Метод VSA для рынка FOREX: Какие объемы использовать в торговле — VSAtrader.ru

Метод VSA для рынка FOREX: Какие объемы использовать в торговле

Для работы по методу Volume Spread Analysis нужна только цена и объемы. Индикаторы используются по желанию, графические построения тоже. Но главный элемент все-таки объемы. И здесь начинаются все трудности в использовании и трактовке объемов торгов.

Форекс — децентрализованный рынок с сильно фрагментированной ликвидностью. Это значит, что торговые «точки» разбросаны по всему миру, и собрать информацию в единый центр невозможно. Тем не менее, проблема источника объемов для торгов по VSA решаема вполне.

За отсутствием идеального решения, которого нет даже у банков маркет-мейкеров, в этой статье мы придем к вполне рабочему решению.

Какие объемы есть

Существует как минимум три источника объемов:

  1. Тиковые
  2. Фьючерсные
  3. Объемы торгов на ECN платформах

Определить победителя из списка невозможно. По каждому есть свои плюсы и минусы.

Тиковые объемы

Минусы: Тиковые объемы идут от разных брокеров и отражают только количество сделок, не денежный оборот. Судить о торгах во всем мире по одному или нескольким брокерам выглядит мало предпочтительно. Хорошо если у вашего брокера работают десятки тысяч счетов. Но даже они не отражают полной картины. К тому же, не факт, что через вашего брокера торгуют крупные институциональные спекулянты.

Плюсы: Однако за неимением других данных тиковые все же подходят. У большинства крупных брокеров они почти не отличаются.

Сравните тиковые объемы двух брокеров, Н1, евро

Тиковые объемы

Тиковые объемы хорошо коррелируют с фьючерсными. А также динамика объемов (рост и падение) в целом совпадает с рыночной волатильностью. Объемы растут на волатильных барах, падают во флэте. От нормы отклонений не наблюдается. В целом это неплохой показатель того, что происходит на валютном рынке.

Сравните фьючерсные и тиковые объемы, Н1, евроОбъемы фьючерсные и тиковые

Фьючерсные объемы

Минусы: Фьючерсные объемы идут только из Чикагской товарной биржи и тоже не отражают всего, что происходит в мире. Из недостатков этих объемов выделяют то, что чикагская биржа является лишь малым «срезом» из всех объемов форекса.

Плюсы: Однако, с учетом колоссального объема торгов валютными фьючерсами, чикагские объемы хорошо подходят для использования. Объемы на CME фактически (!) сравнялись с объемами электронных брокеров EBS и Thomson Reuters. Это факт, который заслуживает внимания.

ECN объемы

Минусы: Объемы на ECN площадках так же ограничены только этой площадкой. К тому же, на примере объемов Dukascopy, они агрегируются в своеобразный индекс, который не показывает денежной сути объемов. Мы знаем только то, что «вычислил» по неведомым нам алгоритмам наш ECN-брокер.

Плюсы: Но и здесь прослеживается сильная корреляция как с фьючерсными, так и с тиковыми объемами. Поэтому, за неимением других, пользуйтесь ECN объемами.

Сравните фьючерсные и ECN объемы, Н1, евроОбъемы фьючерсные и ECN

Выводы

Как видно, ни один вид объема не обладает убедительными плюсами. Поэтому каждый вид объема, ввиду их сходства, можно смело использовать в торговле.

Где смотреть объемы

  • Фьючерсные объемы доступны на платформах: thinkorswim, NinjaTrader
  • Тиковые объемы доступны на платформах: Metatrader 4, Metatrader 5
  • Объемы торгов на ECN площадках смотрите у соответствующих брокеров, например, Dukascopy.

Скачать PDF

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Автор: Роман Молодяшин

Автор проектов VSAtrader.ru, Infotrust.by.