Технические индикаторы форекс: Скользящая средняя

Скользящая средняя SMA

Содержание

Индикатор SMA — метод простой скользящей средней

Simple Moving Average – один из самых лаконичных трендовых индикаторов, который есть в терминале у любого брокера и который так популярен в техническом анализе уже не первый десяток лет. Именно с него системному трейдеру стоит начинать изучать технические индикаторы.

В данной статье мы подробно разберем главные аспекты и принципы работы SMA, а именно:

Формула SMA

Формула и модель скользящей средней

Создание торговых стратегий в Excel

Простая скользящая средняя в Excel

Стратегии на основе скользящих средних

Формула и расчет скользящей средней. Принцип работы

Индикатор SMA, как уже отметили выше, является трендовым, отображает среднюю цену за N периодов и вычисляется по формуле:

SMA = (Close1 + Close2 + … + Closen) / N

Где:

  • Close1, Close2 и так далее до Closen — это цены закрытия последних N баров
  • N – период скользящей средней, или количество баров.

Скользящая средняя
Значение в красной точке есть арифметическое среднее 10-ти последних цен закрытия.

На изображении синими стрелками указаны цены закрытия баров. Они суммируются и делятся на их количество (10). В итоге получаем скользящую среднюю (10) в точке 1.17612.

(1.17728+1.17691+1.17723+1.17698+1.17639+1.17651+1.17538+1.17613+1.17455+1.17386) / 10 = 1.17612

Таким образом, SMA — это среднее арифметическое последних N цен закрытия.

Период N задается в настройках индикатора. В любой платформе настройки выглядят примерно одинаково и интуитивно понятно.

Выбор настроек индикатора SMA
Индикатор строится по ценам закрытия (Close price). Имеет период 10.

За 25 минут освойте 5 шагов, необходимых для создания прибыльных технических стратегий

8 уроков бесплатного онлайн-курса раскажут все о техническом анализе — от принципов применения индикаторов, до создания и тестирования технических стратегий.

Другие способы построения скользящих средних в техническом анализе

На примерах выше скользящая строится по ценам закрытия баров — Close. Однако ограничений нет, – трейдер может строить индикатор совершенно по любой цене.

Выбор цены для построения SMA.

Где:

  • Close — цена закрытия бара
  • Open — цена открытия бара
  • High — максимальная котировка бара
  • Low — минимальная котировка бара
  • Median — медианная цена бара, ровно по середине между максимумом/минимумом бара = (High + Low) / 2
  • Typical — так называемая типичная котировка = (High + Low + Close) / 3
  • Weighted close — взвешенная котировка закрытия = (High + Low + Close + Close) / 4

Возникает вопрос, какие цены выбрать и как настроить скользящие средние.

Синяя — SMA по ценам закрытия. Красная — SMA по медианным.

Ответ: существенной разницы на результативность систем, использующих скользящие, выбор цены построения не оказывает.

Наша рекомендация всегда будет одной — выбирать самый простой вариант индикатора для создания ТС.

К слову, одна из торговых систем на основе скользящих средних подробно описана в статье:

Стратегии на основе скользящих средних и их применение

Индикатор можно использовать как для определения тренда, так и для генерации сигналов на вход/выход из рынка.

Основные сигналы, фильтры и стратегии торговли на основе скользящих средних следующие:

  1. Закрытие бара выше (ниже) SMA означает смену тренда на восходящий (нисходящий). Вариация: иногда используют фильтр, ждут еще 1-2 и более баров после закрытия над (под) скользящим.
  2. Наклон SMA используют как показатель тренда. Смена наклона — смена тренда.
  3. Пересечение двух скользящих средних: когда быстрая SMA пересекает медленную снизу вверх (сверху вниз), тренд считается восходящим (нисходящим). Пример быстрой и медленной — 10 и 20-ти периодные скользящие. Медленная всегда имеет бо́льший период.
  4. Пересечения трех скользящих средних и более — так называемый “веер скользящих средних”: выстраивание всех скользящих от быстрой до медленной вверх (вниз) обозначает смену тренда на восходящий (нисходящий), переплетение SMA обозначает флэт. Показания флэта могут использоваться для отфильтровки ненужных входов (рекомендуем не увлекаться фильтрацией).
  5. Ангуляция.

Сигнал 1. Закрытие выше (ниже) скользящей

Стрелками отмечены факты перехода цены по другую сторону индикатора.

Подобный сигнал может использоваться как показатель тренда на старшем таймфрейме, а также как самостоятельный сигнал для открытия (закрытия) сделки.

Сигнал 2. Наклон скользящей

Факты смены тренда отмечены стрелками.

Смена наклона может использоваться как показатель тренда, так и самостоятельный сигнал для совершения сделок.

Настройка цветов.

Сигнал 3. Пересечение двух скользящих средних

Пересечения линий SMA
Пересечение двух SMA.

Подобный алгоритм наиболее часто используют при разработке ТС и оптимизации.

Опыт оптимизации: наиболее успешно себя проявляют очень медленные, мало чувствительные к цене скользящие средние.

Однако это не значит, что другие сигналы не стоит оптимизировать — сто́ит!

Сигнал 4. Веер скользящих средних

Стрелкой отмечен момент выстраивания трех SMA в порядке возрастания.

На изображении до стрелки — зона переплетения скользящих. От стрелки — чистый трендовый сигнал.

Опыт оптимизации: увлечение подобной фильтрацией сигналов и пропуск рыночных движений чреваты ухудшением результативности ТС.

Сигнал 5. Ангуляция

Под ангуляцией (от англ. angle — угол) понимают максимальный уход цены от своих средних значений, увеличение угла. По-простому — “зашкаливание”.

Пример “зашкаливания”, ухода цены далеко от средних значений.

Подобный сигнал проще использовать с другими индикаторами: DPO (Detrended Price Oscillator), Bulls & Bears Power и им подобные осцилляторы.

“Зашкаливание” используют (см. рис. выше) либо для закрытия длинной сделки, либо для открытия противоположной — короткой. Стратегия называется Mean ReversionRegression to the Mean — или “уход цены обратно к средним значениям”.

Как видно, торговля по скользящим средним не содержит в себе сложных принципов, в связи с этим есть возможность создать советник (к примеру, на пересечении двух скользящих средних) или алгоритм на основе SMA.

Метод скользящей средней в Excel. Видео

Выводы

Работа по SMA, так или иначе, подразумевает некую степень запаздывания. С этим фактом необходимо смириться, опережающих индикаторов не существует.

С другой стороны, у запаздывания индикаторов есть существенный плюс: они не реагируют на шум.

Вы вправе создавать, тестировать и оптимизировать стратегии на основе SMA. Также вы вправе использовать любые таймфреймы – будь то 5 минут, или дневные графики – но нужно понимать, что настройки скользящих средних для различных таймфреймов будут и должны отличаться.

Как видно, ничего сверхъестественного мы не демонстрируем. Это и не нужно для практической работы на финансовых рынках. Трендослежение предполагает использование простых алгоритмов, в основе которых может лежать скользящая средняя с ее простыми сигналами.

С нас — 28 бесплатных уроков и 76 минут видео о трейдинге, с вас — подписка на статьи. Идет? Тогда переходите по кнопке ниже, нас уже 2139 человек

На подписку потребуется 2 минуты вашего времени. От себя же обещаем только качественный материал, полезные новости несколько раз в месяц и никакого спама.

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

Читайте также

Scroll Up
Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram