Какой объем лучше, тиковый или денежный — VSAtrader.ru

Какой объем лучше, тиковый или денежный

Спор о том, какой объем лучше — тиковый или денежный, — вероятно, никогда не утихнет.

Однако на сегодня существует достаточно свидетельств (например, Какие объемы применять в VSA), которые ставят точку в этом споре.

Добавим к ним еще один факт.

Корреляция между тиковыми и денежными объемами = 0.98

Из The Microstructure Approach to Exchange Rates (автор Richard Lyons) следует, что корреляция между количеством сделок (тиковый объем) и объемом сделок (денежный объем) на примере пары немецкая марка / французский франк за 1998 год составила 0.98.

Что очень высоко и позволяет заменять в анализе один вид объема другим.

Минусы

Данные за 1998-й год.

Плюсы

Однако эти данные прямо из EBS (ныне ICAP) по одной из самых ликвидных пар на то время DEM/FRF.

Также это одни из наиболее доступных данных, которые мы можем сегодня иметь.

Автор: Роман Молодяшин

Автор проектов VSAtrader.ru, Infotrust.by.