Технический анализ и графические фигуры. Нужны ли они?

Графический анализ

Предыстория

Графический метод является для многих трейдеров дополнительным фильтром при использовании теханализа. Данный подход очень популярен среди ритейл-трейдеров и уходит своей историей далеко в прошлое.

Задача данной статьи,  разобраться, а также понять, как относиться к графическому методу, и стоит ли вообще доверять различным паттернам?

Фигуры технического анализа. Виды и методы применения

Прежде чем давать рекомендации для практической работы, хотелось бы пройтись по самым актуальным и известным графическим паттернам. Начнем с разворотных фигур.

Голова и плечи

Как считается в трейдерском сообществе технического анализа, “голова/плечи”  один из самых значимых, а также важных паттернов разворота. Встречается фигура на многих таймфрэймах и инструментах, а выглядит данная концепция примерно так:

Голова и плечи
“Голова/плечи”
“Голова и плечи” может формироваться как вверху, так и внизу рынка. Мы будет рассматривать классическую фигуру после ап-тренда, хотя также существует перевернутая “Голова/плечи” в техническом анализе, которая работает аналогичным образом, но после снижающегося канала.
 

Для выявления фигуры нам нужно:

  • левое плечо;
  • голова;
  • правое плечо.

Линия шеи  уровень поддержки (или сопротивления, если фигура перевернута), при пробитие которой цена должна начать свое нисходящее движение.

Сразу возникает вопрос,  кому и что цена вообще должна? Ответ  никомуничего она не должна. Встречая фигуру “Голова/плечи”, мы можем только предположить, что есть вероятность разворота. Насколько сильный будет разворот, и будет ли вообще  здесь сказать точно никто не сможет.

Голова и плечи
Тот случай, когда сигнал не отработал
Цена движется не потому, что формируется тот или иной паттерн, а в связи с различными событиями в книге ордеров, о которых мы подробно рассказываем в курсе "Ценообразование на финансовых рынках"

Двойная вершина, двойное дно

У данных фигур тот же самый принцип, та же самая теория, только без “головы”.

Двойная вершина встречается после восходящего тренда, подсказывает о возможной остановке и последующем развороте.

Двойная вершина – разворотная модель

Двойное дно образуется внизу рынка.

Двойное дно
Двойное дно

К разворотным моделям также можно отнести тройное дно, “бриллианты”, “бабочки”, “ромбы”, но мы полагаем, что не стоит их описывать, так как в этом нет никакой необходимости, а тем более логики.

Далее рассмотрим паттерны продолжения тренда.

Фигура “Треугольник”

Их разделяют на восходящие, нисходящие, симметричные, косые, расходящиеся и т.д. Мы бы не советовали вам часто использовать теорему Пифагора при анализе паттерна “треугольник”. Проще смотреть на рынок “естественным” взглядом.

Модель относят к фигуре продолжения тренда, но пробивать треугольник цена может куда угодно.

Фигура треугольник
Треугольник и его пробитие

Если вы увидели данную фигуру,  отлично! Уделите небольшое внимание ей. Но не более того.

Фигуры “Флаг”, “Вымпел”, “Клин”

Очень похожие друг на друга паттерны, которые можно было бы назвать одним именем и не усложнять элементы тригонометрией.

Их отличия между собой и фигурой “Треугольник” заключаются в том, что они имеют разные продолжительности формирования, а также разные углы наклона. Напомните мне, говорил ли я о том, что эти тонкости ни к чему?)

Фигура "флаг"
Фигура “Флаг”. На остальных фигурах не будем заострять внимание — они практически один в один совпадают с треугольником

Выводы, рекомендации

Если вы используете графический анализ, к тому же у вас получается успешно его применять,  продолжайте в том же духе!

В том случае, если вы только начинаете знакомиться с финансовыми рынками, прочли книги или статьи о теханализе, где подробно описан графический анализ,  наш вам совет  относитесь ко всей полученной информации с большой долей скепсиса.

Основная сложность, которая заключена при трейдинге с использованием графического анализа состоит в том, что графические фигуры крайне сложно объективно оценить, а тем более подвергнуть их тестированиям. Критерии той же фигуры “Голова и плечи” могут сильно отличаться от паттерна к паттерну, в связи с чем сложно составить четкий “фоторобот” модели. С техническими индикаторами провести бэктест значительно проще, так как они работают системно, по ярко выраженным критериям.

Так как рынки активно развиваются с технологической стороны, профессиональные участники не тратят время на анализ и тестирование графических фигур. Это подтверждается практически полным отсутствием академических работ на данную тематику.

Мы  команда VSAtrader.ru  советуем вам использовать графический анализ только в исключительных случаях, и не фокусировать большого внимания на различных паттернах.

Успехов!

Scroll Up