Как 14 трейдеров одну систему тестировали — VSAtrader.ru

Как 14 трейдеров одну систему тестировали

Торговые системы, и почему их надо тестировать

Существуют два принципиально разных подхода к трейдингу: 1) Механический — когда трейдер выполняет все действия по алгоритму, который может реплицировать (повторить) любой другой трейдер, будто это его служебная инструкция, и 2) Дискреционный — когда трейдер может оперировать одними и теми же переменными по-разному в разных ситуациях.

Методы VSA, Price Action относят, например, к дискреционным. Торговлю по индикаторам, где используются четкие сигналы на вход и выход, относят к механическому подходу.

Помимо манеры трейдинга в этих подходах кардинально отличаются возможности ТЕСТИРОВАНИЯ торговой логики — торговой системы.

Тестирование метода Volume Spread Analysis

Весьма сложно тестировать VSA, чтобы убедиться в пригодности его торговых сетапов.

Однако это стало возможным благодаря индикатору VSA Trader, по которому по сей день тщательно собирается торговая статистика. Тестирование упростилось потому, что все сигналы в индикаторе запрограммированы, каждый из них жестко классифицирован — он имеет конкретные требования.

В индикаторе VSA Trader сигналов, или торговых сетапов, не очень много, что существенно упрощает сбор статистики. Теперь мы можем совершенно спокойно опираться на статистику успешности сетапа, например, ап-траст (читать об ап-трастах тут) или вытряхивание, т.к. мы знаем, что на таких-то валютных парах и на таких-то таймфреймах процент прибыльных сигналов такой-то.

Последние результаты можно скачать в расширенном мануале в формате PDF после получения курса «Руководство по индикатору VSA Trader».

Тестирование метода Price Action

По разбору метода Price Action огромную работу проделал Роман Чапайкин. Это трейдер и программист, с которым мне посчастливилось познакомиться и работать. Роман в одиночку провел колоссальные исследования сетапов Price Action, написал специально для этого несколько советников, которые способны проанализировать буквально любую свечную комбинацию, не только Price Action.

Советники и результаты исследований вы можете получить в следующих статьях на сайте:

  1. Всё началось с пин-баров: Price Action DESTROYED: Пин-бары не работают!?
  2. Затем количество и вариации сетапов расширились: Снова Price Action. А может, все-таки работает?
  3. Вся классика метода Price Action попала под раздачу в следующей статье: Снова Price Action. Часть 2
  4. Тест вообще любого паттерна: Снова Price Action. Часть 3. Тест ВСЕХ паттернов — похоронил механическую торговлю по Price Action окончательно.
  5. Скачать PDF всех статей с результатами и советниками можно тут.

Обратите внимание на механический характер торговли по PA. Спекуляции о прибыльности того или иного сетапа PA продолжатся, но тест есть тест.

Тестирование механических торговых систем

Намного проще проводить тестирование механических ТС. Этим мы как-то решили заняться в сообществе трейдеров на форуме vsatrader.ru/talks.

Глобальный мультивалютный коллективный тест одной торговой системы

Какая торговая система тестировалась?

Было решено выбрать простейшую трендоследящую ТС, дающую сигналы на пересечении двух простых скользящих средних — SMA. С такой системой трейдер всегда в рынке. Риск-менеджмент в данном тесте не был предусмотрен, использовался лот 1, без стоп-лосса.

Валютные инструменты: 35 пар — AUDCAD, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURDKK, EURJPY, EURNZD, EURRUB, EURSGD, EURUSD, GBPAUD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDSGD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDDKK, USDJPY, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDRUB, USDSEK, USDSGD, USDZAR.

Период тестирования: с 1999 по 2016 включительно. По некоторым валютам история начиналась позже 1999 года. Тестировалась вся доступная история.

Таймфрейм: Н4.

Параметры: комбинации двух SMA с периодами от 2 до 505 с шагом «6». Всего 7056 комбинации за один тестовый прогон (одно окно тестирования в 3 года).

Скриншот параметров теста

Параметры тестирования ТС по двум SMA. Начальный, конечный, шагов, всего комбинаций.

Окно тестирования: 3 года ровно.

Шаг тестирования: 1 год.

Ход тестирования

Первые тесты проводились на платформе JForex и результаты заносились в таблицу Google Docs. Однако такой подход был ресурсоемким по времени.

Для ускорения теста Роман Чапайкин написал советник для МТ5, который был использован всеми участниками. Советник Романа и исторический тестер МТ5 позволил провести весь тест в кратчайшие сроки.

Результаты собирались в следующем виде:

  • XML таблица с результативностью каждой комбинации.
  • Скриншот результатов в форматах 2D и 3D.
Скриншот файлов с результатами тестирования

Каждый тестовый прогон по 7000 комбинациям давал 3 файла.

Файл XML дает подробную информацию о результативности каждой комбинации.

Снимок экрана с XML таблицей результатов

Пример результативности системы за 2008-2010 годы в XML файле.

Результаты сохранялись также в форматах 2D и 3D изображений. На изображениях видно, какая комбинация скользящих наиболее прибыльна в определенном окне тестирования. Например, на изображении ниже результат за 2008-2010 годы включительно.

Скриншот результатов теста в двухмерном формате

Пример результатов в 2D формате.

Наилучшие комбинации SMA там, где цвет темнее — в правом верхнем углу. Это комбинации очень «медленных» скользящих, поскольку шкалы (увеличение параметра скользящей) идут слева направо и снизу вверх соответственно.

Например, в правом верхнем углу результативность комбинаций SMA, чьи параметры около 500. В частности, хороший результат дала бы торговля по двум SMA с параметрами «458» и «470».

Также сохранялись изображения в 3D формате, которые очень сильно напоминают ландшафт.

Скриншот результатов теста в трехмерном формате

Результаты в формате 3D напоминают рельеф.

На изображении также хорошо заметно, что наиболее прибыльны 2 вида комбинаций:

  • либо слишком быстрые SMA — левый нижний угол,
  • либо слишком медленные SMA — правый верхний угол.

Что дал тест?

ТС по двум SMA. EURUSD, H4, 1999-2001.

2000-2002.

2001-2003.

2002-2004.

2003-2005.

2004-2006.

2005-2007.

2006-2008.

2007-2009.

2008-2010.

2009-2011.

2010-2012.

2011-2013.

2012-2014.

2013-2015.

Глядя на результаты в динамике, можно сделать следующие выводы:

  1. Торговая система, основанная только на пересечении двух SMA, СПОСОБНА ДАВАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
  2. Прибыльные параметры постоянно меняются. Невозможно торговать все время с одними и теми же параметрами и расчитывать на профит.
  3. Задача трейдера — постоянно адаптировать параметры своей ТС.

Вывод №1. Простейшие системы способны давать профит

Интуитивно кажется, что для профита торговая система должна быть очень сложной. Для ритейл-трейдера это труднодостижимая цель, но и не стоит, однако, усложняться. Работа только по двум скользящим с правильным набором параметров способна приносить профит.

Вывод №2. Прибыльные параметры постоянно меняются

На изображениях видны изменения «ландшафта прибыльности» в динамике. «Ландшафт прибыльности» меняется так же часто, как и характер трендов на рынке.

Система по двум скользящим отлавливает разные тренды — краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. На изображениях видно, что в разные годы рынок демонстрировал разные по качеству тренды. И система была способна зарабатывать на каждом из них. Однако главной трудностью остается поиск того самого набора параметров, который даст большие шансы на успех.

Вывод №3. Задача трейдера — постоянно адаптироваться

Американской мечты в трейдинге не существует. Здесь нельзя прийти к прибыльным параметрам, запрограммировать их и оставить робота делать деньги на рынке. Рано или поздно найденный параметр придет в негодность. Ниши рынка — прибыльные параметры ТС — меняются постоянно. Это усложняет работу трейдера, вынуждает его всегда быть в тонусе, находиться в постоянном поиске и разрабатывать все новые и новые подходы и ТС.

Заключение

За время тестирования каждый его участник смог в кратчайшие сроки получить торговый опыт размером в несколько десятилетий. Тестирование — весьма полезное упражнение для развития трейдерских навыков.

Замечательный момент в том, что автоматизация торговых систем и оптимизация параметров доступны каждому. Вовсе необязательно быть математиком или программистом.

Например, с помощью курса «Создание и тестирование торговых систем Visual JForex» можно научиться строить торговых роботов и тут же их тестировать. Так трейдер в любой момент может опробовать новый торговый подход или торговую идею. Оценить результаты тестирования можно в Microsoft Excel. И не только оценить, но также и протестировать простейшие торговые концепции. Как это делается — см. в курсе «Тестирование торговых систем в MS Excel».

Навык трейдера нужно поддерживать и постоянно пробовать новые идеи.

Подобный подход к трейдингу — тестирование — застрахует любого трейдера от слепого использования торговых методов, предлагаемых широкой публике в интернете. С помощью теста трейдер получает конкретную результативность своей системы.

Исследования, тестирования, эксперименты — это невысокая цена, которую нужно заплатить за положительный результат в трейдинге.

Благодарности

За проведение теста я благодарю участников сообщества vsatrader.ru, которые взяли на себя основной объем тестирования и кропотливо собирали результаты:

  • Роман Чапайкин (написание и совершенствование советника для тестирования)
  • Дмитрий Григорьев
  • Максим Козлов
  • Юрий Гаврилов
  • Виктор Третьяков
  • Валерий Коваль
  • Геннадий Косенков
  • Павел Овсянников
  • Игорь Шишкин
  • Евгений Шульга
  • Олег Кушель
  • Kestutis Kraskauskas
  • Сергей Наумов
Автор: Роман Молодяшин

Автор проектов VSAtrader.ru, Infotrust.by.