Как выставлять стоп-лосс и тейк-профит

Уровни стоп-лосса и тейк-профита

Споры о том, какое соотношение стоп-лосса/тейк-профита должно быть, а также как их выставлять (и нужны ли они вообще), не утихнут никогда.

Тем не менее, спорить здесь не о чем, так как каждый трейдер имеет свою торговую систему, свой таймфрейм и свой инструмент, на котором он торгует. Уровни же стоп-лосса/тейк-профита выбираются в зависимости от этих и многих других факторов. Правильные уровни СЛ/ТП будут те, которые способны приносить прибыль.

На всякий случай напомним, уровни стоп-лосс и тейк-профит — это:

  • значение цены, на котором фиксируется запланированный убыток (стоп-лосс);
  • значение цены, на котором фиксируется запланированная прибыль (тейк-профит).

Вот самые популярные встречающиеся советы о том, как правильно ставить стоп-лосс/тейк-профит:

  • Входи в сделку только если соотношение «риск/вознаграждение» равно 1:3 и более.
  • Режь убытки, давай прибыли расти.

По такой логике, если мой стоп-лосс 30 пунктов, то тейк-профит должен быть как минимум 90. И будет преступлением открыть сделку со стопом 60 пунктов, а тейк-профитом 10!

Однако это все слова, которые ничего не значат, пока не попробуешь все на практике.

Как правильно выставить размер стоп-лосса/тейк-профита

Рассмотрим пример сделки на повышение. Нужно грамотно подобрать стоп-лосс/тейк-профит.

Оптимальный уровень стоп-лосса и тейк-профита
Как подобрать стоп-лосс/тейк-профит?

Если пойти по 1-му варианту — с коротким СЛ, большим ТП, — то велика вероятность, что цена «достанет» наш стоп. Но! Если совершить 20 таких сделок, то по итогу мы вполне можем оказаться в прибыли.

Если пойти по 2-му варианту — с большим СЛ, коротким ТП, — то мы удовлетворим наши сиюминутные эмоции и вполне можем получить небольшой профит по сделке. Но на дистанции вероятности складываются не в нашу пользу. Чем короче тейк-профит и чем больше стоп-лосс, тем больше мы удивимся, когда прилетит тот самый черный лебедь в виде двух, а то и больше убытков и сметет все наши крошечные профиты.

Это, однако, только вероятности. Бывают, безусловно, случаи, что короткий тейк работает довольно долго. Кстати, о его величестве случае (случайная торговая система!) читайте в статье:

Надо тестировать

Рекомендации из литературы, а также публикации в сети — плохие помощники, пока не подкреплены статистикой. Ниже мы рассмотрим тест одной простой стратегии на двух валютных парах — EUR/USD, GBP/USD. Нас интересует в ней только соотношение стоп-лосса/тейк-профита — как оно влияет на показатель дохода!

Внесем больше ясности о стратегии: она основана на пробое максимальной и минимальной цены предыдущего дня. В общем, это вся базовая логика.

Чтобы узнать, какой СЛ/ТП оптимальны, прибегнем сперва к такому виду:

Настройки стратегии с уровнями стоп-лосс, тейк-профит
EUR/USD, 72 конфигурации настроек стратегии. Стоп-лосс от 10 до 60, тейк-профит от 10 до 120 пунктов.

Видим три основных «островка» прибыльности. Самый высокий достигнут благодаря стопу в 60 пунктов. Это максимальный стоп, заложенный на этапе тестирования.

Однако, если поставить цель найти среднюю прибыльность по каждому стоп-лоссу, то получаем следующее:

Средняя доходность стратегии
EUR/USD. Как меняется прибыльность для стопа от 10 до 60 пунктов.

Из усредненных данных получается вывод, что увеличение стоп-лосса способствует увеличению прибыльности. Конечно же, речь идет только о протестированной стратегии. Еще нельзя забывать о выборе тейк-профита. Наиболее высокой доходность получилась при тейк-профите в районе 80 пунктов. То есть СЛ в 60 пп и ТП в 80 — это оптимальное соотношение для этого бэктеста. Здесь классическая рекомендация стоп против тейка = 1:2 или 1:3 не выдерживается.

Сравним результаты по евро с результатами по GBP/USD.

Конфигурации стратегий
GBP/USD, 72 конфигурации настроек стратегии. Стоп-лосс от 10 до 60, тейк-профит от 10 до 120 пунктов.

Вся прибыльность по фунту сконцентрирована в области с крупным тейк-профитом — 120 пунктов, это максимум для этого бэктеста. Стоп-лосс при этом на уровне 40 пунктов.

Бинго! Здесь выдерживается рекомендуемое соотношение 1:3!

Если с другой стороны посмотреть на оптимальный стоп-лосс, то получаем наилучшие результаты в районе 40-50 пунктов.

Оптимальный стоп-лосс
GBP/USD, оптимальный стоп-лосс.

Таким образом, найти приемлемое соотношение для торговой системы — важная задача трейдера. Ни книги, ни статьи, ни рекомендации «гуру» не способны дать наиболее оптимальный вариант настроек для вашей ТС.

В комментариях напишите ваше мнение об этом эксперименте!

А если вам интересен формат «вы прислали идею стратегии — мы ее протестировали и выложили результаты», присылайте ваши стратегии на почту или в комментариях.

Видео

Подробнее об эксперименте смотрите в видео.

Scroll Up