Основы рынка Форекс. Торговые сессии и инструменты

Время на чтение: 9 минут

Торговые сессии

Когда протекают основные торговые сессии форекс? Почему нужно учитывать их в своей работе? Как пересечение сессий влияет на поведение цены и как из этого получить статистическое преимущество? На все эти вопросы обязательно дадим полные ответы.

Содержание

Торговые сессии форекс

Финансовый рынок работает 5 дней в неделю, 24 часа в сутки. В отличии от фондовых площадок мира, здесь нет централизации, нет ограниченного время работы, поэтому рынок делится только на торговые сессии — биржевые часы форекс — и нет того периода, когда рынок формально закрывается (не считая выходных дней).

Для выбора оптимальной торговой сессии потребуется ответить на такие вопросы, как:

  • в какой часовой зоне вы живете
  • как вы относитесь к разному роду волатильности
  • какие торговые инструменты форекс для вас предпочтительней в торговле

Сформулировав ответы, вы с более прагматичным взглядом приступите к трейдингу.

Время и расписание торговых сессий форекс по московскому времени

Сиднейская сессия

Сиднейская
сессия

Именно с открытия биржи в Сиднее принято вести отсчет торговых сессий форекс. Происходит это в 00:00 по московскому времени (21:00 по GMT).

Азиатская сессия

Азиатская
сессия

Токийская биржа идет следом за сиднейской с разницей в 2 часа. Работа азиатской торговой сессии по московскому времени — 2:00 - 11:00 (23:00 - 09:00 GMT).

Лондонская сессия

Европейская
сессия

Эпицентр которой находится в лондонском "Сити". Время работы — 10:00 - 19:00 (07:00 - 16:00 GMT).

Американская сессия

Американская
сессия

Закрывают цепочку трейдеры Уолл-Стрит. Американская торговая сессия форекс по московскому времени начинается с 15:00 и заканчивается в 24:00.

Часы активности торгов валютами в мире.
Часы торговых сессий. Время GMT

Основная активность приходится на те периоды, когда время открытия и закрытия бирж на рынке “переплетаются”. Самая высокая активность, как правило, протекает в момент закрытия Лондона и открытия Уолл-Стрит. Самым спокойным и низковолатильным периодом считается австралийская и азиатская сессии.

Стоит отметить, что самая высокая физическая концентрация торгов форекс приходится на Лондон — это более 1/3 от всего объема, а также на Нью-Йорк — это почти 1/5 всех торгов (если быть точнее, то около 33,3% торгов приходится на Лондон, и около 20% на Нью-Йорк).

Каждый трейдер, конечно же, выбирает период торговых сессий на форекс в зависимости от своего местоположения. Ритейл-трейдер должен адаптироваться под волатильность, поэтому необходимо правильно подбирать торговые системы в зависимости от этого фактора.

Как правило, новичка привлекает американская сессия, так как именно здесь повышенная волатильность. Но не стоит забывать, что с повышенной волатильностью повышаются и риски. В связи с этим не стоит сразу гнаться за инструментами с высокой активностью.

Нужно исследовать волатильность более углубленно.

За 20 минут поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

12 уроков онлайн-курса и 45 минут вебинара подскажут, как не терять деньги при трейдинге, а также куда следовать для эффективного развития.

Статистические наблюдения за волатильностью

Давайте изучим самую популярную валютную пару финансового рынка и ее активность — EUR/USD.

Для этих вычислений мы должны получить разницу между дневным максимумом и дневным минимумом. Вот формула:

Волатильность=(high-low)

Таким образом, мы можем получить среднее значение по динамике евро за каждый день недели. Вот что имеем:

Усредненная волатильность торгов по евро по всем дням недели
Усредненная волатильность по валютной паре EUR/USD.

На графиках выше представлены кривые средней волатильности по всем рабочим дням недели. Период наблюдений — с 2000 по 2015 год. Видим то, что первое место по волатильности всегда находится под жесткой конкуренцией, только понедельник немного отстает.

Что дают эти данные? В зависимости от часового пояса и дня недели вы можете подстраивать свои торговые системы на основе этих данных, тем самым получая стратегическое преимущество.

Посмотреть на активность других пар вы можете в статье про волатильность, которая будет в конце статьи в разделе «Материалы», а сейчас пойдем еще дальше и проверим работоспособность стратегии, основанной на форекс сессиях.

Использование торговых сессий и волатильности на практике

Для применения знаний, полученных выше, обратимся к популярной стратегии «Лондонский взрыв» (или «Лондонская сессия»).

Стратегия основана как раз на том самом «переплетении» сессий. Как уже отмечалось выше, азиатская сессия — одна из самых спокойных по своей волатильности. Лондонская же куда активней. В этом и заключается главная идея ТС «Лондонский взрыв» — торговать в ту сторону, куда «выстрелит» волатильность при смене двух сессий — спокойной и не очень.

Правила системы такие:

  • Запуск стратегии: 8.00 GMT.
  • Количество баров для сканирования азиатской сессии: 9 предшествующих баров.
  • Срок удержания позиции открытой: до начала следующей лондонской сессии, т.е. до 8.00 GMT следующего дня.
  • Максимальный диапазон азиатской сессии: несколько дневных ATR’ов, например, 0.5.
  • Расстояние до ордеров Buy-StopSell-Stop от пиков азиатской сессии: несколько дневных ATR’ов, например, 0.1. Это значит, что ордера могут быть дальше самих пиков.
  • Stop-Loss: несколько дневных ATR’ов, например, 0.5.
  • Take-Profit: несколько дневных ATR’ов, например, 1.3.
  • Другие условия «Лондонского взрыва»: при открытии позиции противоположный стоповый ордер сразу удаляется; если диапазон азиатской сессии выше заданного, то ордера не выставляются.

Для большей наглядности приведем визуальный пример стратегии.

Правила торговой стратегии
Правила торговой стратегии "Лондонская сессия" на форекс.

Стратегия имеет неплохую результативность, особенно на трендовых инструментах. Подробнее о ее тестировании вы сможете ознакомиться в конце статьи в разделе «Материалы».

Отметим, что мы предоставили пример торговой стратегии не для того, чтобы показать ее результативность, а для того, чтобы любой трейдер мог понять принципы формирования ТС (в данном случае основываясь на торговых сессиях и волатильности, так как статья относится именно к ним). Чтобы сформировать эффективный подход на рынке, вы должны пройти 3 шага:

  1. Поиск гипотезы — как на примере выше, это данные о сессиях, данные о волатильности, и в результате — предположение о поведении цены. Ок, гипотеза есть…
  2. Тестирование гипотезы — сформировать ваши идеи в стратегию, протестировать, а также провести оптимизации.
  3. Получить результат — любой результат (хороший или плохой) даст вам огромный объем данных, с которыми вы уже пойдете дальше — либо отложить ТС куда подальше, либо же применить ее в реальных рыночных условиях.

Именно такой подход используют профессиональные участники рынка.

Торговые инструменты финансового рынка

Рынок форекс делится на несколько сегментов. Это:

  • рынок спот
  • валютные форварды
  • валютные свопы
  • валютные опционы

Так как подавляющая доля ритейл-трейдеров работаю на рынке спот, то именно этот сегмент мы и будем рассматривать с пристальным вниманием.

7 уроков курса "Как работает рынок форекс" доступны бесплатно и без регистрации

Получите подробные данные о структуре валютного рынка.

Рынок спот

Та самая площадка, которая так привычна каждому форекс-трейдеру, и именно здесь торгуются основные валютные пары, некоторые энергетические продукты (например, нефть), а также золото и серебро. Набор инструментов может отличаться в зависимости от определенного брокера, так что точный список будет варьироваться.

Дневной оборот спотового рынка составляет около $2 трлн., что является большей частью всего валютного рынка по объему (общий дневной оборот составляет $5,1 трлн.).

Валютные форварды

Форвардный контракт имеет похожую структуру с рынком спот (срочной торговлей), только погашение сделки происходит через два рабочих дня.

Объем этого сегмента — $0,68 трлн.

Валютные свопы

Валютные свопы — это валютный аналог свопов процентных ставок; они по сути позволяют их владельцу обменять заем (или облигации) в одной валюте на заем в другой без валютного риска, если своп остается у вас на руках до срока его истечения.

Валютные опционы

Опцион дает его владельцу право, но не обязанность, купить или продать валюту по оговоренному обменному курсу в определенный период времени. Стандартизированные валютные опционные контракты торгуются на организованных биржах, однако у отдельных форекс-дилеров можно купить контракт, подобранный специально для вас.

Эти активы — опционы, свопы — торгуются совершенно отдельно от спотовых и форвардных контрактов и совершенно для других целей. Поэтому они, как правило, мало влияют на обменные курсы и дальше мы их обсуждать подробно не будем.

Инструменты валютного рынка

Самые популярные инструменты форекс трейдера — валютные пары.

Каждая валюта имеет буквенный код, состоящий из 3-х латинских символов, например евро — как EUR, британский фунт — как GBP. Базовая валюта в валютной паре стоит на первом месте, например как EUR/USD. Получается, если вы открываете лонг позицию по паре EUR/USD, то вы покупаете евро, рассчитывая на слабость доллара.

Всего есть 7 основных валютных пар на форекс, так называемых мажоров: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/JPY, а так же их производных — кросс-пар — EUR/GBP, AUD/JPY, GBP/NZD и т.д.

Принцип обмена при кросс-парах происходит так (на примере EUR/GBP):

  1. EUR меняется на USD
  2. USD меняется на GBP

Таким образом получается покупка евро против британского фунта, а американский доллар является главным участником в торговле между валютными парами (как этими, так и другими). Второе место принадлежит евро, третье — японской йене.

Статистика BIS
Статистика www.bis.org за 2016 год. Список топ-пар, участвующих в торговых операциях.

Заключение

Разбираться во времени торговых сессий прежде всего необходимо для того, чтобы знать, как может повести себя тот или иной инструмент в определенный период времени. На рынках порой случается непредвиденная повышенная волатильность, и этот фактор всегда нужно учитывать.

Также стоит учитывать корреляцию торговых инструментов, и стараться формировать свой портфель в зависимости от этого фактора.

Приобретая необходимый опыт, со временем вы будете видеть те периоды торговых сессий форекс, когда стоит открывать позиции, а когда стоит от этого воздержаться. Просто наберитесь терпения, и положительные результаты не заставят вас долго ждать.

Успехов!

Материалы

  1. Статья «Волатильность валютных пар. Адаптация по дням».
  2. Статья про тестирование торговой стратегии, основанной на сессиях форекс: «Торговая стратегия «Лондонский взрыв». Как по прошлым результатам предсказать будущие?»​
  3. Статистические материалы курса «Как работает рынок форекс».

С нас — 28 бесплатных уроков и 76 минут видео о трейдинге, с вас — подписка на статьи. Идет? Тогда переходите по кнопке ниже, нас уже 2139 человек

На подписку потребуется 2 минуты вашего времени. От себя же обещаем только качественный материал, полезные новости несколько раз в месяц и никакого спама.

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

Читайте также

Scroll Up
Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram