Паттерны VSA: Тестирование спроса и предложения — VSAtrader.ru

Паттерны VSA: Тестирование спроса и предложения

Сетап VSA «Тестирование спроса и предложения»

Что есть спрос/предложение, мы уже рассматривали в более ранних статьях. Спрос — желание купить определенный товар, предложение — желание продать. Тестирование — маневр из классики VSA, благодаря которому крупный игрок определяет наличие быков и медведей, а также их желание или нежелание покупать или продавать при определенном ценовом уровне. Тест может встречаться на любых рынках и таймфрэймах. Тестирование является своеобразным компасом для трейдера, где есть только две стороны света — юг и север, падение или рост, и является неплохим краткосрочным или среднесрочным индикатором настроения участников рынка.

Суть паттерна и его механическая составляющая

Тестирование спроса/предложения очень тесно переплетается с отсутствием спроса/предложения, но есть ключевой признак отличия данных сетапов. При тесте, как описывается в классической моделе VSA Ричардом Вайкоффом, главную роль при подходе к важному уровню играют крупные участники рынка, те участники, которые могут влиять на цену и манипулировать ей. При отсутствие спроса/предложения профессионального игрока в рынке, как правило, нет.

Стоит отметить, что агрессивная манипуляция имела место быть на фондовых рынках в начале и середине 20-го века. Об этом можно прочесть в работах Вайкоффа, а также это хорошо описывается в книге «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра. Книга повествует о знаменитом трейдере начала 20-го века Джесси Ливерморе. Некоторые главы описывают манипуляции, тесты, а также возможность влиять на цены акций.

К сегодняшнему дню манипуляции имеют место быть, но не в тех объемах, как это было 100 лет назад. Причины тому — рост количества участников, повышение торговых объемов, появление регулирующих органов, а также другие аспекты, о которых подробней можно узнать в курсах infotrust.by.

Влиять на цену на рынке Форекс слишком затратно и трудоемко, но тестирования все же случаются. Можно рассмотреть данный сетап с механической стороны.

Если имеем уровень, где могут находиться лимитные или стоповые ордера, он обязательно будет привлекать внимание маркет-мейкеров, информированных игроков, а также часть ритейл-трейдеров. Для информированного игрока важно понять настроения других участников, и только после этого управлять своими позициями. К слову, тестирование может происходить не только возле уровней. Иногда тест случается в противоположенном к тренду направлении, то есть на коррекциях. Именно поэтому коррекции, как правило, не поддерживаются волатильными и объемными свечами.

Разберем несколько примеров.

Тест предложения в азиатскую сессию.

Тест предложения.

На фьючерсе CHF (швейцарский франк) было низковолатильное восходящее движение. После бычьего импульса в точке 1 цена застопорилась возле уровня 1.0067. Пройдя его, цена возвращалась к данному уровню несколько раз. Крайне низкий (точка 2) объем помог бы нам определить либо отсутствие предложения, либо аккуратный тест на наличие продаж. Стоит отметить, что все эти действия концентрируются на азиатскую сессию, где и без того преобладает сниженный объем. В связи с этим определить истинные маневры теста довольно сложно.

Чаще тестирование проявляется у более сконцентрированных мест — там, где количество отложенных ордеров будет зашкаливать. Такими зонами являются зоны сопротивлений/поддержек.

Часовой график фьючерса Евро.

Как проявляет себя тест в зоне консолидации.

Тест спроса и предложения.

После некоторого восходящего движения цена встретила сопротивление около 1.078, а поддержку на уровне 1.074. Сформировалась небольшая фаза консолидации.

Нам интересны моменты у границ данного диапазона. У точки 1 котировки подобрались к ценовому уровню на среднем объеме со средней волатильностью. Вполне вероятно, что именно заинтересованный участник подтолкнул цену к данному сопротивлению, чтобы проверить рынок на состав ордеров. Последовавший медвежий пин-бар на повышенном объеме говорит, что данный уровень охраняется медведями, либо возле него закрываются покупки. Та же ситуация у точки 2 на открытии европейской сессии, но теперь быки нащупывают поддержку. Точка 3 — все по аналогии.

Именно зоны консолидаций привлекают различные маневры, такие как ап-траст, вытряхивание. Тест спроса/предложения — не исключение.

Выводы

Данный маневр не является каким-то граалем или инструментом повышенной доходности, но он обязательно поможет выявить наличие профессионального участника, а также  разобраться с настроением рынка. Эти знания, в свою очередь, помогут повысить шанс успешной сделки, благодаря выбору приоритетного движения цены. Тестирование не всегда легко выявить и не спутать с другими сетапами, но с повышением знаний и опыта это делать будет значительно проще.

Желаю успехов в трейдинге!

Автор: Павел Овсянников

Частный инвестор, на финансовых рынках с 2012 года. Стиль торговли: средне- и долгосрочный. Предпочитает торговать высоколиквидные и низковолатильные инструменты. Методы анализа: дискреционный, Volume Spread Analysis, VSA 2.0.