3 индикатора вертикальных объемов на рынке Форекс

Объемы: тиковые, фьючерсные, объемы торгов на ECN платформах. Плюсы и минусы

Торговля с помощью вертикальных объемов

В техническом анализе для построения индикаторов чаще всего используется цена закрытия – Close. По этой цене строятся, например, скользящие средние. Также могут использоваться цены High и Low, реже – Open.

Объемы являются пятой переменной, которые помогают увидеть то, чего нет на ценовом графике, а именно — активность покупателей и продавцов за определенный период времени, в зависимости от выбранного таймфрейма (Н1, Н4 и т.д.).

Каждый трейдер стремится набрать наиболее эффективные инструменты для работы на торговых площадках мира. Будь то протестированные системы с определенными настройками для механической торговли, лучшие роботы для алготрейдеров, или максимальная близость к серверам для HFT участников. При профессиональной работе c объемными данными хочется получать, конечно же, наиболее актуальные инструменты.

Форекс – децентрализованный рынок с сильно фрагментированной ликвидностью. Это значит, что торговые “точки” разбросаны по всему миру, а собрать информацию в единый центр невозможно. Тем не менее, проблема источника профессиональных торговых данных VSA вполне решаема.

За отсутствием идеального решения, которого нет даже у банков маркет-мейкеров, в этой статье мы придем к вполне рабочему заключению.

Как использовать объемы торгов на Форекс

Первый известный объемный анализ на рынке был предложен Ричардом Вайкоффом в начале ХХ века и назывался “Чтение ленты” (Tape Reading). Сегодня мы знаем его доработанный Т. Вильямсом метод под названием VSA – Volume Spread Analysis.

Tape Reading Ричарда Вайкоффа

Тикерная лента содержала ту же информацию, что мы видим сегодня на графиках, с тем отличием, что это была реальная лента.

Лента объемов
Классическая тикерная лента.

Ричард Демилль Вайкофф применял свой метод для отслеживания поведения крупных операторов, а в частности – их операции по накоплению или распределению актива.

Как выяснилось, роль объема не всегда бывает первостепенной. Об этих и других нюансах вы сможете прочитать в курсе "VSA 2.0: Волатильность и объем"

Разновидности вертикальных объемов

Существует как минимум три их источника:

Базовый тариф

Тиковые объемы

Тариф "Опытный"

Фьючерсные объемы

Тариф "Эксперт"

ECN объемы

Нужно отметить то, что спор о том, какой из них лучше, вероятно, никогда не утихнет. Однако на сегодня существует достаточно свидетельств, которые ставят точку в этом споре.

Каждый имеет свои источники, характеристики, и по каждому есть свои плюсы и минусы.

Начнем, наверное, с самых доступных для ритейл-трейдера — тиковых.

Тиковые Forex объемы

Здесь сразу стоит начать с минусов:

Тиковые данные идут от разных брокеров и отражают только количество сделок, а не денежный оборот. Судить о торгах во всем мире по одному или нескольким брокерам выглядит мало предпочтительно. Хорошо если у вашего брокера работают десятки тысяч счетов. Но даже они не отражают полной картины. К тому же, не факт, что через вашего брокера торгуют крупные институциональные участники.

Однако за неимением других данных тиковые все же подходят для объемного анализа. У большинства крупных брокеров они почти не отличаются.

Сюда же добавим эмпирические анализы торговых объемов — тиковых с денежными:

Корреляция между тиковыми и денежными объемами = 0,98

Из The Microstructure Approach to Exchange Rates (автор Richard Lyons) следует, что корреляция между количеством сделок (тиковый данные) и объемом сделок (денежные данные) на примере пары немецкая марка / французский франк за 1998 год составила 0.98.

Примерная тенденция сохраняется и сегодня, в связи с чем нам можно заменять один вид на другой.

Объемы фьючерсные и тиковые
Сравнение фьючерсных и тиковых данных.

Фьючерсные объемы

И вновь начнем с минусов:

Фьючерсные идут только из Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME) и тоже не отражают всего, что происходит в мире. Из недостатков этих данных выделяют то, что чикагская биржа является лишь малым “срезом” из всех объемов форекса.

Однако, с учетом колоссальных торгов валютными фьючерсами, чикагские данные хорошо подходят для использования. Фьючерсные объемы на CME фактически (!) сравнялись с показателями электронных брокеров EBS и Thomson Reuters. Это факт, который заслуживает внимания.

ECN объемы

Данные на ECN площадках так же ограничены только этой площадкой. К тому же, на примере объемов Dukascopy, они агрегируются в своеобразный индекс, который не показывает денежной сути. Мы знаем только то, что “вычислил” по неведомым нам алгоритмам наш ECN-брокер.

Но и здесь прослеживается сильная корреляция как с фьючерсными, так и с тиковыми данными. Поэтому, за неимением других, пользуйтесь ECN объемами.

Объемы фьючерсные и ECN
Данные фьючерсов и ECN.

Как видно, ни один вид объема не обладает убедительными плюсами. Поэтому каждый вид, ввиду их сходства, можно смело использовать в торговле.

Где смотреть объемы

  • Фьючерсные доступны на платформах Thinkorswim, NinjaTrader
  • Тиковые есть в платформах Metatrader 4, Metatrader 5
  • ECN смотрите у соответствующих брокеров, например, Dukascopy.

Индикаторы вертикальных объемов для MT4. Описание

К счастью, их не так много. Всего лишь три:

Объемы MT4

Индикатор
Volumes

Индикатор
Better Volume

Индикатор VSA Trader

Индикаторная система VSA Trader

Все, кроме первого, учитывают помимо активности еще и цены, а также диапазон баров.

Индикатор объема Volumes

По умолчанию поставляется с платформой MT 4 или MT 5. Инструмент отображает тиковые данные.

В MT4 вызывается сочетанием Ctrl+L либо добавлением индикатора Volumes.

Индикатор объемов
Платформа MT 4 и индикаторы.

Индикатор объема Better Volume

Индикатор объемов
Инструмент iBetterVolume.

В данной версии индикатор показывает следующие 8 сигналов – порядок, как в описании на изображении сверху вниз:

  1. Кульминация покупок
  2. Кульминация продаж
  3. Высокий объем на узком баре
  4. Кульминация покупок/продаж на узком баре
  5. Самый низкий объем
  6. Объем выше, чем на предыдущих 2-х барах
  7. Объем ниже, чем на предыдущих 2-х барах
  8. Нейтральный (средний) объем

Индикаторная система VSA Trader

Индикатор VSA trader
Индикаторная система VSA Trader. Мощнейший инструмент, сочетающий в себе многие данные.

Это целая система из 9-ти отдельных индикаторов, разработанная португальским трейдером Leonardo Barata с AnalyticalTrader.com. Система доступна в русской локализации.

Система не только анализирует объемы рынка, но также строит уровни поддержки и сопротивления, выводит рыночный фон и сигналы с соседних таймфреймов, применяет трендовый индикатор – все для того, чтобы сделка совершалась с максимальным количеством благоприятных факторов.

Заключение

Ответить на вопрос, какой индикатор лучший или какой вид данных выбирать – личное дело каждого трейдера. Здесь все зависит от брокера, торгового терминала и других предпочтений.

Мы разобрались, что использовать в работе можно любой инструмент, который вам покажется ближе.

Успехов!

Scroll Up