10 Сигналов VSA: Кульминация движения | VSAtrader.ru |

10 Сигналов VSA: Кульминация покупок, кульминация продаж

Важный сигнал, с которым нужно быть знакомым

Паттерн «кульминация» — очень интересный сигнал, как со стороны волатильности, так и со стороны механики. Один из самых значимых сигналов в классической модели VSA. Данная статья подробно разбирает где, когда и почему мы встречаем кульминации.

Как проявляется кульминация

Кульминация движения

Причины возникновения паттерна

В классической модели VSA кульминация цены является мощным сигналом остановки трендового движения, где задействованы как крупные участники, так и ритейл-трейдеры.

Необходимо разобраться с причинами поведения цены/объема. Для этого представим себя участником с большим, очень большим количеством денег.

Как известно, рынок форекс является одним из самых ликвидных рынков. Но даже на таких площадках крупный игрок обязан думать об издержках и наличии достаточной ценовой ликвидности.

Представим такой вариант, что профессиональный игрок имеет лонг позицию по какому-либо инструменту от точки 1 стадии накопления.

Как, когда и где может проявляться кульминация

Пример положения сделок крупного участника

Допустим, цена показывает хороший тренд, а профессионал уже имеет прибыльную сделку, у него появляется задача закрыть как можно выгодней свой лонг (к примеру, по цене в районе точки 2). Чтобы продать тот или иной инструмент, необходимо, чтобы кто-то в этот момент хотел купить. Если крупный игрок захочет разом закрыть свою объемную позицию, вероятней, ликвидности и покупательской силы в момент ему может не хватить, в связи с чем цена резко упадет, что приведет к значительному снижению средней цены.

Такой сигнал крайне невыгоден для профессионального участника.

Статистика говорит, что большинству ритейл-трейдеров свойственно заходить в движение уже к его окончанию. Зная это, профессионал, чтобы повысить ликвидность для продажи своей позиции, может немного толкнуть цену вверх. Видя такой сигнал, мелкие спекулянты поймут наконец, что движение уходит от них, и будут заходить маркет-ордерами в «уходящий поезд». Заметив такое эмоциональное поведение, профессионалы будут использовать его для закрытия своих лонг позиций, аккуратно, по частям, — так, чтобы их присутствие не обнаружилось.

Крупные участники остаются довольны сигналом: они создали дополнительную кульминационную ликвидность, а средняя цена оказалась значительно выше, чем это могло бы быть. Ритейлы же остаются с покупками тогда, когда основное восходящее движение уже иссякло.

Так и появляется сигнал кульминации.

Как работать при выявлении паттерна

Как можно догадаться, основными признаками, подтверждающие сигнал кульминации, являются волатильность/объем.

Волатильность и спрэд бара крайне высоки, объем достигает рекордных показателей. В момент активируются огромные контракты на продажу и покупку, в связи с чем по всем вышеперечисленным параметрам формируются новые экстремумы.

В том случае, если вы имеете покупку, лонг стоит закрыть. Для шорт позиций спешить не стоит, так как нужно подтверждение сигнала кульминации. Да и после кульминационного сигнала цена может начать консолидироваться, а выявить окончание такого периода крайне сложно.

Наблюдательный читатель сможет провести параллель с сигналом «останавливающий объем», и окажется прав. Действительно, данные сигналы очень схожи по своей идеологии, только кульминация имеет привычку проявляться после длительных, глобальных движений, когда сигнал «останавливающий объем» можно встретить значительно чаще и на более мелких таймфреймах, используя стратегии дейтрейдинга и скальпинга.

Рассмотрим пример сигнала на истории.

Проявление кульминации движения на фьючерсе британского фунта

Кульминация продаж по британскому фунту

В данном случае отличный пример сигнала кульминации продаж GBP на дневном графике (вся вышеперечисленная информация по паттерну аналогично подходит также для продаж). Кульминационный бар (точка 1) подходит по всем параметрам сигнала — длинный хвост, закрытие выше середины, очень большой спрэд, а также объем. Дальнейший результат — длительная консолидация — подтверждает сигнал. Стоит отметить, что цена может продолжать двигаться в прежнем направлении по инерции, это абсолютно нормально. Но заметив такое нехарактерное поведение цены нужно хорошо взвесить актуальность дальнейшего участия на стороне медведей.

Заключение

Кульминация — крайне важный сигнал. Его сложно пропустить, так как даже самый невнимательный трейдер заметит повышенную волатильность. Классический сигнал кульминации выглядит именно так, как на примере выше, но не стоит приравнивать все к одному шаблону. Подобные сигналы могут отличаться по своему подобию. Главное, что нужно усвоить — крайне высокий объем после продолжительного движения, а также высокий спрэд, даже если бар закрывается в сторону продолжения тренда, — признак «нездорового рынка». Профессиональные участники такие периоды стараются избегать.

Автоматически выявить данный сигнал вам поможет индикатор VSA Trader.

Успехов в трейдинге!


Актуальные курсы обучения трейдингу:

  1. Курс «Финансовая ликвидность на электронных рынках»
  2. Курс «VSA 2.0: Волатильность и объем»
Новые статьи в вашем почтовом ящике



Ваше мнение о статье напишите в комментариях.

Также сообщите нам, о чем еще вы хотите узнать - и мы опубликуем это на сайте.
Автор: Павел Овсянников

Частный инвестор, на финансовых рынках с 2012 года. Стиль торговли: средне- и долгосрочный. Предпочитает торговать высоколиквидные и низковолатильные инструменты. Методы анализа: дискреционный, Volume Spread Analysis, VSA 2.0. Автор курсов на Infotrust.by.