Технические индикаторы: скользящая средняя (SMA, EMA, WMA)
Скользящая средняя (Moving Average, или MA) — один из самых лаконичных трендовых индикаторов, который есть в терминале у любого брокера и который так популярен в техническом анализе. Именно с него системному трейдеру стоит начинать изучать технические индикаторы и методы построения торговых стратегий на их основе.
Материалы, которые полезно изучить перед продолжением:
Содержание
Построение скользящей средней в Excel. Видео
Виды скользящих средних
Их достаточно много. Разберем самые популярные:
- SMA (Simple Moving Average) — простая скользящая средняя
- EMA (Exponential Moving Average) — экспоненциальная скользящая средняя
- WMA (Weighted Moving Average) — взвешенная скользящая средняя
Особой разницы среди них нет. Можно использовать те MA, которые больше нравятся.
В этой статье будем разбирать пример построения простой скользящей средней (SMA) — самой привычной и универсальной.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Индикатор SMA — метод простой скользящей средней
Вот что нам нужно разобрать для понимания индикатора:
Формула и модель скользящей средней
Простая скользящая средняя в Excel
Стратегии на основе скользящих средних
Видео о построении скользящей средней в Excel — в начале статьи. Сейчас же разберемся с формулой, а потом перейдем к стратегиям.
Формула и расчет простой скользящей средней. Принцип работы
Как уже отметили выше, индикатор SMA — трендовый. Отображает среднюю цену за N периодов и вычисляется по формуле:
SMA = (Close1 + Close2 + … + Closen) / N
Где:
- Close1, Close2 и так далее до Closen — это цены закрытия последних
- N баров N — период скользящей средней, или количество баров
Разберем на примере с периодом 10.
На изображении ниже синими стрелками указаны цены закрытия баров. Они суммируются и делятся на их количество (10). В итоге получаем скользящую среднюю с периодом 10 в точке 1.17612. Вот ее формула:
(1.17728+1.17691+1.17723+1.17698+1.17639+1.17651+1.17538+1.17613+1.17455+1.17386) / 10 = 1.17612
Таким образом, SMA — это среднее арифметическое последних N цен закрытия. Период N задается в настройках индикатора. В любой платформе настройки выглядят примерно одинаково и интуитивно понятно.
Другие способы построения скользящих средних в техническом анализе
На примерах выше скользящая строится по ценам закрытия баров — Close. Однако ограничений нет, — трейдер может строить индикатор совершенно по любой цене.
Где:
- Close — цена закрытия бара
- Open — цена открытия бара
- High — максимальная котировка бара
- Low — минимальная котировка бара
- Median — медианная цена бара, ровно по середине между максимумом/минимумом бара = (High + Low) / 2
- Typical — так называемая типичная котировка = (High + Low + Close) / 3
- Weighted close — взвешенная котировка закрытия = (High + Low + Close + Close) / 4
Может возникнуть вопрос, какие цены выбрать и как настроить скользящие средние?
Ответ:
Существенной разницы на результативность стратегии разные MA не оказывают.
Наша рекомендация всегда будет одной — выбирать самый простой вариант индикатора для создания стратегии.
Теперь перейдем к практической части статьи.
Стратегии на основе скользящих средних и их применение
Индикатор можно использовать как для определения тренда, так и для генерации сигналов на вход/выход из рынка.
Основные сигналы, фильтры и стратегии торговли на основе скользящих средних следующие:
- Закрытие бара выше (ниже) SMA означает смену тренда на восходящий (нисходящий). Вариация: иногда используют фильтр, ждут еще 1-2 и более баров после закрытия над (под) скользящим.
- Наклон SMA используют как показатель тренда. Смена наклона — смена тренда.
- Пересечение двух скользящих средних: когда быстрая SMA пересекает медленную снизу вверх (сверху вниз), тренд считается восходящим (нисходящим). Пример быстрой и медленной — 10 и 20-ти периодные скользящие. Медленная всегда имеет бо́льший период.
- Пересечения трех скользящих средних и более — так называемый “веер скользящих средних”: выстраивание всех скользящих от быстрой до медленной вверх (вниз) обозначает смену тренда на восходящий (нисходящий), переплетение SMA обозначает флэт. Показания флэта могут использоваться для отфильтровки ненужных входов (рекомендуем не увлекаться фильтрацией).
- Ангуляция.
Пройдемся по всем подробней.
В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 📈
Сигнал 1: закрытие выше (ниже) скользящей
Подобный сигнал может использоваться как показатель тренда на старшем таймфрейме, а также как самостоятельный сигнал для открытия (закрытия) сделки.
Сигнал 2: наклон скользящей
Смена наклона может использоваться как показатель тренда, так и самостоятельный сигнал для совершения сделок.
Подробнее о таком методе — в статье Трендовая стратегия на индикаторах SMA и полосах Боллинджера (Bollinger Bands) или же в видео ниже.
Сигнал 3: пересечение двух скользящих средних
Подобный алгоритм наиболее часто используют при разработке стратегий.
Опыт оптимизаций: эффективней проявляют себя очень медленные, мало чувствительные к цене скользящие средние (с периодами 100, 200 и далее).
Сигнал 4: веер скользящих средних
На изображении до стрелки — зона переплетения скользящих. От стрелки — чистый трендовый сигнал.
Опыт оптимизации: чем больше различных параметров в стратегии, тем сложнее ее оптимизировать и подготавливать к живому трейдингу.
Сигнал 5: ангуляция
Под ангуляцией (от англ. angle — угол) понимают максимальный уход цены от своих средних значений, увеличение угла. По-простому — “зашкаливание”.
Подобный сигнал проще использовать с другими индикаторами: DPO (Detrended Price Oscillator), Bulls & Bears Power и им подобные осцилляторы.
Как видно, торговля по скользящим средним не содержит в себе сложных принципов, в связи с этим есть возможность создать советник (к примеру, на пересечении двух скользящих средних) или алгоритм на основе SMA.
Выводы
Работа по любым скользящим средним подразумевает некую степень запаздывания. С этим фактом необходимо смириться, опережающих индикаторов не существует.
С другой стороны, у запаздывания индикаторов есть существенный плюс: они не реагируют на шум.
Как видно, ничего сверхъестественного мы не демонстрируем. Это и не нужно для практической работы на финансовых рынках. Трендослежение предполагает использование простых алгоритмов, в основе которых может лежать скользящая средняя с ее простыми сигналами. Все, что необходимо делать — проводить тестирования. С ними станет понятно, какая настройка для каких таймфреймов подходит лучше всего.
Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5
Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru