Торговая стратегия «TOD Pivot» и опыт ее оптимизации

Стратегия TOD-pivot

Статья описывает опыт разработки торговой системы «TOD Pivot» в несколько этапов: от разработки правил, до оптимизации и форвардного анализа.

Для кого может быть полезен этот опыт: для трейдеров, занимающихся разработкой торговых алгоритмов, для тех, кто только начинает изучать тему алготрейдинга.

Повторить этот опыт можно без владения языками программирования, поскольку торговые стратегии можно создавать, используя конструктор Visual JForex.

Подробнее о Visual JForex, алготрейдинге и опыте оптимизаций торговых систем:

Немного забегая наперед, скажем, что опыт тестирования именно этой стратегии обнаружил один недостаток, который позволяет найти много прибыльных конфигураций на истории, но не при реальном трейдинге. Исправление этой ошибки в любом алгоритме гарантирует повышенную надежность исторических тестов.

Цель статьи — вызвать дискуссию по вопросам «подводных камней», с которыми приходится сталкиваться во время бэктеста любой алгоритмической стратегии.

Правила торговой стратегии «TOD Pivot»

«TOD» означает time of day — время дня. Идея создать торговый алгоритм, где идет привязка к часу открытия сделки, появилась во время подготовки материала «Почему доллар дешевеет в 14 часов? Внутридневные паттерны на Форекс».

Паттерны активности торгов и объема внутри дня на Форекс очень хорошо заметны, их можно использовать. Поэтому на первом месте в алгоритме — время дня, на втором — направление сделки. Оно определяется по индикатору Pivot.

Правило входа: если в строго определенный час предыдущий Н4 бар закрылся выше пивота, то покупка, если ниже — то продажа (шорт). Выход по стоп-лоссу или тейк-профиту.

Стратегия TOD-pivot
Вход по закрытию бара Н4 в строго определенное время. Направление сделки — по индикатору Pivot.

Чтобы не ограничиваться таким трендовым подходом, мы решили добавить контртрендовый, при котором сделка открывалась в обратную сторону — по направлению к Pivot. Если предыдущий бар Н4 закрылся выше пивота, по цене открытия следующего бара открывается шорт. Если бар закрылся ниже пивота, то лонг. Т.е. для наглядности на картинке выше поменяйте лонг и шорт местами.

Возвращаемся к правилам:

Время открытия сделки

Время открытия позиций

Для каждой сделки час ее открытия всегда одинаковый, кратный 4. Например: 12:00, 16:00 и т.д.

Стоп-лосс и тейк-профит

Стоп-лосс и тейк-профит

Всегда фиксированы, размер тейк-профита всегда должен превышать размер стоп-лосса.

Риск на сделку

При каждой сделке максимум 1% капитала отводится для убытка.

Советник (робот) «TOD Pivot»

Поскольку правила очень просты, оказалось легко реализовать код робота, используя конструктор Visual JForex. По ссылке скачайте файл, он пригоден для тестирования валютных пар «мажоров».

Тест робота. Визуальный режим

Стратегия в визуальном режиме
Пример визуального теста. Благодаря простоте конструкции отладки не потребовалось.

Оптимизация — перебор сотен конфигураций робота

Чтобы найти оптимальные настройки робота, всего сканировалось 528 конфигураций для каждой валютной пары.

Оптимизация
Настройки оптимизации.

Инструменты: 28 валютных пар, составленных из EUR, GBP, USD, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD.

Рабочий таймфрейм: Н4. Время входа в рынок привязывалось к закрытию каждого 4-часового бара. Какого именно — покажет оптимизация по каждому инструменту.

Стоп-лосс: фиксированный, в диапазоне от 20 до 50 пунктов с шагом в 10 пунктов.

Тейк-профит: фиксированный, в диапазоне от 30 до 180 пунктов с шагом в 15 пунктов. Из оптимизации исключались серии, где стоп-лосс был равен или превышал тейк-профит, а значит — часть комбинаций исключалась (около 15-20%).

Направление сделки (momentum): в сторону уровня Pivot либо в обратном направлении.

Время входа: по закрытию одного из Н4 баров, с 0:00 до 20:00. В день могла совершаться только одна сделка.

Оптимизация проводилась по трем временным окнам:

  1. 26 июня 2017 — 15 декабря 2017
  2. 7 августа 2017 — 26 января 2018
  3. 18 сентября 2017 — 9 марта 2018

За этим стоит простой принцип: одно окно — это 24 недели, начало следующего окна сдвигается на четверть, т.е. на 6 недель вперед. Лучшие результаты каждого окна предполагалось запустить в форвард-анализ и «склеить», что дало бы 24 непрерывные недели как бы реальных торгов. Далее мы приведем результаты бэк- и форвард-теста только по одному окну — первому.

К слову, курс "Создание и тестирование торговых систем в Visual JForex" подробно рассказывает о методах формирования и оптимизации алгоритмических ТС. Любой ритейл-трейдер способен автоматизировать свой заработок!

Результаты оптимизации «TOD Pivot»

Как говорится, «плохих бэктестов не бывает». «TOD Pivot» не стал исключением. Некоторые валютные пары выдавали более 70-ти прибыльных конфигураций из 528-ми. Это более 13% даже без учета серий, не сыгравших по причине малого тейк-профита.

Прибыльной считалась такая серия, которая выдавала более 15% средней годовой доходности. Если убрать этот порог, то количество прибыльных конфигураций вырастет в разы.

Рекордсменами в 1-м историческом окне стали: GBPUSD — 86 прибыльных серий, EURJPY — 78, EURUSD — 74. По другим окнам картина схожая.

На бэктестах удавалось получать подобные кривые доходности — см. рис. ниже.

Стоит снова предупредить, что успех бэктеста не гарантирует успеха в будущем.
Результаты теста
EURUSD, бэктест, средний месячный доход 5.91%.
Результаты теста
EURUSD, бэктест, средний месячный доход 7.05%.
Результаты теста
GBPUSD, бэктест, средний месячный доход 11.46%.
Результаты тестов
GBPUSD, бэктест, средний месячный доход 12.34%.
Результаты тестов
EURJPY, бэктест, средний месячный доход 8.2%.
Результаты тестов
EURJPY, бэктест, средний месячный доход 3.68%.

Результаты, прямо скажем, фантастические! Они сильно вдохновили всю команду оптимизаторов. Но затем последовало столкновение с реальностью, которое многому научит любого трейдера.

Итак, какой же результат эти настройки дали в будущем?

Форвардный анализ

Запуск роботов с этими же настройками (на рис. выше) в следующие 12 недель дал следующие результаты.

Результаты тестов
EURUSD, форвард, минус 2.2% за 12 недель.
Результаты тестов
EURUSD, форвард, минус 6.6%.
Результаты тестов
GBPUSD, форвард, минус 5.3%.
Результаты тестов
GBPUSD, форвард, минус 0.1%.
Результаты тестов
EURJPY, форвард, минус 7.1%.
Результаты тестов
EURJPY, форвард, минус 1.9%.

Заключение

Какие причины могли вызвать убытки на форвард-тесте? Вероятно, новый год, на который приходится форвард-тест, или небольшие окна бэк- и форвард-теста. Одна из причин «вшита» в саму стратегию, в ее правила. Попробуйте ее определить, глядя как совершаются сделки на бэктесте в визуальном режиме.

Поскольку работа над стратегией продолжается, планируется обновление этой статьи.

А тем временем приглашаем вас к дискуссии на тему бэктеста этой стратегии и алгоритмического трейдинга вообще.

Обязательно поделитесь вашими мыслями по поводу этого опыта. Ведь тщательная работа с одной только стратегией и трудности в достижении профитного результата показывают, насколько пагубно следование стратегиям, выложенным в интернете и не снабженными подобными тестами!

Спасибо за ваше внимание!

Scroll Up