга.
Вопрос о предсказуемости я закрыл где-то на 4-м или 5-м году. Эта неправильная убежденность оставалась, пока я читал книги для трейдеров-любителей. Из них я вроде как понимал, что можно научиться читать рынки и ловко торговать от низин и вершин рынка. Усиливалось это впечатление благодаря разговорам с другими трейдерами-новичками. Как назло, в то время некому было сказать “кончай предсказывать, можно просто эксплуатировать”.
Но предсказывать ведь весело, а использовать только тренды ужасно скучно, видимо, по этой причине трендослежение трудно приживается у начинающих трейдеров. Старые убеждения чаще побеждают, и большинство остается, где начинало.
Кратко:
Плюс
Выгоды от применения стратегий, построенных на статистических сведениях, ощущаются очень долго и устойчиво. Вы ничего не потеряете, если передумаете предсказывать рынки. Даже наоборот.
Минус
Эмоционально трудно переключиться с предсказывания трендов на эксплуатацию трендов. Любому нормальному человеку нужно все контролировать. А в трейдинге такое желание нереализуемо (почти, кроме управления рисками).
Я ожидал, что будет быстро и весело
Когда-то в начале пути я рассчитывал, что трейдинг быстро закроет все мои финансовые вопросы. В когнитивной науке это называется “ошибка планирования” (я бы уточнил — “заблуждение об адекватности человеческих планов”). Другими словами “ни один план сражения не переживет первый контакт с врагом” и так далее. Признаю, мои ожидания были сильно-сильно завышены. Сегодня я начал бы с умышленно заниженных ожиданий. Правда, становится непонятным, зачем тогда вообще входить в трейдинг?
В начале я планировал делать 10 пунктов в день, притом без особой системы, просто читал форумы и аналитиков. План, конечно, — полная дурость. Подобные ожидания (заработать уже в первый год на форексе) — это прямое неуважение к рынку и профессии трейдера. Это признак невежества, некомпетентности и детской наивности. В общем, это доказывает, что я нормальный человек.
Предполагаю, что высокие ожидания успеха в трейдинге связаны с какой-то неудовлетворенностью в жизни до трейдинга. Есть некий импульс компенсировать неудачи, с ним приходишь на Форекс, ожидаешь, что быстро восстановишь внутренний баланс. Но в итоге получаешь еще одну неудачу, становишься еще менее счастливым.
Но это норма, так чаще и происходит. Вылечить это можно, если изучить показатели успешности и результативность среди профессионалов. Оказывается, что тот же 1% трейдеров выживает в долгосрочной перспективе и что даже у успешных трейдеров есть убыточные месяцы, кварталы, годы. Закончить год с прибыльностью -5% или +3% — это ОК.
Если так смотреть, то с точки зрения показателей успешности трейдинг на Форекс сопоставим с любым другим бизнесом.
Кратко:
Плюс
Если умерить ожидания, можно застраховаться от финансовых и психологических потерь. Среднемировые показатели успешности касаются и трейдинга.
Минус
Преодолеть высокие ожидания эмоционально сложно. Нужно терпение.
Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5
Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Выводы напоследок
Этот пост стал возможным благодаря недавним результатам нескольких наших алгоритмических портфелей. Я посчитал, что будет уместно рассказать, как это получилось. Так и возникли эти простые советы. Однако рекомендую воспринимать их не слишком серьезно.
Закончить хотелось бы на философской ноте: трейдинг — это игра с числами. Умные люди говорят, что успех в ней недетерминирован, сколько бы данных вы не собирали и анализировали. Несмотря на сложнейшие расчеты все равно можно остаться в минусе. Поэтому: расслабьтесь, получайте удовольствие от жизни, делайте расчеты, и все будет хорошо.
Материалы
- Участвовать в оптимизации торговых стратегий.
- Статья Как наши алгоритмы заработал 101,76% в 2020 году.
- Рубрика Тестирование торговых стратегий и методов.
- Сайт-архив научных работ ssrn.com.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru