Паттерны VSA: Вытряхивание — VSAtrader.ru

Паттерны VSA: Вытряхивание

Как распознать маневр

Вытряхивание — излюбленный маневр многих трейдеров, в особенности последователей VSA и Price Action. Свечи такого типа еще называют пин-бар, молот, «повешенный» и т.д. Поскольку данный блог относится к методу VSA, название останется «вытряхивание» (от английского «Shake out»).

Итак, данный маневр является бычьим усилием, встречается на любых таймфреймах и на любых финансовых инструментах. Суть маневра аналогична с ап-трастом, только зеркально. С маневром ап-траст вы можете ознакомиться в данной статье.

Механическая составляющая маневра

Вытряхиванию свойственно проявляться на коррекциях при восходящих движениях, либо в зонах консолидаций у нижних границ канала. В классической модели маневр является именно тем самым опасным выпадом со стороны профессионалов, из-за которого срываются стопы и заманивается «свежая» ликвидность. Как уже неоднократно было сказано, на современных ликвидных рынках такие причины неуместно считать первостепенными.

Тем не менее, такие сетапы проявляются, и проявляются довольно часто.

Чаще данный маневр можно встретить в периоды консолидаций, в тех местах, где количество лимитных, стоповых ордеров зашкаливает. В нашем случае, как уже было сказано ранее, подобными местами является поддержка проторговки.

Для новичка стоит принять одну верную истину — не каждый пин-бар является следом крупных участников. Вытряхивание может формироваться только за счет книги ордеров, благодаря естественной расстановке сил в ней.

В те периоды, когда цена пробивает поддержку, одновременно срабатывают кластеры стоп-приказов, а также лимитные ордера покупок. Сюда же добавляются маркет-ордера. Вся подобная борьба приводит бар к повышенному спрэду и объему.

Стоит подтвердить теорию рыночными ситуациями.

Маневр вытряхивание на Н4 фьючерса британского фунта

Вытряхивание на Н4 GBP

Уровень сопротивления 1.287 (фьючерс GBP) после его прохождения становится поддержкой. Именно вытряхивание успешно это подтверждает. В целом, данный маневр говорит о том, что ценовой уровень имеет силу в лице покупателей, а сила медведей в такие периоды снижается. Классика VSA, а также многие иные последователи утверждают, что для полноценного подтверждения вытряхивания необходимо закрытие свечи выше середины, а объемы должны быть выше среднего. Что касается спрэда, цены закрытия, то здесь случаются различные случаи успеха и неуспеха отработки маневра. Объем же может быть любой, но как правило он действительно значительно выше среднего.

Стоит предупредить читателя, что механические системы настоятельно рекомендуется подвергать тестированию. Не лишним будет проверить успешность маневра «вытряхивание». Здесь, здесь и здесь вы сможете ознакомиться с результативностью популярных маневров, а также самостоятельно проверить их работоспособность на истории.

Как проявлялось тройное вытряхивание на фьючерсе GBP

Вытряхивания на GBP D1

Вот пример того, как маневр не отработал. Первый случай — классический пин-бар, который даже проявил бычий результат, но цена не смогла уйти далеко. Последующие попытки также не стали успешными. Уровень поддержки 1.245 действительно защищался покупателями, но в какой-то момент быки либо капитулировали, либо продавец оказался мощнее.

Неудачные примеры нужны для того, чтобы ритейл-трейдер не забывал, что каждый маневр имеет свой шанс на успех. Те сетапы, которые работали вчера, могут сомнительно работать сегодня.

Заключение

Вытряхивание, как любой другой маневр или сетап, может послужить неплохим базовым инструментом при принятии решений на финансовых рынках. Но не стоит воспринимать пин-бары как нечто сверхприбыльное. Крайне рекомендуется сопоставлять такие маневры с другими анализами, техниками. При таких соотношениях шанс на успешность сделки сможет стать выше.

Как минимум для того, чтобы шанс успешности вытряхивания приближался хотя бы к 50%, необходимо наличие уровня поддержки, и чем сильнее, тем лучше. Сила поддержки может измеряться тем, как часто цена подходила к нему и отбивалась, а также нужно внимательно следить за ценой/объемом возле таких зон.

Анализ общего контекста инструмента никогда не был лишним атрибутом, к чему ритейл-трейдер должен привыкать.

Успехов на торговых площадках!

Автор: Павел Овсянников

Частный инвестор, на финансовых рынках с 2012 года. Стиль торговли: средне- и долгосрочный. Предпочитает торговать высоколиквидные и низковолатильные инструменты. Методы анализа: дискреционный, Volume Spread Analysis, VSA 2.0.