Технические индикаторы форекс: Простая скользящая средняя – SMA

Скользящая средняя SMA

Индикатор SMA – простая скользящая средняя

Simple Moving Average – один из самых лаконичных трендовых индикаторов, который есть в терминале у любого брокера и который так популярен в техническом анализе уже не первый десяток лет. Именно с него системному трейдеру стоит начинать изучать индикаторы.

В данной статье мы подробно разберем главные аспекты и принципы работы SMA, а именно:

  • Формула скользящей средней
  • Методы построения индикатора
  • Основные стратегии. Торговля по скользящим средним

Формула и расчет Simple Moving Average

Индикатор скользящей средней, как уже отметили выше, является трендовым, отображает среднюю цену за N периодов и вычисляется по формуле:

SMA = (Close1 + Close2 + … + Closen) / N

Где:

  • Close1, Close2 и так далее до Closen — это цены закрытия последних N баров
  • N – период скользящей средней, или количество баров.

Вычисления SMA
Значение в красной точке есть арифметическое среднее 10-ти последних цен закрытия.

На изображении синими стрелками указаны цены закрытия баров. Они суммируются и делятся на их количество (10). В итоге получаем скользящую среднюю (10) в точке 1.17612.

(1.17728+1.17691+1.17723+1.17698+1.17639+1.17651+1.17538+1.17613+1.17455+1.17386) / 10 = 1.17612

Таким образом, SMA — это среднее арифметическое последних N цен закрытия.

Период N задается в настройках индикатора. В любой платформе настройки выглядят примерно одинаково и интуитивно понятно.


Выбор настроек индикатора
Индикатор строится по ценам закрытия (Close price). Имеет период 10.

Другие способы построения SMA

На примерах выше скользящая строится по ценам закрытия баров — Close. Однако ограничений нет, – трейдер может строить индикатор совершенно по любой цене.


Настройки индикатора
Выбор цены для построения SMA.

Где:

  • Close — цена закрытия бара
  • Open — цена открытия бара
  • High — максимальная котировка бара
  • Low — минимальная котировка бара
  • Median — медианная цена бара, ровно по середине между максимумом/минимумом бара = (High + Low) / 2
  • Typical — так называемая типичная котировка = (High + Low + Close) / 3
  • Weighted close — взвешенная котировка закрытия = (High + Low + Close + Close) / 4

Возникает вопрос, какие цены скользящих средних выбрать для построения.


Сравнение двух настроек индикатора
Синяя — SMA по ценам закрытия. Красная — SMA по медианным.

Ответ: существенной разницы на результативность систем, использующих скользяшие, выбор цены построения не оказывает.

Наша рекомендация всегда будет одной — выбирать самый простой вариант индикатора для создания ТС.

Стратегии торговли по скользящим средним

Индикатор можно использовать как для определения тренда, так и для генерации сигналов на вход/выход из рынка.

Основные сигналы, фильтры и стратегии торговли на основе скользящих средних следующие:

  1. Закрытие бара выше (ниже) SMA означает смену тренда на восходящий (нисходящий). Вариация: иногда используют фильтр, ждут еще 1-2 и более баров после закрытия над (под) скользящим.
  2. Наклон SMA используют как показатель тренда. Смена наклона — смена тренда.
  3. Пересечение двух скользящих средних: когда быстрая SMA пересекает медленную снизу вверх (сверху вниз), тренд считается восходящим (нисходящим). Пример быстрой и медленной — 10 и 20-ти периодные скользящие. Медленная всегда имеет бо́льший период.
  4. Пересечения трех скользящих средних и более — так называемый “веер скользящих средних”: выстраивание всех скользящих от быстрой до медленной вверх (вниз) обозначает смену тренда на восходящий (нисходящий), переплетение SMA обозначает флэт. Показания флэта могут использоваться для отфильтровки ненужных входов (рекомендуем не увлекаться фильтрацией).
  5. Ангуляция.

Сигнал 1. Закрытие выше (ниже) скользящей

Сигналы индикатора
Стрелками отмечены факты перехода цены по другую сторону индикатора.

Подобный сигнал может использоваться как показатель тренда на старшем таймфрейме, а также как самостоятельный сигнал для открытия (закрытия) сделки.

Сигнал 2. Наклон скользящей

Наклон скользящих средних
Факты смены тренда отмечены стрелками.

Смена наклона может использоваться как показатель тренда, так и самостоятельный сигнал для совершения сделок.

Визуальные настройки
Настройка цветов.

Сигнал 3. Пересечение двух SMA

Две SMA
Пересечение двух SMA.

Подобный алгоритм наиболее часто используют при разработке ТС и оптимизации. Пример тестирования стратегии по пересечению скользящих средних представлен в данной статье.

Опыт оптимизации: наиболее успешно себя проявляют очень медленные, мало чувствительные к цене скользящие средние.

Однако это не значит, что другие сигналы не стоит оптимизировать — сто́ит!

Сигнал 4. Веер скользящих средних

Веер из нескольких скользящих
Стрелкой отмечен момент выстраивания трех SMA в порядке возрастания.

На изображении до стрелки — зона переплетения скользящих. От стрелки — чистый трендовый сигнал.

Опыт оптимизации: увлечение подобной фильтрацией сигналов и пропуск рыночных движений чреваты ухудшением результативности ТС.

Сигнал 5. Ангуляция

Под ангуляцией (от англ. angle — угол) понимают максимальный уход цены от своих средних значений, увеличение угла. По-простому — “зашкаливание”.


Зашкаливание по индикатору
Пример “зашкаливания”, ухода цены далеко от средних значений.

Подобный сигнал проще использовать с другими индикаторами: DPO (Detrended Price Oscillator), Bulls & Bears Power и им подобные осцилляторы.

“Зашкаливание” используют (см. рис. выше) либо для закрытия длинной сделки, либо для открытия противоположной — короткой. Стратегия называется Mean ReversionRegression to the Mean — или “уход цены обратно к средним значениям”.

Построение SMA в электронной таблице Excel

Выводы

Работа по SMA, так или иначе, подразумевает некую степень запаздывания. С этим фактом необходимо смириться, опережающих индикаторов не существует.

С другой стороны, у запаздывания индикаторов есть существенный плюс: они не реагируют на шум.

Вы вправе создавать, тестировать и оптимизировать стратегии на основе SMA. Также вы вправе использовать любые таймфреймы – будь то 5 минут, или дневные графики – но нужно понимать, что настройки скользящих средних для различных таймфреймов будут и должны отличаться.

Как видно, ничего сверхъестественного мы не демонстрируем. Это и не нужно для практической работы на финансовых рынках. Трендослежение предполагает использование простых алгоритмов, в основе которых может лежать скользящая средняя с ее простыми сигналами.

Scroll Up