Вычисляем лот для форекс, фондовых и сырьевых инструментов
Что нужно, чтобы вычислить объем сделки? Какое плечо надо использовать? Как вычислить лот, если я торгую без стоп-лосса? Как рассчитать лот для форекс-кроссов и акций? И откуда взялась классическая рекомендация рисковать в сделке 1-2% от депозита? На эти и другие вопросы — ответы прямо здесь.
Содержание
- Расчет лота для форекс пар xxx/USD, акций, индексов и криптовалют в USD.
- Расчет лота для форекс пар USD/xxx.
- Расчет лота для валютных кросс-курсов.
- Расчет лота для инструментов на рынке сырья, драгметаллов.
- Расчет лота для акций и индексов не в USD.
- Краткий итог.
- P.S.: Так сколько рисковать в сделке — 1% или больше?
Что вписать здесь перед открытием сделки? Если точно знаете, то не читайте дальше.
Если не получилось, то ниже все формулы для расчета лота (он же “объем сделки”) по любому финансовому инструменту.
Все формулы работают для счетов USD.
Расчет лота для форекс пар xxx/USD, акций, индексов и криптовалют в USD
Если валюта счета USD, а финансовый инструмент котируется в USD (это значит, что доллар в знаменателе), то формула лота очень простая. Для нее понадобится знать:
- Сколько денег на балансе — размер счета.
- Сколько мы готовы потерять, если что-то пойдет не так — процент риска.
- Какого размера стоп-лосс — величина стоп-лосса. Важно учесть величину стопа с учетом стороны котирования — бид или аск.
Часто спрашивают, как задействовать всю маржу или кредитное плечо. Ответ:
Никогда не считайте лот исходя из разрешенного плеча — это тупиковый путь! При грамотном риск-менеджменте позиция вряд ли займет плечо более чем 10 к 1.
Объем сделки с учетом комиссии почти не отличается от результата из первой формулы.
Важно помнить, что величина стоп-лосса тоже должна выражаться в USD, а не в привычных нам пунктах. Например, если ваш стоп равен 50-ти пунктам по 4-му знаку, то в знаменателе формулы напишем “0.005”.
Эта формула подходит для любой валютной пары с USD на конце, а также для всех акций и биржевых индексов, цена которых выражается в USD:
- AUD/USD
- EUR/USD
- GBP/USD
- NZD/USD
- все акции в USD
- все биржевые индексы в USD: DJIA, NASDAQ, S&P 500 и т.д.
- все криптовалюты, котируемые в USD.
Результат — это объем сделки в единицах базового актива. Т.е. сколько евро, фунтов, биткоинов и т.д. нужно купить-продать за USD на счете.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Пример расчета лота для GBP/USD
Например, вычислим объем сделки для GBP/USD, когда:
- баланс = 10000 USD,
- риск = 1.5%,
- размер стопа = 0.004 USD, то есть 40 пунктов.
Ответ: объем сделки равен 37500 единиц базового актива, которым является фунт.
Соответственно, если счет в USD, то на сделку будет затрачено 37500 * текущий курс фунта (1.3) = 48750 USD.
Плечо? Мы использовали неполные 5 к 1.
А если нужно выразить в лотах? Пожалуйста: полученный объем сделки 37500 нужно разделить на величину лота, используемого в вашей платформе, например, 100000. Тогда 1 лот будет равен: 37500 / 100000 = 0.375.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Расчет лота для форекс пар USD/xxx
Для валютных пар с прямым котированием – а именно так называются пары, где доллар стоит на первом месте, – формула отличается одной переменной. На этот раз в числитель добавим саму цену стоп-лосса. Она поможет сократить USD в формуле.
Пример расчета лота для USD/JPY
Сделка по USD/JPY с исходными данными:
- баланс = 15000 USD,
- риск = 1.25%,
- цена стопа = 109.40,
- размер стопа = 0.55 JPY, то есть 55 пунктов.
Получаем объем:
Ответ: объем сделки равен 37295.45 единиц базового актива – USD. При переводе в стандартный лот (100 тысяч) получаем 0.37 лота.
Расчет лота для валютных кросс-курсов
Валютный кросс-курс – это инструмент, в составе которого нет доллара США. Однако котировка кросс-курса так или иначе зависит от отношения его составляющих к USD. Например, чтобы получить котировку EUR/GBP, надо просто разделить текущий курс EUR/USD на курс GBP/USD. Этот закон действует для любого “кросса”.
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS
Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.
Зачем для лота вспомогательная котировка
Поэтому в определении объема сделки для кросс-курса нужно обратиться к инструменту, входящему в состав кросс-курса и имеющего пару с USD. Всего для расчета объема сделки для кросс-курса используются два вида вспомогательных котировок. Оба зависят от положения USD — в числителе или знаменателе вспомогательной пары.
Как определить вспомогательную пару для кросс-курса? Очень просто: берем последнюю валюту из “кросса” и находим ее пару с USD.
Например, какая пара вспомогательная для EUR/JPY? Берем иену (JPY) и находим ее пару с USD — это USD/JPY.
