Зарабатываем на случайной трейдинг-стратегии
В первой книге Нассима Талеба “Одураченные случайностью” автор рассказывается про элемент везения на финансовых рынках. И как это везение многие трейдеры приписывают личному опыту.
Финансовые рынки действительно имеют значительную долю неопределенности. Эта неопределенность может работать как на вас, так и против. В материале показываем, как из 300-та случайных стратегий 100 оказались прибыльными. И к каким выводам все это ведет.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Cодержание
Видео
Можно ли заработать на такой стратегии, которая открывает позиции и выбирает стоп-лосс и тейк-профит «от балды»? Для трейдера такой вопрос — полный нонсенс, ведь он привык мыслить категориями трендов, волатильности, торговых сессий, импульсов, откатов, фундаментальных факторов и т.д. до бесконечности. Логика — в конце концов!
Взглянем на эту кривую доходности.
3 месяца устойчивого роста! Но правда в том, что это и есть стратегия, которая задает параметры сделки совершенно случайно. Случайное направление, размер стоп-лосса и тейк-профита — все рандомное.
Такой результат не один. Мы провели 300 исторических тестов этой стратегии и получили множество прибыльных серий. Разберемся, как так вышло-то?
В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 📈
Правила стратегии «Total Random»
Направление сделки
Выбирается случайно.
Стоп-лосс
Выбирается случайно в диапазоне от 5 до 50 пунктов.
Тейк-профит
Выбирается случайно в диапазоне от 5 до 100 пунктов.
Сделки непрерывно следуют друг за другом. Закрылась одна, тут же открывается следующая. Риск на сделку всегда 1%.
Стратегия использует простой генератор случайных чисел. Как именно достигается случайность, — доступно в одном из уроков курса о Visual JForex.
Правила определили, сделали по ним робота — переходим к оптимизации.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Результаты оптимизации
Оптимизация, которую мы провели по «Total Random» не является таковой в привычном нам понимании. Классическая оптимизация — это перебор настроек алгоритма, например, периодов скользящей средней от 10 до 200 с шагом 5, 10 и т.д. Или перебор параметров стоп-лосса, например, от 10 до 80 пунктов с шагом 5 пунктов.
Подробнее о принципах оптимизации вы можете прочесть в статьях:
- Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
- 15 важнейших параметров, которые отвечают за качество торговых стратегий.
Или посмотреть видео ниже:
За время оптимизации перебираются сотни комбинаций параметров алгоритма — по принципу грубой компьютерной силы. По канонам алгоритмической торговли отбираются топовые конфигурации и тестируются дальше — через форвардный тест и другие методы стресс-теста (например, с помощью метода Монте-Карло). Но речь не об этом. Здесь мы описали классическую оптимизацию. Однако для системы «Полный рандом» потребовалось нечто иное.
Поскольку стоп-лосс всегда колеблется от 5 до 50 пунктов, а тейк-профит от 5 до 100, не было смысла менять эти цифры — сужать или расширять названные диапазоны. Вместо этого мы просто-напросто запускали каждую новую серию с определенным интервалом от точки старта теста — будто биатлонистов на старте, по свистку и с разницей в 20 секунд.
Так достигался эффект, когда одна и та же стратегия, но запущенная в разное время, давала разные результаты.
Итак, было запущено 300 серий на промежутке в 3 месяца. Валютный инструмент: EUR/USD. При каждой серии было около 145 сделок (минимум 105, максимум 195) — достаточно, чтобы оценить метрики результативности.
Какой получился результат? Зарабатывают ли случайные стратегии? Кривые доходности получились разные. Есть просто потрясающие, стабильно растущие, как на первом изображении выше. Есть прибыльные, но нестабильные, вроде той, что внизу.
Есть стабильно убыточные.
Кто-то вышел в ноль.
Поскольку серий было целых 300, можем построить гистограмму разброса доходностей. Получилось почти как в классике — по нормальному распределению Гаусса.
Вычисляем количество прибыльных серий и видим, что 100 штук из 300 прибыльны. Каждая третья серия смогла заработать. Супер-результат для случайной стратегии.
Дисклеймер: эти выводы ни в коем случае НЕ побуждают читателя к действию! Считаем эту оптимизацию упражнением. С его помощью мы убедились, что по чистой случайности на финансовых рынках можно заработать.
ОК, случайные стратегии тоже могут зарабатывать, что с того?
Для нас этот эксперимент лишний раз подтвердил:
Успех на финансовых рынках не всегда зависит от умения. И чем короче временной отрезок, тем больше “шума” будет в ваших трейдинг-результатах. Как в лучшую, так и худшую сторону.
Можно просто оказаться в нужное время в нужном тренде. Умения много не нужно. Именно по этой причине результативность хедж-фондов оценивается не за один-два года, а за 5 и более лет.
Еще один полезный вывод из этой оптимизации — не стоит слишком усложнять свои стратегии. Чем больше параметров мы придумываем для своего алгоритма, тем выше вероятность подгонки результатов под исторические данные.
Ну и заключительный вывод для начинающих трейдеров:
Если кто-то вам показывает отдельные красивые сделки или результативность в сотни процентов за несколько месяцев или недель, — теперь вы знаете, что это может быть просто везением. Не доверяйте краткосрочным результатам.
Скачать файл стратегии и Excel с бэктестами
Прилагаем файл стратегии и полную таблицу со всеми 300-ми бэктестами и сводными таблицами со статистикой. Файл стратегии открывается в конструкторе Visual JForex.
Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5
Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru