Метод VSA для рынка FOREX: Введение
Применение объемов на FOREX сильно отличается от классического VSA ввиду специфики самого валютного рынка. И этот метод нужно сильно адаптировать под валюты.
Ведь представьте — около половины объемов в дневном обороте рынка Форекс принадлежит валютным дилерам. Это факт номер один. Узнав факт номер один, мы начинаем понимать, что сдвинуть многотриллионную махину, половина объема в которой принадлежит обслуживающему персоналу, весьма и весьма затруднительно. Задумайтесь, насколько легко манипулировать таким рынком?
Раньше мы думали, что валютный дилер, он же маркет-мейкер, — это злой демон, который двигает рынки и зарабатывает на валютных колебаниях всегда. И вот факт номер два — из маркет-мейкеров на валютных спекуляциях зарабатывают только самые крупные банки. Статистика успешности спекуляций среди коммерческих банков приближается к показателям успешности среди обычных трейдеров. К чему бы это? У них ведь на руках такая информация!
Вдумайтесь, у большинства банков не получается спекулировать в профит. Как после этого утверждать, что маркет-мейкер может всё?
Также мы думали, что умные деньги — это те, кто двигает рынки и создает тренды. Самое время для факта номер три: тренды создают не маркет-мейкеры и не спекулянты. Они их только эксплуатируют — зарабатывая на них в меру своих способностей.
Так кто делает тренды? Чьи действия заставляют цену долго идти в одном направлении. Этому факту мы уделим свое время, но попозже. А пока запомните точно — ни банки маркет-мейкеры, ни институциональные спекулянты, ни толпа, ни лунный календарь дачника, ни мормоны, ни масоны не могут двигать рынок. Есть некая группа лиц, которая даже и не подозревает, что именно она причастна к созданию трендов на Форексе. Но ее настолько не воспринимают, что даже забыли о ней… И да — новости тоже на рынок почти не влияют — разве только очень крупные новости и то лишь на несколько минут. Книга ордеров к новостям имеет почти нулевую восприимчивость. Так что выбросьте из головы «торговлю на новостях».
Ввиду фактов номер 1, 2 и 3 у нас получается совершенно иное понимание метода VSA.
Потому данная серия статей и называется «Метод VSA для рынка FOREX». Чтобы показать, насколько классика VSA далека от форекса.
Классика VSA хороша, возможно, для фондовых, фьючерсных, товарных рынков, индексов. Форекс же качественно отличается от этих рынков.
Здесь и далее мы будем один за одним уничтожать уже ороговевшие мифы о рынке форекс и о применении объемов на нем. В представлении обывателей и начинающих трейдеров эти мифы настолько устоялись и присохли к истинному лицу моего любимого рынка, что изменили его до неузнаваемости.
А человеческая психика так устроена, что ее обладатель склонен верить чему-то из ряда вон, чему-то яркому, образному и кричащему и, как водится, часто неправдивому, нежели тихой прозе жизни.
Итак, в этой серии статей я проведу вас от правильного понимания структуры рынка Форекс, через маневры и кампании VSA, аж до качественных отличий этого метода на самом крутом рынке мира, самом «кровавом», но таком привлекательном.
Источники и статьи по теме:
- BIS Triennial Survey, см. диаграммы на с. 6.
- Alexander Mende, Lukas Menkhoff (2006) Profits and Speculation in Intra-Day Foreign Exchange Trading.
Все статьи по теме:
- Метод VSA для рынка FOREX: Введение
- Метод VSA для рынка FOREX: Трибьют теханализу
- Метод VSA для рынка FOREX: Переход на VSA
- Метод VSA для рынка FOREX: VSA 2.0
- Метод VSA для рынка FOREX: Манипуляции на FOREX
- Метод VSA для рынка FOREX: Какие объемы использовать в торговле
- Метод VSA для рынка FOREX: Философия VSA 2.0
Поделиться статьей
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru
