10 Сигналов VSA: Ап-траст

Сигнал Ап-траст

Сигнал Ап-траст

Сегодня во внимании у нас излюбленный паттерн ритейл-трейдеров — ап-траст (up-thrust — “выпад вверх”, если использовать дословный перевод с английского). Также встречаются названия пин-бар, топор, падающая звезда, — интерпретаций данному сигналу на рынке уйма.

Анимация, формирование ап-траста
Как в VSA формируется сигнал Ап-траст.

Почему данный паттерн так популярен и привлекает к себе внимание? Причина в том, что сигнал ап-траст встречается на любых таймфреймах и рынках, он очень прост в обнаружении, случается достаточно часто, а также есть в каждой книге по техническому анализу для новичков.

В классике VSA ап-траст определяется как медвежий сигнал и является ни чем иным, как паттерном-ловушкой маркет-мейкеров, с помощью которого срываются стоп-ордера, заманиваются в рынок мелкие неопытные спекулянты, а впоследствии цена идет по прежнему вектору, но уже с обилием “умных” денег на рынке.

Стоит отметить, что утверждения про манипуляции идут именно из классической модели VSA. Современные высоколиквидные рынки в значительно меньшей степени подвергаются манипуляциям и другим факторам – многие механизмы изменились. Наши пояснения о современной концепции ап-траста – далее в статье.

Определив на графике ап-траст, ритейл-трейдер чувствует себя психологически устойчиво, так как обнаруживает себя на одной чаше весов вместе с профессионалами.

Как правило, открытие шорт позиций более агрессивны, потому что трейдер чувствует уверенность в своих действиях, зная, что он двигается вместе с крупными деньгами рынка. Но действительно ли эта уверенность приводит к положительным результатам, и действительно ли паттерн ап-траст, — один из лучших сигналов технического анализа?

Заглянуть за кулисы паттерна

К сожалению, не всегда сигнал ап-траст работает успешно. Есть тесты, которые показывают не самые лучшие результаты по статистике пин-баров. Нижеприведенные статьи показывают данные тестирования по различным моделям технического анализа и Price Action, где рассматривается и ап-траст.

Таким образом, не стоит все сводить к работе маркет-мейкеров на рынке, тем более не стоит рассчитывать на высокую вероятность успеха ап-траста.

Вновь стоит рассмотреть механическую составляющую сигнала, а также как образуется ап-траст.

Излюбленное место проявления паттерна на рынке — верхняя граница уровня консолидации. Также случается ап-траст на коррекциях и при ретестах уровней поддержек (которые в последствии становятся уровнями сопротивления). Зачастую, образованию сигнала ап-траст способствуют новостиКнига ордеров рынка в такие моменты наполняется огромным количеством заявок на покупку или продажу, цена достигает лимитныхстоповых ордеров, а впоследствии из такого хаоса образуется сигнал.

Сложные вещи о рынке – ликвидность, маневры, объемы, волатильность – всё это простым языком описано в специальных курсах, входящих в пакет “Эксперт” на обучающем ресурсе Infotrust.by.

Рассмотрим недавние события по фьючерсу Евро.

Ап-траст
Часовой график фьючерса EUR

Резкий импульс вверх к бывшему уровню поддержки и дальнейшее закрытие с медвежьем настроем, — классический ап-траст. Чаще всего происходит это вместе с крупным объемом (здесь стоит отметить, что сигнал не всегда сопровождается крупным объемом, но, как правило, объемы все же выше среднего).

В такие моменты на рынке происходит паника для продавцов. Их можно понять, — убыток растет, кто-то закрывается вручную, котировки приближаются к стоп-уровням. С другой стороны покупатели, которые находятся вне рынка, тоже испытывают эмоции. Их нежелание пропустить импульсивное движение вверх, а также отсутствие терпения и самодисциплины приводят к тому, что они открывают позиции по рынку.

Стоит отметить, что эмоции от упущенной возможности иногда сильнее, нежели эмоции от убытка.

В итоге получается, что рынок продолжает свой путь к тому направлению, куда изначально шел, но к этому моменту большинство продавцов находятся с “выбитыми” убыточными позициями, а покупатели — в ловушках со своими эмоциональными покупками.

Участвуют ли маркет-мейкеры и крупные информированные игроки при сигнале ап-траст? Вполне возможно. С помощью их действий котировки двигаются так агрессивно и волатильно? Отчасти. Могут ли они целенаправленно двигать цену на такие расстояния? Сомнительно. Вероятней всего, они способны “тригернуть” котировки, то есть объемно открыть позицию на покупку (объемно относительно ритейл-трейдера, но не затратно для них), а дальше во внимании оказываются простые человеческие эмоции, которые и “рисуют” ап-траст.

Аптраст
Ап-траст и футпринт

Рисунок выше демонстрирует сигнал ап-траст под “микроскопом”, с использованием кластерного анализа (или футпринт). Футпринт позволяет видеть количество объема, проторгованного на каждом тике.

На нашем примере — часовой ап-траст фьючерса британского фунта. Цифры слева — совокупность медвежьих лимитных и маркет-ордеров на определенном ценовом уровне (измеряется контрактами), справа — совокупность всех ордеров на покупку. В черном прямоугольнике отмечено тело свечи, а все остальное является тенями. Вот такая борьба происходит внутри большинства сигналов ап-траст, и выявлять тут закономерные следы маркет-мейкеров с целью манипуляций крайне сомнительное занятие. Да, бывают более доминирующие следы преобладания быков или медведей в кластере свечи, но случается это далеко не всегда.

Заключение

Вся вышеперечисленная информация призывает ритейл-трейдера действовать рассудительно, работать с эмоциями, а самое главное — вырабатывать терпение. Также не лишним будет тестировать данные рынка на их пригодность.

Нет, скептично относиться к сигналу ап-траст не стоит, но и спешить открывать позицию во время формирования данного сигнала тоже нежелательно. Не стоит приводить примеры неудавшихся ап-трастов, — вы сможете сделать это самостоятельно, так как их немало на любом таймфрейме.

Наблюдательностьтестирование сигнала и терпение непременно принесут успех обладателям данных навыков.

Для автоматизации и простоты поиска паттерна ап-траст вы можете обратиться за помощью к индикатору VSA Trader!

Scroll Up