Работает ли тиковый объем? Корреляция тиковых и других объемов — VSAtrader.ru

Работает ли тиковый объем? Корреляция тиковых и других объемов

Прочитав пост «Какой объем лучше, тиковый или денежный», с удивлением обнаружил, что коэффициент корреляции между тиковыми и денежными объемами равен 0.98.

Но это 1998 год, а нам интересно посмотреть какой будет коэффициент корреляции (КК) в более свежий период?

Возьмем 2013 год, таймфрейм H1, и объемов у нас будет три вида:

  • Тиковые — экпортируем из Metatrader 4, подключенного к Альпари
  • ECN — выгрузим с сайта Dukascopy
  • Фьючерсные — от ClusterDelta

Так как из фьючерсных объемов у меня были только за 2013 год от ClusterDelta, поэтому и такое ограничение по году. Альпари и Dukascopy можно скачать почти за любой период.

Загружаем данные

Доступные котировки от Dukascopy

ECN, банк Dukascopy, 8088 баров

Доступные котировки от Alpari

Тиковые, Alpari, 6154 бара

Доступные котировки ClusterDelta с фьючерсными объемами

Фьючерсные, ClusterDelta, 5760 баров

Цены OHLC нам не нужны. Сводим в одну таблицу дату и объемы.

В итоге получилась таблица из 5284 баров, т.к. учитывались только те бары, которые были во всех трех файлах.

Сводная таблица котировок и объемов

Сводная таблица

И вычисляем коэффициент корреляции:

Результат подсчета корреляции между объемами

Результаты

В итоге мы видим, что:

  • КК между Фьючерсными (ClusterDelta) и Тиковыми (Alpari) = 0.91
  • КК между Фьючерсными (ClusterDelta) и ECN (Dukascopy) = 0.79
  • КК между ECN (Dukascopy) и Тиковыми (Alpari) = 0.85

Все три коэффициента больше 0.75, что говорит о том, что связь между этими объемами очень высокая, и мы все еще можем заменять один вид объемов на другой.

В заключении хочу отметить, что все полученные нами КК меньше 0.98. Это вряд ли говорит о том, что зависимость объемов уменьшается.

Скорее всего, такая разница получилась потому, что в исследовании 1998 года данные брали из первоисточника, а наши данные получены из «черных ящиков» ClusterDelta, Dukascopy и Alpari.

Ссылка на оригинальную работу, на которую ссылался Р. Лайонс в книге о микроструктуре — Killeen, W., et al (2001). Fixed versus Flexible: Lessons from EMS Order Flow. Данные для исследования получены прямиком из EBS — одной из двух крупнейших электронных брокерских систем на валютном рынке в то время и сегодня.

Автор: Чапайкин Роман

Программист (Python, MQL4). Создал советники, индикаторы для Metatrader 4: Индикатор CalcoPair - вычисление профита двух ордеров на разных инструментах. Индикатор FxMailNotice - оповещение о пересечении уровней. Индикатор R_Informer - расчет лота для открываемого ордера. Индикатор FxMailSender - торговые отчеты на почту. Советник Slicer - закрытие ордеров частями.