Рождение торговой стратегии — от идеи до ее реализации

Время на чтение: 8 минут

Идеи для торговых стратегий

Ок, знания о финансовых рынках есть, технические индикаторы изучены, дискреционные подходы ясны, а с психологией трейдинга вроде тоже все более-менее. Дальше-то что? Как создавать торговые стратегии, которым можно доверить свои деньги? Первая часть ответа на этот вопрос, которая вас немного успокоит — вам не обязательно быть гением финансов, математики или выпускником Гарварда (хотя это и неплохие бонусы). Вторая часть ответа — вы можете не иметь своей личной идеи, но тогда ваше внимание должно быть приковано к мелочам. Обо всем об этом и поговорим в статье.

Содержание

Как появляются идеи для торговых стратегий

Чтобы зарабатывать на финансовых рынках, не обязательно иметь какую-то свою уникальную и эксклюзивную торговую стратегию. Гениальность стратегий проявляется в их простоте, оптимизации, а также в тайминге (понимание того, когда ТС можно включать, а когда нужно выключать) и не более того.

Статью-гид по главным шагам при создании ТС мы уже публиковали ранее. Ссылка на нее будет в конце статьи в разделе «Материалы». Сейчас же речь пойдет именно о генерации идей.

Для этого приведем примеры своих торговых стратегий, а также подчерпнем опыт у Эрни Чена — алготрейдера, от которого точно ерунды не услышишь (ссылка на интервью с Эрни также будет в конце статьи).

Вариант 1 — идея рождается на основе наблюдений

Здесь все просто — вы заметили какой-то паттерн, формацию или закономерность, которая, как вам кажется, может работать. Наблюдательность и внимание к мелочам — отличные качества для трейдера.

Ок, первая «улика» есть. Но сразу использовать наблюдение без тестирований на практике — подход не самого профессионального трейдера. Каждая гипотеза требует краш-тест. Именно по этой причине вы должны уметь тестировать любые идеи и наблюдения, которые вам будут попадаться.

Пожалуй, самое популярное наблюдение для всех трейдеров — пересечение скользящих средних. Стратегий, которые используют SMA — тьма-тьмущая. Мы не могли не протестировать стратегии на основе SMA, и даже сделали продукт-тренажер для практикующего трейдера.

Что мы получили, тестируя и создавая ТС на основе SMA? Объективную картину того, что простейшие стратегии могут приносить прибыль, а реальность финансовых рынков такова, что любая прибыльная настройка ломается в течение времени, после чего требуются новые тестирования и адаптации.

Едем дальше. Следующий пример наблюдения — волатильность внутри дня.

Ни для кого не секрет, что она (волатильность) меняется в зависимости от торговых сессий, фундаментальных факторов валютных пар/акций, а также от ряда других рыночных обстоятельств. Адаптироваться к волатильности для трейдера, все равно что адаптироваться к временам года — мало людей можно встретить в конце января, разгуливающих в майке и шортах.

Таким образом, сначала мы исследовали волатильность валютных пар внутри дня (все подробности на этот счет в статье «Волатильность валютных пар на форекс». Ссылка на нее будет в конце статьи), а уже после протестировали стратегию «Лондонская сессия» на основе тех данных, что получили из исследований (здесь немного лукавим, так как все же стратегия «Лондонская сессия» — не наша разработка. Стратегия довольно популярна среди трейдеров уже продолжительное время, но все же именно наблюдения привели нас к тестированию этой ТС). О исследованиях чуть позже.

Итак, получается формула:

Наблюдения + Тестирования = Стратегии для применения на практике.

За 20 минут поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

12 уроков онлайн-курса и 45 минут вебинара подскажут, как не терять деньги при трейдинге, а также куда следовать для эффективного развития.

Вариант 2 — идея рождается на основе изучений

Изучение финансовых рынков — классная привычка. Она позволяет получать новые данные, навыки, знания и опыт параллельно с рыночными тенденциями. Невозможно пренебрегать всеми этими факторами и при этом рассчитывать на успешный долгосрочный трейдинг.

К сожалению, далеко не все книги о трейдинге являются хорошим форматом для изучения. Скорее всего, 95% из них не принесут положительного результата. Кстати, у нас есть подборка книг, которые мы рекомендуем к прочтению. Ссылка будет в конце.

Поскольку трейдинг — это наука, то и искать пласт информации для изучения нужно в научных источниках. Для нас главным таким источником является англоязычный сайт SSRN.com, где собираются сотни исследований о любых финансовых рынках.

Идеи для торговых стратегий
Если вы обладаете аналитическим складом ума и хорошим английским, то SSRN.com — лучшее, что может найти трейдер. Если же с английским туговато, для этого есть мы — VSAtrader.ru :)

Так нам попалась работа о внутридневных паттернах на форекс, из которой мы взяли определенные метрики и создали стратегию «TOD Pivot», основанную как раз на тех самых паттернах.

Теперь же обратимся к Эрни Чену, — человеку, который значительно опытней в вопросах генерации торговых идей и методах поиска информации. За основу была взята его статья FX Order Flow as a Predictor (Поток ордеров на форекс как прогнозирование цены), ссылка на нее будет в конце статьи.

Поток ордеров (ПО) — огромный пласт информации, который изучается многими умами. Именно ПО в большей степени способен подсказать о будущем изменении цены.

Итак, первым делом Эрни Чен собрал данные по всем сделкам по паре EUR/USD за 2017 год от брокера FXCM. Следующий шаг — фильтр всех сделок на покупку и всех сделок на продажу, после чего получился индекс среднего часового торгового объема в течение всего 2017 года.

На рисунке ниже — тот самый индекс всех сделок (на покупку и продажу) в течение года. Короче говоря, гистограмма показывает среднее значение максимальных объемов, которые были по EUR/USD по каждому часу за 2017 год.

Время в исследовании по Лондону. По Москве же максимальные объемы в среднем проходили с 11:00 по 12:00, и с 18:00 по 19:00.

Идеи для торговых стратегий
Среднее значение максимальных объемов в течение суток за 2017 год по EUR/USD.

Следующий этап — построение гистограммы средней дневной доходности (разница между открытием и закрытием цены по EUR/USD) в зависимости от потока ордеров. Отметим, что здесь гистограмма строилась по средним значениям не за год, а за последние 20 дней, то есть за 4 торговые недели.

Идеи для торговых стратегий
Каждый столбец — среднее изменение цены за последние 20 торговых дней. Гистограмма выше нуля — цена росла, ниже нуля — падала.

Здесь видим явную взаимосвязь между потоком ордеров и дальнейшей динамикой цены вместе с волатильностью. Опять же, еще более простыми словами:

Чем активнее начинает меняться цена в определенном направлении (к примеру, во вторник), тем с большей вероятностью эта активность и тренд будут усиливаться и сохраняться в течение рабочей недели.

7 уроков курса "Динамика цен на финансовых рынках" доступны бесплатно и без регистрации

Получите статистические данные о том как, когда и почему движется цена.

Ок, после всех этих изучений, Эрни Чен сформировал простую торговую стратегию. Вот ее правила:

Покупать EUR/USD в конце дня (Эрни использовал как лондонское время, так и нью-йоркское — результаты везде были положительны), если средняя доходность за предыдущий день была положительная (поток ордеров в большей степени был бычьим — цена росла). Сделка держалась до конца следующего дня.

Продавать EUR/USD в конце дня, если средняя доходность за предыдущий день была отрицательная (поток ордеров в большей степени был медвежьим — цена падала). Сделка держалась до конца следующего дня.

Вот кривая доходности этой ТС за 2017 год:

Идеи для торговых стратегий
Кривая доходности ТС с уже учтенными издержками (комиссии, свопы, проскальзывания). Неплохой результат для довольно примитивной стратегии.

Теперь приведем наш пример из «изучений» и к чему все это привело.

Погружаясь в метод VSA, микроструктуру рынков и поток ордеров, родились такие курсы, как:

Они же (курсы, а точнее их материалы) привели нас к созданию стратегии Sudden Death, которая на сегодняшний день является одной из самых важных в нашем арсенале. Она не намного сложнее стратегии Эрни Чена, описанной выше. Содержит в себе всего 4 переменных и имеет такую кривую доходности:

Идеи для торговых стратегий
Валютная пара EUR/USD, результат за 16 лет.

Резюмируя данный раздел, можем записать формулу:

Качественные материалы + Умение отфильтровать самое важное + Тестирования = Стратегии для применения на практике.

Вариант 3 — идея рождается на основе стратегий в открытых источниках

Или даже лучше сказать так: идея берется из открытых источников для личного пользования. Самый простой способ. И нельзя сказать, что такой способ является неэффективным. Все хорошо, что хорошо работает.

Так, например, уже упомянутая выше стратегия «Лондонский взрыв» — популярный метод, основанный на торговых сессиях (азиатской и лондонской). Мы взяли настройки стратегии, автоматизировали ее, протестировали и получили результаты.

Действительно, стратегия имеет некоторые прибыльные настройки и параметры, хотя и не в таких количествах, как об этом пишут в интернете. Но эксперименты строить на ее основе точно можно.

Оптимизация стратегии "Лондонская сессия"
Одна из результативностей "Лондонского взрыва". Вверху — бэктест, внизу — форвардтест одной и той же настройки.

Все остальные подробности в статье «ТС «Лондонский взрыв». Как по прошлым результатам предсказать будущие?».

Другой пример — стратегия The7, которая также есть в открытых источниках и пользуется некоторой популярностью. Процесс был аналогичный — создали ТС, протестировали, получили результаты.

Формула к этому разделу будет такой:

Готовые стратегии/идеи из интернета + Тестирования = Стратегии для применения на практике.

Примеры можно приводить еще долго, но пора переходить к прагматичным выводам.

Заключение

Задача этой статьи — показать те методы, благодаря которым создаются торговые стратегии и зарабатываются деньги (иногда и теряются, это нормально).

Какого бы подхода вы не придерживались для создания своих торговых стратегий, самое главное, что вы должны уметь (и что есть в каждой формуле), это тестировать любую гипотезу и ТС, даже если ее вам дарит сам Уоррен Баффет.

Все, что хорошо работает сегодня, завтра уже может быть на помойке. Таковы реалии финансовых рынков, а наша задача к этим реалиям вовремя адаптироваться.

Успехов.

Материалы

С нас — 28 бесплатных уроков и 76 минут видео о трейдинге, с вас — подписка на статьи. Идет? Тогда переходите по кнопке ниже, нас уже 2139 человек

На подписку потребуется 2 минуты вашего времени. От себя же обещаем только качественный материал, полезные новости несколько раз в месяц и никакого спама.

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

Scroll Up
Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram