Торговая стратегия "Лондонский взрыв". Как по прошлым результатам предсказать будущие?

Оптимизация и тестирование стратегии

Содержание

Надеемся, заголовок вас достаточно заинтересовал, чтобы вы кликнули на него :)

Интуитивный ответ на этот вопрос – «никак не предскажешь». Вы это понимали, открывая страницу, но интерес взял свое. Надеемся, не зря. Также надеемся, что ближайшие 10 минут вы потратите с пользой, т.к. поиски ответа на вопрос в заголовке привели к интересным находкам.

Уведомление о рисках: Прошлые результаты не предсказывают будущих

Как по прошлому результату предсказать будущий? Взгляните на рисунок. Верхний – это бэктест торговой стратегии «Лондонский взрыв» до 11.02.2018, нижний – форвард-тест «Лондонского взрыва» с 12.02.2018.

Оптимизация стратегии "Лондонская сессия"
Вверху — применение робота на «прошлых» котировках. Внизу — на «будущих».

И там, и там доходность высокая. То есть результаты в прошлом предсказали будущие результаты.

Следующий пример:

Оптимизации ТС "Лондонская сессия"
Та же стратегия "Лондонский взрыв", то же время бэк- и форвард-теста. Отличаются только настройки стратегии. Доходность в «будущем» отрицательная.

Доходность в прошлом не предсказала будущей доходности. Это стандартное уведомление на всех форекс-ресурсах, в рекламе инвестиционных продуктов, доходности инвестиционных фондов и т.д. И это уведомление справедливо для большинства случаев.

На примере торговой стратегии «Лондонский взрыв» или «Лондонская сессия»» раскроем те стороны уведомления, которые не понятны многим трейдерам и потенциальным инвесторам, которые его читают.

Изначально группа трейдеров, оптимизировавших эту систему, ставила перед собой цель просто найти прибыльные настройки. Однако глубокий анализ полученных данных (по истине «больших данных» — big data) позволил увидеть такие нюансы оптимизации, которые делают из хорошей стратегии в прошлом не самую блистательную стратегию в будущем.

150 минут видео о создании торговых роботов доступно бесплатно и без регистрации

Не упустите возможность автоматизировать ваши торговые стратегии для финансовых рынков.

Правила стратегии "Лондонский взрыв" на форекс

Стратегия «Лондонский взрыв» создана для работы только в пределах лондонской сессии и только при условии, что перед ее началом азиатский флэт не превышает некой высоты.

Так выглядит сетап:

Правила торговой стратегии
Правила торговой стратегии "Лондонская сессия" на форекс.

Правила стратегии:

  • Запуск стратегии: 8.00 GMT.
  • Количество баров для сканирования азиатской сессии: 9 предшествующих баров.
  • Срок удержания позиции открытой: до начала следующей лондонской сессии, т.е. до 8.00 GMT следующего дня.
  • Максимальный диапазон азиатской сессии: несколько дневных ATR’ов, например, 0.5.
  • Расстояние до ордеров Buy-Stop, Sell-Stop от пиков азиатской сессии: несколько дневных ATR’ов, например, 0.1. Это значит, что ордера могут быть дальше самих пиков.
  • Stop-Loss: несколько дневных ATR’ов, например, 0.5.
  • Take-Profit: несколько дневных ATR’ов, например, 1.3.
  • Другие условия «Лондонского взрыва»: при открытии позиции противоположный стоповый ордер сразу удаляется; если диапазон азиатской сессии выше заданного, то ордера не выставляются.

Мы видим очень простой сетап – пробой одного из пиков азиатской сессии. На форексе традиционно сложилось так, что Азия в основном спокойная, а с началом лондонской сессии пробуждается торговая активность. Однако, как показали испытания, это справедливо для части валютных пар.

Время размещения ордеров – 8.00 GMT – в этой стратегии не меняется. Если заглянуть сюда – «Почему доллар дешевеет в 14 часов? Паттерны на форекс», – то станет понятно, как было найдено это время. Кратко – это время прихода волатильности, повышения активности торгов.

Похожий принцип определения оптимального времени для трейдинга также можно увидеть здесь – «Волатильность валютных пар на форекс». При данном эксперименте ставилась задача найти самый волатильный день, лучший для торговли по каждой валютной паре.

Испытание стратегии "Лондонский взрыв" на истории — настройки оптимизации

Стратегия «Лондонская сессия» испытывалась на 28-ми валютных парах, составленных из EUR, GBP, USD, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD.

Рабочий таймфрейм «Лондонского взрыва»: H1. Время размещения ордеров – 8.00 GMT.

Требование к азиатской сессии: расстояние от ее максимума до минимума фиксированное для каждой конфигурации робота, от 0.3 до 1.1 дневного ATR’a с шагом 0.2.

Расстояние до ордеров: фиксированное . Диапазон от 0 до 0.3 дневного ATR’а с шагом 0.1.

Стоп-лосс: фиксированный. Диапазон от 0.1 до 0.7 дневного ATR’а с шагом 0.1.

Тейк-профит: фиксированный. Диапазон от 0.1 до 1.3 дневного ATR’а с шагом 0.2.

Параметр дневного ATR: 14.

Направление сделки: определяется первым сработавшим ордером; противоположный ордер сразу удаляется.

Трейлинг-стоп: нет.

