Выход нового курса «Финансовая ликвидность» — VSAtrader.ru

Выход нового курса «Финансовая ликвидность»

Изображение дата-центра. Для курса о финансовой ликвидности на Infotrust.byВ канун 2017-го на проекте Infotrust.by вышел новый курс Финансовая ликвидность на электронных рынках.

В основу курса заложены научные публикации о рынках. Были изучены десятки работ исследователей фондовых, валютных, фьючерсных рынков. Многие авторы заняты либо в крупных хедж-фондах, либо в органах, регулирующих деятельность рынков.

Несколько цифр о курсе «Финансовая ликвидность на электронных рынках»

  • Уроков: 60.
  • Промежуточных тестов: 5.
  • Вопросов в финальном тесте: 114.
  • Курсы-предпосылки: 2 — Устройство рынка FOREX и Ценообразование на финансовых рынках.
  • Работ в библиографии: 22.
  • Уроков в день по программе: 2-4. Данный методический прием используем, чтобы повысить качество усвоения материала.
  • Минимальный срок прохождения, дней: 21.

История создания курса

Курс о ликвидности возник неожиданно. Первым планировался новый материал о Volume Spread Analysis, поэтому прорабатывались публикации о волатильности и объемах. Однако данные, собранные по теме ликвидности, вынудили сменить приоритеты и выпустить их прежде, чем выйдет курс по объемам — VSA. Автор увидел в них гораздо большую практическую пользу, поскольку понимание темы ликвидности поможет трейдеру гораздо лучше подготовиться, прежде чем приступить к материалам об объемах в таком же научном ключе.

Цель курса о ликвидности

Главная цель курса — обеспечить ритейл-трейдера максимально точной информацией о рынках из достоверных источников. В библиографию курса вошли 22 публикации, еще больше не вошло.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

  • Показать глубинные процессы, стоящие за ценообразованием.
  • Дать максимально полное толкование понятию Ликвидность. Для этой задачи создан целый раздел. Остальные его дополняют.
  • Пролить свет на тактики и стратегии исполнения ордеров крупными игроками.
  • Разрушить мифы о манипуляциях и всемогуществе маркет-мейкеров.
  • Показать истинный механизм воздействия ордеров на цену. Показать 2 неизвестных механизма ценообразования.
  • Объяснить, на каких участках ценовых графиков наиболее вероятно происходит исполнение крупных ордеров.
  • Указать ритейл-трейдеру направление, в котором нужно адаптировать собственные торговые системы.

В этом курсе мы делаем упор на типы ордеров, которыми пользуются разные участники рынков. Ритейл-трейдеру будет полезно узнать, какими именно ордерами и в каких рыночных условиях пользуются следующие игроки:

  • Маркет-мейкеры
  • Хедж-фонды
  • Высокочастотные трейдеры
  • Алгоритмические трейдеры

Описана каждая рыночная ситуация и тип ордера, который задействуют перечисленные игроки. Подобные сведения помогают ритейл-трейдеру лучше адаптировать собственные механические торговые системы или роботы для работы как внутри дня, так и на долгосрочных графиках.

Содержание

Подробную информацию о содержании смотрите на странице описания курса. Ниже кратко приведем основные моменты курса.

Волатильность

Большое внимание в курсе уделяется волатильности как главному показателю состояния ликвидности. В вебинарах о VSA 2.0 вопрос волатильности обсуждался очень широко. Для его раскрытия мы тоже прибегали к научным публикациям о рынках, опубликованных в западных журналах либо архивах публикаций. В курсе о ликвидности тема волатильности раскрывается еще шире.

Типы ордеров

Существует два главных типа ордеров: рыночный и лимитный. Каждый из них по-разному воздействует на цену и меняет котировки. Из материалов курса вы узнаете, к каким именно ордерам чаще прибегают крупные участники, в какие периоды их активность выше и почему.

Ценовые скачки

Волатильность является, с одной стороны, хлебом для трейдера. С другой — бичом, поскольку способна сократить ранее заработанный профит.

Ценовой скачок (ЦС) — это период взлёта волатильности, роста объемов торгов и объема средней сделки. В разделе о ценовых скачках подробно описана природа волатильности, из которой ритейл-трейдер может составить для себя список правил работы на волатильных рынках.

Стратегии исполнения метаордеров

Существует популярное мнение, что крупный игрок оставляет следы на графике в виде крупных объемов и волатильности. Из данного курса вы узнаете, что всё совершенно наоборот. Дело в тактиках исполнения метаордеров.

Метаордерами называют крупные ордера профессиональных участников. Специфика их исполнения заключается в их фрагментировании. Фрагментированный ордер в отличие от нефрагментированного оставляет иной след на ценовом графике. В уроках о тактиках исполнения метаордеров ритейл-трейдер может почерпнуть много ценной информации и научиться определять их на графике более точно.

HFT и алготрейдеры

Алгоритмическая торговля завоёвывает всё большую популярность не только среди профессионалов рынка, но и среди ритейлов. В специальном разделе курса описаны стратегии, к которым прибегают профессиональные алготрейдеры, в их числе и высокочастотники. Указаны типы ордеров и ситуации, в которых эти ордера применяются. Хороший материал для ритейл-трейдера, с которым можно улучшить собственных торговых роботов или дискреционную торговую систему.

Библиография

Смотреть библиографию можно в последнем уроке. Данный курс — это обработка пласта научной литературы для ритейл-трейдера. Это 60 уроков с высококонцентрированной информацией, всего 6 тестов с общим количеством вопросов 114. Но самое важное — это 22 публикации и книги, которые легли в его основу.

Научный подход к обучению трейдингу видится автору самым оправданным. Однако, несмотря на сложность курса, выводы окажутся для трейдера очень простыми. Данный курс позволяет трейдеру избавиться от многих иллюзий, которые возникают благодаря интернету, назойливой рекламе, из общения с другими трейдерами.

Ссылка на курс Финансовая ликвидность на электронных рынках в каталоге Infotrust.by.

Автор: Роман Молодяшин

Автор проектов VSAtrader.ru, Infotrust.by.