Кейс: как наши алгоритмы заработали 101,76% в 2020 году

Время на чтение: 11 минут

Как работали алгоритмы в 2020 году

В этой статье мы расскажем об опыте применения торговых роботов в реальном времени в 2020 году. Опишем, как менялись составы портфелей, из чего они состояли, и какие результаты получились на конец 2020 года.

Статья может быть полезной опытным трейдерам, занимающимся автоматизацией, а также инвесторам, которые рассматривают вложения в торговые алгоритмы. При наличии интереса к теме со стороны читателей мы готовы развить эту тему и добавить новые детали.

Содержание

Видео

Четыре портфеля и процесс отбора

Рассмотрим, как четыре разных портфеля алгоритмических стратегий торговали в реальном времени в 2020 году. Торговля велась на четырех счетах: 2 демо и 2 реальных. Назовем их для удобства “Демо-1”, “Демо-2”, “Реал-1”, “Реал-2”. Практически все время на каждом счете в отдельно взятый момент работали уникальные наборы алгоритмов. Отбор алгоритмов в лайв проводился на основе их исторической доходности.

Исторические тесты охватывали, как правило, 5-6 лет котировок. Чтобы торговый робот с конкретной настройкой попал в портфель и торговал вживую, он должен был показать хорошую доходность на истории. Под хорошей исторической доходностью понимается стабильно растущая кривая капитала, адекватный коэффициент восстановления и нормальная частота совершения сделок. Те настройки роботов, которые хорошо зарекомендовали себя на прошлых котировках, объединялись в один портфель. Затем вычислялась доля капитала под риском, что позволяло контролировать просадку в разумных пределах.

По ходу времени приходилось пересобирать портфели роботов, поскольку некоторые из них показывали сильно отрицательный результат.

Типы стратегий и торговые инструменты

Только один тип стратегий использовался в торговле: трендоследящие. Причина проста — найти прибыльный бэктест контртрендовой стратегии ужасно сложно. Точнее, найти можно, но за очень короткие промежутки времени. Но чем длиннее в историю уходит тест, тем меньше шансы, что такой алгоритм выживет даже на прошлых котировках.

Поэтому под “трендоследящими” мы подразумеваем, что ВСЕ наши алгоритмы трендоследящие. В них используются разные технические индикаторы или методы закрытия позиции — с тейк-профитом или без. Но это всегда трендослежение, и всегда используется стоп-лосс.

Трендоследящие стратегии, как показывают эксперименты, на бэктестах дают лучшие результаты. Однако в реальном времени использование таких стратегий иногда заставляет инвестора попереживать, ведь доля прибыльных сделок в них — это в среднем 30-45%. Это означает, что вся торговля — это длинные периоды спокойствия со сползанием кривой, перемежающиеся резкими взлетами доходности. Читайте статью Ценность стоп-лосса, чтобы узнать больше о доле прибыльных сделок в успешных стратегиях.

Если объединить такие роботы в один портфель, то на истории всегда получим колоссальный результат. О преимуществах диверсификации также читайте в статье Супер алгоритм против середнячков — кто победит и почему.

Что касается инструментов, то мы торгуем на рынке Форекс наиболее популярные валютные пары. Роботы проходят бэктесты по 28-ми валютным парам плюс два драгоценных металла.

В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 📈

Портфель "Демо-1"

Сделки на этом счете начались в мае 2019. Однако мы опубликуем статистику с начала 2020 года по двум причинам:

  1. До конца 2019 года торговля велась, скорее, в экспериментальном неосознанном режиме;
  2. Упорядоченные записи о сборках портфеля имеются только с февраля 2020 г.

На момент написания этой статьи портфель состоит из всех 93 роботов, которые прошли процесс отбора. В будущем мы также планируем дополнять этот портфель всеми роботами без исключения, которые пройдут тесты. Сравните компоновку этого портфеля с портфелями ниже.

Результативность алгоритмических стратегий за 2020
Количество алгоритмических стратегий в портфеле "Демо-1".

На этом графике количество активных алгоритмов в портфеле. К началу весны мы практически определились с процедурами отбора и методами управления рисками. С тех пор мы просто добавляли в портфель новые стратегии, которые успешно прошли тесты и фильтры отбора.

На графике ниже историческая результативность этого портфеля в последней его сборке, где включено 93 робота. Результат сумасшедший, что нормально для исторической доходности. Но в реальном времени ожидать такие высокие результаты весьма сложно.

Результативность алгоритмических стратегий за 2020.
Историческая доходность портфеля "Демо-1".

Отбор проводился на историческом окне размером в 5 с лишним лет. Процент капитала под риском вычислялся исходя из разовой максимальной исторической просадки в 15% (MDD). Вообще, вычислять процент рискового капитала — хлопотное дельце, т.к. никогда не знаешь, какой будет просадка в реальном времени. В хороших случаях она, конечно, может и не превышать историческую.

Теперь РЕАЛЬНОСТЬ. Ниже график доходности портфеля “Демо-1” по дням. Данные на конец дня, в час сеттлмента.

Результативность алгоритмических стратегий за 2020.
Доходность форвард-теста — или теста в реальном времени. Портфель "Демо-1". Общая доходность — 116%, максимальная просадка — 39,93%.

Значительную часть времени этот портфель ничего выдающегося не показывал. Однако ему удалось поймать тренды в марте-апреле. Небольшая оговорка здесь будет к месту: резкий рост доходности частично объясняется тем, что мы использовали более высокий процент капитала под риском, поскольку на тот момент продолжали экспериментировать с процедурами тестирования, отбора и управления рисками, а также анализировали получаемый опыт.

Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5

Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.

Портфель "Демо-2"

Первая сделка на этом счете открылась и закрылась 29 ноября 2019 года. С этой даты и начнем отсчет. В этот портфель входит только часть наших стратегий, т.е. не все, что есть в “Демо-1”. Логика отбора (почему не все алгоритмы) в этой статье не рассматривается.

Результативность алгоритмических стратегий за 2020.
Количество алгоритмов для портфеля "Демо-2".

Как и в случаях с “Демо-1” и “Реал-1”, этот портфель был небольшим до начала весны. Процедуры тестирования и отбора продолжали эволюционировать, поэтому мы добавляли новые алгоритмы в портфель по мере их готовности. В статье Стратегия на основе индикаторов WIlliams%R и SAR можно почитать подробнее об историческом тестировании с конкретным примером.

На момент этого варианта статьи в портфеле работает 55 алгоритмов. Актуальный бэктест, с которого взяты настройки роботов, показал вот такую доходность на истории.

Результативность алгоритмических стратегий за 2020.
Историческая доходность портфеля "Демо-2".

Как всегда, бэктест выглядит шикарно, особенно когда много таких объединить в один портфель. И это на истории. Как и в случае с “Демо-1”, мы взяли 15% MDD как отправную точку для вычисления капитала под риском.

Теперь РЕАЛЬНОСТЬ. Доходность портфеля “Демо-2” в реальном времени.

Результативность алгоритмических стратегий за 2020.
Реальные тестирования портфеля "Демо-2". Общая доходность — 17,13%, максимальная просадка — 13,51%.

Что здесь интересного: первые пару месяцев наблюдается стабильный медленный рост, а затем всплеск волатильности. С точки зрения компоновки портфеля, нужно знать, что тогда работало очень мало алгоритмов, а процент капитала под риском был невысок. В конце января 2020 мы увеличили рисковый капитал на сделку и стали добавлять новые алгоритмы.

Этот конкретный график, если сравнивать его с “Демо-1”, показывает, что выбор алгоритма всё-таки играет важную роль.

Что касалось выбора лучших стратегий в портфели “Демо-1” и “Демо-2”, то мы подходили к этому не самым тщательным образом. Главное, что нас интересовало, это положительная доходность на историческом тесте. Другие нюансы не играли роли. А именно: какие индикаторы используются в роботе, какой рабочий инструмент, какой рабочий таймфрейм и т.д.

Небольшой вывод к месту:

Важно, какие стратегии в портфеле.

Портфель "Реал-1"

Счет был открыт в начале января 2020 г. На старте участвовало 3 робота. Основная работа по сборке портфеля была выполнена к середине весны, так в состав портфеля вошли 16 роботов.

Результативность алгоритмических стратегий за 2020.
Количество алгоритмов на счете "Реал-1".

Внося изменения в этот портфель, мы внимательно следили за событиями на счетах “Демо-1” и “Демо-2”. События там подсказали, какие алгоритмы стоит выбирать и как именно адаптировать долю капитала под риском, чтобы грамотно вычислять объем сделки.

Как и в остальных случаях, мы основывали наши решения на бэктестах, которые, как всегда, на истории показывали впечатляющую доходность.

Результативность алгоритмических стратегий за 2020.
Историческая доходность портфеля "Реал-1".

Если сравнить три графика исторических доходностей, то на них найдем много общего в периоды роста и падения. Вероятнее всего, эти характерные взлеты и падения есть результат работы одинаковых стратегий.

Теперь РЕАЛЬНОСТЬ.

Результативность алгоритмических стратегий за 2020.
Доходность портфеля "Реал-1" — 107,38%, максимальная просадка — 32,36%.

На счетах “Демо-1” и “Демо-2” мы намеренно делали много резких движений и старались совершить как можно больше ошибок. Благодаря этому опыту мы получили лучший результат по портфелю “Реал-1”. Алгоритмы, которые туда попали — а это 16 штук — выбирались очень консервативно.

В середине ноября 2020 г. счет был закрыт, а средства ушли на “Реал-2”, к которому применяется еще более консервативный метод допуска роботов в лайв.

Портфель "Реал-2"

Счет открылся в июне 2020 г. Поэтому мы продолжаем собирать статистику и оценивать качество алгоритмов, а также отлаживаем процессы отбора.

Результативность алгоритмических стратегий за 2020.
Количество алгоритвом на счете "Реал-2".

На старте работало 55 алгоритмов из портфеля “Демо-2”. Однако, глядя, как падает кривая капитала, мы решили снизить процент капитала под риском и пересобрали портфель алгоритмов.

Что касается исторической доходности актуального портфеля, она очень похожа на предыдущие. Однако последние месяцы на этом графике не выглядят такими прибыльными, здесь просадки глубже.

Результативность алгоритмических стратегий за 2020.
Историческая доходность портфеля "Реал-2".

На графике историческая доходность десяти работающих алгоритмов. Она сравнительно ниже, т.к. меньше количество алгоритмов. Этот шаг был сделан намеренно, чтобы сдержать падение, которое в реальном времени пришлось на лето 2020 г.

Теперь РЕАЛЬНОСТЬ.

Результативность алгоритмических стратегий за 2020.
Доходность портфеля "Реал-2" на момент написания статьи — -5,62%.

С нетерпением ждем момента, чтобы добавить описание под этот график, т.к. еще мало данных для анализа.

Почему идеальные на истории роботы ломаются в реальном времени и что с этим делать

Трейдеры, которые много занимаются историческим тестированием и оптимизацией стратегий, часто получают выдающиеся результаты на истории. Так же и у нас, это видно выше на графиках. Однако, когда дело доходит до реального трейдинга, результаты резко падают. Идеальные, казалось бы, алгоритмы ломаются и в реальном времени приносят одни убытки.

В таких случаях трейдеры говорят, что стратегия переоптимизирована, подогнана и т.п. Это значит, что торговые сигналы, по которым робот открывает и закрывает позиции, очень плотно подогнаны к историческим котировкам. Подробнее мы рассмотрели эту проблему в статье Почему алгоритмы торгуют по-разному на истории и в реальном времени и какую ценность дает форвард-тест?

Судя по собственному опыту алгоритмической торговли в реальном времени, мы можем предположить, что лучший ход в таких случаях — это упрощать свои стратегии, а также делать их менее высокочастотными. В деталях шаги по минимизации последствий подгонки в этой статье не будут рассматриваться. Однако пуленепробиваемых трейдеров нет. Мы тоже простые смертные. Время, как всегда, все расставит на места.

Выводы

Трейдинг очень стрессовая работа, в моменты запуска алгоритмов тоже бывает страшновато.

Однако лучшее лекарство против страха — это тщательное тестирование. Тестирование и оценка стратегий помогают значительно снизить стресс и успокоить трейдера, когда алгоритмы уже работают в реальном времени.

Тестирование и автоматизация — это та линия, которая отделяет высокие шансы на успех в трейдинге от шансов, приближенных к нулю. Это если торговать вручную и не делать хороших тестов.

После применения торговых алгоритмов в реальном времени мы пришли к следующим выводам:

  • прежде чем что-то попробовать в реальном времени, надо это потестировать на истории
  • сумасшедшая доходность на истории не гарантирует таких же результатов в будущем (хотя есть редкие случаи, когда будущая доходность оказывается выше прошлой)
  • выбирать алгоритмы приходится опираясь только на историческую доходность
  • запускать алгоритмы в живой трейдинг сначала страшно, но потом становится скучно
  • используйте эту скуку для разработки, тестирования и оценки новых алгоритмов

Итак, совокупный итог реальной доходности на реальных счетах составил 101,76%.

Если у вас имеются предложения и вопросы по этой теме, приглашаем в секцию комментариев.

Если вы желаете инвестировать в наши алгоритмы, пожалуйста, обратитесь на электронную почту для проведения онлайн встречи по обсуждению деталей.

Успешного трейдинга.

Поделиться статьей

С радостью ответим на ваши комментарии

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Поп-ап

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках?

Тогда вам по одной из кнопок ниже

Не пропустите лучшие статьи и видео о трейдинге — подписывайтесь на наш Telegram

До 30% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

  1. Стоимость любого курса можно разделить на 4 части. Без переплат, комиссий или кредитных договоров.
  2. Если курсы вам не подойдут — вернем деньги без вопросов.

Знания и практика — это то, что нужно для прибыльного трейдинга. Начните трейдинг-эволюцию уже сейчас