Скальпинг на Форекс — за и против. Инфографика
Содержание
Видео
Что такое Скальпинг в трейдинге? Основы скальпинга
Скальпинг (от англ. scalp — скальп, трофей, мелкая нажива) — вид активного внутридневного трейдинга на форекс, фондовых, товарно-сырьевых рынках. Главная его особенность — совершение огромного числа краткосрочных сделок и их закрытие при достижении небольшой прибыли. Трейдеров, применяющих подобные стратегии, называют скальперами.
Для успешного применения стратегии выделяют следующие условия:
- торгуемый инструмент должен быть волатильным,
- ликвидности должно быть в достатке — это гарантирует отсутствие проскальзывания или его минимум,
- спрэды, комиссии должны быть минимальны.
Таким образом, скальпинг возможен только на очень активно торгуемых инструментах, пользующихся высокой популярностью у трейдеров.
Скальпинг стратегии на форекс
В связи с тем, что движения делят на трендовые и флэтовые, стратегии скальпинга также можно разделить на трендовые и флэтовые. Приведем примерный список некоторых подходов:
Моментум, или скальпинг по тренду
Моментум (от англ. momentum — импульс, движущая сила, инерция) означает торговлю в направлении основного движения. Повышенная волатильность здесь приветствуется.
Контртренд, или скальпинг против тренда
Торговля в боковике. Здесь используются осцилляторы, а также уровни поддержки и сопротивления, сделки открываются после выстрелов волатильности, но в обратную сторону.
Пробойные стратегии скальпинга
Используют уровни поддержки/сопротивления, размещая ордера недалеко от уровня, чтобы иметь больше шансов находиться в действительном пробое.
Этого, пожалуй, достаточно: тренд, флэт, пробой, отскок. Скальпинг имеет те же задачи, что и трендовый подход, только используя мелкие таймфреймы.
Индикаторы для скальпинга на форекс
Для скальпинг стратегий типа “моментум” используют трендовые индикаторы. Как правило, это скользящие средние, MACD и им подобные.
Для контртрендовых стратегий применяются осцилляторы (индикаторы, имеющие границы 0%-100% внизу и вверху либо колеблющиеся относительно нулевого уровня): Stochastic, Williams’ %R и т.д.
Скальпинг на пробой уровней возможен с использованием фракталов — индикатор Fractals. А также от классических поддержек/сопротивлений и “рукотворных” уровней — Фибоначчи и Мюррея, например.
Индикаторы для скальпинга вряд ли отличаются от индикаторов для остальных видов трейдинга. Но даже при таком разнообразии инструментов для быстрой торговли давайте рассмотрим ее действительный потенциал, ведь просится очевидный минус: на истории сигналы выглядят гладко — а что если их отрабатывать систематически?!
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Торговля по скальпингу и ее потенциал
Откройте 5-минутный график, нанесите ЕМА (100), ЕМА (50), осциллятор Stochastic (5, 3, 3) и торгуйте в сторону тренда от откатов, закрывая сделку через 5-15 пунктов.
Подобные рекомендации к стратегиям скальпинга для начинающих можно повстречать на многих источниках. Трейдеры, особенно неопытные, на них реагируют, поскольку инструкции очень простые, на истории визуально сделки выглядят потрясающе. Добавьте изображения с закрытыми в плюс сделками, и очередной трейдер попадает в грустную статистику.
Дает ли подобный подход обещанную доходность на деле?
Скальпинг стратегия в действии. Тестирование
Ниже рассмотрим результативность торговой системы, которая изначально задумывалась для быстрой торговли — “укусить и убежать”. Система прошла несколько этапов развития, оптимизаций было проведено великое множество.
Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5
Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Но своего назначения — работать как система для скальпинга — она не оправдала. Вышло наоборот!
Торговая система неожиданно показала хороший результат после превращения ее в трендовую.
Не режь прибыли!
Превращение скальпинг стратегию форекс в трендовую подтвердило старую идею “не режь прибыль”. Проследить это превращение можно взглянув на результативность системы с разными настройками.
Чтобы протестировать идею “давай прибыли расти”, посмотрим на поведение ТС при разных тейк профитах — ведь огромное значение в скальпинг-стратегиях уделяется месту выхода из рынка.
Итак, на анимации ниже наблюдаем изменение баланса в зависимости от тейк профита. Стоп-лосс остается фиксированным. Параметр “Dist to entry” обозначает расстояние до ордера, т.к. система трендовая и пробойная.
Каждая точка на графике, таким образом, дает информацию о результативности ТС по трем параметрам:
- стоп-лосс
- тейк профит
- расстояние до ордера
Важно оговориться, что именно на этой анимации стоп-лосс постоянный. Точки выше красной линии означают завершение теста с прибылью.
Итак, к делу!
Соотношение стоп-лосс к тейк-профит. Скальпинг стратегия форекс
Очевидно, что при тейках до 20-ти пунктов система не имеет шансов!
Выигрывают настройки, где тейк-профит выше 50-ти пунктов. А это уже что угодно, но не скальпинг!
Крупный тейк-профит подтверждает потенциал трендового подхода и вынуждает давать сделке больше времени для реализации потенциала.
Заключение
Итак, мы обсудили, что такое скальпинг на форекс простыми словами.
Какие выводы напрашиваются после анализа результатов одной ТС с разными настройками:
Старая поговорка “давай прибыли расти” работает.
ТС с короткими профитами создают у трейдера иллюзию быстрой прибыли.
Скальпинг, очевидно, — не лучший выбор для массового использования в трейдинге на форекс.
P.S.: Скальпинг и брокеры
Отдельного внимания заслуживает отношение брокеров-дилеров к скальперам. Некоторые брокеры, например, вовсе не скрывают, что им интересны клиенты, торгующие активно. Оцените это по следующим рисункам: активность, комиссия, результативность.
Теперь противоположный подход:
Увеличив тейк профит, мы получаем 3 эффекта:
- сделок стало в 13 раз меньше,
- комиссий почти в 8 раз меньше,
- период закончился с прибылью.
Поделиться статьей
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru