Японские свечи и методы их применения | VSAtrader.ru |

Японские свечи и свечной анализ. Тонкости применения

Японские свечи. Свечной анализ

Что такое свечной анализ

Свечной анализ — метод прогнозирования графиков финансовых инструментов, в основе которого лежит применение анализа комбинаций, образующихся на графиках в виде японских свечей.

Метод возник в Японии во второй половине XVIII века. Его автором был выдающийся делец тех времен — Мунехиса Хомма, ставший финансовым советником правительства Японии, а также почетным самураем. В западной культуре трейдинга анализ японских свечей появился благодаря книгам Стива Нисона (Steve Nison).

В настоящее время анализ комбинаций свечей используется также в алгоритмической торговле, и применим на любых рынках, будь то рынок форекс, фондовый или фьючерсный — значение японских свечей одинаково. Данный подход отлично подходит как для начинающих, так и опытных трейдеров, и используется как для технического, так и графического анализа финансовых рынков.

Цены OHLC и японская свеча

В основе японского свечного анализа — свечной график. Отличие графика «японские свечи» от графика вида «бары» — в закрашивании тел свечей. Зеленым обозначаются бары роста, красным — падения цены. Также применяют белый/черный цвет соответственно.

Как выглядят японские свечи на графике

Свечной график. Японские свечи.

Чтобы вспомнить про понятия бар, свеча, цены OHLC, загляните в Словарь трейдера.

Комбинации японских свечей и их значения

Модели японского анализа образуются одной или несколькими свечами.

Как и все паттерны любого вида анализа, здесь комбинации делят на:

  1. Разворотные модели
  2. Модели продолжения тренда

Ниже рассмотрим выборочно несколько известных разворотных паттернов, а также как их правильно «читать» на графике.

Анализ разворотных комбинаций

Доджи — doji

Доджи на графике

Доджи — паттерн свечного анализа. Торговля с «доджи».

Доджи (или дожи) — популярный и легко узнаваемый паттерн свечного анализа. Имеет такое же значение, как и «пин-бар» в методе Price Action.

Схематически доджи имеет вид волатильной свечи с узким телом, расположенным в верхней или нижней части (как бычий или медвежий сигнал соответственно), а также длинную тень.

Примеры свечных моделей

Свечной паттерн «доджи».

В части А схемы показаны медвежьи разворотные комбинации, то есть когда тренд меняется с восходящего на нисходящий. В части Б — комбинации, предвещающие разворот тренда с медвежьего на бычий.

Фигуры молот и повешенный — hammer & hanging man

Свечной анализ. А — модель «молот». Б — модель «повешенный».

Модель может быть как бычьей, так и медвежьей свечой. Ее появление на вершине рынка может предвещать скорый разворот вниз, появление внизу рынка — разворот вверх. Поэтому в японском свечном анализе:

Молот или повешенный является разворотным паттерном для любого тренда.

Свечная модель «повешенный» на дневном графике EURUSD, ноябрь-декабрь 2015.

В свечном анализе больше значения придается тому, что происходит внутри свечи, а также контексту слева на графике. К примеру, комбинацию выше читаем так:

Несмотря на длинную тень внизу, день закончился перевесом покупателей и закрытием свечи в верхней ее части.

Также есть паттерн «перевернутый молот«, который работает аналогичным образом, но зеркально.

Поглощение

Комбинации поглощения являются разворотными как при анализе Price Action, так и в японском свечном анализе. С точки зрения спроса и предложения, такая модель указывает на слом предыдущего тренда. Подтверждением тому будет рост волатильности и закрытие следующего дня выше (для смены нисходящего тренда на восходящий) или ниже (для смены восходящего тренда на нисходящий).

Нюанс применения этой комбинации на форексе в том, что на валютном рынке гэпы случаются не так часто, а потому день с «поглощением» открывается примерно по той же цене, по которой закрылся предыдущий.

Поглощение

Классическая комбинация «поглощение». А — бычья комбинация. Б — медвежья.

Ввиду особенностей рынка форекс, эта комбинация может выглядеть, соответственно, так:

Особенности свечного анализа на рынке форекс

Модель «поглощение» с учетом особенности форекса. Цены закрытия 1-го дня и открытия 2-го примерно совпадают.

Ключ в данном случае в том, что второй день по своей волатильности перекрывает предыдущий и закрытие происходит против предыдущего тренда.

Пример комбинации «поглощение» на EURUSD, Д1, июнь 2016. В левой части графика — бычье поглощение.

Модели продолжения тренда

Чтобы применить комбинации продолжения на валютных графиках, нужно сильно постараться. Во-первых, потому, что некоторые модели, например, «окно» или «тасуки», связаны с гэпами, которых на форексе не так и много. Во-вторых, некоторые паттерны сильно завязаны с числами. Например, «3 метода». Классическая комбинация выглядит так:

Комбинация продолжения «3 метода» в классическом виде.

Ключом в данной модели является неволатильная коррекция, которая на валютных, да и остальных рынках сегодня может длиться не 3, а 2, 4 и более дней. Поэтому для поиска подходящего примера нужна бдительность.

Несколько примеров коррекций на низкой волатильности.

В связи с этим, комбинацию «3 метода» в чистом ее виде стоит отправить в музей японского свечного анализа, поскольку на сегодняшних рынках найти ее и применить весьма проблематично.

Модель продолжения «3 наступающих солдата»

Звучит очень по-японски и очень поэтично. Как это выглядит на схеме:

Три солдата

Модель продолжения «3 наступающих солдата».

Согласно данному паттерну, 3 дня роста цены предвещают продолжение тренда. Зеркально применяется для нисходящего тренда.

Ввиду изменчивой волатильности на валютных рынках все три бара редко будут такими красивыми, как на схеме выше. Однако примеры все же есть.

Пример паттерна "3 наступающих солдата"

Дневной график EURUSD, сентябрь-октябрь 2013.

Литература о японском свечном анализе

Стив Нисон

Стив Нисон

Стив Нисон. Автор книг о японском свечном анализе.

Как говорилось выше, первым в западную культуру трейдинга идеи свечного анализа принес Стив Нисон (Steve Nison). Его книги Japanese Candlestick Charting Techniques (1991) и Beyond Candlesticks (1994) переведены и на русский — Японские свечи и За гранью японских свечей.

В 2003 вышел также его курс по японским свечам The Candlestick Course, а в 2011 — Strategies for Profiting with Japanese Candlestick Charts.

Первая книга Нисона о японских свечах на 1 год обогнала книгу следующего автора…

Грегори Моррис

Грегори Моррис. Автор книг о японском свечном анализе, трендовой торговле, манименеджменте и не только.

Еще одним пионером свечного анализа можно считать Грегори Морриса (Gregory Morris). Его фундаментальный труд, вышедший в 1995-м, называется Candlestick Charting Explained. Перевод на русский Японские свечи подоспел к 2000-му году.

Следует заметить, что Г.Моррис обладает более широким кругом рыночных интересов и написал множество книг, которые охватывают такие важные для трейдера темы, как: трендоследящая торговля, управление рисками и другие.

Томас Булковски

Томас Булковски. Автор энциклопедий графических и свечных моделей.

Капитальный труд проделал также Томас Булковски (Thomas Bulkowski), известный трейдерам по книге Полная энциклопедия графических моделей. Его книга Encyclopedia of Candlestick Charts посвящается уже японскому свечному анализу.

В нулевых и 10-х годах ХХI века вышло множество новых книг о свечном анализе, которые уже не поддаются счету. Их авторы делают попытки переосмыслить оригинальные методы, найти в нем недочеты и адаптировать к современным рынкам.

Заключение

Чем хорош японский свечной анализ? Прежде всего тем, что его можно понять на «простом языке», а также наглядностью комбинаций. К тому же, с получением опыта, трейдеру становится легче понимать, что происходит в каждой свече с точки зрения спроса и предложения. Безусловно, даже самое поверхностное знакомство трейдера с этим видом анализа принесет пользу.

С другой стороны, некоторые классические модели, как мы убедились выше, очень редко встречаются на современных финансовых рынках, а потому метод требует адаптации, как это случилось, например, с методом VSA.

Любое изучение рынков полезно, как полезно и тестировать любые комбинации на истории. Проверка паттернов на прочность на исторических котировках намного быстрее приблизит трейдера к его цели.


Читайте также

ОЦЕНИТЕ СТАТЬЮ

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Новые статьи в вашем почтовом ящике



Ваше мнение о статье напишите в комментариях.

Также сообщите нам, о чем еще вы хотите узнать - и мы опубликуем это на сайте.
Автор: Роман Молодяшин

Автор проектов VSAtrader.ru, Infotrust.by. E-mail для связи: roman@vsatrader.ru.