Что общего между аналитической платформой ATAS, методом VSA 2.0 и квантовой механикой?

Время на чтение: 13 минут

Торговая платформа ATAS

Достаточно ли хорошо вы понимаете, почему цена движется? Чем больше трейдер понимает причины, по которым меняется цена, тем больше у него шансов на успешные сделки.

Торговый софт продолжает эволюционировать и помогать анализировать цены на микроуровне. О таком софте и пойдет речь в статье.

Содержание

Как и почему движется цена. Небольшое предисловие

На протяжении вот уже 11-ти лет мы занимаемся исследованием поведения цены — что, куда и почему. VSA анализ — один из лучших методов, который может отвечать на поставленные вопросы.

Продолжая углубляться в принципы взаимосвязи цены и объема, мы открыли для себя микромир цены (так же, как и в начале прошлого века многие физики стали создавать и изучать квантовую механику). Этот микромир дал нам больше знаний о причинах движения цены, чем какие-либо паттерны, стратегии или другие наработки. Так появился метод VSA 2.0.

VSA 2.0 изучает поведение цены на микроуровне, а также все те процессы, которые происходят в книге ордеров. Как оказалось, эти процессы иногда куда важнее, чем объем, усилие/результат или какой-то другой паттерн классического VSA анализа.

Но для того, чтобы рассмотреть атомы микромира (это я про книгу ордеров, поток ордеров и кластерный анализ), нужен довольно хороший микроскоп. Таким микроскопом является аналитическая платформа ATAS.

ATAS — платформа для трейдинга и ее преимущества

Основное преимущество, как следует из абзаца выше, это возможность увидеть абсолютно все, что происходит с ценой в моменте — откуда приходит объем, кому принадлежит объем, какой состав книги ордеров и т. д. Это дает максимальную прозрачность для трейдера, тем самым он может анализировать ценовые движения более рационально.

Дополнительное преимущество, это удобный интерфейс и юзабилити — все под рукой и все понятно даже начинающему трейдеру. Привыкаешь к платформе быстро, а отвыкать уже не хочется.

Пробежимся по основным аспектам ATAS подробнее.

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.

Виды графиков

В настройках вы можете выбрать один из 5 видов графика:

  1. Бары
  2. Свечи
  3. Прозрачные свечи
  4. Линейный график
  5. Кластеры

С первыми 4-мя все понятно, а вот на кластерах немного остановимся.

Объемно-кластерный анализ в трейдинге. Кластеры в платформе ATAS

Объемно-кластерный анализ позволяет видеть все, что происходит с ценой на определенном таймфрейме. Под «все» мы имеем ввиду поток ордеров — объемы быков и медведей на любых ценовых уровнях. Такой анализ может дать представление о составе участников в моменте, а также видеть микрогэпы — ценовые разрывы, которые могут влиять на ценообразование.

Платформа ATAS
Пример кластерного графика, где видны ордера (в контрактах) по Бидам и Аскам.

Доступ к кластерам происходит либо в два клика через верхнее меню, либо с помощью клавиши Ctrl и колесика мыши. Все данные будут доступны в реальном времени.

Настроить кластеры каждый сможет под себя индивидуально, так как всего доступно 25 различных видов — от объемных кластеров, заканчивая дельта-кластерами (дельта — разница между покупателями и продавцами, измеряемая в объемах. Мы о ней еще поговорим позже).

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Кластерный график на основе объемов

Всего в кластерах на основе объема доступно 6 видов:

  1. Graduated Volume
  2. Delta Colored Volume
  3. Volume Histogram
  4. Volume Digital Histogram
  5. Delta Colored Volume Histogram
  6. Volume X Trade

Все они строятся, соответственно, на объемах, измеряемых в контрактах. 

Платформа ATAS
Доступные настройки для объемных кластеров.
Платформа ATAS
Отличия между разными настройками объемных кластеров.

Кластерный график на основе количества трейдов

Их доступно 5:

  1. Graduated Trades
  2. Delta Colored Trades
  3. Trade Histogram
  4. Trade Digital Histogram
  5. Delta Colored Trades Histogram

Строятся такие кластеры на основе количества трейдов, проторгованных на каждом ценовом уровне.

Платформа ATAS
Кластерный график на основе количества трейдов.
Платформа ATAS
Отличия между разными настройками кластеров на основе количества трейдов.

Кластерный график по времени

  1. Graduated Time
  2. Delta Colored Time
  3. Time Histogram
  4. Time Digital Histogram
Платформа ATAS
Доступные настройки кластеров по времени.
Платформа ATAS
Отличия кластеров по времени.

Кластерный график на основе Bid x Ask

  1. Bid x Ask
  2. Bid x Ask Ladder
  3. Bid x Ask Histogram
  4. Bid x Ask Digital Histogram
  5. Bid x Ask Volume Profile
  6. Bid x Ask Delta Profile
  7. Bid x Ask Imbalance
Платформа ATAS
Доступные настройки кластеров на основе Bid x Ask.
Платформа ATAS
Отличия кластеров на основе Bid x Ask.

Кластерный график на основе Дельты

  1. Delta
  2. Volume x Delta
  3. Delta Profile
Платформа ATAS
Доступные настройки кластеров на основе дельты.
Платформа ATAS
Отличия кластеров на основе дельты.

Горизонтальные объемы в платформе ATAS

Если вертикальный объем показывает динамику цены только на заданном участке (например, если наш рабочий таймфрейм H1, то вертикальный объем будет показывать объем сделок за 1 час), тогда горизонтальный объем показывает скопление объемов на выбранном участке. Это помогает увидеть наиболее активные зоны борьбы между быками и медведями.

Подробные отдельные статьи о горизонтальном и вертикальном объеме будут в конце в разделе «Материалы».

Вот какие настройки горизонтального объема есть в платформе ATAS:

  1. На основе объемов.
  2. На основе количества трейдов.
  3. На основе Бид/Аск заявок.
  4. На основе дельты.

Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже

Горизонтальные объемы на основе объемов

Извините уж за тавтологию, но иначе не назвать.

Такие ГО строятся по объемам, проторгованным на определенном ценовом уровне. Измерения идут в контрактах. Вот как это выглядит на графике.

Платформа ATAS
Горизонтальный объем на основе объемов.

Горизонтальные объемы на основе количества трейдов

Этот вид ГО имеет очень приближенную структуру с ГО на основе объемов. Разница в значениях минимальна.

Платформа ATAS
Горизонтальные объемы на основе количества трейдов.

Горизонтальные объемы на основе Bid x Ask

Наверное, самый подробный и удобный вид горизонтального объема. Удобность заключается в том, что помимо максимальных уровней ГО, еще можно видеть кто именно открывает сделки на определенных ценовых уровнях — быки или медведи. Это, в свою очередь, даст представление о том, куда может двинуться цена дальше.

Платформа ATAS
Горизонтальные объемы на основе Bid и Acк.

Горизонтальные объемы на основе дельты

Дельта — разница между покупателями и продавцами, измеряемая в контрактах. Анализ горизонтальной дельты подскажет, куда и где были открыты позиции быков и медведей.

Платформа ATAS
Горизонтальный объем на основе дельты.

Индикатор вертикальной дельты

Помимо горизонтальной дельты, есть дельта вертикальная. Их отличия такие же, как и у объемов — горизонтальная дельта показывает разницу в контрактах на определенном ценовом уровне, вертикальная — на заданном таймфрейме.

Платформа ATAS
Индикатор вертикальной дельты.

Индикаторы потока ордеров

Всего в платформе ATAS представлено 8 индикаторов, которые помогают видеть и анализировать поток ордеров. Вот полный список:

  1. Big Trades
  2. Dom Levels
  3. Market Power
  4. Multi Market Powers
  5. Order Flow Indicator
  6. Speed of Tape
  7. Spread Volumes Indicator
  8. Tape Patterns

Мы рассмотрим несколько из них, которые кажутся нам наиболее полезными.

Big Trades — крупные трейды

Данный индикатор показывает ценовые уровни, где прошли крупные объемные сделки. Big Trades может помогать с выявлением паттернов классического VSA анализа, такие как «Останавливающий объем» или «Атака на уровень».

Платформа ATAS
Big Trades — индикатор крупных трейдов.

Order Flow Indicator — индикатор потока ордеров

Любопытный и важный индикатор для анализа поведения цены. В реальном времени вы получаете данные о заявках на покупку или продажу прямо на графике.

Платформа ATAS
Индикатор потока ордеров.

Speed of Tape — скорость поступления заявок в книгу ордеров

С помощью этого индикатора можно видеть активность книги ордеров на разных ценовых уровнях. Полезно при работе с уровнями поддержки и сопротивления. Анализ паттернов VSA «Атака на уровень» или «Отсутствие спроса или предложения» будет проще и быстрее.

Платформа ATAS
Индикатор скорости поступления заявок в книгу ордеров.

Smart DOM — умный стакан цен

Стакан цен позволяет анализировать ликвидность финансового инструмента, видеть рыночные ордера и отслеживать микрогэпы в книге ордеров. Полезный инструмент для краткосрочных трейдеров.

Платформа ATAS
Smart DOM — умный стакан цен.

Заключение

Таким образом, платформа ATAS позволяет видеть весь микромир финансовых рынков. На вопросы «откуда берется объем», «кому принадлежит объем» или «в какую сторону выставлять ордера» отвечать становится чуть проще.

Материалы

Попробовать бесплатную версию платформы можно по кнопке ниже:

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

Создавайте прибыльные торговые стратегии и повышайте эффективность трейдинга, опираясь на объемный анализ — анализ VSA 2.0

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .

Не уходите с пустыми руками — выберите один из 3-х бесплатных видеокурсов о трейдинге или же софт для анализа рынков