10 Паттернов VSA: Ап-траст — VSAtrader.ru

10 Паттернов VSA: Ап-траст

Паттерн Ап-траст

Сегодня во внимании у нас излюбленный паттерн ритейл-трейдеров — ап-траст (up-thrust — «выпад вверх», если использовать дословный перевод с английского). Также встречаются названия пин-бар, топор, падающая звезда, — интерпретаций данному маневру на рынке уйма.

Почему ап-траст так популярен и привлекает к себе внимание? Причина в том, что паттерн ап-траст встречается на любых таймфреймах и рынках, он очень прост в обнаружении, случается достаточно часто, а также есть в каждой книге по техническому анализу для новичков. В классике VSA ап-траст определяется как медвежий паттерн и является ни чем иным, как ловушкой маркет-мейкеров, с помощью которого срываются стоп-ордера, заманиваются в рынок мелкие неопытные спекулянты, а впоследствии цена идет по прежнему вектору, но уже с обилием «умных» денег на рынке.

Определив на графике паттерн ап-траст, ритейл-трейдер чувствует себя психологически устойчиво, так как обнаруживает себя на одной чаше весов вместе с профессионалами. Как правило, открытие шорт позиций более агрессивны, потому что трейдер чувствует уверенность в своих действиях, зная, что он двигается вместе с крупными деньгами рынка. Но действительно ли эта уверенность приводит к положительным результатам, и действительно ли ап-траст, — один из лучших паттернов технического анализа?

Заглянуть за кулисы маневра ап-траст

К сожалению, не всегда паттерн ап-траст работает успешно. Есть тесты, которые показывают не самые лучшие результаты по статистике пин-баров. Статья 1 и статья 2 приводят данные тестирования по различным моделям технического анализа и Price Action, где рассматривается и ап-траст. Таким образом, не стоит все сводить к работе маркет-мейкеров на рынке, тем более не стоит рассчитывать на высокую вероятность успеха паттерна ап-траст.

Вновь стоит рассмотреть механическую составляющую паттерна, а также как образуется ап-траст.

Излюбленное место проявления маневра ап-траст на рынке — верхняя граница уровня консолидации. Также случается ап-траст на коррекциях и при ретестах уровней поддержек (которые в последствии становятся уровнями сопротивления). Зачастую, образованию паттерна ап-траст способствуют новости. Книга ордеров рынка в такие моменты наполняется огромным количеством заявок на покупку или продажу, цена достигает лимитных, стоповых ордеров, а впоследствии из такого хаоса образуется паттерн ап-траст.

Рассмотрим недавние события по фьючерсу EUR.

Ап-траст на валютном фьючерсе евро

Часовой график фьючерса EUR

Резкий импульс вверх к бывшему уровню поддержки и дальнейшее закрытие с медвежьем настроем, — классический ап-траст. Чаще всего происходит это вместе с крупным объемом (здесь стоит отметить, что паттерн ап-траст не всегда сопровождается крупным объемом, но, как правило, объемы все же выше среднего). В такие моменты на рынке происходит паника для продавцов. Их можно понять, — убыток растет, кто-то закрывается вручную, котировки приближаются к стоп-уровням. С другой стороны покупатели, которые находятся вне рынка, тоже испытывают эмоции. Их нежелание пропустить импульсивное движение вверх, а также отсутствие терпения и самодисциплины приводят к тому, что они открывают позиции по маркету.

Стоит отметить, что эмоции от упущенной возможности иногда сильнее, нежели эмоции от убытка.

В итоге получается, что рынок продолжает свой путь к тому направлению, куда изначально шел, но к этому моменту большинство продавцов находятся с «выбитыми» убыточными позициями, а покупатели — в ловушках со своими эмоциональными лонгами.

Участвуют ли маркет-мейкеры и крупные информированные игроки при паттерне ап-траст? Вполне возможно. С помощью их действий котировки двигаются так агрессивно и волатильно? Отчасти. Могут ли они целенаправленно двигать цену на такие расстояния? Сомнительно. Вероятней всего, они способны «тригернуть» котировки, то есть объемно открыть позицию на покупку (объемно относительно ритейл-трейдера, но не затратно для них), а дальше во внимании оказываются простые человеческие эмоции, которые и «рисуют» ап-траст.

Пример свечи пин-бар и состав ордеров в ней

Ап-траст и футпринт

Рисунок выше демонстрирует паттерн ап-траст под «микроскопом», с использованием кластерного анализа (или футпринт). Что такое кластерный анализ вы сможете найти на просторах интернета. Если вкратце — футпринт позволяет видеть количество объема, проторгованного на каждом тике.

На нашем примере — часовой ап-траст фьючерса британского фунта. Цифры слева — совокупность медвежьих лимитных и маркет-ордеров на определенном ценовом уровне (измеряется контрактами), справа — совокупность всех ордеров на покупку. В черном прямоугольнике отмечено тело свечи, а все остальное является тенями. Вот такая борьба происходит внутри большинства паттернов ап-траст, и выявлять тут закономерные следы маркет-мейкеров с целью манипуляций крайне сомнительное занятие. Да, бывают более доминирующие следы преобладания быков или медведей в кластере свечи, но случается это далеко не всегда.

Заключение

Вся вышеперечисленная информация призывает ритейл-трейдера действовать рассудительно, работать с эмоциями, а самое главное — вырабатывать терпение. Также не лишним будет тестировать данные рынка на их пригодность.

Нет, скептично относиться к паттерну ап-траст не стоит, но и спешить открывать позицию во время формирования данного паттерна тоже нежелательно. Не стоит приводить примеры неудавшихся ап-трастов, — уверен, вы сможете сделать это самостоятельно, так как их немало на любом таймфрейме. Наблюдательность, тестирование ап-траста и терпение непременно принесут успех обладателям данных навыков.

Для автоматизации и простоты поиска паттерна ап-траст вы можете обратиться за помощью к индикатору VSA Trader!

Удачи!


Чтобы не пропускать наши статьи, вы можете подписаться на рассылку!

Актуальные курсы обучения трейдингу:

  1. Курс «Ценообразование на финансовых рынках»
  2. Курс «VSA 2.0: Волатильность и объем»
  3. Курс «Тестирование торговых систем в MS Excel»
Автор: Павел Овсянников

Частный инвестор, на финансовых рынках с 2012 года. Стиль торговли: средне- и долгосрочный. Предпочитает торговать высоколиквидные и низковолатильные инструменты. Методы анализа: дискреционный, Volume Spread Analysis, VSA 2.0.