Суетливость в трейдинге — VSAtrader.ru

Суетливость в трейдинге

Глупости, которые совершает трейдер, почему-то называют ошибками. Считается также, что этих ошибок можно избежать, если применить дисциплину. Если бы это было так просто, то каждый второй трейдер стал бы миллионером.

Пришло время назвать эти глупости и ошибки своим именем. Это всего-навсего проявление устройства нашего мозга. Он так работает. И не может работать иначе.

Ученые (психология, нейробиология, социология, поведенческие финансы и т.п.) уже давно открыли и составили список подсознательных склонностей и когнитивных искажений и эффектов, которые запрограммированы в человеке. Вот примерный список почти на две сотни. Этим счастьем нас наградила эволюция, чтобы мы выживали. А мы в знак благодарности выдвигаем к ней претензии. Поэтому любые разговоры о дисциплине и ошибках в трейдинге и способы их решения бессмысленны, пока не разберешься в корне этих проблем.

Словом, природа нас не подготовила к трейдингу, но кое-что с этим сделать можно.

Склонность к действию

В человеке запрограммирована склонность к действию. Часто на это есть причины. Однако бывает, что склонность к действию появляется там, где причин действовать нет, следовательно — такая склонность нерациональна.

Ярчайший пример — избыточный трейдинг. Трейдер может делать сделки как из пулемета, и только в конце недели обнаружит, что на комиссиях и на преждевременном закрытии сделок он потерял больше, чем если бы оставил 2-3 сделки работать.

У склонности к действию есть еще один «жучок», который в трейдинге приводит к еще более плачевным результатам:

  • человек склонен выбрать действие, которое направлено на деятельное улучшение ситуации,
  • чем действие, которое предотвратит ухудшение ситуации.

Например, это проявляется в желании добавить что-то к существующему положению дел, нежели в желании устранить существующую проблему (отличный пример — политики). То есть, хочется чинить то, что и так летает.

Выгоднее не делать, чем делать

В трейдинге наблюдается парадокс: лучшие результаты приносит ленивый трейдинг, когда вы не спешите открывать или закрывать сделки. Это подтверждают многочисленные тестовые прогоны одних и тех же систем с разными параметрами. И всегда более свободные параметры (например, стоп и тейк) дают лучшие результаты.

Оцените сами. Вот пример одной и той же системы, но с разными стопами и тейк-профитами. Если в случае более жесткого стопа перспектив не видно вообще, то в случае с более свободными стопом и тейком уже видим потенциал системы.

Тестирование системы, соотношение СЛ и ТП

Короткий стоп = больше сделок = хуже результат.

Тестирование системы, соотношение стопа и тейка

Больше стоп = меньше сделок = лучше результат

Разница между графиками еще и в том, что первый прогон — это 254 сделки за полгода. А второй — 405 за год.

Так бывает не только в трейдинге

В пользу бездействия выступает еще одна статистика: оказалось, что футбольным вратарям, чтобы отразить пенальти, выгоднее стоять на месте. Однако и здесь вмешалась человеческая природа: вратарю морально легче пережить пропущенный гол, если он прыгнул в угол. Ведь иначе, если будешь стоять, засмеют и партнеры по команде, и болельщики.

Видео

Использованная литература:

  • Anthony Patt, Richard Zeckhauser (2000). Action Bias and Environmental Decisions.
  • M. Bar-Eli, et. al (2007). Action Bias among Elite Soccer Goalkeepers: The Case of Penalty Kicks.
Автор: Роман Молодяшин

Автор проектов VSAtrader.ru, Infotrust.by.