Интервью с трейдером: Адам Граймс

Трейдер Адам Граймс

Сегодня в гостях Адам Граймс — трейдер с 20-ти летним стажем, который за это время успел поторговать практически на всех доступных инструментах, на всех таймфреймах, — как ритейл-трейдер, так и в проп-компании.

Главный фокус данного интервью будет заключаться вокруг дискреционных и алгоритмических подходов в трейдинге, а именно — чем могут быть полезны друг для друга эти два принципа.

Аарон Файфилд (Aaron Fifield): Привет, Адам! Мы с вами уже встречались два года назад. Как ваши дела с тех пор?

Адам Граймс (Adam Grimes): Аарон, здравствуйте! Все отлично, спасибо. Продолжаю упорно трудиться — на данный момент пишу книгу о различиях между дискреционными подходами и системными.

АФ: Именно об этом я сегодня и хочу говорить! Сперва хотелось бы узнать, как проходили ваши прошлые 20 лет карьеры. С чего вообще все началось?

АГ: Можно сказать, что все начиналось даже около 25-ти лет назад. Надо признаться, все было очень сумбурно и без какой-либо надежды на успех.

Я торговал на небольшом личном счете, используя крупное кредитное плечо. Таким образом, я попадал на огромные комиссии. Шансов на успешную торговлю у меня практически не было. Тем не менее, удалось попасть в хороший тренд по британскому фунту, где и получилось неплохо заработать.

Далее пару лет торговал внутри дня по индексу S&P500, но положительные результаты не проявлялись. Тогда у меня появился ментор, который подсказал что к чему, и стало немного оптимистичней.

Тогда я решил изучить рынки со стороны алгоритмического трейдинга и сразу же прошел необходимое обучение. После чего потратил некоторое время на Нью-Йоркской товарной бирже, работая в проп-фирме.

На сегодняшний день работаю в инвестиционной компании, где делаю дневную аналитику, управляю средствами инвесторов, а также работаю над алгоритмами.

АФ: Как вы подходите к трейдингу сегодня? Какие принципы используете?

АГ: Парадоксально, но мой подход не сильно изменился за последние 10 лет.

Я смотрю на рынки с технической перспективы — при этом не смотрю на индикаторы, экономические новости или какие-то другие сторонние инструменты — использую только график цены.

Вообще, мой подход к управлению активами, это смесь из дискреционных стратегий, а также из алгоритмических, системных и статистических моделей.

Если посмотреть на мои графики, которые использовались в прошлом, то мы увидим огромное количество индикаторов, линий тренда, уровней сопротивления и поддержек.

Со временем я начал отбрасывать все лишнее и приходить к более упрощенным моделям.

Сегодня стараюсь акцентировать свое внимание на волатильности в определенные периоды, на фазах рынка, и еще на ряде некоторых аспектов, в связи с которыми принимаю свои торговые решения.

АФ: Отлично! Хотелось бы понять, как так получилось, что вы являетесь дискреционным трейдером, и в то же время алгоритмическим. Обычно, трейдеры занимают какую-то одну сторону, но вам удается находиться между этим двумя направлениями и чувствовать себя комфортно.

АГ: Так получилось, что я вижу перспективы и в первом подходе, и во втором.

Дискреционный трейдинг дает возможность подходить к рынку с использованием интуиции, а также более глубоких знаний, которые трейдер может приобрести в течение времени.

Системный трейдинг позволяет обойти эмоции, время, которое необходимо проводить за рабочим местом.

Таким образом, я вижу, что один подход имеет ряд преимуществ, который не имеет другой, и наоборот.

При формировании своей стратегии необходимым шагом будет протестировать настройки системы при разных условиях волатильности – и при азиатской сессии, и при американской. Благодаря этому вы будете знакомы со всеми “подводными камнями” вашего механизма. Наш курс "Создание и тестирование торговых систем" в Visual Jforex поможет вам с этим разобраться.

АФ: Давайте подробнее поговорим об этих преимуществах. Какие конкретно аспекты могут перенять для себя дискреционные трейдеры от алгоритмических?

АГ: Расскажу на своем примере.

Изначально, когда я только познавал рынки, я прибегал только к дискреционным подходам. Если видел на рынке какой-либо паттерн, изученный мною ранее, я сразу старался его торговать, не зная и не пытаясь узнать его истинную работоспособность. У меня присутствовало ложное видение паттернов — излишнее доверие к ним.

Позже я пришел к понимаю, что каждый сигнал, каким бы хорошим он ни казался, обязательно нужно подвергать тестированию.

Таким образом начал внедрять научную работу в свой трейдинг — все, что хотел применять в торговле, я подвергал «краш-тесту».

Если бы я изначально держался такого подхода, я бы сохранил приличную сумму денег.

АФ: Как быть тем, кто использует в своей работе, к примеру, паттерн «Голова и плечи», или «Двойную вершину». Такие модели крайне сложно протестировать, так как критерии выбора подобных паттернов очень обширны.

АГ: Да, это действительно так. Графический анализ крайне затруднительно протестировать из-за обширных настроек фигур.

Тем не менее, начинающих трейдеров, либо трейдеров, использующих графический анализ, никто не заставляет использовать сложные математические вычисления или программирование в Python. Достаточно использовать исторические данные, изучить необходимые паттерны визуально. Такой подход тоже будет являться научным, а в течение времени позволит лучше изучить необходимую модель для торговли.

АФ: Хорошо. Теперь давайте поменяем участников местами и поразмышляем, что могут получить алготрейдеры у дискреционных трейдеров?

АГ: Здесь нужно отталкиваться от того, какой перед нами алготрейдер, а также какой у него подход.

Есть кванты, которые доверяют компьютеру практически всю человеческую работу, тем самым снижая к минимуму участие человека. Таким ребятам скорее всего не понадобятся какие-то наставления от дискреционных трейдеров.

С другой стороны, трейдеры, которые имеют в своем арсенале стратегии, основанные на технических индикаторах могут позволить себе добавить немного человеческой креативности в свои разработки. Именно данный аспект я и считаю важным — возможность смотреть на рынок через призму «креативной интуиции». Такой навык не придет сразу же, тем не менее со временем вы сможете это прочувствовать.

АФ: Учитывается ли как-то поведение человека в алгоритмических стратегиях?

АГ: Да, какие-то подходы это учитывают.

Движение цены — результат действий участников рынка. Наблюдения показывают, что инвесторы и трейдеры не ведут себя рационально, соответственно, в большинстве случаев на рынках присутствуют эмоции.

Один из самых важных факторов, который отделяет алгоритмический трейдинг от дискреционного — отсутствие эмоций у роботизированных систем. Если же в роботизированную систему включить возможность анализировать поведенческие факторы человека — такая система должна быть значительно эффективней дискреционных. Но в такие системы потребуется внедрять что-то вроде искусственного интеллекта, а этому уже необходимо учиться или иметь специалистов.

АФ: Хорошо, спасибо. Вы торговали практически на всех рынках и с любыми инструментами. Хочется узнать, как вы выбираете для себя рынок и инструменты?

АГ: Есть много разных аспектов, которые могут привлекать трейдеров на различные рынки.

Новички, как правило, любят начинать с рынка фьючерсов, хотя мне кажется, это не самый лучший выбор. Связано это с тем, что на рынке фьючерсов можно использовать большие плечи, и это может завлечь начинающего трейдера оперировать крупными позициями, которые в большинстве случаев приводят к потерям.

Все зависит от целей, потребностей, географического расположения и ряда других факторов. К примеру, я знаю людей, которые пришли на рынок акций из фармацевтических компаний, в связи с чем они работали только с акциями фармацевтики, и вполне неплохо.

Так что выбор рынка — процесс индивидуальный.

АФ: Как вы считаете, какой подход более актуальный при торговле — торговать многими инструментами, или выработать определенный подход к нескольким активам, и торговать только с ними?

АГ: Здесь все зависит от стиля и рынка.

К примеру, если вы дейтрейдер, торговать огромным количеством инструментов крайне затруднительно в связи с многозадачностью.

Если же ваши подходы среднесрочные или долгосрочные, вы можете уделить каждому инструменту больше времени и внимания. Это что касается ручной торговли.

В том случае, если вы алготрейдер, то тут все зависит от ваших систем тестирования и вашего капитала. Как мы знаем, HFT трейдеры вообще могут оперировать десятками, а то и сотнями инструментами в минуту. Если вам позволяет ваша система — почему бы и нет.

АФ: Адам, спасибо вам большое за такое интересное интервью! На этом будем заканчивать, и надеюсь, свяжемся с вами вновь! На связи!

АГ: Вам спасибо! Удачи!


Оригинал интервью: ChatWithTraders.com

Перевод: Павел Овсянников

Scroll Up