Горизонтальный объем — подробное руководство — VSAtrader.ru

Горизонтальный объем — подробное руководство

Когда мы задумываемся о том, как измерять объемы на рынке форекс, значительную роль играет горизонтальный объем. Горизонтальный объем способен помочь с выявлением точек разворота и остановок, а также дать понимание того, что можно ожидать от рынка на определенном ценовом диапазоне. С этими аспектами мы и постараемся разобраться.

Что такое горизонтальный объем и как его применить

Горизонтальный объем — результат гениальной работы Питера Штидльмайера, который предложил использовать этот метод еще в 1980-х годах. Основная идея заключалась в том, чтобы понять, как различные условия рынка можно интерпретировать с помощью трех составляющих: цены, времени и объема.

На протяжении дня различные ордера на покупку или продажу финансового инструмента — будь это валюты, акции или товары — непрерывно размещаются на рынке. Горизонтальный объем имеет математическую формулу, которая точно отслеживает ход этих действий.

Каждый раз, когда ордера размещаются на рынке, формируется определенная область объема, где и скапливаются приказы спроса и предложения, своеобразные кластеры активности рынка. Такие области представляют собой равновесие между силами быков и медведей. Распределение таких сил имеет кривую Гаусса, или кривую нормального распределения.

Основным драйвером данной кривой является, конечно же, объем рынка, пиковые показатели которого перемещаются к местам повышенной кластерной активности объема. Именно такой фактор — где будет находиться пиковая зона объема — и должна интересовать трейдеров.

Ключ к пониманию важности профиля на рынке заключается в следовании за пиковыми отметками горизонтального объема. Дополнив данный метод вертикальным объемом, можно будет выявить уровни поддержек и сопротивлений внутри определенного временного периода.

Формула индикатора

Горизонтальный объем состоит из так называемых «временных цен» (Time Price Opportunities — TPO). В течении определенного периода времени различные типы заявок скапливаются вокруг ценовых областей, что приводит к росту TPO, или более простым языком — формируются кластеры активности.

Профиль рынка на примере японской йены

Горизонтальный объем

На часом периоде фьючерса йены видны выделяющиеся кластеры.

Интересны места, где было наибольшее скопление активности различных ордеров с наибольшим объемом рынка. Данные области необходимо выявлять, так как они будут привлекать внимание как покупателей, так и продавцов.

Идентификация торговых вариаций с помощью горизонтальных объемов

Некоторые моменты уже были отмечены ранее, но теперь изучим более детально варианты работы с горизонтальным объемом.

Каждый раз, когда открывается биржа, начинается интенсивная торговая сессия, или происходит какое-то событие повышенной волатильности, котировки приходят в действие. В такие моменты трейдера интересуют такие факторы, как: продолжит ли рынок идти в прежнем направлении, попадут ли котировки в зону консолидации, или же вовсе цена развернется.

Таким образом, благодаря горизонтальному объему, мы сможем понять с большей достоверностью, что нам ждать от поведения цены на определенном временном горизонте:

  • Трендовый период — здесь максимальный горизонтальный объем может следовать за котировками и смещаться на новые ценовые зоны рынка
  • Консолидационный период — максимальный объем, как правило, остается в пределах определенного диапазона — диапазона коррекции
  • Разворотные дни — зоны максимального горизонтального объема могут быть сломлены ценой в противоположенном направлении

Применяя эти ключи в торговле на рынках, трейдер сможет глубже понять динамику и поведение цены на рынке.

Заключение

Использование горизонтального объема, как уже было сказано раньше, помогает понять, что ждать от цены внутри временного периода. Также индикатор особенно полезен при выявлении диапазона торговли на определенном инструменте и при поиске точек разворота.

При работе на определенном временном периоде, уровни максимального объема рынка можно применять как области сопротивлений. Такие уровни будут являться своеобразными границами возможной волатильности финансового инструмента.

Однако, необходимо сопоставлять данный подход с другими знаниями. Горизонтальный объем — лишь один из инструментов для понимания поведения цены, и он не может и не должен быть использован без дополнительных способов анализа.

Спасибо за внимание и успехов!


Оригинал статьи https://www.analyticaltrader.com/market-profile-guide/


Чтобы не пропускать наши статьи, вы можете подписаться на рассылку!

Актуальные курсы обучения трейдингу:

  1. Курс «Ценообразование на финансовых рынках»
  2. Курс «VSA 2.0: Волатильность и объем»
Автор: Павел Овсянников

Частный инвестор, на финансовых рынках с 2012 года. Стиль торговли: средне- и долгосрочный. Предпочитает торговать высоколиквидные и низковолатильные инструменты. Методы анализа: дискреционный, Volume Spread Analysis, VSA 2.0.