VSA анализ — основы и метод торговли

Основы и методы торговли.Паттерны VSA

Содержание

VSA анализ. Его применение на рынках

VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ объема/спреда) – метод торговли, при работе с которым используются денежные объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи или бара (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу, то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов – правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам анализа относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам.

Сигналы VSA в статьях

VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком.

Философия анализа VSA

Торговля по VSA – задача не самая простая для новичка. Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах. Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.

Анализ идет параллельно с теориями о манипуляциях ценами маркет-мейкерами и крупными игроками. Научные исследования современных рынков относятся к таким теориям крайне скептично.​

Во-первых, если взять в пример рынок форекс, он слишком большой, толстый и неповоротливый, чтобы им можно было с легкостью манипулировать. Дневной оборот форекс рынка составляет:

трлн. $
Данные за 2016 год от www.bis.org. (Статистика выходит раз в 3 года. Следующая — в 2019)

Бóльшая часть валютных пар являются наиболее ликвидными инструментами, соответственно, возможность их манипуляций становится крайне затратной.

Во-вторых, количество мелких спекулянтов, а также небольших фондов от общего количества участников составляет примерно:

0%

Это слишком низкое значение, а соответственно и относительно малое количество денег, чтобы можно было вдоволь получать с этого прибыль (хоть и стоит отметить, что с 2013 года доля ритейл-трейдеров выросла на 2%, их объем в денежном эквиваленте все же остается низким).

Подробное соотношение всех участников ранка, а также их основные цели и задачи описаны в курсе "Устройство рынка Forex".

Наконец, третий фактор – в задачи маркет-мейкеров и хедж-фондов входят решения вопросов значительно важнее, нежели обобрать начинающего трейдера.

Поддержание ликвидности рынка, открытие крупных позиций (мета-ордер), а также выход из них – вот одни из главных задач крупных участников.

В связи с такими факторами актуальность манипуляций снижается к минимуму.

Основные модели, паттерны, сигналы VSA анализа

В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Наверное, это наиболее оптимальные условия для работы.

Классическая модель VSA анализа рассматривает рынки с точки зрения накопления/распределения (стадии консолидации, или флэта), а также стадии роста, падения – марк-ап, марк-даун.

Стадии накопления/распределения VSA, – фазы, когда рынки не проявляют волатильность и ожидаемые движения, необходимые для получения прибыли. Именно в такие моменты ликвидность собирается примерно в одном ценовом кластере (уровне, или диапазоне), что очень полезно для крупных участников с их мета-ордерами. Здесь они могут открывать их частями (если это период накопления), и также закрывать (период распределения позиций). В таких стадиях свойственно проявляться классическим сигналам VSA: вытряхиваниеап-трасттест уровня, а также некоторым другим паттернам.

Задача VSA трейдера в такие периоды – выявить намерения крупного (информированного) участника после чего стараться действовать параллельно с ним.

VSA 2.0

Команда VSAtrader.ru развивает совершенно новый вектор классической модели VSA – VSA 2.0. Мы занимаемся изучением различных рынков на микроуровне, а также находим ответы на такие вопросы, как:

Движение цены

Что приводит к движению цены, или же почему цена не движется.

Факторы ценообразования

Какие факторы первостепенно влияют на нее (цену).

Роль объемы в ценообразовании

Какую роль играет ликвидность, волатильность и объем в ценовых моделях.

Заключение

Рынки крайне изменчивы. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы — задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.

Спасибо за внимание! Успехов!

Scroll Up