Снова Price Action. Часть 3. Тест ВСЕХ паттернов |

Снова Price Action. Часть 3. Тест ВСЕХ паттернов

В первой и второй частях мы искали похожие паттерны на исторических данных. До сих пор это были паттерны из Price Action.

А сколько всего в Price Action паттернов? Точной цифры я не нашел, т.к. разные сайты описывают разное их количество. Среднее значение что-то около 10-20 паттернов.

Но сегодня мы не будем зацикливаться на Price Action. Мы будем проверять ВСЕ паттерны, которые дает нам график.

Советник Patterns_explorer

Принцип работы:

  • При открытии нового бара закрываются все открытые раннее ордера.
  • Советник ищет на истории паттерны, похожие на только что сформировавшийся. Сформировавшийся паттерн — это комбинация баров (одного или нескольких) слева от открывшегося бара. Это наш базовый паттерн.
  • Когда на истории найдется паттерн похожий на базовый, советник запоминает, куда и насколько двигалась цена на следующем баре (от open до close).
  • Зная расстояние от open до close, вычисляем, какую прибыль или убыток мы получили бы, если на этом баре открыли бы ордер buy и ордер sell. Спред учитывается.
  • По всем найденным похожим паттернам суммируем результаты ордеров buy и результаты ордеров sell.
  • Если сумма профитов ордеров buy больше, чем указано в настройках, то открывается ордер buy. По сумме ордеров sell аналогично.

Мы предполагаем, что, если в прошлом цена двигалась вверх после какого-то паттерна, то сейчас вероятность заработать на ордере buy выше. С ордером sell аналогично.

Настройки

Окно настроек Patterns Explorer

Пример настроек Patterns Explorer.

  • Количество баров в паттерне — от 1 до сколько хотите.
  • Спред — используется при вычислении профита от паттернов на исторических данных.
  • Коэффициент похожести — то же самое, что и раньше. Подробнее смотрите в первой части.
  • Количество баров для поиска — на сколько баров в историю мы будем углубляться при поиске похожих паттернов.
  • Время начала и время окончания работы. Если они равны, то советник работает 24 часа.
  • Минимальный профит паттерна — с этим значением будет сравниваться суммарный профит по buy и sell ордерам.
  • Минимальное количестве найденных паттернов — количество похожих паттернов, для вычисления суммарного профита.

Если запустить советник с визуализацией, то в левом верхнем углу будет выводиться информация по найденным паттернам. Выводится пять строк по найденным паттернам и две строки по профитам. На каждой строке содержится:

  • Номер паттерна (чем меньше, тем более похож на базовый).
  • Сумма абсолютной разности.
  • Номер бара, на котором был найден паттерн.
  • Дата и время, когда был найден паттерн.
  • Доходность от ордера buy.
  • Доходность от ордера sell.
  • Спред.

Под данными о паттернах указаны суммарная доходность от всех ордеров buy и суммарная доходность от всех ордеров sell. Если какой-то суммарный профит больше, чем задано настройками, то около него появляется стрелка, как на скрине ниже.

Пример работы советника Patterns Explorer

Поиск свечных паттернов с помощью советника.

Например, при открытии нового бара советник ищет на истории паттерны похожие на базовый из трех баров. В соответствии с настройками берется 50 самых похожих из найденных за 6000 баров.

Пятидесятый был 11 октября 2013 года, 16:00. Его коэффициент похожести равен 0.00152, что меньше, чем 0.004 (указано в настройках). Советник вычислил, что суммарный профит от ордеров buy был равен 51.8 пункта, это больше чем 5 пунктов (задается в настройках).

Таким образом, два главных условия соблюдены и открывается ордер buy, который закроется с наступлением нового бара. И такая проверка делается с наступлением каждого нового бара.

Таким образом, советник может проверять на профитность все паттерны, а не только то, что прописано в теории Price Action!!!

Тест на истории

Для тестов возьмем период в два года: с 1 января 2014 по 31 декабря 2015 года. И запустим полную оптимизацию по двум параметрам:

  • Количество баров в паттерне — от 1 до 3.
  • Коэффициент похожести — от 0.0001 до 0.01 с шагом 0.0001.
Пример настроек для тестирования с советником Patterns Explorer

Настройки для исторического теста.

Всего получается 300 тестов. В результате получаем следующую картину:

График результатов тестирования с Patterns Explorer

Результаты тестирования на графике.

Результаты тестирования с Patterns Explorer в таблице

Результаты в таблице.

Результат теста

Всего 8 тестов из 300 дали положительный результат. Максимальный профит равен 25$, что составляет 0.25% от начального депозита.

Вывод

В этот раз мы проверили идею о том, что если в прошлом паттерн приносил прибыль и она была существенна, то мы сможем использовать эту информацию и заработать. Мы не привязывались ни к какой теории о форме паттернов и проверяли все подряд. К сожалению, положительный результат получен не был.

Можно было бы попробовать прикрутить к советнику разные фильтры тренд/флет, учитывать волатильность, ставить стоп-лоссы и тейк профиты и т.п. Но смысла поднимать неподъемное я не вижу. Для себя я решил, что Price Action не дает преимущества в торговле.

Скачать

Единая форма для скачивания

Ваш e-mail

Не является подпиской на рассылку.
Подписаться тут.


Актуальные курсы обучения трейдингу:

  1. Курс «Тестирование торговых систем в MS Excel»
  2. Курс «Создание и тестирование торговых систем в Visual JForex»
Новые статьи в вашем почтовом ящике



Ваше мнение о статье напишите в комментариях.

Также сообщите нам, о чем еще вы хотите узнать - и мы опубликуем это на сайте.
Автор: Чапайкин Роман

Программист (Python, MQL4). Создал советники, индикаторы для Metatrader 4: Индикатор CalcoPair - вычисление профита двух ордеров на разных инструментах. Индикатор FxMailNotice - оповещение о пересечении уровней. Индикатор R_Informer - расчет лота для открываемого ордера. Индикатор FxMailSender - торговые отчеты на почту. Советник Slicer - закрытие ордеров частями.

  • Влад

    Лично я считаю что торговать паттерны без фона рынка это удел дилетантов. Надо ведь смотреть за решениями трейдеров в целом, локально и глобально, а не на 3 свечи вырванных из контекста.

  • Scriptolog

    В свое время у меня была аналогичная попытка создать торговый советник на основе паттернов, изложенных в книге Toby Crabel «Day trading with short term price patterns and opening range breakout». К сожалению, положительный результат также не был получен…

    • Евгений, предлагаю блог vsatrader.ru для публикации ваших изысканий.

  • Scriptolog

    Добрый день, не получается скачать советник по кнопке «Patterns explorer.zip»
    — «Неизвестный тип адреса»

  • Курмаев Халит

    А если вместо Н1 взять Н4 или дневки, результаты тоже будут отрицательными? Есть же мнение, что чем старше ТФ, тем лучше отрабатываются паттерны.

    • Чапайкин Роман

      На скрине результат оптимизации за период с января 2010 по январь 2015 (5 лет) на EURUSD, ТФ — H4
      https://uploads.disquscdn.com/images/edf2916029a8d18d32a4af4b9f03f63a2b6349bc3364c853ed4f6b4b20bf4ce0.png
      Плюс 4% за пять лет с просадкой почти 3% — это лучший результат.

      Тут еще включаются ограничения тестера стратегий в метатрейдере. Тестер видит котировки максимум на год назад с даты начала тестирования.

      То есть, если мы тестируем с 01 января 2014, то тестеру доступны котировки начиная с 01 января 2013 года.
      На H1 это около 6000 баров, на H4 — 1500 баров, на D1 — 250 баров.
      С уменьшением количества доступных данных результаты тестирования становятся менее достоверными. На 250 барах D1 смысла в метатрейдере вообще нет тестировать.

      Насчет лучшего таймфрейма — это не просто мнение.
      Если почитать первоисточник по PA (James16 на forexfactory)то там так и сказано, что чем выше таймфрейм, тем лучше.

      Изначально теория Price Action включает в себя не только паттерны для отработки, но и манименеджмент, рискменеджмент, стратегию поэтапного перехода от демо к реалу, психологию и много чего еще.

      Из этого всего вырвали часть с паттернами и стали подавать как средство быстрого заработка.
      Ну а в отдельности паттерны не работают, что мы уже и выяснили.

    • Можно коллективно протестировать все таймфреймы и пары, которые вам интересны. Вы можете организовать это дело среди ваших друзей, советник автор предоставил для скачивания. Результаты опубликуем в данном блоге, например.