Японские свечи и свечной анализ в трейдинге — скрытые механизмы анализа для начинающих
Всего существует около 83 основных трейдинг-паттернов и сочетаний японских свечей. Многие уже ушли в прошлое из-за изменчивости рынка, некоторые же остаются и применяются в работе.
В этой статье рассмотрим наиболее популярные модели и фигуры свечного анализа на современных рынках, а также работоспособность японских свечей в целом. С изображениями, описанием и примерами.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Содержание
- Что такое свечной анализ рынка и история японских свечей.
- Анализ японских свечей и основы свечного анализа в трейдинге.
- Значения японских свечей в трейдинге, анализ комбинаций и как их “читать”.
- Свечной анализ — разворотные паттерны и модели японских свечей
- Модели продолжения тренда в свечном анализе
- Статистические исследования японских свечей.
- Торговая стратегия по японским свечам + видео.
- Книги о японском свечном анализе.
- Заключение.
- Материалы.
Что такое свечной анализ рынка и история японских свечей
Свечной анализ — метод анализа графиков финансовых инструментов, в основе которого лежит применение комбинаций в виде японских свечей.
Метод возник в Японии во второй половине XVIII века. Его автором был выдающийся делец тех времен — Мунехиса Хомма, ставший финансовым советником правительства Японии, а также почетным самураем. В западной культуре трейдинга анализ японских свечей появился благодаря книгам Стива Нисона (Steve Nison).
В настоящее время анализ комбинаций свечей используется также при алгоритмической торговле, применим на любых рынках:
Значение японских свечей везде одинаково. Данный подход отлично подходит как для начинающих, так и опытных трейдеров. Японские свечи используются как для технического, так и графического анализа финансовых рынков.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Анализ японских свечей и основы свечного анализа в трейдинге
В основе японского свечного анализа — свечной график. Отличие графика “японские свечи” от графика вида “бары” — в закрашивании тел свечей. Зеленым обозначаются бары роста, красным — падения цены. Также применяют белый/черный цвет соответственно.
Чтобы вспомнить про понятия бар, свеча, цены OHLC, загляните в словарь трейдера.
Значения японских свечей в трейдинге, анализ комбинаций и как их правильно "читать"
Модели японского анализа образуются одной или несколькими свечами. Как и все паттерны любого вида анализа, комбинации японских свечей делят на:
Разворотные модели (паттерны) японских свечей
Модели японских свечей при продолжении тренда
Ниже рассмотрим несколько основных и базовых разворотных паттернов свечного анализа, а так же как их правильно “читать” на графике.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Свечной анализ — разворотные паттерны, комбинации и модели японских свечей
Доджи (дожи) в свечном анализе — doji
Доджи (или дожи) — популярный, а также легко узнаваемый паттерн свечного анализа. Имеет такое же значение, как и “пин-бар” в методе Price Action, или ап-траст в методе VSA.
Схематически доджи имеет вид волатильной свечи с узким телом, расположенным в верхней или нижней части (как бычий или медвежий сигнал соответственно), а также длинную тень.
В части А схемы показаны медвежьи разворотные комбинации, то есть когда тренд меняется с восходящего на нисходящий. В части Б — комбинации, предвещающие разворот тренда с медвежьего на бычий.
На примере восходящего ценового графика это выглядит вот так:
На примере нисходящего тренда — вот так:
Фигуры "молот" и "повешенный" ("висельник") в свечном анализе — hammer & hanging man
Модель может быть как бычьей, так и медвежьей. Ее появление на вершине рынка может предвещать скорый разворот вниз, появление внизу рынка — разворот вверх.
Молот и повешенный являются разворотными паттернами для любого тренда.
Эти паттерны очень схожи с доджи, только в случае с “молотом” и “повешенным” тела свечей могут быть больше, тогда как у доджи тела либо отсутствуют, либо минимальны.
В свечном анализе больше значения придается тому, что происходит внутри свечи, а также контексту слева на графике. К примеру, комбинацию выше читаем так:
Несмотря на длинную тень внизу, день закончился перевесом покупателей и закрытием свечи в верхней ее части.
Также в японских свечах встречается фигура “перевернутый молот”, который работает аналогичным образом, но зеркально.
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS
Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.
"Поглощение" в японских свечах — бычье и медвежье
Комбинации “поглощения” являются разворотными как при анализе Price Action, так и в свечном анализе. С точки зрения спроса и предложения, такая модель указывает на слом предыдущего тренда. Подтверждением тому будет рост волатильности и закрытие следующего дня выше (для смены нисходящего тренда на восходящий) или ниже (для смены восходящего тренда на нисходящий).
Свечной анализ рынка форекс и его графиков имеет несколько отличий — на валютном рынке гэпы случаются не так часто, а потому день с “поглощением” открывается примерно по той же цене, по которой закрылся предыдущий.
Из-за отличия значений японских свечей на рынке форекс, эта комбинация может выглядеть чуть иначе:
Ключ здесь в том, что второй день по своей волатильности перекрывает предыдущий и закрытие происходит против предыдущего тренда.
Крест Харами в японских свечах
Также является точкой разворота, — как восходящего, так и нисходящего движения. Сетап разворота нисходящего движения выглядит так:
Для разворота вверх нам необходимо:
- медвежий бар
- сама свеча Харами. Она характеризуется маленьким телом и небольшими тенями. Тело должно находиться в середине свечи, в отличие от доджи
- бычий бар
С разворотом на нисходящее движение все с точностью наоборот:
- бычий бар
- Харами
- медвежий бар
Модели продолжения тренда в свечном анализе
Чтобы применить комбинации продолжения на валютных графиках, нужно сильно постараться. Во-первых, потому, что некоторые модели, например, “окно” или “тасуки”, связаны с гэпами, которых на форексе не так и много. Во-вторых, некоторые паттерны сильно завязаны с числами. Например, “3 метода”. Классическая комбинация выглядит так:
Ключом в данной модели является неволатильная коррекция, которая на валютных, да и остальных рынках сегодня может длиться не 3, а 2, 4 и более дней. Поэтому для поиска подходящего примера нужна бдительность.
В связи с этим, комбинацию “3 метода” в чистом ее виде стоит отправить в музей японского свечного анализа, поскольку на сегодняшних рынках найти ее и применить весьма проблематично.
Модель продолжения “3 солдата” в свечном анализе
Звучит очень по-японски и очень поэтично. Как это выглядит на схеме:
Согласно данному паттерну, 3 дня роста цены предвещают продолжение тренда. Зеркально применяется для нисходящего тренда.
Ввиду изменчивой волатильности на валютных рынках все три бара редко будут такими красивыми, как на схеме выше. Однако примеры все же есть.
Статистические исследования японских свечей
Главный вопрос, на которой хочется получить ответ — работают ли свечные паттерны?
Ответ: скорее нет, чем да.
Чтобы подтвердить эту гипотезу, обратимся к исследованиям, сначала зарубежным.
В работе The intraday performance of market timing strategies and trading systems based on Japanese candlesticks (Внутридневное исполнение моментных стратегий, основанных на свечном анализе) приведена статистика тех самых 83 паттернов на акциях индекса DJIA (промышленный индекс Доу Джонс).
Всего было настроено около 2047 стратегий, основанных на 24232 правилах свечных моделей. Цель исследования — выяснить, способны ли свечные паттерны показать лучшую доходность, чем подход buy and hold (купи и держи — распространенный метод пассивного инвестирования).
Что касается наблюдений нашей команды, мы также тестировали свечные модели, но уже для валютных пар и на таймфрейме H1. Что получили? Только 8 из примерно 300 паттернов были прибыльны. Довольно грустно. Чуть позже мы решили усовершенствовать подход и попробовать еще раз, но уже со свечами Хейкен Аши. Получилось интересней. Подробнее — в следующем разделе.
Торговая стратегия по японским свечам + видео
Как уже отметили выше, это не классические японские свечи, а их модификация — свечи Хейкен Аши. У нас было 2 версии этой стратегии, и какое-то время мы использовали одну из них в системном портфеле.
Чтобы не пересказывать все ее правила и настройки, делимся статьями:
- Свечи Хейкен Аши и результаты торговой стратегии на их основе.
- Тестирование 2-ой версии стратегии на индикаторах Heikin Ashi и Donchian Channel.
Или же можно посмотреть видео прям здесь:
Нельзя сказать, что эта стратегия — лучшее, что можно применить на финансовых рынках (в частности на рынке форекс, для которой она разрабатывалась). Но она точно имеет потенциал для дальнейшей оптимизации.
Книги о японском свечном анализе
Стив Нисон — автор книг "Японские свечи" и "За гранью японских свечей"
Как говорилось выше, первым в западную культуру трейдинга идеи свечного анализа принес Стив Нисон (Steve Nison). Его книги Japanese Candlestick Charting Techniques (1991) и Beyond Candlesticks (1994) переведены и на русский — Японские свечи и За гранью японских свечей.
В 2003 вышел также его курс по японским свечам The Candlestick Course, а в 2011 — Strategies for Profiting with Japanese Candlestick Charts.
Первая книга Стива Нисона о анализе японских свечей на 1 год обогнала книгу следующего автора…
Грегори Моррис — автор книги "Японские свечи"
Еще одним пионером свечного анализа можно считать Грегори Морриса (Gregory Morris). Его фундаментальный труд, вышедший в 1995-м, называется Candlestick Charting Explained. Перевод на русский Японские свечи подоспел к 2000-му году.
Следует заметить, что Г.Моррис обладает более широким кругом рыночных интересов и написал множество книг, которые охватывают такие важные для трейдера темы, как: трендоследящая торговля, управление рисками и другие.
Томас Булковски
Капитальный труд проделал также Томас Булковски (Thomas Bulkowski), известный трейдерам по книге Полная энциклопедия графических моделей. Его книга Encyclopedia of Candlestick Charts посвящается уже японскому свечному анализу.
В нулевых и 10-х годах ХХI века вышло множество новых книг о свечном анализе, которые уже не поддаются счету. Их авторы делают попытки переосмыслить оригинальные методы, найти в нем недочеты и адаптировать к современным рынкам.
Заключение
Чем хорош японский свечной анализ? Прежде всего тем, что его можно понять на “простом языке”, а также наглядностью комбинаций. К тому же, с получением опыта, трейдеру становится легче понимать, что происходит в каждой свече с точки зрения спроса и предложения. Безусловно, даже самое поверхностное знакомство трейдера с этим видом анализа принесет пользу (как минимум, просто в визуальном плане).
С другой стороны, некоторые классические модели, как мы убедились выше, очень редко встречаются на современных финансовых рынках, а потому метод требует адаптации, как это случилось, например, с методом VSA.
Любое изучение рынков полезно, как полезно и тестировать любые комбинации на истории. Проверка паттернов на прочность на исторических котировках намного быстрее приблизит трейдера к его цели.
Резюмируя всю статистику, можно сделать вывод, что свечные паттерны далеко не всегда дают преимущество на финансовых рынках.
Возможно, какие-то модели будут работать лучше на более крупных таймфреймах или же на молодых рынках (к примеру, на криптовалютных), где может быть больше рыночных неэффективностей, но эти исследования оставим на будущие статьи.
Материалы
- The intraday performance of market timing strategies and trading systems based on Japanese candlesticks. Matthieu Duvinage, Paolo Mazza, Mikael Petitjean.
- Статья VSA и VSA 2.0 анализ — основы и метод торговли.
- Статья Технический анализ и индикаторы — все за и против.
- Статья Технический анализ и графические фигуры — нужны ли они?
- Статья 10 сигналов VSA: Ап-траст.
- Статья 10 сигналов VSA: Вытряхивание.
- Курс Начинающий Forex трейдер.
- Статья Свечи Хейкен Аши и результаты торговой стратегии на их основе.
- Статья Тестирование 2-ой версии стратегии на индикаторах Heikin Ashi и Donchian Channel.
- Курс Системный трейдинг.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru