Прибыльная торговая система: стоит ли обнародовать?

Изображение к статье о прибыльных ТС

Есть мнение, что опубликованная прибыльная торговая система становится убыточной. До недавнего времени для меня это тоже была аксиома. Я считал, что нельзя раскрывать свои торговые подходы. Пока не увидел опровержение благодаря одному опыту.

Как появляется прибыльная торговая система

Вместе с изучением VSA 3-4 года назад я заметил, что меня стало тянуть к простым механическим торговым идеям, в связи с чем я стал обращаться к программистам и отправлять им ТЗ для тестирования. Затем я перешел на конструктор Visual JForex, что для чайника в программировании стало отличным решением.

150 минут видео о создании торговых роботов доступно бесплатно и без регистрации

Не упустите возможность автоматизировать ваши торговые стратегии для финансовых рынков.

Были перепробованы десятки торговых идей, единицы из них прошли естественный отбор и живы по сей день. Наверняка читателю интересно узнать, что это за идеи, ведь пост о прибыльных торговых системах и их обнародовании. Будет и это :)

Так вот, суть естественного отбора торговой системы в ее обширном тестировании и оптимизации. Еще одна деталь таких ТС – они должны быть максимально простыми. Это необходимо для выгодного соотношения между усилиями, затраченными разработчиком торговых систем, и полученным результатом.

Типы прибыльных торговых систем

Таким образом, время показало, что по крайней мере среди моих систем выжили ТС двух типов:

  1. Адаптированные к направлению.
  2. Адаптированные к волатильности

К первым относится… барабанная дробь… система “SMA Crossover”. Та самая система, основанная на пересечении двух простых скользящих средних, вынуждающая трейдера всегда находиться в рынке.

Неожиданным результатом оптимизации оказалось то, что процент прибыльных серий оказался намного выше 10%. Точнее 35%.

Прибыльные настройки
Пример прибыльных настроек для EURUSD, H1.

Ко вторым относится система “Sudden Death”, основанная на взятии всплесков волатильности внутри дня-недели. Эта система находится в режиме постоянной оптимизации, потому что используется. Чтобы получить ее параметры для разных валютных пар, над оптимизацией работает группа трейдеров.

Почему прибыльная ТС становится убыточной?

Причина не в том, что ее раскрыли и большинство ее использует. Причина в изменении волатильности. Даже не направлений трендов, а скорости, с которой цена движется.

Прибыльные торговые системы
Сравните разную волатильность и характер трендов на одном инструменте.

Почему раскрытие прибыльной ТС не нанесет ей вреда?

Потому что страхи о том, что ее станут использовать все, сильно преувеличены. Вспомним великого Ричарда Денниса, который сказал:

Я всегда говорил, если опубликовать правила моей системы в газете, то никто им не будет следовать. Дело в последовательности и дисциплине. Кто угодно может создать систему, на 80% похожую на ту, что мы даем нашим ученикам. Чего он не сможет сделать, так это внушить уверенность в этих правилах и следовать им даже когда дела идут плохо.

Перевод из:

I’ve always said that you could publish my [Turtle Trader system] rules in a newspaper and no one would follow them. The key is consistency and discipline. Anybody can make up a set of rules 80% as good as what we taught our students. But what they couldn’t do is provide them the confidence to stick to the rules.. even when things are going bad.

К этой цитате добавлю личный опыт, который касается очной работы с трейдерами над своими системами. Как показала практика, единицы готовы взять эту ТС и как минимум протестировать, не то чтобы активно использовать!

Как же так? Действительно, наши страхи об ущербе от раскрытия прибыльной торговой системы безосновательны!

За 20 минут поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

12 уроков онлайн-курса и 45 минут вебинара подскажут, как не терять деньги при трейдинге, а также куда следовать для эффективного развития.

Почему оптимизация систем должна быть общим делом?

Для меня ответ оказался банальным: одного компьютера недостаточно, чтобы оптимизировать ТС под разные инструменты и разные таймфреймы. Потому всегда призываю к объединению усилий. Оптимизация торговой системы “Sudden Death” – это только часть работы.

О прибыльности торговых систем из открытых источников

Необходимо отдельно сказать о торговых системах, предлагаемых в открытых источниках, и их прибыльности. Некоторое время я направленно занимался тестированием популярных ТС, но не добился положительных результатов, о которых было заявлено. Просматривая описание и видео об этих торговых системах ты неизбежно получаешь впечатление о легкости работы по такой ТС. Однако трейдер, решивший слепо ее использовать, сильно рискует потерять. Подобный опыт описан, например, здесь:

Выводы

Мои выводы из опыта оптимизации торговых систем следующие:

  1. Оптимизировать необходимо группой.
  2. Торговую систему необходимо раскрыть: участники коллектива смогут дать идеи по ее доработке, пока оптимизируют.
  3. Этот процесс должен быть постоянным, т.к. характер трендов и волатильности всегда меняется.

На этом все. Спасибо за внимание!

С нас — 28 бесплатных уроков и 76 минут видео о трейдинге, с вас — подписка на статьи. Идет? Тогда переходите по кнопке ниже, нас уже 2139 человек

На подписку потребуется 2 минуты вашего времени. От себя же обещаем только качественный материал, полезные новости несколько раз в месяц и никакого спама.

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

Читайте также

Scroll Up
Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram