VSA стратегия для криптовалютного рынка

Время на чтение: 7 минут

VSA стратегия для криптовалютного рынка

В 1910 году Ричард Вайкофф — основоположник классического VSA анализа — предположил, что любым рынком двигает дисбаланс спроса и предложения. Этот дисбаланс формируется за счет действия крупных игроков. Начинается все со стадии накопления (если брать, к примеру, рынок акций), далее марк-ап (тренд вверх), и в итоге стадия распределения. 

В этой статье мы разберем гипотезу, что подобные маневры крупных игроков могут быть и на рынке криптовалют. Результаты стратегии на основе этой гипотезы — в конце статьи.

Содержание

Автоматизация VSA анализа — в чем состоит сложность?

Метод VSA относится к дискреционным подходам, то есть когда трейдер принимает решение о сделке на основе каких-то своих субъективным суждений. Это главное отличие дискреционного трейдинга от системного — системный трейдинг имеет набор жестких правил, которые не имеют каких-либо переменных. К примеру, в системном трейдинге если медленная скользящая средняя пересекает быструю, значит, сделка на продажу. Других вариантов нет.

С VSA все сложнее, так как объем и волатильность каждый трейдер будет рассматривать по своему — опираясь на свое восприятие рынка.

Именно по этой причине дискреционные стратегии сложнее автоматизировать. Чтобы прийти к компьютерной модели, вам нужно прописывать огромное количество критериев и переменных, которые являются «плавающими».

Но некоторым это сделать удается.

Почему VSA решили применить именно на рынке криптовалют

По мнению авторов исследования, криптовалютный рынок имеет куда больше рыночных неэффективностей, чем другие площадки. Именно здесь появилось огромное количество новых и неопытных трейдеров, которые хотели урвать кусочек своего биткоина и разницу в его цене.

В основу автоматизированной стратегии легли паттерны «Ап-траст» и «Вытряхивание» — главные паттерны в зонах накопления и распределения. Не буду сейчас подробно описывать их логику. Если вкратце — эти сигналы являются одними из главных сигналов манипуляций. Именно благодаря этим сигналам VSA крупные игроки набирают либо распределяют необходимую ликвидность.

Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже

Для паттернов «ап-траст» и «вытряхивание» нам нужна либо зона консолидации (флэт), либо восходящий или нисходящий тренд (вытряхивание будет проявляться на восходящем тренде, ап-траст — на нисходящем). Но проще выявлять эти сигналы в зоне консолидации, так как именно там есть ярковыраженные уровни поддержки и сопротивления.

VSA стратегия для криптовалютного рынка
Так выглядят маневры "вытряхивание" и "ап-траст": есть зона консолидации (где уровень сопротивления — 10900, а уровень поддержки — 10700), есть резкие выпады в сторону поддержки и сопротивления, и есть средний объем в местах этих маневров (овалами отмечены сигналы и объемы этих сигналов).

Ок, базовые инструкции мы получили. Теперь переходим к тестированиям стратегии.

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.

Методология автоматизированной VSA стратегии

Прежде всего исследователи взяли данные котировок BTC (биткоин) с биржи Binance — одной из самых крупных бирж для криптовалютного рынка.

В конфигурации стратегии было 4 главных параметра:

  1. Волатильность бара;
  2. Значения объема;
  3. Направление тренда;
  4. Уровни поддержки и сопротивления.

Как измерялась волатильность бара

Волатильность бара измерялась на основе OHLC (open, high, low, close — что значит «цена открытия, его максимальная отметка, минимальная отметка, и цена закрытия»).

Четыре цены бара
На данной картинке пример того, как формируется японская свеча на основе OHLC.
VSA стратегия для криптовалютного рынка
А вот так формируется бар на основе OHLC — все аналогично.

В идеале бары/свечи вроде «ап-траста» и «вытряхивания» должны быть средней волатильности и закрываться ниже/выше середины. Ниже примеры таких свечей.

VSA стратегия для криптовалютного рынка
Здесь видны вытряхивания — свечи с нижней тенью возле поддержки.
VSA стратегия для криптовалютного рынка
А здесь видны ап-трасты — свечи с тенями возле сопротивления.

Чтобы выявлять именно такие свечи, понадобилось прописать в алгоритм анализ 20-100 свечей до текущего момента, после чего считалось среднее значение спреда свечи (ее волатильность, грубо говоря). Но этого недостаточно для выявления «ап-траста»/»вытряхивания». Еще нам нужен показатель объема.

Как рассчитывался проторгованный объем

Объем рассчитывался аналогичным образом — брались объемы 20-50 свечей до текущей свечи, определялось среднее значение по этим 20-50 барам, после чего алгоритм определял по заданным критериям, проходит ли свеча в статус «ап-траст»/»вытряхивание» или же нет.

Как определялся тренд

Тренд определялся благодаря экспоненциальной скользящей средней (EMA) — как и в большинстве других автоматизированных стратегиях. Если скользящая средняя выше свечей/баров — тренд вниз, если ниже — тренд вверх.

VSA стратегия для криптовалютного рынка
На данном примере у нас нисходящий тренд, так как скользящая средняя выше баров. Ну и есть ап-траст, отмеченный овалом.

Как определялись уровни поддержки и сопротивления

Исследователи подробно не описывают алгоритм того, как они определяли уровни поддержки и сопротивления, но можно предположить, что рассчитывались они аналогично тому, как и рассчитывалась волатильность. Определялись максимальные и минимальные точки разворота (пивоты), и от них строились уровни — это наиболее распространенный и простой способ.

В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 👇

Сделки же открывались как и в классическом VSA анализе: если есть «ап-траст», открываются шорт-сделки (сделки на продажу), если же формируется «вытряхивание», тогда сделки на покупку.

Результаты автоматизированной VSA стратегии по биткоину

Результаты по бэктесту получились довольно занятные — 198,29% за период с 1.1.2019 по 21.10.2020 (22 месяца) с максимальной просадкой 5%.

VSA стратегия для криптовалютного рынка
Бэктест автоматизированной VSA стратегии с 1.1.2019 по 21.10.2020.

Стратегия показала лучшую доходность, чем биктоин за этот период. Снизу доходность биткоина и VSA стратегии с 2018 по 2020.

VSA стратегия для криптовалютного рынка
Общая доходность биткоина с 2018 по 2020 год — 85%. Доходность VSA стратегии — 220%.

Заключение

Итак, какие выводы можно сделать.

Сигналы VSA анализа вполне себе могут работать, особенно на рынках, где гипотетически больше рыночных неэффективностей и больше неопытных трейдеров. Криптовалютные рынки отлично подходят под эти критерии.

Единственное, что нет в исследовании — достаточной информации о форвард-тесте. Тестирования на истории — это хорошо, но использование стратегии в реальных условиях (пусть даже и на демо-счете) дадут куда больше ценных данных, чем любой бэктест.

Материалы

  1. Wyckoff and Volume Spread Analysis Climactic Price Action Algorithmically Applied to the Cryptocurrency Market. Omar Grey, Eddy Breton. 2020.

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

Создавайте прибыльные торговые стратегии и повышайте эффективность трейдинга, опираясь на анализ денежных объемов — анализ VSA 2.0

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .

Не уходите с пустыми руками — выберите один из 3-х бесплатных видеокурсов о трейдинге или же софт для анализа рынков