Клиентский поток ордеров на Форекс

Частные инвесторы на форексе традиционно считаются жертвами, а также поставщиками ликвидности. Помимо депозитов, которые они проигрывают, к дополнительному виду заработка брокера отнесем спрэды, комиссии.

Внимание! Комиссии — важная статья расходов частного трейдера или инвестора.

К созданию такой статьи брокеры прилагают все усилия. А именно:

• предоставляют своим инвесторам кредитные плечи для сделок (чем больше объем, больше и комиссия),
• стимулируют избыточный трейдинг – слишком частые сделки ритейлов (в связи с чем повышается и потенциальное количество комиссий); в этом помогают, например, новости.

Исследование клиентских баз брокеров дает однозначный вывод: частные инвесторы в среднем имеют убыточные сделки, торгуют в убыток. Чем чаще они это делают, а также чем большее плечо используют в сделке, тем больше комиссий, тем хуже результаты.

Напротив – статистика показала, что среднесрочные сделки имеют бОльшие шансы на успех. Как минимум среднесрочные. Сумма комиссий при этом также уменьшается.

Торговая интенсивность сделок инвесторов повышается в периоды выхода рыночных новостей. Однако у частных инвесторов нет никакого информационного преимущества и способностей предсказывать направление рынка.

К факторам, которые эффективнее убивают депозиты частных инвесторов, исследователи относят издержки на сделки: это спрэды и/или комиссии. И это действительно так. На рисунке ниже – пример высокочастотной торговой системы с одинаковым стоп-лоссом и тейк-профитом при сделке.

Из результатов теста следует, что такой подход убыточный. Торговые комиссии достигли почти 28% от всего депозита!