Метод VSA на FOREX: Профессиональные объемы | VSAtrader.ru |

Метод VSA для рынка FOREX: Работа с объемами. Профессиональный уровень

Для профессиональной работы по методу VSA нужна только цена/объем. Индикаторы используются по желанию, графические построения тоже. Но главный элемент все-таки объемы. И именно здесь начинаются все трудности в поиске и анализе торгового объема VSA.

Каждый трейдер стремится набрать наиболее эффективные инструменты для работы на торговых площадках мира. Будь то протестированные системы с определенными настройками для механической торговли, лучшие роботы для алготрейдеров, наибольшая близость к серверам для HFT участников. При профессиональной VSA работе c объемами хочется получать, конечно же, наиболее актуальные данные.

Форекс — децентрализованный рынок с сильно фрагментированной ликвидностью. Это значит, что торговые «точки» разбросаны по всему миру, а собрать информацию в единый центр невозможно. Тем не менее, проблема источника профессиональных торговых объемов VSA вполне решаема.

За отсутствием идеального решения, которого нет даже у банков маркет-мейкеров, в этой статье мы придем к вполне рабочему заключению.

Какие объемы существуют

Что такое объем, думаю, объяснять здесь не стоит. Нужно отметить то, что спор о том, какой объем лучше, вероятно, никогда не утихнет.

Однако на сегодня существует достаточно свидетельств, которые ставят точку в этом споре.

Итак, существует как минимум три их источника:

  1. Тиковые
  2. Фьючерсные
  3. Объемы торгов на ECN платформах

Определить победителя из списка невозможно. Каждый имеет свои источники, характеристики, и по каждому есть свои плюсы и минусы.

Начнем, наверное, с самых доступных для ритейл-трейдера — тиковых.

Тиковые объемы

Минусы: Тиковые данные идут от разных брокеров и отражают только количество сделок, а не денежный оборот. Судить о торгах во всем мире по одному или нескольким брокерам выглядит мало предпочтительно. Хорошо если у вашего брокера работают десятки тысяч счетов. Но даже они не отражают полной картины. К тому же, не факт, что через вашего брокера торгуют крупные институциональные спекулянты.

Плюсы: Однако за неимением других данных тиковые все же подходят для анализа торгового объема. У большинства крупных брокеров они почти не отличаются.

Сюда же добавим эмпирические анализы торговых объемов — тиковых с денежными:

Корреляция между тиковыми и денежными объемами = 0.98

Из The Microstructure Approach to Exchange Rates (автор Richard Lyons) следует, что корреляция между количеством сделок (тиковый объем) и объемом сделок (денежный объем) на примере пары немецкая марка / французский франк за 1998 год составила 0.98.

Такой высокий показатель говорит о том, что нам можно заменять в анализе один вид объема другим.

Правда эти данные из далекого 1998-го года, однако эти данные прямо из EBS (ныне ICAP) по одной из самых ликвидных пар на то время DEM/FRF.

Также это одни из наиболее доступных сведений, которые мы можем сегодня иметь.

Сравните тиковые данные двух брокеров, Н1, евро

Тиковые объемы

Данные по тиковым объемам

К тому же динамика тиковых (рост и падение) в целом совпадает с рыночной волатильностью. Тиковые объемы растут на волатильных барах, падают во флэте. От нормы отклонений не наблюдается. В целом это неплохой показатель того, что происходит на валютном рынке.

Сравните фьючерсные и тиковые объемы, Н1, евро

Объемы фьючерсные и тиковые

Сравнение фьючерсных и тиковых данных

Фьючерсные объемы

Минусы: Фьючерсные идут только из Чикагской товарной биржи и тоже не отражают всего, что происходит в мире. Из недостатков этих объемов выделяют то, что чикагская биржа является лишь малым «срезом» из всех объемов форекса.

Плюсы: Однако, с учетом колоссального объема торгов валютными фьючерсами, чикагские данные хорошо подходят для использования. Фьючерсные объемы на CME фактически (!) сравнялись с объемами электронных брокеров EBS и Thomson Reuters. Это факт, который заслуживает внимания.

ECN объемы

Минусы: Объемы на ECN площадках так же ограничены только этой площадкой. К тому же, на примере объемов Dukascopy, они агрегируются в своеобразный индекс, который не показывает денежной сути. Мы знаем только то, что «вычислил» по неведомым нам алгоритмам наш ECN-брокер.

Плюсы: Но и здесь прослеживается сильная корреляция как с фьючерсными, так и с тиковыми. Поэтому, за неимением других, пользуйтесь ECN объемами.

Объемы фьючерсные и ECN

Данные фьючерсов и ECN

Сравните фьючерсные и ECN объемы, Н1, евро

Выводы

Как видно, ни один вид объема не обладает убедительными плюсами. Поэтому каждый вид, ввиду их сходства, можно смело использовать в торговле.

Где смотреть объемы

  • Фьючерсные объемы доступны на платформах: thinkorswim, NinjaTrader
  • Тиковые доступны на платформах: Metatrader 4, Metatrader 5
  • ECN смотрите у соответствующих брокеров, например, Dukascopy.

Наш индикатор VSAtrader, к слову, использует тиковые данные, и отлично справляется с анализом рынка автоматически.


Все статьи по теме:

  1. Метод VSA для рынка FOREX: Введение
  2. Метод VSA для рынка FOREX: Трибьют теханализу
  3. Метод VSA для рынка FOREX: Переход на VSA
  4. Метод VSA для рынка FOREX: VSA 2.0
  5. Метод VSA для рынка FOREX: Манипуляции на FOREX
  6. Метод VSA для рынка FOREX: Какие объемы использовать в торговле
  7. Метод VSA для рынка FOREX: Философия VSA 2.0

Актуальные курсы обучения трейдингу:

  1. Курс «Устройство рынка Forex»
  2. Курс «VSA 2.0: Волатильность и объем»
Новые статьи в вашем почтовом ящике



Ваше мнение о статье напишите в комментариях.

Также сообщите нам, о чем еще вы хотите узнать - и мы опубликуем это на сайте.
Автор: Роман Молодяшин

Автор проектов VSAtrader.ru, Infotrust.by.