Почему доллар дешевеет в 14 часов? | VSAtrader.ru |

Почему доллар дешевеет в 14 часов? Внутридневные паттерны на Форекс

Когда дешевеет доллар

В 2012-м году вышло интересное исследование внутридневных ценовых паттернов на рынке форекс. Авторы заметили эффект времени дня и пришли к выводу, что в местные торговые часы валюта страны существенно снижается в цене, а в остальное время преимущественно растет. Рассмотрим некоторые материалы исследования и проведем замеры по основным валютам рынка форекс.

Патриоты покупают родную валюту — и проигрывают

Такой вывод сделали исследователи Фрэнсис Бридон (Francis Breedon) и Анджело Раналдо (Angelo Ranaldo) в своей работе Intraday patterns in FX returns and order flow.

В исследовании используется обширная база данных торгов за 1997-2007 годы. Авторы демонстрируют присутствие эффекта времени дня на валютном рынке, согласно которого валюты показывают значительную тенденцию снижаться в цене во время местной торговой сессии.

Этот паттерн подтверждается по широкому спектру валют и часовых поясов. Авторы также предполагают, что удешевление местной валюты связано с тенденцией местных участников рынков быть чистыми покупателями на валютном рынке в активные часы своих торговых сессий.

Кумулятивный поток ордеров и доходность за среднестатистический день. 1997-2007, время по Нью-Йорку.

Как сообщают авторы, подобный эффект был замечен и в других работах. Например, исследование котировок немецкой марки, британского фунта, швейцарского франка, японской иены и канадского доллара с 1977 по 1991 годы подтвердило эффект времени дня.

Эффект времени дня — удешевление валюты в активные торговые часы и рост ее стоимости в нерабочее для данного региона время.

То есть, патриоты покупают родную валюту в активные торговые часы.

Прослеживается ли этот эффект на всех валютах? И патриоты какой страны наиболее активно поддерживают свою валюту?



Проследим наличие эффекта времени дня по основным валютам форекса за 2017 год. Всего это около 6200 торговых часов. Посмотрим, насколько применимы эти выводы к 2017-му году и что в действительности делают патриоты разных стран.

А пока таблица торговых сессий для справки.

Часы активности торгов валютами в мире.

Расписание торговых сессий.

Анализ основных валютных пар и удешевление доллара в 14.00 GMT!

Ниже приводим замеры доходности по часам за 2017-й год. Наш метод несколько проще, чем у Ф.Бридона и А.Раналдо, — на графиках ниже приводится среднечасовая доходность (цена закрытия минус цена открытия) по валютам за 2017-й торговый год.

Интересная закономерность: с 14.00 до 15.00 по Гринвичу все валюты, кроме USD, прибавляют в цене выше среднего!

AUDUSD

Активная сессия в Сиднее длится примерно с 21.00 до 5.00 GMT. По идее, курс AUDUSD должен снижаться, однако в среднем доходность по часам распределена равномерно. В среднем за эти часы пара набирает 0.08 пункта. А значит — эффект времени дня не прослеживается.

EURUSD

Активные торговые часы в Европе — примерно с 8 по 17 GMT. В среднем за 2017 год евро делает в это время плюс 0.27 пункта, существенного удешевления валюты не происходит, эффект времени дня отсутствует.

GBPUSD

Торговая активность в Лондоне примерно совпадает с европейской. Плюс 0.35 пункта в среднем за это время делает британский фунт, а значит — эффект времени дня и здесь не прослеживается.

Сильно обращает на себя внимание рост фунта с 14 до 15 часов GMT. Возможно, это снимет у трейдеров вопрос «что делать с фунтом в 14.00 GMT?» :)

У британских трейдеров прослеживается особое желание торговать против доллара США в 14.00 GMT — когда американская сессия только начинается! Почему? И только ли они неблагосклонны к доллару?

USDCAD

Активные торги в Канаде начинаются так же, как и в Штатах, примерно с 13.00 GMT и продолжаются до 21.00 GMT. Пара USD/CAD за это время теряет в среднем 0.23 пункта. Это означает рост канадского доллара в цене и — отсутствие эффекта времени дня.

USDCHF

Торговая активность в Швейцарии примерно совпадает с общеевропейской — 8-17 GMT. Пара доллар/франк теряет в среднем 0.13 пункта — снова отсутствует эффект времени дня.

По аналогии с британским фунтом швейцарская валюта чуть больше возрастает в цене с 14-ти до 15 часов по Гринвичу! Кстати, евро тоже в это время растет в цене.

USDJPY

Активные торги в Токио проходят примерно с 23.00 GMT по 7.00 GMT. За это время пара USD/JPY делает в среднем минус 0.05 пункта. То есть — японская иена растет в цене. Эффект времени дня снова не прослеживается.

Что происходит с 14 по 15.00 GMT?

Доллар США снова падает в цене, хотя в Японии в это время ночь!

USDRUB

Прослеживается ли эффект удешевления доллара США в 14.00 GMT против российского рубля? Смотрим результат.

Очевидно, что российские трейдеры наиболее активно продают вражескую валюту под вечер, когда дело идет к закрытию дня — и делают это довольно успешно! Как всегда, самый большой кусок работы они оставляют на последний час — 20.00 GMT :)

Выводы

Как оказалось, эффект времени дня своейственен только для доллара США!

Доллар США активно теряет в цене с 14 до 15 часов GMT.

В это время в Америке торги только начинаются. И здесь происходит все в точности, как описали Фрэнсис Бридон и Анджело Раналдо.

Наиболее рьяно против USD работают трейдеры из России, которые по древней славянской привычке откладывают всю работу на потом — в последний час торгов (20.00 GMT) рубль в среднем крепнет на целую копейку.

Выходит следующее:

Проигрывают только американские патриоты, активно покупающие родную валюту в начале торгов! Эффект времени дня не проявляется на других валютах.

Таким образом, результат исследования оказался справедливым для главной валюты форекса — USD. Особого внимания заслуживает начало американской сессии с 14-ти до 15-ти часов по Гринвичу, когда практически весь мир солидарно торгует против доллара. Результаты, подобные приведенным, можно получать, если постоянно искать новые торговые идеи.

Как воплощать торговые идеи в роботов и тестировать их — узнайте в курсе «Создание и тестирование ТС в Visual JForex», входящем в пакет «Эксперт» на обучающей площадке Infotrust.by.

Читайте также

ОЦЕНИТЕ СТАТЬЮ

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (19 оценок, среднее: 4,89 из 5)
Загрузка...
Новые статьи в вашем почтовом ящике



Ваше мнение о статье напишите в комментариях.

Также сообщите нам, о чем еще вы хотите узнать - и мы опубликуем это на сайте.
Автор: Роман Молодяшин

Автор проектов VSAtrader.ru, Infotrust.by. E-mail для связи: roman@vsatrader.ru.