VSA анализ: основы и метод торговли | VSAtrader.ru |

VSA анализ: основы и метод торговли

VSA анализ. Его применение на рынках

VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда) — метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временном промежутке, а также спред свечи (разница между хай и лоу бара). VSA анализ начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели VSA, которая есть сегодня.

Анализ VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных участников рынка. VSA анализ относится к дискреционному методу, то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов — правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам анализа VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам.

VSA анализ

VSA анализ применим на любых площадках, будь то рынок форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой — проследить за действиями крупных участников, после чего последовать за ними. Именно об этом мы дальше и поговорим.

Философия анализа VSA

Торговля по VSA — задача не самая простая для новичка. Для того, чтобы разобраться с VSA анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе и предложении в самых банальных примерах. Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA. Анализ VSA идет параллельно с теориями о манипуляциях на рынках маркет-мейкерами и крупными игроками. Научные исследования относятся к таким теориям крайне скептично.

Во-первых, если взять в пример рынок форекс, он слишком большой, толстый и неповоротливый чтобы им можно было с легкостью манипулировать. Дневной оборот форекс рынка составляет 5,1 трлн. долларов (данные за 2016 год)!

Во-вторых, количество мелких спекулянтов и небольших фондов составляет примерно 3,5 % от общего объема участников. Это слишком низкое значение, а соответственно и относительно малое количество денег, чтобы можно было вдоволь получать с этого прибыль.

И третий фактор — в задачи маркет-мейкеров, хедж-фондов входят вопросы значительно важнее, нежели обобрать начинающего трейдера. Поддержание ликвидности рынка, открытие крупных позиций (мета-ордер), а также выход из них — вот одни из главных задач крупных участников.

В связи с такими факторами актуальность манипуляций снижается к минимуму.

Основные модели, паттерны и сигналы VSA анализа

В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Наверное, это наиболее оптимальные условия для работы. Классическая модель VSA анализа рассматривает рынки с точки зрения накопления/распределения (стадии консолидации, или флэта), а также стадии роста и падения — марк-ап, марк-даун.

Стадии накопления/распределения VSA, — периоды, когда рынки не проявляют волатильность и ожидаемые движения, которые так необходимы для получения прибыли. Но именно в такие моменты ликвидность собирается примерно в одном ценовом кластере, что очень полезно для крупных участников с их мета-ордерами. Именно здесь они могут частями их открывать (если это период накопления), а также закрывать (период распределения позиций). В таких стадиях свойственно проявляться классическим сигналам VSA: вытряхивание, ап-траст, тест уровня, а также некоторым другим паттернам.

Задача VSA трейдера в такие периоды — выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.

VSA 2.0

Команда VSAtrader.ru развивает совершенно новый вектор классической модели VSA — VSA 2.0. Мы занимаемся изучением различных рынков на микроуровне, а также стараемся найти ответы на такие вопросы, как:

  • Что приводит к движению цен
  • Какие факторы первостепенно влияют на нее (цену)
  • Какую роль играет ликвидность, волатильность и объем в ценовых моделях

Это небольшая часть вопросов, на которые уже даны ответы в научных курсах, представленных в конце статьи. Многое еще предстоит изучить и понять, но в этом состоит профессиональный интерес, в частности к анализу методом VSA.

Заключение

Рынки крайне изменчивы. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы — задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.

Приглашаем вас на наш обучающий проект infotrust.by, где собраны самые актуальные данные по микроструктуре, волатильности и объему, а именно — методу VSA 2.0.

Спасибо за внимание и успехов!


Актуальные курсы обучения трейдингу:

  1. Курс «Устройство рынка Forex»
  2. Курс «Ценообразование на финансовых рынках»
  3. Курс «VSA 2.0: Волатильность и объем»
Новые статьи в вашем почтовом ящике



Ваше мнение о статье напишите в комментариях.

Также сообщите нам, о чем еще вы хотите узнать - и мы опубликуем это на сайте.
Автор: Павел Овсянников

Частный инвестор, на финансовых рынках с 2012 года.
Стиль торговли: средне- и долгосрочный. Предпочитает торговать высоколиквидные и низковолатильные инструменты.
Методы анализа: дискреционный, Volume Spread Analysis, VSA 2.0.
Автор курсов на Infotrust.by.