Скальпинг на Форекс — за и против. Инфографика

Скальпинг на Форекс. Инфографика

Что такое Скальпинг в трейдинге? Основы скальпинга

Скальпинг (от англ. scalp — скальп, трофей, мелкая нажива) — вид активного внутридневного трейдинга на форекс, фондовых, товарно-сырьевых рынках. Главная его особенность — совершение огромного числа краткосрочных сделок и их закрытие при достижении небольшой прибыли. Трейдеров, применяющих подобные стратегии, называют скальперами.

Для успешного применения стратегии выделяют следующие условия:

  1. торгуемый инструмент должен быть волатильным,
  2. ликвидности должно быть в достатке — это гарантирует отсутствие проскальзывания или его минимум,
  3. спрэды, комиссии должны быть минимальны.
Таким образом, скальпинг возможен только на очень активно торгуемых инструментах, пользующихся высокой популярностью у трейдеров.

Скальпинг стратегии на форекс

В связи с тем, что движения делят на трендовые и флэтовые, стратегии скальпинга также можно разделить на трендовые и флэтовые. Приведем примерный список некоторых подходов:

Скальпинг. Трендовые стратегии

Моментум, или скальпинг по тренду

Моментум (от англ. momentum — импульс, движущая сила, инерция) означает торговлю в направлении основного движения. Повышенная волатильность здесь приветствуется.

Скальпинг. Контрендовые стратегии

Контртренд, или скальпинг против тренда

Торговля в боковике. Здесь используются осцилляторы, а также уровни поддержки и сопротивления, сделки открываются после выстрелов волатильности, но в обратную сторону.

Скальпинг. Пробойные стратегии

Пробойные стратегии скальпинга

Используют уровни поддержки/сопротивления, размещая ордера недалеко от уровня, чтобы иметь больше шансов находиться в действительном пробое.

Этого, пожалуй, достаточно: тренд, флэт, пробой, отскок. Скальпинг имеет те же задачи, что и трендовый подход, только используя мелкие таймфреймы.

Индикаторы для скальпинга на форекс

Для скальпинг стратегий типа “моментум” используют трендовые индикаторы. Как правило, это скользящие средниеMACD и им подобные.

Форекс скальпинг скользящие средние
Применение МА — скользящих средних. Стратегия для скальпинга на M1, M5, M10-15.

Для контртрендовых стратегий применяются осцилляторы (индикаторы, имеющие границы 0%-100% внизу и вверху либо колеблющиеся относительно нулевого уровня): Stochastic, Williams’ %R и т.д.

Форекс скальпинг
Применение осцилляторов (Forece Index) для сделок от экстремальных показаний индикаторов.

Скальпинг на пробой уровней возможен с использованием фракталов — индикатор Fractals. А также от классических поддержек/сопротивлений и “рукотворных” уровней — Фибоначчи и Мюррея, например.

Форекс скальпинг
Возможности торговли на отскок и пробой уровня Мюррея.

Индикаторы для скальпинга вряд ли отличаются от индикаторов для остальных видов трейдинга. Но даже при таком разнообразии инструментов для быстрой торговли давайте рассмотрим ее действительный потенциал, ведь просится очевидный минус: на истории сигналы выглядят гладко — а что если их отрабатывать систематически?!

Торговля по скальпингу и ее потенциал

Откройте 5-минутный график, нанесите ЕМА (100), ЕМА (50), осциллятор Stochastic (5, 3, 3) и торгуйте в сторону тренда от откатов, закрывая сделку через 5-15 пунктов.

Подобные рекомендации к стратегиям скальпинга для начинающих можно повстречать на многих источниках. Трейдеры, особенно неопытные, на них реагируют, поскольку инструкции очень простые, на истории визуально сделки выглядят потрясающе. Добавьте изображения с закрытыми в плюс сделками, и очередной трейдер попадает в грустную статистику.

Дает ли подобный подход обещанную доходность на деле?

Скальпинг стратегия в действии. Тестирование

Ниже рассмотрим результативность торговой системы, которая изначально задумывалась для быстрой торговли — “укусить и убежать”. Система прошла несколько этапов развития, оптимизаций было проведено великое множество. 

Данную систему мы создавали в визуальном конструкторе стратегий Visual JForex. Подробнее о конструкторе вы можете узнать в курсе "Создание и тестирование систем в Visual JForex".

Но своего назначения — работать как система для скальпинга — она не оправдала. Вышло наоборот!

Торговая система неожиданно показала хороший результат после превращения ее в трендовую.

Не режь прибыли!

Превращение скальпинг стратегию форекс в трендовую подтвердило старую идею “не режь прибыль”. Проследить это превращение можно взглянув на результативность системы с разными настройками.

Чтобы протестировать идею “давай прибыли расти”, посмотрим на поведение ТС при разных тейк профитах — ведь огромное значение в скальпинг-стратегиях уделяется месту выхода из рынка.

Итак, на анимации ниже наблюдаем изменение баланса в зависимости от тейк профитаСтоп-лосс остается фиксированным. Параметр “Dist to entry” обозначает расстояние до ордера, т.к. система трендовая и пробойная.

Каждая точка на графике, таким образом, дает информацию о результативности ТС по трем параметрам:

  1. стоп-лосс
  2. тейк профит
  3. расстояние до ордера

Важно оговориться, что именно на этой анимации стоп-лосс постоянный. Точки выше красной линии означают завершение теста с прибылью.

Итак, к делу!

Соотношение стоп-лосс к тейк-профит. Скальпинг стратегия форекс

ТП и доходности
Изменение тейк-профита и доходности. Синия линия выше красной — стратегия в прибыли.

Очевидно, что при тейках до 20-ти пунктов система не имеет шансов!

Выигрывают настройки, где тейк-профит выше 50-ти пунктов. А это уже что угодно, но не скальпинг!

Крупный тейк-профит подтверждает потенциал трендового подхода и вынуждает давать сделке больше времени для реализации потенциала.

Заключение

Итак, мы обсудили, что такое скальпинг на форекс простыми словами.

Какие выводы напрашиваются после анализа результатов одной ТС с разными настройками:

Базовый тариф

Старая поговорка “давай прибыли расти” работает.

Тариф "Опытный"

ТС с короткими профитами создают у трейдера иллюзию быстрой прибыли.

Тариф "Эксперт"

Скальпинг, очевидно, — не лучший выбор для массового использования в трейдинге на форекс.

Видео

P.S.: Скальпинг и брокеры

Отдельного внимания заслуживает отношение брокеров-дилеров к скальперам. Некоторые брокеры, например, вовсе не скрывают, что им интересны клиенты, торгующие активно. Оцените это по следующим рисункам: активность, комиссия, результативность.

Результат торговый системы
1700 сделок за год с ультракоротким тейк профитом.

Теперь противоположный подход:

Результат ТС
Эта же система, с тейк профитом в разы больше.

Увеличив тейк профит, мы получаем 3 эффекта:

  1. сделок стало в 13 раз меньше,
  2. комиссий почти в 8 раз меньше,
  3. период закончился с прибылью.
Scroll Up