10 Сигналов VSA: Тестирование спроса и предложения
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Тестирование уровней спроса и предложения
Что есть спрос/предложение, мы уже рассматривали в более ранних статьях. Спрос — желание купить определенный товар, предложение — желание продать. Тестирование уровней — паттерн из классики VSA, благодаря которому крупный игрок определяет наличие быков и медведей, а также их желание или нежелание покупать или продавать при определенном ценовом уровне.
Сигнал может встречаться на любых рынках, таймфрэймах и при любых стилях торговли (будь то скальпинг или долгосрочное инвестирование). Тестирование уровней спроса/предложения является своеобразным компасом для трейдера, где есть только две стороны света — юг и север, падение или рост — и является неплохим краткосрочным или среднесрочным индикатором настроения участников рынка.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Суть сигнала и его механическая составляющая
Паттерн очень тесно переплетается с отсутствием спроса/предложения, но есть ключевой признак отличия данных моделей. При тестировании, как описывается в классической модели VSA Ричардом Вайкоффом, главную роль при подходе к важному уровню играют крупные участники рынка, те участники, которые могут влиять на цену и манипулировать ей. При отсутствии спроса/предложения профессионального игрока в рынке, как правило, нет.
Стоит отметить, что агрессивная манипуляция имела место на фондовых рынках в начале и середине 20-го века. Об этом можно прочесть в работах Вайкоффа, а также это хорошо описывается в книге “Воспоминания биржевого спекулянта” Эдвина Лефевра. Книга повествует о знаменитом трейдере начала 20-го века — Джесси Ливерморе. Некоторые главы описывают манипуляции, тестирования спроса и предложения, а также возможность влиять на цены акций.
К сегодняшнему дню манипуляции имеют место быть, но не в тех объемах, как это было 100 лет назад. Причины тому — рост количества участников, повышение торговых объемов, появление регулирующих органов, а также другие аспекты.
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS
Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.
Влиять на рыночную цену слишком затратно и трудоемко, но тестирования уровней спроса и предложения на форекс все же случаются. Можно рассмотреть сигнал с механической стороны.
Если имеем уровень, где могут находиться лимитные или стоповые ордера, он обязательно будет привлекать внимание маркет-мейкеров, информированных игроков, а также часть ритейл-трейдеров. Для информированного игрока важно понять настроения других участников, и только после этого управлять своими позициями. К слову, сигнал тестирования может происходить не только возле уровней. Иногда маневр случается в противоположенном к тренду направлении, то есть на коррекциях. Именно поэтому коррекции, как правило, не поддерживаются волатильными и объемными свечами.
Разберем несколько сигналов тестирования уровней спроса и предложения.
На фьючерсе CHF (швейцарский франк) было низковолатильное восходящее движение. После бычьего импульса в точке 1 цена застопорилась возле уровня 1.0067. Пройдя его, цена возвращалась к данному уровню несколько раз. Крайне низкий (точка 2) объем помог бы нам определить либо отсутствие предложения, либо аккуратный сигнал тестирования на наличие продаж. Стоит отметить, что все эти действия концентрируются на азиатскую сессию, где и без того преобладает сниженный объем. В связи с этим определить истинные паттерны тестирования довольно сложно.
Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже
Чаще сигнал проявляется у более сконцентрированных мест — там, где количество отложенных ордеров будет зашкаливать. Такими зонами являются уровни сопротивлений/поддержек.
Часовой график фьючерса Евро.
После некоторого восходящего движения цена встретила уровень сопротивления около 1.078, а поддержку на уровне 1.074. Сформировалась небольшая фаза консолидации.
Нам интересны моменты у границ данного диапазона и наличие тестирований около них. У точки 1котировки подобрались к ценовому уровню на среднем объеме со средней волатильностью. Вполне вероятно, что именно заинтересованный участник подтолкнул цену к данному уровню сопротивления, чтобы проверить рынок на состав ордеров, то есть пробовать его тестировать. Последовавший медвежий пин-бар на повышенном объеме говорит, что данный уровень охраняется медведями, либо возле него закрываются покупки. Та же ситуация с тестированием у точки 2 на открытии европейской сессии, но теперь быки нащупывают поддержку. Тестирование уровня в точке 3 — все по аналогии.
Именно зоны консолидаций привлекают различные сигналы, такие как ап-траст, вытряхивание. Тестирование спроса/предложения — не исключение.
Выводы
Сигнал тестирования уровней не является каким-то граалем или инструментом повышенной доходности, но паттерн обязательно поможет выявить наличие профессионального участника, а также разобраться с настроением рынка. Эти знания, в свою очередь, помогут повысить шанс успешной сделки, благодаря выбору приоритетного движения цены. Сигнал не всегда легко выявить и не спутать с другими паттернами, но с повышением знаний, а также опыта это делать будет значительно проще.
Желаю успехов в трейдинге!
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 80+ статей и 6 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru
