Волатильность валютных пар на форекс

Время на чтение: 6 минут

Волатильность валютных пар на форекс

Когда и как «пуляют» валюты, как эффективно использовать волатильность, а когда торговлю лучше пропускать. Ответы на все вопросы — в статье.

Содержание

Мы решили на конкретных фактах посмотреть, какие дни самые лучшие для торговли мажорами. Для теста были выбраны следующие валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY. Период — с января 2000 года по февраль 2015.

Можно было, конечно, и форекс пар побольше выбрать, да период подольше, но мы с вами не будем усложнять, ведь нас интересуют только явные закономерности.

Погнали!

Как определить самый лучший день для торговли

Чтобы выбрать «лучший» день недели для торговли по определенной валютной паре, надо знать, по каким параметрам он должен быть лучше остальных. Просто «лучший» не сойдет. Не сойдет и то, что в понедельник еще не все трейдеры пришли на работу, а к пятнице народ уже празднует выходные. Это не так. Вы увидите, например, что йена такое выделывает в пятницу! Или что новостей больше в одни дни, а в другие их нет. Это надо измерять.

Итак, нам нужны цифры. Рынок измеряется цифрами! А не «во евро стрельнула» или «фунт на месте топчется».

Трейдерам нравятся волатильные рынки, волатильные валютные пары, потому замерять мы будем ее — волатильность валютных пар каждого торгового дня. Считать будем просто: дневной максимум минус дневной минимум. Если вы квант, вот ваша формула:

Волатильность = (high-low)

И вдобавок посмотрим, насколько полезным было движение валютной пары в этот день — то есть измерим КПД. Считаем так: КПД — это отношение между телом свечи и ее полным диапазоном. Данный фактор нам наглядно покажет, цена к концу дня закрылась с краю диапазона или вернулась к месту открытия. Даю формулу для квантов среди вас:

КПД = |(open-close)/(high-low)|

Если вы уже устали, то перекусите прямо сейчас, потому что впереди много интересного!

150 минут видео о создании торговых роботов доступно бесплатно и без регистрации

Не упустите возможность автоматизировать ваши торговые стратегии для финансовых рынков.

Волатильность валютных пар на форекс

Волатильность и КПД валютных пар надо усреднить, чтобы графики, которые мы по ним построим, смотрелись. А не были рваными, как этот.

Начнем с пары EUR/USD.

Волатильность торгов по евро 2000-2015 без усреднения
Волатильность валютной пары с 2000-2015

За какую цифру ухватиться? Какой диапазон у европейской валюты по понедельникам? Из этого графика не понятно.

Мы усредним КПД и волатильность EUR так, чтобы знать среднее значение за полгода, или 26 недель. Полгода истории евро выбраны для этого эксперимента, а вообще можно усреднять как угодно.

Средняя волатильность валютной пары в понедельник будет выглядеть так (2000-2015).

Усредненная волатильность торгов по EURUSD по понедельникам
Средняя волатильность по паре EUR/USD

Вот это другое дело! Из этого графика видно, что валютная пара по понедельникам сейчас делает в среднем меньше 100 пунктов. А весной 2009-го года средний диапазон волатильности понедельника за 26 недель вырос до 250 пунктов в день, и даже больше.

Однако идем дальше. Данные по евро мы подготовили, формулы тоже, все усреднили. Осталось показать, какой день недели для каждой валютной пары ЛУЧШИЙ! На гистограммах ниже вы увидите средние данные по каждому мажору на начало февраля 2015 года.

Чтобы убедиться, что волатильность и КПД надо мониторить всегда, взгляните на этот график.

Усредненная волатильность торгов по евро по всем дням недели
Усредненная волатильность по валютной паре EUR/USD

Здесь видно, что в лидерах по волатильности у евро в разное время оказывался как вторник, так и среда с четвергом и пятницей. Понедельнику с европейской валютой не так везло. Видимо, молва правду говорит — в первый день недели лучше не торговать.

Волатильность валютной пары EUR/USD

Если усреднить волатильные данные по паре евро за последние 26 недель, то по каждому дню недели мы получим такие цифры. Ниже графики с волатильностью и КПД пары по состоянию на февраль 2015.

Торговый диапазон для EURUSD
Волатильность валютной пары по дням недели

Из них следует, что самый волатильный день для пары EUR/USD — четверг. Впрочем, отставание вторника, среды и пятницы несущественное. Понедельник можно отнести к скучным дням.

Таким образом, если вас интересует активность валютной пары евро/доллар, то находитесь за терминалом со вторника по пятницу, а в понедельник можно лишний раз побегать в парке.

Однако с направленностью в самый волатильный день не всегда хорошо. КПД валютной пары равен 44%, а это значит, что тело дневной свечи будет меньше половины всего дневного диапазона. Хотя для краткосрочных сделок по евро достаточно одной только волатильности.

Наиболее уверенные тренды европейская валютная пара демонстрирует в среду и пятницу — здесь КПД 57% и 60% соответственно. А в первый день недели пара явно «стоит». Видимо правда — понедельник день тяжелый.

Волатильность валютной пары GBP/USD

Торговый диапазон для GBPUSD
Активность волатильности по фунту

Фунт показывает завидную стабильность — волатильность во все дни недели отличается несущественно. Хотя формально да — понедельник тоже скучный, как и у евро.

КПД, как видим, примерно схож с EUR во все дни. Это значит, что в любой день к терминалу можно подходить с одинаковыми ожиданиями.

Британцы! Что тут скажешь.

Австралийский доллар и его волатильность

Торговый диапазон AUDUSD
Среднее значение волатильности и КПД по AUD

У австралийца ярко выражена волатильность в среду, в отличии от фунта с евро. А понедельник снова по волатильности хуже остальных дней.

КПД максимальный в пятницу — как и у евро! Странно, что во вторник и четверг КПД почему-то низок. Даже хуже, чем в понедельник. Почему так? Возможно, это загадка сырьевой валютной пары, которую нам еще предстоит разгадать.

Волатильность валютной пары USD/JPY

Торговый диапазон USDJPY
Среднее значение по волатильности йены

Глядя на волатильность иены, такое чувство, что они в четверг отдыхают. Волатильность в этот день рекордно низкая, как и КПД. Понедельник по «сонливости» занимает 2-е место.

Зато посмотрите на среду и пятницу, а особенно на пятницу — высокая активность и высокий КПД!

Японцы, однако! Настолько глубоко у них трудоголизм в крови, что отрабатвают и в пятницу.

Кстати, говоря о пятнице — вернитесь чуть выше и посмотрите валютную пару EUR/USD. У нее высокий КПД и достаточно высокая волатильность. Специально данные по евро/йене мы не собирали, но только из этих графиков следует, что евро/иена и пятница — это сильно.

В итоге

А в итоге нам не удалось обнаружить самый лучший день для торгов на форексе, будь то евро или австралийский доллар, потому что эта тенденция, как и всё на рынке, ИЗМЕНЧИВА. У каждой валютной пары лучшие дни — с оптимальной волатильностью — разные. Сейчас это среда или пятница, а через полгода, глядишь, будем по понедельникам удивляться, куда спешит евро, фунт, иена, ауди…

С другой стороны, мы подтвердили, что понедельник выглядит куда более уныло, чем все остальные дни. Значит ли это, что у трейдера первый рабочий день законный выходной? Да! Да! Да! Решать вам.

Ведь у рынков есть уникальная особенность, которую используют профессионалы: цена может волатильно бегать и в понедельник, а может стоять на месте в дни убойных новостей.

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

Читайте также

Scroll Up
Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram