Тестирование и оптимизация торговой системы по двум SMA — VSAtrader.ru

Тестирование и оптимизация торговой системы по двум SMA

Торговые системы, и почему их надо тестировать

Существуют два подхода к трейдингу:

  1. Механический — исполняются четкие правила торговой системы. Для трейдера, использующего механический подход, существуют широкие и доступные методы тестирования механических торговых систем.
  2. Дискреционный — трейдер оперирует одними и теми же переменными в разных ситуациях по-разному. Поэтому тестирование дискреционных систем — трудно выполнимая задача.

Методы VSA и Price Action относят к дискреционным. Следование сигналам технических индикаторов — это механический подход.

Помимо манеры трейдинга в этих подходах кардинально отличаются возможности тестирования торговых систем.

Тестирование метода Volume Spread Analysis

Весьма сложно проводить тестирование VSA, чтобы убедиться в пригодности его торговых сетапов.

Однако это стало возможным благодаря индикатору VSA Trader, по которому собирается торговая статистика. Тестирование упростилось потому, что все сигналы индикатора четко описаны и запрограммированы.

В индикаторе VSA Trader не слишком много торговых сетапов, что упрощает сбор статистики. Благодаря собранной статистике мы можем увереннее использовать сетап, например, ап-траст или вытряхивание, т.к. известен его процент успешности на определенных валютных парах и таймфреймах.

Последние результаты можно скачать в расширенном мануале в формате PDF в разделе загрузок курса «Руководство по индикатору VSA Trader».

Тестирование метода Price Action

По разбору метода Price Action огромную работу проделал Роман Чапайкин. Это трейдер и программист, с которым мне посчастливилось познакомиться и работать. Роман в одиночку провел колоссальные исследования сетапов Price Action, написал специально для этого несколько советников, которые способны провести тестирование буквально любого свечного паттерна, не только Price Action.

Советники и результаты тестирования Price Action в следующих статьях на сайте:

  1. Всё началось с пин-баров: Price Action DESTROYED: Пин-бары не работают!?
  2. Затем количество и вариации сетапов расширились: Снова Price Action. А может, все-таки работает?
  3. Вся классика метода Price Action тестируется в следующей статье: Снова Price Action. Часть 2
  4. Тестирование вообще любого паттерна: Снова Price Action. Часть 3. Тест ВСЕХ паттернов — похоронил механическую торговлю по Price Action окончательно.
  5. Скачать PDF всех статей с результатами тестирования и советниками можно тут.

Обратите внимание на механический характер торговли по PA. Спекуляции о прибыльности того или иного сетапа PA продолжатся, но тест есть тест.

Тестирование и оптимизация механических торговых систем

Механические торговые системы гораздо проще, если не сказать — идеально, поддаются тестированию и оптимизации, поскольку каждая переменная в них интерпретируется и используется для торговли совершенно четко. Возьмем конкретный пример.

Глобальный мультивалютный коллективный тест торговой системы

Какая торговая система тестировалась?

Проводилось тестирование простой трендоследящей ТС. Сигналы в ней даются на пересечении двух простых скользящих средних — SMA. С такой системой трейдер всегда в рынке. Риск-менеджмент в тестировании не был предусмотрен, использовался лот 1, без стоп-лосса.

Валютные инструменты: 35 пар — AUDCAD, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURDKK, EURJPY, EURNZD, EURRUB, EURSGD, EURUSD, GBPAUD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDSGD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDDKK, USDJPY, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDRUB, USDSEK, USDSGD, USDZAR.

Период тестирования: с 1999 по 2016 включительно. По некоторым валютам история начиналась позже 1999 года. Тестировалась вся доступная история.

Таймфрейм: Н4.

Параметры тестирования: комбинации двух SMA с периодами от 2 до 505 с шагом «6». Всего 7056.

Скриншот параметров теста

Параметры тестирования ТС по двум SMA. Начальный, конечный, шагов, всего комбинаций.

Окно тестирования: 3 года.

Шаг тестирования: 1 год.

Ход тестирования

Результаты собирались в следующем виде:

  • XML таблица с результативностью каждой комбинации тестируемых параметров.
  • Скриншот результатов в форматах 2D и 3D.
Скриншот файлов с результатами тестирования

Каждый тестовый прогон по 7056 комбинациям давал 3 файла.

Файл XML дает подробную информацию о результативности каждой серии.

Снимок экрана с XML таблицей результатов оптимизации ТС

Пример оптимизации торговой системы за 2008-2010 годы в XML файле.

Результаты сохранялись также в форматах 2D и 3D изображений. На них видно, какой набор параметров скользящих наиболее прибылен.

Скриншот результатов теста в двухмерном формате

Пример результатов в 2D формате. Тестирование за 2008-2010 годы.

Наилучшие комбинации SMA там, где цвет темнее — в правом верхнем углу. Это очень «медленные» скользящие, поскольку шкала идет слева направо и снизу вверх.

Например, в правом верхнем углу результативность SMA с параметрами около 500. Конкретнее — хороший результат дала бы торговля по двум SMA с параметрами «458» и «470».

Имеются изображения в 3D формате, они сильно напоминают ландшафт.

Скриншот результатов теста в трехмерном формате

Результаты тестирования в формате 3D напоминают рельеф.

На изображении хорошо заметно, что наиболее прибыльны 2 вида комбинаций:

  • быстрые SMA — левый нижний угол,
  • медленные SMA — правый верхний угол.

Оптимизация торговой системы в изображениях — динамика

Тестирование ТС по двум SMA. EURUSD, H4, 1999-2001.

2000-2002

2001-2003

2002-2004

2003-2005

2004-2006

2005-2007

2006-2008

2007-2009

2008-2010

2009-2011

2010-2012

2011-2013

2012-2014

2013-2015

Выводы из оптимизации ТС по двум SMA

Глядя на результаты в динамике, можно сделать следующие выводы:

  1. Торговая система, основанная только на пересечении двух SMA, СПОСОБНА ДАВАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
  2. Прибыльные параметры постоянно меняются. Невозможно торговать все время с одними и теми же параметрами и расчитывать на профит.
  3. Задача трейдера — проводить тестирование и оптимизацию постоянно и всегда адаптировать параметры своей торговой системы.

Вывод №1. Простейшие торговые системы способны давать профит

Интуитивно кажется, что для профита торговая система должна быть очень сложной. Однако оптимизация простой ТС показала, что работа только по двум скользящим с правильными настройками способна давать профит.

Вывод №2. Прибыльные параметры постоянно меняются

Оптимизация (см. изображения выше) демонстрирует изменение «ландшафта прибыльности». Это обусловлено переменчивым характером самих рынков. Отсюда у трейдера возникает необходимость в постоянном тестировании — одна настройка торговой системы не может работать вечно.

Вывод №3. Задача трейдера — постоянно адаптироваться

В трейдинге невозможно прийти к вечно прибыльным параметрам, запрограммировать их и оставить робота делать деньги на рынке. Рано или поздно настройки ТС придут в негодность. Прибыльные параметры ТС меняются постоянно. Это усложняет работу трейдера, вынуждает его всегда быть в тонусе, находиться в постоянном поиске и разрабатывать все новые и новые подходы и ТС.

Заключение

Тестирование и оптимизация торговых систем — весьма полезное упражнение для развития трейдерских навыков. На примере оптимизации простой ТС можно убедиться в надежности незамысловатых систем и в необходимости проводить тесты и оптимизацию на постоянной основе.

Исследования, эксперименты, тестирование и оптимизация — это невысокая цена, которую трейдер платит за положительный результат торговли.


Чтобы не пропускать наши статьи, вы можете подписаться на рассылку!

Актуальные курсы обучения трейдингу:

  1. Курс «Создание и тестирование торговых систем Visual JForex»
  2. Курс «Тестирование торговых систем в MS Excel»
Автор: Роман Молодяшин

Автор проектов VSAtrader.ru, Infotrust.by.