Повторенье — мать ученья: а для EUR/GBP? Берем GBP и находим его пару с USD – это GBP/USD.
Это легко, но есть нюанс: работая с “кроссами”, мы не сможем точно соблюсти нормы допустимых потерь. Наш убыток или профит всегда будет чуть отличаться от запланированного на момент открытия сделки. Дело в колебании котировок вспомогательной пары. Однако на практике такие отклонения почти несущественны, поэтому переходим к формулам.
Расчет лота для кросс-курсов со вспомогательной котировкой xxx/USD
Как и во всех формулах выше, нам надо знать:
- сколько денег на балансе,
- сколько именно мы готовы потерять — риск в % от баланса,
- сколько должна пройти цена, чтобы зафиксировать убыток — величина стоп-лосса,
- какая вспомогательная пара с USD — это новинка для “кроссов”.
Формулы для кросс-курсов с разными вспомогательными котировками отличаются положением этой котировки в формуле.
Объем сделки снова получим в единицах базового актива. Для перевода в лоты для вашей платформы не забывайте делить результат на величину лота.
Пример вычисления лота для EUR/GBP
Посчитаем лот для сделки по EUR/GBP с такими исходными данными:
- на счете 15000 USD,
- готовность потерять 1.1%,
- размер стопа 0.0075 GBP, что значит 75 пунктов,
- курс вспомогательной GBP/USD = 1.2910.
Подставляем их в формулу и получаем:
Ответ: объем сделки равен 17041.05 единиц базового актива – EUR. При переводе в стандартный лот (100 тысяч) получаем 0.17 лота.
Расчет лота для кросс-курсов со вспомогательной котировкой USD/xxx
Курс вспомогательной USD/xxx теперь пойдет вверх – в числитель. Больше отличий не будет.
Пример вычисления лота для EUR/JPY
Планируем сделку по EUR/JPY с такими данными:
- на счете 22000 USD,
- готовность потерять 0.9%,
- величина стопа = 0.60 JPY, или 60 пунктов,
- котировка вспомогательной USD/JPY = 109.50.
Добавляем в формулу и получаем:
Ответ: объем сделки равен 36135 единиц базового актива – EUR. При переводе в стандартный лот (100 тысяч) получаем 0.36 лота.
Расчет лота для инструментов на рынке сырья, драгметаллов
Для инструментов, которые на рынках сырья и драгоценных металлов котируются в USD, формула объема сделки остается классической. Однако результат нужно разделить на величину лота или контракта. Например:
- 1 контракт по нефти = 100 баррелей;
- 1 контракт по меди = 100 кг;
- 1 контракт по газу = 100 кубометров.
Важно! Перед применением формулы обязательно уточните, сколько единиц базового актива составляют один контракт или лот.
Некоторые брокеры вводят также минимальное количество контрактов для одной сделки.
Если инструмент — золото (XAU) или серебро (XAG), то один контракт, как правило, — это 1 унция металла, поэтому формула классическая: “баланс умножить на риск делить на величину стопа”.
Пример вычисления лота для нефти Brent
Планируется сделка по нефти с исходными данными:
- на счете 45000 USD,
- готовы рискнуть 1%,
- стоп-лосс = 2.1 USD, или 210 пунктов,
- в одном контракте 100 баррелей.
- объем сделки — целое число.
Подставив в формулу, получим:
Ответ: объем сделки равен 214 баррелям нефти, или 2 контракта по 100 баррелей.
Расчет лота для акций и индексов не в USD
Когда торговля ведется по инструментам, котируемым на европейских биржах, то для получения объема сделки нужно обратиться к формуле из “кроссов”.
Например, индекс Euro Stoxx 50 котируется в евро. В вольном “переводе” в котировку кросс-курса – это Stoxx/EUR. Поэтому применяются формулы как для кросс-курсов. Вспомогательной парой в данном случае будет EUR/USD.
Краткий итог
Правильно посчитанный лот сбережет от избыточных потерь. Точнее, он сделает потери прогнозируемыми, которые соответствуют задумке трейдера. Если сделать маленькую инъекцию в свою торговую рутину, то можно навсегда распрощаться с такой болезнью, как незапланированные убытки.
P.S.: Так сколько рисковать в сделке — 1% или больше?
Вы задумывались когда-нибудь, откуда появилась рекомендация рисковать в сделке 1%, 2%, или 3%? Во многих источниках она прослеживается, даже в наших примерах вычисления лота она как бы идет по умолчанию. Возникает вопрос, откуда она взялась? Почему именно 1%, 2% или 3% стоит отводить сделке на случай, если она закроется с убытком?
Надо сказать, что случаи с убытком очень часты. В каждой торговой стратегии, как ни старайся ее оптимизировать, будут убыточные сделки. Не то что сделки, а целые серии убыточных сделок. Поэтому здравый смысл — выбирать такой процент риска на одну сделку, чтобы целая их серия уменьшила депозит до комфортных для трейдера размеров.
Успехов в трейдинге!
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru