10 Паттернов VSA: Тестирование спроса и предложения — VSAtrader.ru

10 Паттернов VSA: Тестирование спроса и предложения

Паттерн VSA «Тестирование спроса и предложения»

Что есть спрос/предложение, мы уже рассматривали в более ранних статьях. Спрос — желание купить определенный товар, предложение — желание продать. Тестирование — маневр из классики VSA, благодаря которому крупный игрок определяет наличие быков и медведей, а также их желание или нежелание покупать или продавать при определенном ценовом уровне. Тестирование может встречаться на любых рынках и таймфрэймах. Тестирование является своеобразным компасом для трейдера, где есть только две стороны света — юг и север, падение или рост — и является неплохим краткосрочным или среднесрочным индикатором настроения участников рынка.

Суть паттерна тестирование и его механическая составляющая

Тестирование спроса/предложения очень тесно переплетается с отсутствием спроса/предложения, но есть ключевой признак отличия данных паттернов. При тестировании, как описывается в классической моделе VSA Ричардом Вайкоффом, главную роль при подходе к важному уровню играют крупные участники рынка, те участники, которые могут влиять на цену и манипулировать ей. При отсутствие спроса/предложения профессионального игрока в рынке, как правило, нет.

Стоит отметить, что агрессивная манипуляция имела место на фондовых рынках в начале и середине 20-го века. Об этом можно прочесть в работах Вайкоффа, а также это хорошо описывается в книге «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра. Книга повествует о знаменитом трейдере начала 20-го века Джесси Ливерморе. Некоторые главы описывают манипуляции, тестирования спроса и предложения, а также возможность влиять на цены акций.

К сегодняшнему дню манипуляции имеют место быть, но не в тех объемах, как это было 100 лет назад. Причины тому — рост количества участников, повышение торговых объемов, появление регулирующих органов, а также другие аспекты.

Влиять на цену на рынке форекс слишком затратно и трудоемко, но тестирования спроса и предложения все же случаются. Можно рассмотреть паттерн тестирование с механической стороны.

Если имеем уровень, где могут находиться лимитные или стоповые ордера, он обязательно будет привлекать внимание маркет-мейкеров, информированных игроков, а также часть ритейл-трейдеров. Для информированного игрока важно понять настроения других участников, и только после этого управлять своими позициями. К слову, тестирование может происходить не только возле уровней. Иногда тестирование спроса или предложения случается в противоположенном к тренду направлении, то есть на коррекциях. Именно поэтому коррекции, как правило, не поддерживаются волатильными и объемными свечами.

Разберем несколько примеров тестирования спроса и предложения.

Тест предложения в азиатскую сессию.

Тестирование предложения.

На фьючерсе CHF (швейцарский франк) было низковолатильное восходящее движение. После бычьего импульса в точке 1 цена застопорилась возле уровня 1.0067. Пройдя его, цена возвращалась к данному уровню несколько раз. Крайне низкий (точка 2) объем помог бы нам определить либо отсутствие предложения, либо аккуратное тестирование на наличие продаж. Стоит отметить, что все эти действия концентрируются на азиатскую сессию, где и без того преобладает сниженный объем. В связи с этим определить истинные маневры тестирования довольно сложно.

Чаще тестирование проявляется у более сконцентрированных мест — там, где количество отложенных ордеров будет зашкаливать. Такими зонами являются зоны сопротивлений/поддержек.

Часовой график фьючерса Евро.

Как проявляет себя тест в зоне консолидации.

Тестирование спроса и предложения.

После некоторого восходящего движения цена встретила сопротивление около 1.078, а поддержку на уровне 1.074. Сформировалась небольшая фаза консолидации.

Нам интересны моменты у границ данного диапазона и наличие тестирований около них. У точки 1 котировки подобрались к ценовому уровню на среднем объеме со средней волатильностью. Вполне вероятно, что именно заинтересованный участник подтолкнул цену к данному сопротивлению, чтобы проверить рынок на состав ордеров, то есть пробовать его тестировать. Последовавший медвежий пин-бар на повышенном объеме говорит, что данный уровень охраняется медведями, либо возле него закрываются покупки. Та же ситуация с тестированием у точки 2 на открытии европейской сессии, но теперь быки нащупывают поддержку. Тестирование точки 3 — все по аналогии.

Именно зоны консолидаций привлекают различные маневры, такие как ап-траст, вытряхивание. Тестирование спроса/предложения — не исключение.

Выводы

Паттерн тестирование не является каким-то граалем или инструментом повышенной доходности, но тестирование обязательно поможет выявить наличие профессионального участника, а также разобраться с настроением рынка. Эти знания, в свою очередь, помогут повысить шанс успешной сделки, благодаря выбору приоритетного движения цены. Тестирование не всегда легко выявить и не спутать с другими паттернами (индикатор VSA Trader поможет в поиске тестирования), но с повышением знаний, а также опыта это делать будет значительно проще.

Желаю успехов в трейдинге!


Чтобы не пропускать наши статьи, вы можете подписаться на рассылку!

Актуальные курсы обучения трейдингу:

  1. Курс «Ценообразование на финансовых рынках»
  2. Курс «VSA 2.0: Волатильность и объем»
Автор: Павел Овсянников

Частный инвестор, на финансовых рынках с 2012 года. Стиль торговли: средне- и долгосрочный. Предпочитает торговать высоколиквидные и низковолатильные инструменты. Методы анализа: дискреционный, Volume Spread Analysis, VSA 2.0.