Скальпинг на Forex — за и против | VSAtrader.ru |

Скальпинг на Forex — за и против. Инфографика

Что такое Скальпинг?

Скальпинг (от англ. scalp — скальп, трофей, мелкая нажива) — это вид активного внутридневного трейдинга на форекс, фондовых, товарно-сырьевых рынках. Главная его особенность — совершение огромного числа краткосрочных сделок и их закрытие при достижении небольшой прибыли. Трейдеров, применяющих подобные стратегии, называют скальперами.

Для успешного применения стратегии выделяют следующие условия:

  1. торгуемый инструмент должен быть волатильным,
  2. ликвидности должно быть в достатке — это гарантирует отсутствие проскальзывания или его минимум,
  3. спрэды, комиссии должны быть на минимуме.
Таким образом, скальпинг возможен только на очень активно торгуемых инструментах, пользующихся высокой популярностью у трейдеров.

Стратегии скальпинга на форекс

В связи с тем, что движения делят на трендовые и флэтовые, стратегии скальпинга также можно разделить на трендовые и флэтовые. Приведем примерный список некоторых подходов:

1. Моментум, или работа по тренду

Моментум (от англ. momentum — импульс, движущая сила, инерция) означает торговлю в направлении основного движения. Повышенная волатильность здесь приветствуется. Примеры ниже.

2. Контртренд, или скальпинг против тренда

Торговля в боковике. Здесь используются осцилляторы, а также уровни поддержки и сопротивления, сделки открываются после выстрелов волатильности, но в обратную сторону.

3. Пробойные стратегии скальпинга

Используют уровни поддержки и сопротивления, размещая ордера недалеко от уровня, чтобы иметь больше шансов находиться в действительном пробое.

Этого, пожалуй, достаточно: тренд, флэт, пробой, отскок. Скальпинг имеет те же задачи, что и трендовый подход, только используя мелкие таймфреймы.

Индикаторы для скальпинга на форекс

Для скальпинг-стратегий типа «моментум» используют трендовые индикаторы. Как правило, это скользящие средние, MACD и им подобные.

Пример скальпинг стратегии

Применение МА — скользящих средних — на минутных графиках.

Для контртрендовых стратегий применяются осцилляторы (индикаторы, имеющие границы 0% и 100% внизу и вверху либо колеблющиеся относительно нулевого уровня): Stochastic, Williams’ %R и т.д.

Применение осцилляторов при скальпинге

Применение осцилляторов (Forece Index) для сделок от экстремальных показаний индикаторов.

Скальпинг на пробой уровней возможен с использованием фракталов — индикатор Fractals. А также от классических поддержек и сопротивлений и «рукотворных» уровней — Фибоначчи и Мюррея, например.

Применение уровней поддержек и сопротивлений при скальпинге

Возможности торговли на отскок и пробой уровня Мюррея. На истории.

Индикаторы для скальпинга вряд ли отличаются от индикаторов для остальных видов трейдинга. Но даже при таком разнообразии инструментов для быстрой торговли давайте рассмотрим ее действительный потенциал, ведь просится очевидный минус: на истории сигналы выглядят гладко — а что если их отрабатывать систематически?!

Потенциал скальпинга

Откройте 5-минутный график, нанесите ЕМА (100) и ЕМА (50), осциллятор Stochastic (5, 3, 3) и торгуйте в сторону тренда от откатов, закрывая сделку через 5-15 пунктов.

Подобные рекомендации можно повстречать в разных источниках. Трейдеры, особенно неопытные, на них реагируют, поскольку инструкции очень простые, на истории визуально сделки выглядят потрясающе. Добавьте изображения с закрытыми в плюс сделками, и очередной трейдер попадает в статистику.

Дает ли подобный подход обещанную доходность на деле?

Торговая система для скальпинга

Ниже рассмотрим результативность торговой системы, которая изначально задумывалась для быстрой торговли — «укусить и убежать». Система прошла несколько этапов развития, оптимизаций было проведено великое множество. Но своего назначения — работать как система для скальпинга — она не оправдала.

Вышло наоборот!

Торговая система неожиданно показала хороший результат после превращения ее в трендовую.

Эта система уже длительное время находится в развитии, появляются новые ее версии. Вы, мой читатель, можете участвовать в этом процессе.

Не режь прибыли!

Превращение ТС из скальперской в трендовую подтвердило старую идею «не режь прибыль». Проследить это превращение можно взглянув на результативность системы с разными настройками.

Чтобы протестировать идею «давай прибыли расти», посмотрим на поведение ТС при разных тейк профитах — ведь огромное значение в скальпинг-стратегиях уделяется месту выхода из рынка.

Итак, на анимации ниже наблюдаем изменение баланса в зависимости от тейк профита. Стоп-лосс остается фиксированным. Параметр «Dist to entry» обозначает расстояние до ордера, т.к. система трендовая и пробойная.

Каждая точка на графике, таким образом, дает информацию о результативности ТС по трем параметрам:

  1. стоп-лосс
  2. тейк профит
  3. расстояние до ордера

Важно оговориться, что именно на этой анимации стоп-лосс постоянный. Точки выше красной линии означают завершение теста с прибылью.

Пример доходности системы с увеличением тэйк-профита

Изменение тейк-профита и доходности.

Очевидно, что при тейках до 20-ти пунктов система не имеет шансов!

Выигрывают настройки, где тейк-профит выше 50-ти пунктов. А это уже что угодно, но не скальпинг!

Крупный тейк профит подтверждает потенциал трендового подхода и вынуждает давать сделке больше времени на реализацию ее потенциала.

Заключение

Какие выводы напрашиваются после анализа результатов одной ТС с разными настройками:

  1. Старая поговорка «давай прибыли расти» работает.
  2. ТС с короткими профитами создают у трейдера иллюзию быстрой прибыли.
  3. Скальпинг, очевидно, — не лучший выбор для массового использования в трейдинге на форекс.

Видео

P.S.: Скальпинг и брокеры

Отдельного внимания заслуживает отношение брокеров-дилеров к скальперам. Некоторые брокеры, например, вовсе не скрывают, что им интересны клиенты, торгующие активно. Оцените это по следующим рисункам: активность, комиссия, результативность.

Результат комиссий при активном трейдинге

1700 сделок за год с ультракоротким тейк профитом.

Теперь противоположный подход:

Комиссии при сниженной частотности трейдинга

Эта же система, с тейк профитом в разы больше.

Увеличив тейк профит, мы получаем 3 эффекта:

  1. сделок стало в 13 раз меньше,
  2. комиссий почти в 8 раз меньше,
  3. период закончился с прибылью.

Выводы напрашиваются сами собой.


Актуальные курсы обучения трейдингу:

  1. Курс «Ценообразование на финансовых рынках»
  2. Курс «Тестирование торговых систем в  MS Excel»
  3. Курс «Создание и тестирование торговых систем в Visual JForex»
Новые статьи в вашем почтовом ящике



Ваше мнение о статье напишите в комментариях.

Также сообщите нам, о чем еще вы хотите узнать - и мы опубликуем это на сайте.
Автор: Роман Молодяшин

Автор проектов VSAtrader.ru, Infotrust.by.