Узнайте, как эффективно использовать торговые объемы на любых рынках
Рейтинг курса: 4,9
4.9/5
3 индикатора вертикальных объемов на рынке Форекс
Вертикальный объем — индикатор, который позволяет видеть силу/слабость движения, разворотные точки тренда, а также поведение цены в определенных рыночных фазах.
Данная статья разберет основные существующие объемы, их индикаторы и принципы эффективного использования.
Содержание
Торговля с помощью вертикальных объемов
В техническом анализе для построения индикаторов чаще всего используется цена закрытия — Close. По этой цене строятся, например, скользящие средние. Также могут использоваться цены High и Low, реже — Open.
Объемы являются пятой переменной, которые помогают увидеть то, чего нет на ценовом графике — активности покупателей и продавцов за определенный период времени.
Каждый трейдер стремится выбирать наиболее эффективные инструменты для работы на торговых площадках. Будь то протестированные системы с определенными настройками для системной торговли, лучшие роботы для алготрейдеров, или максимальная близость к серверам для HFT участников. При профессиональной работе c объемами хочется получать, конечно же, наиболее актуальные данные.
За отсутствием идеального решения, которого нет даже у банков маркет-мейкеров, в этой статье мы придем к вполне рабочему заключению.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Как использовать объемы торгов на Форекс
Первый известный объемный анализ на рынке был предложен Ричардом Вайкоффом в начале ХХ века и назывался “Чтение ленты” (Tape Reading). Сегодня мы знаем его доработанный Т. Вильямсом метод под названием VSA — Volume Spread Analysis.
Tape Reading Ричарда Вайкоффа
Тикерная лента содержала ту же информацию, что мы видим сегодня на графиках, с тем отличием, что это была реальная лента.
Ричард Демилль Вайкофф применял свой метод для отслеживания поведения крупных операторов — их операций по накоплению или распределению актива.
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS
Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.
Разновидности вертикальных объемов
Существует как минимум три их источника:
Тиковые объемы
Фьючерсные объемы
ECN объемы
Спор о том, какие из них лучше, вероятно, никогда не утихнет. Однако на сегодня существует достаточно свидетельств, которые ставят точку в этом споре.
Каждый объем имеет свои источники, характеристики, и по каждому есть свои плюсы и минусы.
Начнем с самых доступных для частных трейдеров — тиковых.
Тиковые Forex объемы
Здесь сразу стоит начать с минусов:
Тиковые данные идут от разных брокеров и отражают только количество сделок, а не денежный оборот. Судить о торгах во всем мире по одному или нескольким брокерам выглядит мало предпочтительно. Хорошо если у вашего брокера работают десятки тысяч счетов. Но даже они не отражают полной картины. К тому же, не факт, что через вашего брокера торгуют крупные институциональные участники.
Однако за неимением других данных тиковые все же подходят для объемного анализа. У большинства крупных брокеров они почти не отличаются.
Сюда же добавим эмпирические анализы торговых объемов — тиковых с денежными:
Корреляция (взаимосвязь) между тиковыми и денежными объемами = 0,98
Из The Microstructure Approach to Exchange Rates (автор Richard Lyons) следует, что корреляция между количеством сделок (тиковые данные) и объемом сделок (денежные данные) на примере пары немецкая марка / французский франк за 1998 год составила 0.98 — то есть такая взаимосвязь очень высокая.
Примерная тенденция сохраняется и сегодня, в связи с чем нам можно заменять один вид на другой.
Фьючерсные объемы
И вновь начнем с минусов:
Фьючерсные идут только из Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME) и тоже не отражают всего, что происходит в мире. Из недостатков этих данных выделяют то, что чикагская биржа является лишь малым “срезом” из всех объемов форекса.
Однако, с учетом колоссальных торгов валютными фьючерсами, чикагские данные хорошо подходят для использования. Фьючерсные объемы на CME фактически (!) сравнялись с показателями электронных брокеров EBS и Thomson Reuters. Это факт, который заслуживает внимания.
ECN объемы
Данные на ECN площадках так же ограничены только этой площадкой. К тому же, на примере объемов Dukascopy, они агрегируются в своеобразный индекс, который не показывает денежной сути. Мы знаем только то, что “вычислил” по неведомым нам алгоритмам наш ECN-брокер.
Но и здесь прослеживается сильная корреляция как с фьючерсными, так и с тиковыми данными. Поэтому, за неимением других, пользуйтесь ECN объемами.
Как видно, ни один вид объема не обладает убедительными плюсами. Поэтому каждый вид, ввиду их сходства, можно смело использовать в торговле.
Где смотреть объемы
- Фьючерсные доступны на платформах Thinkorswim, NinjaTrader
- Тиковые есть в платформах Metatrader 4, Metatrader 5
- ECN смотрите у соответствующих брокеров, например, у Dukascopy
Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже
Индикаторы вертикальных объемов для MT4. Описание
К счастью, их не так много:
- Индикатор Volumes
- Индикатор Better Volume
Индикатор объема Volumes
По умолчанию поставляется с платформой MT 4 или MT 5. Инструмент отображает тиковые данные.
В MT4 вызывается сочетанием Ctrl+L либо добавлением индикатора Volumes.
Подписывайтесь на наши статьи! Исследования, статистика и кейсы финансовых рынков
Индикатор объема Better Volume
В данной версии индикатор показывает следующие 8 сигналов — порядок, как в описании на изображении сверху вниз:
- Кульминация покупок
- Кульминация продаж
- Высокий объем на узком баре
- Кульминация покупок/продаж на узком баре
- Самый низкий объем
- Объем выше, чем на предыдущих 2-х барах
- Объем ниже, чем на предыдущих 2-х барах
- Нейтральный (средний) объем
Заключение
Ответить на вопрос, какой индикатор лучший или какой вид данных выбирать — личное дело каждого трейдера. Здесь все зависит от брокера, торгового терминала и других предпочтений.
Мы разобрались, что использовать в работе можно любой инструмент, который вам покажется ближе.
Успехов!
Материалы
- Рубрика блога VSA — метод Volume Spread Analysis.
- Статья VSA и VSA 2.0 анализ — основы и метод торговли.
- The Microstructure Approach to Exchange Rates, Richard Lyons. Haas School of Business, UC Berkeley. 2000.
- Бесплатный курс Введение в VSA и VSA 2.0.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru