Стоит ли раскрывать секрет системы? | VSAtrader.ru |

Прибыльная торговая система: стоит ли обнародовать?

Изображение к статье о прибыльных ТС

Есть мнение, что опубликованная прибыльная торговая система становится убыточной. До недавнего времени для меня это тоже была аксиома. Я считал, что нельзя раскрывать свои торговые подходы. Пока не увидел опровержение благодаря одному опыту.

Как появляется прибыльная торговая система: торговая идея и тестирование

Вместе с изучением VSA 3-4 года назад я заметил, что меня стало тянуть к простым механическим торговым идеям, в связи с чем я стал обращаться к программистам через свой форум и отправлять им ТЗ для тестирования (кстати, недавно форум с vsatrader.ru переехал и находится здесь). Затем я перешел на конструктор Visual JForex, что для чайника в программировании стало отличным решением.

Были перепробованы десятки торговых идей, единицы из них прошли естественный отбор и живы по сей день. Наверняка читателю интересно узнать, что это за идеи, ведь пост о прибыльных торговых системах и их обнародовании. Будет и это :)

Так вот, суть естественного отбора торговой системы в ее обширном тестировании и оптимизации. Еще одна деталь таких ТС — они должны быть максимально простыми. Это необходимо для выгодного соотношения между усилиями, затраченными разработчиком торговых систем, и полученным результатом.

Типы прибыльных торговых систем

Таким образом, время показало, что по крайней мере среди моих систем выжили ТС двух типов:

  1. Адаптированные к направлению.
  2. Адаптированные к волатильности

К первым относится… барабанная дробь… система «SMA Crossover». Та самая система, основанная на пересечении двух простых скользящих средних, вынуждающая трейдера всегда находиться в рынке. О ней мой вебинар для МТБанка, который можно посмотреть здесь — «Классические торговые стратегии Forex, которые работают». Также читайте статью «Тестирование и оптимизация торговой системы по двум SMA».

Неожиданным результатом оптимизации оказалось то, что процент прибыльных серий оказался намного выше 10%. Точнее 35%.

Пример прибыльных настроек для EURUSD, H1.

Ко вторым относится система «Sudden Death», основанная на взятии всплесков волатильности внутри дня-недели. Эта система находится в режиме постоянной оптимизации, потому что используется. Чтобы получить ее параметры для разных валютных пар, над оптимизацией работает группа трейдеров.

Вы также можете присоединиться к группе на форуме Infotrust.by, увидеть результаты оптимизации и использовать ТС.

Почему прибыльная торговая система становится убыточной?

Причина не в том, что ее раскрыли и большинство ее использует. Причина в изменении волатильности. Даже не направлений трендов, а скорости, с которой цена движется.

Сравните разную волатильность и характер трендов на одном инструменте.

Почему раскрытие прибыльной торговой системы не нанесет ей вреда?

Потому что страхи о том, что ее станут использовать все, сильно преувеличены. Вспомним великого Ричарда Денниса, который сказал:

Я всегда говорил, если опубликовать правила моей системы в газете, то никто им не будет следовать. Дело в последовательности и дисциплине. Кто угодно может создать систему, на 80% похожую на ту, что мы даем нашим ученикам. Чего он не сможет сделать, так это внушить уверенность в этих правилах и следовать им даже когда дела идут плохо.

Перевод из:

I’ve always said that you could publish my [Turtle Trader system] rules in a newspaper and no one would follow them. The key is consistency and discipline. Anybody can make up a set of rules 80% as good as what we taught our students. But what they couldn’t do is provide them the confidence to stick to the rules.. even when things are going bad.

К этой цитате добавлю личный опыт, который касается очной работы с трейдерами над своими системами. Как показала практика, единицы готовы взять эту ТС и как минимум протестировать, не то чтобы активно использовать!

Как же так? Действительно, наши страхи об ущербе от раскрытия прибыльной торговой системы безосновательны!

Почему оптимизация торговых систем должна быть общим делом?

Для меня ответ оказался банальным: одного компьютера недостаточно, чтобы оптимизировать ТС под разные инструменты и разные таймфреймы. Потому всегда призываю к объединению усилий. Вот еще раз ссылка на форум, где работает группа по оптимизации.

Оптимизация торговой системы «Sudden Death» — это только часть работы. Больше идей описано в курсе «Создание и тестирование торговых систем в Visual JForex», и они ждут своего часа — своей группы по оптимизации. Чтобы к ним присоединиться, заходите на форум или обращайтесь на наш e-mail, контакты здесь.

О прибыльности торговых систем из открытых источников

Необходимо отдельно сказать о торговых системах, предлагаемых в открытых источниках, и их прибыльности. Некоторое время я направленно занимался тестированием популярных ТС, но не добился положительных результатов, о которых было заявлено. Просматривая описание и видео об этих торговых системах ты неизбежно получаешь впечатление о легкости работы по такой ТС. Однако трейдер, решивший слепо ее использовать, сильно рискует потерять. Подобный опыт описан, например, здесь: «Тестирование торговой системы The7».

Выводы

Мои выводы из опыта оптимизации торговых систем следующие:

  1. Оптимизировать необходимо группой.
  2. Торговую систему необходимо раскрыть: участники коллектива смогут дать идеи по ее доработке, пока оптимизируют.
  3. Этот процесс должен быть постоянным, т.к. характер трендов и волатильности всегда меняется.

Для участия в оптимизации и получения результативности торговых систем обращайтесь по контактам в ссылках.

Новые статьи в вашем почтовом ящике

Ваше мнение о статье напишите в комментариях.

Также сообщите нам, о чем еще вы хотите узнать — и мы опубликуем это на сайте.

Актуальные курсы обучения трейдингу:

  1. Курс «Тестирование торговых систем в MS Excel»
  2. Курс «Создание и тестирование торговых систем в Visual JForex»
Автор: Роман Молодяшин

Автор проектов VSAtrader.ru, Infotrust.by.