Профиль рынка — подробное руководство — VSAtrader.ru

Профиль рынка — подробное руководство

Когда мы задумываемся о том, как измерять объемы на форекс, значительную роль играет профиль рынка. Данный индикатор способен помочь с выявлением точек разворота или остановок, а также дать понимание того, что можно ожидать от рынка на определенном ценовом диапазоне. С этими аспектами мы и постараемся разобраться.

Что такое профиль рынка

Данный индикатор — результат гениальной работы Питера Штидльмайера, который предложил использовать этот метод еще в 1980-х годах. Основная идея заключалась в том, чтобы понять, как различные рыночные условия можно интерпретировать с помощью трех составляющих: цены, времени и объема.

На протяжении дня различные ордера на покупку или продажу определенного финансового инструмента — будь это валюты, акции, товары — непрерывно размещаются на рынке. Профиль рынка имеет математическую формулу, которая точно отслеживает ход этих действий.

Каждый раз, когда ордера размещаются на рынке, формируется определенная область, где скапливаются приказы спроса и предложения, своеобразные кластеры. Такие области представляют собой равновесие между силами быков и медведей. Распределение таких сил имеет кривую Гаусса, или кривую нормального распределения.

Основным драйвером данной кривой является, конечно же, объем, пиковые показатели которой перемещаются к местам повышенной кластерной активности. Именно такой фактор — где будет находиться пиковая зона — и должна интересовать трейдеров.

Ключ к пониманию важности профиля рынка заключается в следовании за пиковыми отметками горизонтального объема. Дополнив данный метод вертикальным объемом, можно будет выявить уровни поддержек/сопротивлений внутри определенного временного периода.

Формула индикатора

Профиль рынка состоит из так называемых «временных цен» (Time Price Opportunities — TPO). В течении определенного периода времени различные типы заявок скапливаются вокруг ценовых областей, что приводит к росту TPO, или более простым языком — формируются кластеры активности.

Профиль рынка

На часом периоде фьючерса йены видны выделяющиеся кластеры.

Интересны места, где было наибольшее скопление активности различных ордеров с наибольшим объемом. Данные области необходимо выявлять, так как они будут привлекать внимание как покупателей, так и продавцов.

Идентификация торговых вариаций с помощью индикатора

Некоторые моменты уже были отмечены ранее, но теперь изучим более детально варианты работы с индикатором.

Каждый раз, когда открывается биржа, начинается интенсивная торговая сессия, или происходит какое-то событие повышенной волатильности, котировки приходят в действие. В такие моменты трейдера интересуют такие факторы, как: продолжит ли рынок идти в прежнем направлении, попадут ли котировки в зону консолидации, или же вовсе цена развернется.

Таким образом, благодаря профилю рынка, мы сможем понять с большей достоверностью, что нам ждать от поведения цены на определенном временном горизонте:

  • Трендовый период — здесь максимальный горизонтальный объем может следовать за котировками, смещаясь на новые ценовые области
  • Консолидационный период — максимальный объем, как правило, остается в пределах определенного диапазона — диапазона коррекции
  • Разворотные дни — зоны максимального объема могут быть сломлены ценой в противоположенном направлении

Применяя эти ключи в торговле, трейдер сможет глубже понять динамику цены.

Заключение

Использование профиля рынка, как уже было сказано раньше, помогает понять, что ждать от цены внутри временного периода. Также индикатор особенно полезен при выявлении диапазона торговли или при поиске точек разворота.

При работе внутри определенного временного периода, уровни максимального объема можно применять как области сопротивлений. Такие уровни будут являться своеобразными границами возможной волатильности финансового инструмента.

Однако, необходимо сопоставлять данный подход с другими знаниями. Профиль рынка — лишь один из инструментов для понимания поведения цены, но он не может и не должен быть использован без дополнительных способов анализа.

Спасибо за внимание и успехов!


Оригинал статьи https://www.analyticaltrader.com/market-profile-guide/

Автор: Павел Овсянников

Частный инвестор, на финансовых рынках с 2012 года. Стиль торговли: средне- и долгосрочный. Предпочитает торговать высоколиквидные и низковолатильные инструменты. Методы анализа: дискреционный, Volume Spread Analysis, VSA 2.0.