10 Сигналов VSA: Атака на уровень
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Суть сигнала “Атака на уровень”
Данный паттерн встречается на многих финансовых инструментах и достаточно прост в своем понимании. Все, что нужно для определения сигнала атаки, это уровень сопротивления или поддержки, а также поведение цены/объема возле него.
При подходе цены к определенному уровню поддержки/сопротивления интересы быков или медведей могут меняться в зависимости от общего контекста рыночных условий. Графически, атака на уровень выглядит как волатильный бар, который “разбирает” (сигнал часто называют разбором уровня) важный ценовой кластер, тем самым цена покидает уровень консолидации, или же образовывает новые минимумы или максимумы (в том случае, если имеется трендовое движение).
С механической стороны происходит поглощение лимитных ордеров на покупку или продажу в книге ордеров.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Где можно встретить сигнал
Как было сказано выше, любые уровни сопротивления/поддержки могут попадать под атаку уровня. Рассмотрим выход цены золота ниже уровня 1250$.
Изначально была заметна небольшая остановка возле уровня 1250$ (стоит отметить, что круглые уровни привлекают внимание трейдеров и инвесторов, в связи с чем возле них бывают разного рода маневры и паттерны). Цена перешла к коррекции, после чего медведи продавили цену ниже уровня поддержки (точка 1). Одним из главных факторов при атаке на уровень является объем. Именно он может подсказать о достоверности паттерна.
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS
Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.
При низком объеме сигнал можно спутать с тестом покупок/продаж. В данном случае высокий объем, а также широкий спред подтверждают намерения продавцов идти вниз, повышая уверенность в выборе направления позиции.
Другой пример — фьючерс японской йены. Здесь рассмотрим пример с продавливанием покупок.
На четырехчасовом графике образовался уровень сопротивления. Дважды цена не могла набрать достаточно силы для атаки уровня. В третий раз мы видим повышенный объем, волатильный бар и результат — признаки бычьего рынка (точка 1).
Обязательно нужно следить за результатом! Не всегда волатильный и объемный бар способен пройти уровень. Иногда такими же характеристиками обладает паттерн ап-траст или вытряхивание. Не совершайте эмоциональных и поспешных решений.
С поведением цены/объема все ясно. Но надо разобраться в механическом процессе сигнала, понять причину, почему мы имеем волатильный бар и объем.
Здесь тоже не все так сложно. При формировании уровня, продавцы и покупатели выставляют свои лимитные заявки возле сопротивлений/поддержек в надежде на то, что цена либо отскочит, либо пройдет ценовой диапазон. В связи с этим возникает борьба (вернемся к нашему примеру с йеной), часто цена отскакивает, но иногда спрос (или предложение) доминирует, бычьи приказы по рынку объемно повышаются, поглощая отложенные лимиты на продажу, либо же продавцы вовсе удаляют свои заявки или переносят их выше (так случаются гэпы или низколиквидные и высоковолатильные движения). Срабатывают кластеры стопов медведей, что в свою очередь только дает силы покупателям, так как закрытие позиций продавцов по стоп-приказам равносильно покупкам, в связи с чем цена выходит из уровня консолидации.
Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже
Выводы
Атака на уровень — полезный сигнал для выявления настроений рынка. При разборе ценового уровня, цена с большей вероятностью и с большим импульсом пойдет дальше. Все, что необходимо трейдеру, — занять верную сторону. Нередко бывает, что после атаки уровня и выхода из диапазона цена стремительно развивается, образуется бычье или медвежье ралли, пропускать которое не захочется. Данный паттерн встречается на любых таймфреймах и интервалах. Необходимо следить за контекстом: для атаки нужен уровень. В ином случае сигнал можно спутать с остановкой или кульминацией — не всегда спред бара и объем являются признаком силы или слабости.
В заключении стоит добавить, что атака на уровень является своеобразным топливом для краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных движений. При его проявлении не стоит робеть, но и эмоционально открывать позиции нежелательно, стоит дождаться коррекции и результата. Везде нужна “золотая середина”.
Успехов в трейдинге!
Поделиться статьей
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 80+ статей и 6 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru
