Паттерны VSA: Ап-траст — VSAtrader.ru

Паттерны VSA: Ап-траст

Что такое сетап ап-траст в VSA

Паттерн «Ап-траст» в методе VSA — это выпад цены вверх, который обычно предшествует продолжению нисходящего тренда.

Данный маневр является медвежьим сигналом. Значит искать его правильнее на нисходящих трендах. Если тренда нет и флэт затянулся, то ищем ап-трасты у верхней границы флэта.

Маневр VSA аптраст

Пример ап-траста на графике фунта, h1.

Price Action и объемы

Ап-траст дает бар с широким диапазоном, в рынке высокая волатильность. Закрытие происходит в нижней части бара, что указывает на присутствие в рынке большого продавца. Объем при этом высокий, но нередки случаи, когда ап-трасты проходят на среднем или небольшом объеме.

В случае с высоким объемом можем говорить об останавливающем объеме в рынке.

В случае со средним или низким объемом можем говорить об отсутствии спроса крупных операторов, а соответственно об отсутствии их интереса уводить цену дальше вверх.

В любом случае ап-траст нужно рассматривать в широком контексте: крупный тренд, серия маневров за последние несколько дней, ключевые уровни.

Ап-трасты могут встречаться на любых тайм-фреймах. Но сигнал тем надежнее, чем старше ТФ, где вы его наблюдаете.

Ап-траст во флэте и в тренде

Во флэте ап-траст — это часто ложный пробой верхней границы флэта с захватом бай-стопов и уводом этих покупателей вниз к их стоп-лоссам. Также на обновленных максимумах вытряхиваются из рынка продавцы — срабатывают их стоп-лоссы.

В тренде ап-траст — это ложный пробой предыдущего максимума, который при этом не нарушает геометрию тренда. Имеется ввиду нисходящий тренд, поскольку ап-траст — это медвежий сигнал.

Примеры ап-трастов

В нисходящем тренде ап-трасты встречаются на окончании коррекций. Волновики скажут, что состоялась подволна С либо 5-я подволна в коррекции, если коррекция затянулась. Неважно, как это называется, важен захват стопов продавцов и привлечение покупателей. На этом скриншоте от 5 декабря 2012 года видим, как формируется 3-я подволна коррекции. Пробой максимума всегда привлекает в рынок покупателей (из толпы). Маркет-мейкер этим активно пользуется и ведет цену к предыдущим хаям. На них он получает ликвидность для своих сделок ‘short’. Далее больших объемов двигать рынок вниз не требуется.

Пример аптраста на евро, VSA

Пример аптраста на М15 графике евро.

Во флэте ап-траст выполняет для маркет-мейкера точно такую же функцию, как и в тренде. За предыдущим пиком — вверху флэта, ложный пробой — в рынок заходят покупатели и выходят продавцы (по стопам). Ниже пример от 6 декабря 2012 года.

Маневры VSA, пример аптраста

Два маневра VSA ап-траст на М15 графике евро.

Ликвидности в достатке — нисходящий тренд можно продолжить. Поскольку на пробитом максимуме (выше 1.3080) в рынок заходят покупатели, привлеченные убегающей вверх ценой. Так маркет-мейкер получает необходимых для его «шортов» покупателей. Покупатели «сбрасываются» на сделку ‘short’ маркет-мейкера.

Как видно из этих примеров, а также на примерах других маневров (вытряхивание), все движения на рынке носят чисто психологический характер. Человека привлекает уходящая от него цена, и он открывает сделку, обнаруживая потом, что попался на уловку маркет-мейкера и добавил ликвидности к его сделкам.

Как классический метод VSA объясняет ап-траст

На рынке маркет-мейкер делает всего две вещи:

  1. Вовлекает толпу в заведомо убыточную сделку: массы трейдеров «сбрасываются» крупному оператору на его крупную позицию, предоставляя необходимую ликвидность и делая потенциал его профита большим.
  2. Вытряхивает толпу из заведомо прибыльных сделок: массы трейдеров, видя, как цена идет не в их сторону, закрывают свои сделки, что дает маркет-мейкеру дополнительную ликвидность для его крупных позиций.

Поэтому и на ап-трасте смысл один: вытряхнуть из рынка продавцов и завлечь покупателей.

Почему он так популярен и привлекает к себе внимание? Причина в том, что данный маневр встречается на любых таймфреймах, он очень прост в обнаружении, случается достаточно часто, а также есть в каждой книге по техническому анализу для новичков. В классике VSA определяется как медвежий маневр и является ни чем иным, как ловушкой маркет-мейкеров, с помощью которого срываются стоп-ордера, заманиваются в рынок мелкие неопытные спекулянты, а впоследствии цена идет по прежнему вектору, но уже с обилием «умных» денег.

Определив на графике ап-траст, ритейл-трейдер чувствует себя психологически устойчиво, так как определяет себя на одной чаше весов вместе с профессионалами. Как правило, открытые шорт позиции более агрессивны, потому что трейдер чувствует уверенность в своих действиях, зная, что он двигается вместе с крупными деньгами. Но действительно ли эта уверенность приводит к положительным результатам, и действительно ли ап-траст — один из лучших маневров технического анализа?

Заглянуть за кулисы ап-траста

К сожалению, не всегда маневр работает успешно. Есть тесты, которые показывают не самые лучшие результаты по статистике пин-баров. Статья 1 и статья 2 приводят данные тестирования по различным моделям технического анализа и price action, где рассматривается и ап-траст. Таким образом, не стоит все сводить к работе маркет-мейкеров, тем более не стоит рассчитывать на высокую вероятность успеха маневра.

Вновь стоит рассмотреть механическую составляющую сетапа, а также как образуется ап-траст.

Излюбленное место проявления маневра — верхняя граница уровня консолидации. Также случается на коррекциях и при ретестах уровней поддержек (которые в последствии становятся уровнями сопротивления). Зачастую образованию ап-траста способствуют новости. Книга ордеров в такие моменты наполняется огромным количеством заявок на покупку или продажу, цена достигает лимитных, стоповых ордеров, а впоследствии из такого хаоса образуется ап-траст.

Рассмотрим недавние события по фьючерсу EUR.

Ап-траст на валютном фьючерсе евро

Часовой график фьючерса EUR

Резкий импульс вверх к бывшему уровню поддержки и дальнейшее закрытие с медвежьем настроем — классический пример ап-траста. Чаще всего происходит это вместе с крупным объемом (здесь стоит отметить, что ап-траст не всегда сопровождается крупным объемом, но, как правило, объемы все же выше среднего). В такие моменты на рынке происходит паника для продавцов. Их можно понять — убыток растет, кто-то закрывается вручную, котировки приближаются к стоп-уровням. С другой стороны покупатели, которые находятся вне рынка, тоже испытывают эмоции. Их нежелание пропустить импульсивное движение вверх, а также отсутствие терпения и самодисциплины приводят к тому, что они открывают позиции по маркету.

Стоит отметить, что эмоции от упущенной возможности иногда сильнее, нежели эмоции от убытка.

В итоге получается, что рынок продолжает свой путь к тому направлению, куда изначально шел, но к этому моменту большинство продавцов находятся с «выбитыми» убыточными позициями, а покупатели — в ловушках со своими эмоциональными лонгами.

Участвуют ли маркет-мейкеры и крупные информированные игроки при данных движениях? Вполне возможно. С помощью их действий котировки двигаются так агрессивно и волатильно? Отчасти. Могут ли они целенаправленно двигать цену на такие расстояния? Сомнительно. Вероятней всего, они способны «тригернуть» котировки, то есть объемно открыть позицию на покупку (объемно относительно ритейл-трейдера, но не затратно для них), а дальше во внимании оказываются простые человеческие эмоции, которые и «рисуют» ап-трасты.

Пример свечи пин-бар и состав ордеров в ней

Футпринт ап-траста

Рисунок выше демонстрирует ап-траст под «микроскопом», с использованием кластерного анализа (или футпринт). Что такое кластерный анализ вы сможете найти на просторах интернета. Если вкратце — футпринт позволяет видеть количество объема, проторгованного на каждом тике.

На нашем примере — часовой ап-траст фьючерса британского фунта. Цифры слева — совокупность медвежьих лимитных и маркет-ордеров на определенном ценовом уровне (измеряется контрактами), справа — совокупность всех ордеров на покупку. В черном прямоугольнике отмечено тело свечи, а все остальное является тенями. Вот такая борьба происходит внутри большинства пин-баров, и выявлять тут закономерные следы маркет-мейкеров с целью манипуляций крайне сомнительное занятие. Да, бывают более доминирующие следы преобладания быков или медведей в кластере свечи, но случается это далеко не всегда.

Заключение

Вся вышеперечисленная информация призывает ритейл-трейдера действовать рассудительно, работать с эмоциями, а самое главное — вырабатывать терпение. Также не лишним будет тестировать данные на их пригодность.

Нет, скептично относиться к пин-барам не стоит, но и спешить открывать позицию во время формирования данного маневра тоже нежелательно. Не стоит приводить примеры неудавшихся ап-трастов — уверен, вы сможете сделать это самостоятельно, так как их немало на любом таймфрейме. Наблюдательность, тестирование и терпение непременно принесут успех обладателям данных навыков.

Удачи!

Автор: Павел Овсянников

Частный инвестор, на финансовых рынках с 2012 года. Стиль торговли: средне- и долгосрочный. Предпочитает торговать высоколиквидные и низковолатильные инструменты. Методы анализа: дискреционный, Volume Spread Analysis, VSA 2.0.