Тестирование и оптимизация стратегии по SMA

Оптимизация стратегии по скользящим средним

Содержание

Торговые стратегии форекс и почему их надо тестировать

Существуют два подхода к техническому трейдингу:

  1. Механический – исполняются четкие правила торговой стратегии. Для трейдера, использующего механический подход, существуют широкие, а также доступные методы тестирования механических торговых стратегий.
  2. Дискреционный – трейдер оперирует одними и теми же переменными при разных ситуациях по-разному. Поэтому тестирование дискреционных систем – трудновыполнимая задача.

Методы VSA и Price Action относят к дискреционным. Следование сигналам технических индикаторов – это механический подход.

Помимо манеры трейдинга в этих подходах кардинально отличаются возможности тестирования торговых систем форекс.

Тестирование метода Volume Spread Analysis

Весьма сложно проводить тестирование VSA, чтобы убедиться в пригодности его торговых сигналов.

Однако это стало возможным благодаря индикатору VSA Trader, по которому собирается торговая статистика. Тестирование упростилось потому, что все сигналы индикатора четко описаны и запрограммированы.

Вы можете воспользоваться демо-версией индикатора на 8 дней абсолютно бесплатно!

В индикаторе VSA Trader не слишком много торговых моделей, что упрощает сбор статистики. Благодаря собранной статистике мы можем увереннее использовать сигнал, например, ап-траст или вытряхивание, т.к. известен его процент успешности на определенных валютных парах и таймфреймах.

Последние результаты можно скачать в расширенном мануале в формате PDF в разделе загрузок курса “Руководство по индикатору VSA Trader”.

Тестирование метода Price Action

По разбору метода Price Action огромную работу проделал Роман Чапайкин. Это трейдер и программист, с которым мне посчастливилось познакомиться и работать. Роман в одиночку провел колоссальные исследования сетапов Price Action, написал специально для этого несколько советников, которые способны провести тестирование буквально любого свечного паттерна, не только Price Action.

Советники, а также результаты тестирования Price Action в следующих статьях на сайте:

  1. Всё началось с пин-баров: Price Action DESTROYED: Пин-бары не работают!?
  2. Затем количество и вариации сетапов расширились: Снова Price Action. А может, все-таки работает?
  3. Вся классика метода Price Action тестируется в следующей статье: Снова Price Action. Часть 2
  4. Тестирование вообще любого паттерна: Снова Price Action. Часть 3. Тест ВСЕХ паттернов – похоронил механическую торговлю по Price Action окончательно.

Обратите внимание на механический характер торговли по PA. Спекуляции о прибыльности того или иного сетапа PA продолжатся, но тест есть тест.

Тестирование и оптимизация механических торговых стратегий форекс

Механические торговые стратегии гораздо проще, если не сказать – идеально, поддаются тестированию и оптимизации, поскольку каждая переменная в них интерпретируется и используется для торговли совершенно четко. Возьмем конкретный пример.

Глобальный тест торговой системы по скользящим средним

Какая торговая стратегия тестировалась?

Проводилось тестирование простой трендоследящей стратегии форекс. Сигналы в ней даются на пересечении двух простых скользящих средних – SMA. С такой системой трейдер всегда в рынке. Риск-менеджмент при тестировании не был предусмотрен, использовался лот 1, без стоп-лосса.

Валютные инструменты: 35 форекс пар – AUDCAD, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURDKK, EURJPY, EURNZD, EURRUB, EURSGD, EURUSD, GBPAUD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDSGD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDDKK, USDJPY, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDRUB, USDSEK, USDSGD, USDZAR.

Период тестирования: с 1999 по 2016 включительно. По некоторым валютам история начиналась позже 1999 года. Тестировалась вся доступная история.

Таймфрейм: Н4.

Параметры тестирования: комбинации двух скользящих средних с периодами от 2 до 505 с шагом “6”. Всего 7056.

Тестирование
Параметры тестирования ТС по двум SMA. Начальный, конечный, шагов, всего комбинаций.

Окно тестирования: 3 года.

Шаг тестирования: 1 год.

Ход тестирования

Результаты скользящих средних собирались в следующем виде:

  • XML таблица с результативностью каждой комбинации тестируемых скользящих средних.
  • Скриншот результатов. Форматах 2D и 3D.
Тестирование
Каждый тестовый прогон по 7056 комбинациям давал 3 файла.

Файл XML дает подробную информацию о результативности каждой серии.

Тестирование
Пример оптимизации торговой системы за 2008-2010 годы в XML файле.

Результаты сохранялись также в форматах 2D, 3D изображений. На них видно, какой набор параметров скользящих средних наиболее прибылен.

Тестирование
Пример результатов в 2D формате. Тестирование за 2008-2010 годы.

Наилучшие комбинации скользящих средних там, где цвет темнее – в правом верхнем углу. Это очень “медленные” скользящие, поскольку шкала идет слева направо и снизу вверх.

Например, правый верхний угол показывает результативность скользящих средних с параметрами около 500. Конкретнее – хороший результат дала бы торговля по двум SMA с параметрами “458” и “470”.

Имеются изображения в 3D формате, они сильно напоминают ландшафт.

Результаты тестов
Результаты тестирования скользящих средних в формате 3D напоминают рельеф.

На изображении хорошо заметно, что наиболее прибыльны 2 вида комбинаций:

  • быстрые скользящие средние – левый нижний угол,
  • медленные скользящие средние – правый верхний угол.

Оптимизация торговой системы форекс в изображениях – динамика

Тестирование ТС по двум скользящим средним. EURUSD, H4, 1999-2001.
2000-2002
2001-2003
2002-2004
2003-2005
2004-2006
2005-2007
2006-2008
2007-2009
2008-2010
2009-2011
2010-2012
2011-2013
2012-2014
2013-2015

Выводы из оптимизации ТС по двум скользящим средним

Глядя на результаты в динамике, можно сделать следующие выводы:

  1. Торговая система форекс, основанная только на пересечении двух скользящих средних, способна давать положительный результат.
  2. Прибыльные параметры скользящих постоянно меняются. Невозможно торговать все время с одними и теми же параметрами и рассчитывать на профит.
  3. Задача трейдера – проводить тестирование постоянно и всегда адаптировать параметры своей торговой системы.

Вывод №1. Простейшие торговые системы форекс способны давать профит

Интуитивно кажется, что для профита торговая стратегия должна быть очень сложной. Однако оптимизация простой ТС показала, что работа только по двум скользящим средним с правильными настройками способна давать профит.

Вывод №2. Прибыльные параметры постоянно меняются

Оптимизация скользящих средних (см. изображения выше) демонстрирует изменение “ландшафта прибыльности”. Это обусловлено переменчивым характером самих рынков. Отсюда у трейдера возникает необходимость постоянного тестирования – одна настройка торговой системы не может работать вечно.

Вывод №3. Задача трейдера – постоянно адаптироваться

В трейдинге невозможно прийти к вечно прибыльным параметрам, запрограммировать их и оставить робота делать деньги на рынке. Рано или поздно настройки торговый стратегии форекс придут в негодность. Прибыльные параметры ТС меняются постоянно. Это усложняет работу трейдера, вынуждает его всегда быть в тонусе, находиться в постоянном поиске и разрабатывать все новые и новые подходы и торговые механизмы.

Заключение

Тестирование и оптимизация торговых стратегий – весьма полезное упражнение для развития трейдерских навыков. На примере оптимизации простой ТС можно убедиться в надежности незамысловатых систем и в необходимости проводить тесты и оптимизацию на постоянной основе.

Исследования, эксперименты, тестирование и оптимизация – это невысокая цена, которую трейдер платит за положительный результат торговли.

Scroll Up