Риск на сделку: 1% от капитала. С таким параметром легко масштабировать просадки и разного рода доходность.

Временное окно для «прошлых» данных «Лондонского взрыва» – это бэктест: 20.03.2017 – 11.02.2018, или 329 календарных дней.

Временное окно для «будущих» данных «Лондонского взрыва» – это форвард-тест: 12.02.2018 – 16.09.2018, или 217 календарных дней.

Таким образом, всего 4 параметра «Лондонской сессии» перебирались методом грубой компьютерной силы. В итоге получилось:

980 — столько конфигураций робота вышло на каждую валютную пару.

27440 — всего конфигураций по 28-ми валютным парам было испытано.

Пример итоговой таблицы «Лондонского взрыва» по EUR/USD скачайте здесь — размер архива 28 МБ.

Как по прошлым результатам предсказать будущие?

Какой самый логичный способ отобрать хорошую конфигурацию робота из бэктестов? Конечно, по доходности. Самая прибыльная конфигурация в прошлом должна приносить доходность в будущем. Модель принятия такого решения – на рисунке.

Результативность ТС
Отношение прошлой доходности к будущей.

Смотрим на разброс доходностей, выбираем точку справа вверху и всё. Однако это верно и неверно – одновременно. Практика тысяч алготрейдеров показывает, что:

Хорошие результаты в прошлом почти всегда гарантируют плохие будущие результаты.

Что неверно в этой модели? Почему хороший робот не зарабатывает при боевом применении?

Дело в самом количестве бэктестов и их распределении на графике «Доходность в прошлом – Доходность в будущем».

Обратите внимание на диаграмму разброса доходностей в прошлом и будущем. Рука сама тянется выбрать самую крутую доходность в «прошлом» (горизонтальная шкала, 98%), потому что в «будущем» она принесла отличный результат (вертикальная шкала, 138.2%).

Результаты ТС
98% в прошлом и 138,2% в "будущем". Та самая привлекательная одинокая точка нашей вселенной .

Что с ней не так? Очевидно – эта точка слишком «одинока». Если выбрать эту настройку стратегии «Лондонский взрыв», то высока вероятность получить отрицательную доходность.

Что если выбрать «прошлую» доходность поскромнее? Например, около 20% дохода на истории. Тогда шансы получить хоть что-то выше нуля в будущем становятся выше.

Оптимизация ТС
Скопление "звезд". Здесь есть из чего выбрать, но за минусом потенциальной доходности.

Если выбрать историческую доходность от 18% до 22%, то в «будущем» в среднем можно получить +6% годовых. Это значит, что среднее значение всех точек, которые по горизонтальной шкале находятся между 18% и 22%, равно 6%. Всего точек при таком диапазоне – 76, и это немало.

Сравним с доходностью выше 50% на истории: «будущая» доходность, очевидно, высока – 66.2% в среднем. Но всего таких точек – 19. Значит – очень низка вероятность попасть в положительный результат в будущем.

По диаграммам ниже легко на глаз определить, на какой валютной паре стоит использовать этого робота, а на какой нет.

Результаты торговой системы
EUR/USD.

Диаграмма по евро/доллару наиболее похожа на модель выше.

Результаты ТС
EUR/JPY.

С большой натяжкой можно сказать то же о евро/иене. Однако слишком много точек ниже горизонтальной оси — отрицательная доходность.

Результаты ТС
GBP/USD.

У фунта также слишком много точек ниже горизонтальной оси. Слишком малы шансы на прибыльность в будущем.

Результаты ТС
USD/CAD.

Доллар/канадский доллар также не проходит.

Результаты ТС
GBP/AUD.

Фунт/Австралийский доллар — также большинство точек ниже горизонтальной шкалы. Прибыльные конфигурации, конечно, есть, но они исключения.

Заключение

Что обнаружил этот эксперимент? Он показал, например, что любая оптимизация гарантированно даст прибыльные конфигурации. Однако, если не знаешь, сколько испытаний было проведено и как разбросаны «точки» относительно шкалы доходности (выше или ниже нуля), высока вероятность, что прибыльный робот в будущем даст отрицательную доходность.

Также этот эксперимент еще раз подтвердил НУЛЕВУЮ ЦЕННОСТЬ БОЛЬШИНСТВА СТРАТЕГИЙ, опубликованных где-либо, — в интернете, журналах и т.п. Найти один прибыльный результат на истории и объяснить его хорошими правилами стратегии — это легко и просто. Найти действительно надежную стратегию, которая в реальном времени хотя бы отдаленно напоминает прошлые результаты, — это совсем другое дело.

Для желающих участвовать в оптимизациях торговых стратегий

По определенным причинам мы опубликовали лишь малую часть находок, полученных по результатам оптимизации торговой стратегии «Лондонская сессия». Полученные результаты позволяют сделать гораздо больше интересных выводов и поучиться.

Команда vsatrader.ru благодарит всех участников этой оптимизации. Мы уверены, что вы получили ценный опыт (а также все Excel-таблицы с результатами).

Если после прочтения статьи у вас появилось желание участвовать в подобных экспериментах и получать их результаты — добро пожаловать! Пройдите на страницу «Оптимизация торговых стратегий» по кнопке ниже, изучите условия и присоединяйтесь. Это уникальная возможность, которую вы пока еще можете использовать.

Видео

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

Scroll Up
Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram