Технические индикаторы форекс: MACD

MACD. Технический индикатор

Что показывает индикатор MACD

Moving Average Convergence/Divergence – инструмент, используемый трейдерами для анализа финансовых рынков. MACD сочетает функции трендового инструмента и осциллятора, поскольку не имеет границ вверху или внизу. Аббревиатура MACD означает Moving Average Convegence/Divergence, или Схождение и расхождение скользящих средних. Индикатор отображает расстояние между двумя скользящими средними. Скользящие средние (МА) обычно экспоненциальные, однако существуют MACD с настраиваемыми типами МА.

Индикатор используют как для определения тренда финансового инструмента, так и для нахождения точки входа/выхода. MACD также называют Макди или Макд.

Индикатор MACD
MACD состоит из главной линии, сигнальной, гистограммы, а также нулевого уровня. Главная линия показывает расстояние между EMA(12) и EMA(26).

Настройки индикатора MACD: как им пользоваться и полное описание работы

Стандартные настройки МАКД – 12, 26, 9. Они относятся к периодам скользящих средних. Разберем каждую цифру, а также построение гистограммы.

12 – это период быстрой экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), которая строится по ценам закрытия. На изображении выше она синего цвета.

26 – это период медленной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), также строящейся по ценам закрытия. На изображении выше она красного цвета.

Теперь смотрим на нижнюю часть изображения – с инструментом МАКД.

Главная линия отображает динамику изменения расстояния между 12- и 26-периодными ЕМА.
Индикатор MACD
Главная линия показывает, как меняется расстояние между EMA(12) и EMA(26).

9 – период SMA, построенной от главной линии МАКД. Это значит, что SMA(9) усредняет главную линию индикатора и является сигнальной линией.

Настройки MACD для разных таймфреймов будут и должны различаться! Необходимо тестировать их с теми временны́ми периодами, которые вы используете.

Как читать индикатор MACD, а также как правильно его настроить мы разобрались. Переходим далее.

Формула MACD

Таким образом, формулы инструмента следующие:

MACD = EMA(12) – EMA(26)

Из этой формулы следует, что, если быстрая EMA(12) находится выше медленной EMA(26), то главная линия МАКД будет выше нуля. Соответственно, наоборот – ниже, если EMA(12) под EMA(26).

Сигнальная линия MACD = SMA(9) от главной линии MACD

Эта формула значит, что сигнальная SMA всегда идет за главной. Комбинации главной и сигнальной линии используются для определения тренда, а также точек входа.

Гистограмма MACD = главная линия MACD – сигнальная

Итак, гистограмма показывает, как меняется расстояние между главной и сигнальной линиями MACD.

Торговые сигналы индикатора и основные стратегии на основе MACD

Первая задача, которая ставится перед макди – определить тренд. Часто для определения тренда применяют либо грубые настройки (например, 30/60/10), либо переключаются на более крупный таймфрейм. Как определяется тренд?

Положение главной линии относительно нулевой

Это первый, простейший сигнал. Он буквально фиксирует пересечения скользящих EMA(12) и EMA(26). Пока быстрая МА над тяжелой МА, главная линия Макда будет выше нуля. Соответсвенно, наоборот – ниже, если быстрая МА под медленной. См. изображение.

Индикатор MACD
Сигнал о смене тренда – пересечение индикатора с нулевым уровнем.

Торговля по MACD. Взаимодействие главной и сигнальной линий индикатора

Сигнальная SMA для того и служит, чтобы генерировать сигналы на вход либо смену тренда.

Используют пересечения главной линии с сигнальной снизу вверх для покупок, сверху вниз – для продаж. Этот же сигнал на крупных таймфреймах понимается как смена тренда.

Индикатор MACD
Главная SMA пересекает сигнальную. Сигнал смены тренда либо входа/выхода.
Обратите внимание: пересечения МАКД с сигнальной совпадают с местами, где гистограмма пересекает “0”.

Наклон гистограммы

Гистограмма еще более чувствительна к изменениям цены, нежели главная линия МАКДа. Наклон гистограммы используют как сигнал, подтверждающий точку входа либо тренд.

Индикатор MACD
Наклон гистограммы либо смена цвета подтверждают выход/выход либо тренд.

Удобно настраивать гистограмму в цвете. Смена цвета укажет на вероятную смену направления либо коррекцию.

Подробное описание самых популярных технических индикаторов, а также главные критерии успешной торговой системы описаны в курсе "Технический анализ"

Надежность MACD

Как любой другой индикатор, МАКД имеет свои плюсы и минусы. Плюсы любого инструмента проявляются на крупных таймфреймах, либо с грубыми, нечувствительными к цене, настройками. Минусы, как всегда, касаются запаздывания. Но! Трейдер, испробовавший разные настройки МАКДа и увидевший их результативность на исторических тестах, будет склоняться к его использованию на крупных таймфреймах, как указывалось выше, и с грубыми настройками.

Не стоит стараться найти наилучшие параметры индикатора MACD, вероятней всего, они будут постоянно меняться с течением времени.

Поиск оптимальных настроек – первостепенная задача технического трейдера.

Успехов!

Scroll Up