Можно ли заработать на случайной стратегии?

Случайная стратегия и ее результаты

Cодержание

Можно ли заработать на такой стратегии, которая открывает позиции и выбирает стоп-лосс и тейк-профит «от балды»? Для трейдера такой вопрос — полный нонсенс, ведь он привык мыслить категориями трендов, волатильности, торговых сессий, импульсов, откатов, фундаментальных факторов и т.д. до бесконечности. Логика — в конце концов!

Взглянем на эту кривую доходности.

Результат рандомной стратегии
За 3 месяца эта стратегия сделала 42%!

3 месяца устойчивого роста! Но правда в том, что это и есть стратегия, которая задает параметры сделки совершенно случайно. Случайное направление, размер стоп-лосса и тейк-профита.

Такой результат не один. Мы провели 300 исторических тестов этой стратегии и получили огромное множество прибыльных серий. Разберемся, как так вышло-то?

Правила стратегии «Total Random»

1

Направление сделки

Выбирается случайно.

2

Стоп-лосс

Выбирается случайно в диапазоне от 5 до 50 пунктов.

3

Тейк-профит

Выбирается случайно в диапазоне от 5 до 100 пунктов.

Сделки непрерывно следуют одна за одной. Закрылась одна — тут же открывается следующая.

Риск на сделку: всегда 1%.

120 минут видео об автоматизации торговых процессов доступно бесплатно и без регистрации

Курс "Создание торговых стратегий в Visual JForex" поможет повысить эффективность вашего трейдинга в 2 раза.

Стратегия использует простой генератор случайных чисел. Как именно достигается случайность, доступно в одном из уроков курса о Visual JForex.

Правила определили, сделали по ним робота — переходим к оптимизации.

Результаты оптимизации

Оптимизация, которую мы провели по «Total Random» не является таковой в привычном нам понимании. Что такое классическая оптимизация — это перебор настроек робота, например, периодов скользящей средней от 10 до 200 с шагом 5, 10 и т.д. Или перебор параметров стоп-лосса, например, от 10 до 80 пунктов с шагом 5 пунктов.

Подробнее о принципах оптимизации вы можете прочесть в статьях:

За время оптимизации перебираются сотни и тысячи конфигураций робота — по принципу грубой компьютерной силы. По канонам алгоритмической торговли отбираются топовые конфигурации и тестируются дальше… Но речь не об этом. Здесь мы описали классическую оптимизацию. Однако для системы «Полный рандом» потребовалось нечто иное.

Поскольку стоп-лосс всегда колеблется от 5 до 50 пунктов, а тейк-профит от 5 до 100 — не было смысла менять эти цифры, например, сужать или расширять названные диапазоны. Вместо этого мы просто-напросто запускали каждую новую серию с определенным интервалом от точки старта теста — будто биатлонистов на старте, по свистку и с разницей в 20 секунд.

Так достигался эффект, когда одна и та же стратегия, но запущенная в разное время, — давала разные результаты!

Итак, было запущено 300 серий на промежутке от 1.05.2018 по 31.07.2018 — всего 3 месяца. Валютный инструмент: EUR/USD.

При каждой серии было около 145 сделок (минимум 105, максимум 195) — достаточно, чтобы оценить метрики результативности.

Какой получился результат? Зарабатывают ли случайные стратегии?

Кривые доходности получились разные. Есть просто потрясающие, стабильно растущие, как на первом изображении. Есть прибыльные, но нестабильные.

Результат стратегии
11% общего дохода с максимальной просадкой 14%.

Есть стабильно убыточные.

Убыточная "рандомная" стратегия.
Минус 44%, безнадежная.

Кто-то вышел в ноль.

Нулевой результат стратегии
Нулевой результат.

Поскольку серий было целых 300, можем построить гистограмму разброса доходностей. Получилось почти как в классике — по Гауссу.

Разброс доходностей
Разброс доходностей системы «Total Random». Прибыльных серий — 33.7%!

Вычисляем количество прибыльных серий и видим — 100 штук из 300. Каждая третья серия смогла заработать! Это потрясающий результат для случайной стратегии!

Эти выводы ни в коем случае НЕ побуждают читателя к действию! Считаем эту оптимизацию упражнением. С его помощью мы воочию убедились, что по чистой случайности на финансовых рынках можно заработать.

ОК, случайные стратегии тоже могут зарабатывать, что с того?

Для меня этот эксперимент лишний раз подтвердил:

Успех на финансовых рынках не всегда зависит от умения.

Можно просто оказаться в нужное время в нужном тренде. Умения много не нужно.

Еще один полезный вывод из этой оптимизации — не стоит слишком усложнять свои стратегии. Чем больше параметров мы придумываем для своего робота, тем выше вероятность, что мы подстраиваем его под рыночный шум, который мы наблюдали на истории. Есть почти 100% гарантия, что в будущем, когда мы запускаем робота в боевой режим, этот шум не повторится.

Видео

Скачать файл стратегии и Excel с бэктестами

Прилагаем файл стратегии и полную таблицу со всеми 300-ми бэктестами и сводными таблицами со статистикой.

Файл стратегии открывается в конструкторе Visual JForex. Его описание см. по ссылке в начале.

В комментариях напишите ваше мнение об этом эксперименте!

А если вам интересен формат «стратегия — робот — оптимизация — опубликовать результаты», присылайте ваши стратегии на почту или в комментариях.

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

Scroll Up
Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram