Симуляция боевого применения торгового алгоритма на 20-ти валютных парах

Симуляция торгового алгоритма

Содержание

Видео

Как алгоритм доводится до боевого применения

Алгоритмический трейдинг – это использование роботов (советников), которые показали хорошие результаты в испытаниях на исторических котировках.

Литература по алготрейдингу сходится примерно на таком принципе работы трейдера:

1

На основе некой торговой идеи создается робот (советник).

2

Далее этот робот при разных конфигурациях нужно протестировать на исторических котировках. Это этап называют оптимизацией, он помогает увидеть, какие настройки алгоритма на какой профит способны.

3

Из полученных результатов выбирается лучшая конфигурация, например, по профиту, и она же запускается в боевой режим.

Посмотрим, как работает такой принцип, если отбирать конфигурации роботов только по прибыльности.

Для испытания возьмем торговую стратегию «Лондонская сессия». Ее результаты мы ранее рассматривали в блоге (ознакомиться с ней можно по ссылке ниже). Здесь же посмотрим на вопрос под другим углом.

Лучшие конфигурации алгоритма по 20-ти валютным парам

Первые два этапа из указанных выше уже пройдены: робот написан, оптимизация проведена. Всего участвовало 28 валютных пар. Но по соображениям прибыльности 8 из них не прошли отбор. Также мы отобрали более стабильные кривые доходности, растущие равномерно.

Бэктест охватил историю рынка с 20 марта 2017 по 11 февраля 2018 года. Это чуть менее года, или 329 календарных дней. И этот бэктест показал многообещающие результаты.

Из таблицы видно, что бэктест сулит очень хороший годовой темп прироста – в среднем по 38% на каждую валютную пару. Суммарный чистый прирост по всем выбранным роботам оказался просто фантастическим – 675% за год бэктеста.

Результаты бэктеста алгоритмической стратегии.

За год бэктеста большинство роботов сделало приемлемое количество сделок, поэтому результаты можно принять. Также напомним, что все роботы рисковали 1% депозита при каждой сделке.

150 минут видео о создании торговых роботов доступно бесплатно и без регистрации

Не упустите возможность автоматизировать ваши торговые стратегии для финансовых рынков.

Кривые доходности на бэктестах

Большинство кривых показывают довольно устойчивый рост без резких колебаний. Они очень привлекательны, на них хочется поставить.

Итоговый чистый прирост по каждому бэктесту отражен в названиях графиков вверху.

Симуляция боевого применения отобранных алгоритмов — кто сломается?

Попробуем поставить виртуальные деньги на этих роботов. Мы просимулируем — как бы они вели себя на «будущих» котировках, которые не участвовали при бэктесте.

Симуляция боевого режима в алготрейдинге называется форвард-тестомBack – назад, forward – вперед.

Форвард-тест выбранных 20-ти советников охватил историю с 12 февраля 2018 по 16 сентября 2018 года. Это чуть более 7-ми месяцев, или 217 календарных дней. Период форвард-теста следует сразу за периодом бэктеста.

Прежде чем увидеть результаты, вспомним уведомление о рисках в трейдинге:

Результаты в прошлом не гарантируют будущие результаты.

Опытные алготрейдеры в один голос утверждают, что после ввода в эксплуатацию большинство роботов быстро «ломается». Возможно, из-за этого мнения алгоритмический трейдинг уступает по популярности дискреционному среди ритейл-трейдеров. Хотя в профессиональной среде он сильно доминирует.

Итак, результаты боевого применения сведены в таблицу:

Результаты форвард теста алгоритмической стратегии.

Если смотреть на среднюю цифру, то все плохо, но не ужасно — минус 1.63%. Однако суммарно достигнута просадка 32.56%. Предсказание «хорошие бэктесты не работают в будущем» и здесь сбылось. Но не для всех валютных пар. 8 из 20-ти принесли прибыль, и этот успех можно продолжить развивать. Особенно если учесть, что торговая стратегия представлена в базовой конфигурации без каких-либо усложнений.

20 кривых доходности по итогам форвард-теста выглядят так:

Итог каждого форвард теста — вверху графика.

Чему научил боевой опыт применения 20-ти советников

Алгоритмический трейдинг
Сравнение годового прироста на бэктесте и в «будущем». Синий – на истории, красный – "в будущем".

Несмотря на стойкое предубеждение о советниках, результаты эксперимента показали, что робот «ломается» не в 100% случаев. Однажды выбранная конфигурация может принести прибыль при будущей работе.

На профессиональном уровне роботы создаются, как обычное программное обеспечение к торговой платформе. Популярные языки программирования это — C++, Java, торговые роботы на Python и, конечно же, MQL. Последний настолько популярен, что сегодня существует огромный выбор пользовательских индикаторов и советников на MQL5.com.

Ограничения по применению выводов из опыта

Поскольку трейдинг — это частично творчество и частично точная наука, к этим выводам можно добавить сколько угодно других. К тому же, выше описан отдельно взятый опыт, результаты которого не охватывают всех масштабов алготрейдинга.

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

Scroll Up
Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram