Супер-алгоритм против нескольких середнячков: кто победит и почему?

Время на чтение: 8 минут

Супер алгоритм против середнячков

Если вы вдруг обнаружили, что долго мучаетесь с одним алгоритмом и не можете довести его до совершенства, то оставьте его в покое и займитесь новыми. И как можно скорее! Попытки превратить парочку любимых алгоритмов в конфетку — это не путь к профитам, как минимум, гипотетическим.

Содержание

Видео

Перфекционизм в трейдинге — польза или вред?

В алготрейдинге можно пойти одним из двух путей.

Путь первый: затратить уйму времени и интеллектуальных ресурсов на разработку алгоритма супер-пупер звезды, который принесет одну большую элегантную победу. Другой путь: задвинуть свой перфекционизм подальше и каждый день пачками штамповать новые алгоритмы.

Высока вероятность, что второй путь окажется прибыльнее. По крайней мере, к такому выводу я пришел эмпирическим путем, пока пытался доводить свои алгоритмы до совершенства. Совершенства не случилось, поэтому я решил забросить перфекционизм и превратиться в такого ремесленника-раздолбая, который гонится не за качеством, а за количеством. И здесь надо уточнить во избежание кривотолков: прежде чем дойти до такого понимания, я усердно работал со своими алгоритмами и многому научился, поэтому мои новые алгоритмы, которые нарочно не доводятся до «блеска», разработаны на должном уровне.

Однако сначала давайте посмотрим, какой линейкой измерять качество алгоритма. Имеется ввиду его историческая доходность.

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Как отличить хороший алгоритм от плохого?

Чтобы сказать «этот алго хорош, а этот нет», используем показатель, часто применяемый в отчетах: коэффициент восстановления (далее сокращенно КВ).

Есть как минимум две формулы для КВ. Первая: чистый доход делим на разовую максимальную просадку. Вторая: годовой доход делим на разовую максимальную просадку.

Коротко так:

  1. КВ = Чистый доход в % / Максимальная просадка в %
  2. КВ = Средний годовой доход в % / Максимальная просадка в %

В своей практике я использую вторую формулу, поскольку ее результат не зависит от длины бэктеста. Это может быть и 10 лет или всего год. Поэтому вторая формула выглядит привлекательнее. Посмотрим ее в деле.

Супер алгоритм против середнячков
Стратегия с КВ 1.2.

Чтобы получить КВ = 1.2, мы разделили средний годовой прирост 4.11% на максимальную просадку 3.43%.

С одной стороны, чисто в денежном выражении, стратегия плохая: она делает лишь 4.11% в год. Однако, если судить по КВ, у нас кое-что интересненькое. Ведь можно дать больше капитала под риск в каждой сделке. Здесь должен упомянуть: в своих бэктестах всегда ставлю под риск 1% капитала.

Поэтому увеличение капитала под риском (фракции) до, например, 3% может пропорционально (примерно) увеличить средний годовой доход. ЭТО И ЕСТЬ НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА для оценки стратегии и ее отбора в боевой режим.

Предлагаю рассмотреть еще парочку примеров, чтобы глубже прочувствовать КВ.

Супер алгоритм против середнячков
КВ = 0.55.

У этой стратегии относительно низкий КВ — всего 0.55. Это значит, что после просадки в 7.18% кривая капитала развернулась вверх и выдала средний годовой прирост в размере 0.55 этой же просадки.

Еще примерчик.

Супер алгоритм против середнячков
КВ = 2.37.

Эта стратегия выглядит очень солидно. Наверное, то, что искали. Однако, если поиграть с фракцией, то все равно мы многое недополучаем. Предположим, мы увеличиваем фракцию до 3% от капитала. Так историческая средняя годовая доходность вырастает примерно до 30%, но и просадка превышает 10%! Найти баланс в этом деле — задача для каждого трейдера или инвестора: что главнее — сохранить капитал (контролировать просадку) или больше рисковать, чтобы больше получить.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

6 уроков онлайн-курса и 89 минут вебинара подскажут, как не терять деньги при трейдинге и куда следовать для эффективного развития.

Мыслим шире: добавляем в портфель много-много посредственных стратегий

Если уж искать профиты (для начала исторические), то с одним-двумя супер-стратегиями их не найдешь. Есть другой способ контролировать просадку и повышать потенциал своего портфеля. Этот метод известен уже давно — диверсификация. Работает так — добавляем в портфель больше алгоритмов и получаем вот что:

  1. Кривая капитала становится более стабильной. Алгоритмы поддерживают и страхуют друг друга от длительных периодов нулевых профитов или просадки.
  2. Варьируя фракцию, мы можем контролировать просадку.
  3. Чем больше роботов добавлять в портфель, тем выше ожидаемая (историческая) годовая доходность.

Давайте в этом убедимся на примерах. И оговорюсь: поскольку будущих котировок у меня нет, я тестировал своих роботов на истории. По историческим результатам сделаны все примеры.

Условия эксперимента:

  1. Дано 43 торговых алгоритма, как из примеров выше, протестированы на 5-ти годах истории, все на форексных инструментах. Этого достаточно, чтобы приступить к их замешиванию в портфеле.
  2. Мы сделаем несколько «миксов» (замесов) торговых алгоритмов в зависимости от их коэффициента восстановления.
  3. Просадку всегда держим на уровне 15% и далее смотрим, что происходит с годовой доходностью.
  4. Наблюдаем, сколько роботов попадает в каждый микс и как их число коррелирует с годовой доходностью.

Шаг 1. Посмотрим, сколько роботов пройдет в микс, если задать минимальный КВ на уровне 1.5.

Супер алгоритм против середнячков
Минимальный КВ = 1.5, алгоритмов прошло отбор = 6.

Выглядит отлично. Шесть алгоритмов из 43 прошли отбор. Если контролировать максимальную просадку (держим на 15%) и подкручивать соответственно фракцию до 0.68%, то получаем историческую доходность 72%.

Шаг 2. Снижаем требование к КВ до 1.25.

Супер алгоритм против середнячков
Минимальный КВ = 1.25. Роботов прошло отбор = 10.

Уже 10 роботов прошло планку, также улучшился годовой доход — до 79%.

Шаг 3. Продолжаем снижать КВ — до 1.00. Получаем результат:

Супер алгоритм против середнячков
Минимальный КВ = 1.00. Роботов прошло отбор = 17.

Количество прошедших роботов резко возросло и, что важно, средний годовой доход увеличился до 175%. Надо сказать, что на этом этапе не будем обольщаться цифрами, нас, в первую очередь, интересует динамика: что происходит, когда мы снижаем пороговый КВ.

Шаг 4. Теперь снизим порог до 0.75, ожидаем больше роботов в портфеле.

Супер алгоритм против середнячков
КВ снижен до 0.75. Количество роботов, прошедших отбор, — 35.

Мы впустили больше роботов в систему и увеличили средний годовой прирост до 333%.

Шаг 5, последний. Снижаем КВ до минимальных 0.5.

Супер алгоритм против середнячков
Самый низкий КВ = 0.5. Все 43 робота уже в портфеле.

По мере добавления роботов в портфель мы видим, как возрастает средний годовой доход. В последнем случае кривая капитала (логарифмическая шкала) смотрится более гладкой, чем на первом шаге: когда роботов много, они компенсируют потери друг друга. Диверсификация во плоти.

Подытожим наши шаги на диаграмме.

Супер алгоритм против середнячков
Как меняется доходность по мере добавления роботов.

150 минут видео о создании торговых роботов доступно бесплатно и без регистрации

Не упустите возможность автоматизировать ваши торговые стратегии для финансовых рынков.

Заключение

У данного исследования есть полезный вывод, но есть и ограничения. В нем я использовал бэктесты 4-х торговых логик на 28-ми валютных парах на 5-ти годах исторических котировок. Напомню, это бэктест, он не может гарантировать таких же блестящих результатов в будущем. 

Но этот эксперимент дает очень ценный урок: нельзя циклиться на доводке одного супер-алгоритма, мы можем получить больше, если добавим в наш портфель больше роботов

Чтобы ощутить результаты опыта на себе лично, я решил существенно увеличить количество роботов на своих счетах. Отбор прошли только те роботы, у которых КВ выше 0.5. Посмотрим, пусть пройдет время, появятся результаты, и я с удовольствием их опубликую. Если не сработает, вы будете знать, как НЕ надо делать)

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

Scroll Up

2,5 часа бесплатных видео по автоматизации торговых стратегий

Начните обходить других частных трейдеров.

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .

Не уходите с пустыми руками! Выберите один из 3-х бесплатных видеокурсов о трейдинге или же софт для анализа рынков